初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測備考題帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測備考題帶答案

單選題（共100題）1、若A銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)8000，美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約頭寸為3500，買入的美元遠期合約頭寸為2700，持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭1500B.空頭1500C.多頭2300D.空頭700【答案】A2、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構(gòu)存款【答案】A3、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于18%。A.零售商業(yè)銀行業(yè)務B.資產(chǎn)管理C.支付和結(jié)算D.零售經(jīng)紀【答案】C4、當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】B5、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，()應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款企業(yè)B.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)C.貸款審批人D.商業(yè)銀行【答案】D6、商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論B.期權(quán)定價理論C.利率平價理論D.無風險套利理論【答案】A7、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C8、分部分項工程開工前，項目總工程師應組織（）編制工程質(zhì)量通病預防措施。A.方案編制人B.施工員（專業(yè)工程師）C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】B9、關(guān)于土地登記代理合同的特征，下列說法錯誤的是（）。A.土地登記代理合同一般為書面合同B.土地登記代理合同為非要式合同C.土地登記代理合同是雙方合同D.土地登記代理合同是有償合同【答案】B10、收益率曲線形態(tài)不包括()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.對稱收益率曲線【答案】D11、（2019年真題）商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括（）。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A12、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關(guān)風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性【答案】A13、（2018年真題）下列不屬于不良資產(chǎn)處置方法的是（）。A.清收處理B.債務重組C.貸款轉(zhuǎn)讓D.以資抵債【答案】D14、（2020年真題）流動性覆蓋指標（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A15、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B16、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。A.減少營業(yè)網(wǎng)點B.強化聲譽風險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗【答案】A17、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大D.負債和組合的相關(guān)性也越小【答案】C18、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B19、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點是（）A.全面控制施工過程，重點工序質(zhì)量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】B20、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是()損失。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】D21、已知某商業(yè)銀行2013年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A22、()是指銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)余額。A.風險價值B.缺口C.市場價值D.敞口【答案】D23、()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A24、對土地權(quán)利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權(quán)利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質(zhì)審查主義D.物的編成主義【答案】C25、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C26、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理模式的是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.信用風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C27、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。A.反洗錢稽核審計制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份識別制度【答案】C28、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了()缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入()。A.負；下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升【答案】B29、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A30、在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。A.貸款金額B.回收率C.回收率的波動性D.貸款違約風險之間的相關(guān)性【答案】C31、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值是（）。A.名義價值B.實際價值C.公允價值D.市場價值【答案】C32、投資者把他財富的40％投資于一項預期收益率為15％的風險資產(chǎn)，60％投資于收益率為6％的國庫券，那么他的投資組合的預期收益率為()。A.11.4％B.9.6％C.29.5％D.37.5％【答案】B33、下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是（）。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險。D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B34、下列屬于操作風險內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的是()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務缺陷【答案】D35、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C36、（2018年真題）（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。A.埃格蒙特集團B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團D.亞太反洗錢集團【答案】B37、商業(yè)銀行的存貸比應當不高于()。A.75％B.100％C.150％D.200％【答案】A38、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。A.內(nèi)部環(huán)境評價B.信息披露評價C.內(nèi)部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A39、（2018年真題）商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B40、下列選項中，()是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。A.風險對沖B.風險計量C.風險轉(zhuǎn)移D.風險補償【答案】B41、下列選項中，向董事會報告風險管理工作和風險狀況的是()。A.財務人員B.股東C.高管層D.董事長【答案】C42、(?)作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)【答案】D43、下列各項不屬于認可質(zhì)押品中的現(xiàn)金類資產(chǎn)的是()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).銀行存單C.黃金D.中央政府發(fā)行的債券【答案】D44、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C45、下列關(guān)于久期缺口的理解，不正確的有（）。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行整體市場價值對利率的變化越敏感【答案】D46、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.實現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標C.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B47、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B48、商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務D.建立完善的內(nèi)部控制體系【答案】A49、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B50、系統(tǒng)無法完成任務屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風險。A.數(shù)據(jù)／信息錯誤B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性.兼容性.適宜性D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險【答案】B51、母線槽沿墻水平安裝高度應符合設(shè)計要求，設(shè)計無要求時距地不應小于（），母線應可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C52、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A53、資產(chǎn)凈利率的公式為()。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％B.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％【答案】B54、國別風險應當至少劃分為（）個等級。A.三B.四C.五D.六【答案】C55、房屋建筑安裝工程中排水是（）。A.機械流B.重力流C.動力流D.壓力流【答案】B56、在表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風險權(quán)重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D57、（2018年真題）抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風險。A.員工因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B58、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D59、下列各項對商業(yè)銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A.風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B.風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置C.信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置【答案】C60、某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升，則應當（）以規(guī)避利率風險。A.資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換B.資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換C.資產(chǎn)A.B都不做利率互換D.資產(chǎn)A.B都做利率互換【答案】B61、已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A62、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。A.指引B.法律C.行政法規(guī)D.部門規(guī)章【答案】C63、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B64、關(guān)于各種稅金，下列說法正確的有（）。A.第一次購買房屋的城鎮(zhèn)職工均不需要交納契稅B.辦理土地變更登記時，若屬于應納土地增值稅項目，應拿相關(guān)繳納憑證辦理C.任何引起土地權(quán)屬變更的書據(jù)均需繳納印花稅D.經(jīng)批準減征、免征契稅的納稅人改變有關(guān)土地、房屋的用途，不再屬于減征、免征契稅范圍的，應當補繳已經(jīng)減征、免征的稅款E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當理由的，其契稅計稅依據(jù)由征收機關(guān)參照市場價格核定【答案】B65、二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在(?)。A.普通股之前、在一般債權(quán)人之后B.普通股之前、優(yōu)先股之后C.優(yōu)先股之前、在一般債權(quán)人之后D.一般債權(quán)人之前、在優(yōu)先股之后【答案】A66、應付未付外債總額與當年出口收入之比的限度是（）。A.100%B.50%C.25%D.75%【答案】A67、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務機關(guān)的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)D.從個人客戶單位購買客戶的信息【答案】D68、項目實施部門應定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經(jīng)理D.信息科技管理委員會【答案】D69、下列風險種類中，()是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C70、下列屬于不公平競爭行為的是()。A.某銀行為了提高對客戶服務技巧的質(zhì)量，定期對從業(yè)人員進行培訓，講授金額產(chǎn)品和服務的特點及技巧，經(jīng)過一段時間后，該行的服務質(zhì)量和效率顯著提高，吸引了更多客戶B.某銀行雖然在同類同質(zhì)產(chǎn)品的定價上并不是最低的，但卻能在提供產(chǎn)品和服務的過程中，為客戶提供增值服務C.某銀行在向客戶推銷信用卡時，明確告知客戶在信用卡使用過程中，消費達到一定金額后，可以獲得某些獎品D.某銀行客戶經(jīng)理為了獲得一家上市企業(yè)的貸款業(yè)務，答應其財務部負責人可以給予一定比例的提成【答案】D71、壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A72、關(guān)于風險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。A.第一道防線——業(yè)務條線部門B.第二道防線——風險管理部門和合規(guī)部門C.第三道防線——內(nèi)部審計D.第二道防線——銀監(jiān)會【答案】D73、國有土地租賃可以根據(jù)具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D74、金融資產(chǎn)的名義價值是其根據(jù)()所反映的賬面價值。A.歷史成本B.市場價格C.重置成本D.市值重估【答案】A75、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口?！盇.聲譽風險B.國家風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C76、（2021年真題）假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險【答案】B77、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值2倍標準差范圍內(nèi)的概率為()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B78、（2021年真題）巴賽爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務【答案】C79、下列關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險說法正確的是（）。A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布D.CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性【答案】C80、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的一和影響程度作出評估。()A.內(nèi)部操作風險損失：發(fā)生頻率B.風險管理風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制風險損失：發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間【答案】A81、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。A.借短貸短B.借長貸長C.借短貸長D.借長貸短【答案】C82、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C83、假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風險損失。這種情形下，債權(quán)人好比（）。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A84、（2018年真題）某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權(quán)性風險【答案】B85、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的兩個至關(guān)重要的因素是()。A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平【答案】A86、—家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取的風險管理措施是（）。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C87、以下不屬于銀行認可的質(zhì)押品的是()。A.黃金B(yǎng).股票C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券D.AA級以上國家發(fā)行的債券【答案】B88、以下關(guān)于核心存款的說法，不正確的是（）。A.短期內(nèi)被提取的可能性較小B.對利率變動不敏感C.季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小D.不包括活期存款，因為其流動性太高【答案】D89、下列各項中可以免征契稅的有（）。A.醫(yī)院用地B.因地震造成住房滅失而重新購買住房C.朋友贈與的房屋，也未發(fā)生價值增值的D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購買公有住房E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設(shè)施【答案】A90、下列選項中，不應列入商業(yè)銀行二級資本的是()。A.二級資本工具及其溢價B.超額貸款損失準備可計入部分C.少數(shù)股東資本可計入部分D.公開儲備【答案】D91、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D92、我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A93、下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是()。A.必須每季度披露風險管理政策B.必須提高信息披露的相關(guān)性C.必須保持合理頻度D.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露【答案】A94、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D95、混合資本債券屬于()。A.核心資本B.附屬資本C.三級資本D.少數(shù)資本【答案】B96、先進的風險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展【答案】A97、（2022年7月真題）商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.損失數(shù)據(jù)收集B.因果分析模型C.風險與控制自我評估D.關(guān)鍵風險指標【答案】B98、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.Ahman的Z記分模型B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型【答案】C99、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.力口強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B100、()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】A多選題（共40題）1、商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有（）。A.開展有效的市場風險計量監(jiān)控B.準確計量市場風險監(jiān)管資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB2、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。A.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債權(quán)保護論D.銀行風險論E.適度競爭論【答案】ABCD3、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理原則包括（）。A.統(tǒng)一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統(tǒng)籌性【答案】AC4、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有（）。A.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B.識別和管理“尾部”風險對模型假設(shè)進行評估C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E.協(xié)助銀行制定改進措施【答案】B5、信用風險的主要形式包括（）。A.結(jié)算風險B.系統(tǒng)性風險C.非系統(tǒng)風險D.違約風險E.戰(zhàn)略風險【答案】AD6、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.質(zhì)押B.凈額結(jié)算C.保證D.抵押【答案】BCD7、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB8、下列選項中，體現(xiàn)了建立良好的聲譽風險管理體系的優(yōu)勢的有（）。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失B.招募和保留最佳雇員C.維持客戶和供應商的忠誠度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】ABCD9、未成年工的特殊保護規(guī)定了用人單位禁止招用未滿（）周歲的未成年人。A.14B.16C.18D.20【答案】B10、集團法人客戶的信用風險特征有(?)。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況易于掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理方便【答案】ABD11、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有()。A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配【答案】AB12、下列選項中，屬于核心一級資本的有()。A.盈余公積B.一風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計人部分【答案】ABCD13、某鋼門窗安裝工程，工程進行到第三個月末時，已完成工作預算費用40萬元。完成工作實際費用為45萬元，則該項目的成本控制效果是（）。A.費用偏差為-5萬元，項目運行超出預算B.費用偏差為5萬元，項目運行節(jié)支C.費用偏差為5萬元，項目運行超出預算D.費用偏差為-5萬元，項目運行節(jié)支【答案】A14、應急預案的主要內(nèi)容不包括（）。A.各種救護設(shè)施是否齊全有效B.可依托的社會力量及其救援和聯(lián)絡(luò)程序C.應急避險的行動程序，應急預案的培訓程序D.發(fā)生事故時應采取的有效措施【答案】A15、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD16、（）土地登記不需報人民政府審批。A.更改B.初始C.注銷D.變更【答案】C17、監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有()。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長D.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定E.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解【答案】ABD18、商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有（）。A.開展有效的市場風險計量監(jiān)控B.準確計量市場風險監(jiān)管資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB19、工程驗收的最小單位是（）。A.單位工程B.分部工程C.分項工程D.檢驗批【答案】D20、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）”。A.自主經(jīng)營B.自擔風險C.自負盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展【答案】ABCD21、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括（）。A.良好的企業(yè)精神與控制文化B.科學、有效的激勵機制C.信息交流D.監(jiān)督與評價E.建立內(nèi)部控制措施【答案】ABCD22、關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是（）。A.董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任B.負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評D.制定風險管理的程序和操作規(guī)程E.負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則【答案】AB23、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝?)手段管理信用風險。A.限額管理B.加強貸后管理C.配置經(jīng)濟成本D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品E.加強信貸審批【答案】ABD24、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.資本配置B.目標設(shè)定C.計量損失D.績效考核E.業(yè)務決策【答案】ABD25、健全的風險管理體系具有的功能包括()。A.系統(tǒng)管理B.微觀管理C.操作管理D.自覺管理E.動態(tài)管理【答案】ABD26、紙質(zhì)載體記錄使用復印紙幅面尺寸，宜為（）幅面。A.A2B.A3C.A4D.A5【答案】C27、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平