初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習?？糂卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習?？糂卷附答案

單選題（共100題）1、以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A.軟件產品B.服務提供商C.硬件設備D.服務接受方【答案】D2、國際金融協會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是（）。A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A3、商業(yè)銀行資產的流動性是指（）。A.商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動負債數量的多少D.商業(yè)銀行流動資產減去，動負債的值的大小【答案】A4、根據巴塞爾協議Ⅱ,法律風險是一種特殊類型的（）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B5、風險是指（）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來結果的不確定性D.收益的分布【答案】C6、下列關于互換的說法，不正確的是()。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現金流交換【答案】C7、某商業(yè)銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B8、壓力測試是一以()為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的()事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D9、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C10、（2019年真題）利率風險敏感度為利率上升（）個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比。A.100B.150C.200D.250【答案】C11、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經營關系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能B.健全的風險管理體系能夠保護商業(yè)銀行所有者利益，實現股東價值最大化C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C12、（2018年真題）關于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標，下列說法中錯誤的是（）。A.凈穩(wěn)定資金比例=可用穩(wěn)定資金／所需穩(wěn)定資金×100％B.核心負債比例=核心負債／總負債×100％C.存貸款比例不得超過75％D.存貸款比例=各項存款余額／各項貸款余額×100％【答案】D13、專業(yè)化的融資擔保公司可在余額不超過凈資產（）倍之內承擔融資擔保責任。A.8B.9C.10D.12【答案】C14、主權債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構成違約B.國別違約C.政治違約D.主權違約【答案】D15、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是（）。A.多戶頭支票欺詐B.內幕交易C.交易品種未經授權(存在資金損失)D.銀行內部發(fā)生的環(huán)境安全性事件【答案】D16、某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權益為40億元人民幣，2009年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產收益率為（）。A.3.33%B.3.86%C.4.72%D.5.05%【答案】D17、商業(yè)銀行絕大多數流動性危機的根源都在于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風險的加大C.宏觀經濟背景的惡化D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題【答案】D18、（2018年真題）（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B19、巴塞爾協議Ⅲ顯著提高了資本充足率監(jiān)管標準。它要求通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到()，總資本充足率不得低于()。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C20、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，一般不具有實質性意義的是()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.實際價值【答案】A21、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是()。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務【答案】B22、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于()。A.財務報表檢查B.關注財務數據完整性、準確性和可靠性C.金融機構風險和合規(guī)性的分析、評價D.會計資料規(guī)范性【答案】C23、流動性風險監(jiān)測與控制的主要工作不包括()。A.流動性風險限額監(jiān)測B.流動性風險計量C.流動性風險控制D.流動性風險預警與報告【答案】B24、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D25、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是()。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D26、下列關于正確認識風險與收益的關系，說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理B.防止過度強調風險損失而喪失盈利和發(fā)展的機會C.有助于商業(yè)銀行在經營管理活動中規(guī)避風險D.利用現代風險管理方法，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展【答案】C27、商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A28、（2018年真題）商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險補償【答案】B29、()是國內企業(yè)/機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C30、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期（）以上被視為違約。A.90天B.85天C.80天D.75天【答案】A31、以下各指標中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()A.現金頭寸指標B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產的比率【答案】D32、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C33、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.期權敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】D34、操作風險人員因素方面主要表現為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A35、假設投資組合A的半年收益率為4%，B的年收益率為8%，C的季度收益率為2%，則三個投資組合的年化收益率依次為()。A.C＞A＞B.B＞C＞AC.B＞A＞CD.A＞B＞C【答案】A36、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B37、商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾相關事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A38、我國監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)。這屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】B39、（2019年真題）某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A40、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負責設定風險偏好的是（），負責根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監(jiān)事會；風險管理部門B.風險管理部門；高級管理層C.監(jiān)事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D41、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機制B.懲罰機制C.監(jiān)管當局責任D.違約機制【答案】D42、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限結構的表述最恰當的是（）。A.資產為負債的久期缺口為零B.資產為負債的久期缺口C.資產的久期小于負債的久期D.資產的久期大于負債的久期【答案】D43、測量矩形斷面的測點劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。A.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】A44、在正常的市場條件下，市場風險報告通常()向高級管理層報告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B45、以下關于風險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A46、下列選項中，屬于行業(yè)風險預警的行業(yè)經營風險因素的是()。A.經濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業(yè)政策D.產業(yè)成熟度【答案】D47、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.總頭寸B.凈頭寸C.風險D.止損【答案】B48、（2019年真題）2018年新增貸款7．5萬億元，對應創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有（）萬億元的超額備付金因此被轉成法定準備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B49、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】C50、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進而導致流動性困難B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.操作風險不會對流動性造成顯著影響D.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C51、（）是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.災難性損失C.威脅性損失D.非預期損失【答案】B52、下列屬于操作風險內部流程方面表現形式的是()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.違反用工法律D.產品服務缺陷【答案】D53、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C54、商業(yè)銀行各級機構應按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產品／業(yè)務風險識別、評估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現了新產品／業(yè)務風險管理的()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】A55、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D56、下列選項中，（）是最具流動性的資產。A.現金B(yǎng).票據C.股票D.貸款【答案】A57、下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度B.對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查D.授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率【答案】D58、（2020年真題）近年來由于信用衍生產品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被應用于（）管理領域。A.貸款違約風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.商品價格風險D.聲譽風險【答案】A59、先進的風險管理理念不包括(?)。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展【答案】A60、()主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質押【答案】C61、李某欲抵押一宗土地，在辦理相關手續(xù)的過程中發(fā)現土地使用權不確定，則該宗土地（）。A.可申請登記和支配B.無法登記但可支配C.可登記但無法支配D.無法登記和支配【答案】D62、（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。A.證監(jiān)會B.銀行業(yè)協會C.基金業(yè)協會D.銀監(jiān)會及其派出機構【答案】D63、ZSTP15的額定動作溫度為（）0C。A.57B.27C.53D.33【答案】A64、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府新興的立法B.公共利益集團的持續(xù)壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策【答案】D65、項目施工組織設計批準后，（）牽頭向項目現場管理工程師交底。A.項目總工程師B.方案編制人C.項目現場管理工程師D.分包單位施工人員【答案】A66、下列資產證券從資產質量看可分為（）。A.存量貸款證券化B.優(yōu)良貸款證券化C.增量貸款證券化D.表內貸款證券化【答案】B67、內部控制應當以防范風險、審慎經營為出發(fā)點，商業(yè)銀行的經營管理，尤其是設立新的機構或開辦新的業(yè)務，均應體現(?)的要求。A.效益優(yōu)先B.風險優(yōu)先C.利益優(yōu)先D.內控優(yōu)先【答案】D68、下列風險管理策略中，對管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的是()。A.風險分散B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險對沖【答案】D69、下列關于商業(yè)銀行信用風險內部評級體系驗證的表述中，錯誤的是()。A.驗證應評估風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查C.驗證應是一個特殊的過程D.驗證應當由監(jiān)管當局進行【答案】D70、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到（）。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行的風險管理水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務發(fā)展空間【答案】D71、對改制企業(yè)的國有建設用地使用權采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B72、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B73、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D74、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。A.經濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A75、貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，()指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備。A.一般準備B.專項準備C.特種準備D.一般風險準備【答案】C76、（2021年真題）商業(yè)銀行董事會下設風險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關的風險信息B.對商業(yè)銀行的風險管理及經營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協調C.根據有關的風險信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關于風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制等執(zhí)行情況【答案】D77、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B78、由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】C79、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當的是（）。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性【答案】A80、（2020年真題）我國商業(yè)銀行應按照（商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產計算公式為（）A.信用風險加權資產+市場風險資本+操作風險資本B.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]x12.5C.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x12.5D.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8【答案】C81、下列選項中，屬于行業(yè)經營風險因素的是()。A.經濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業(yè)政策D.產業(yè)成熟度【答案】D82、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場風險的是（）。A.結算風險B.匯率風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】A83、銀行風險中的“終結者”指的是()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A84、人力資源配置不當的風險是（）。A.非流程風險B.流程環(huán)節(jié)風險C.控制派生風險D.以上都不是【答案】A85、()是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內按規(guī)定匯率購買或出售一定數量的某種貨幣的權利。A.外匯掉期B.外匯期權C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B86、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B87、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內容。A.戰(zhàn)略目標和實現路徑B.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略實踐C.戰(zhàn)略實踐和實現路徑D.戰(zhàn)略目標和實現條件【答案】A88、中、小直徑管道一般標注管道中心的標高，排水管等依靠介質的重力作用沿坡度下降方向流動的管道，通常標注管底的標高。大直徑管道也較多地采用標注（）。A.管底的標高B.管中的標高C.管頂的標高D.管內頂的標高【答案】A89、（2018年真題）假設某商業(yè)銀行總資產為1000億元，資產加權平均久期為6年，總負債900億元，負債加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A90、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是()。A.向人民銀行再貼現B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B91、()是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風險等級模型D.信用評分模型【答案】D92、方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是()。A.方差-協方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差-協方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B93、中央銀行的窗口指導以()為主要特征。A.限制存款增減額B.限制貸款增減額C.限制貸款增加額D.限制存貸款增減額【答案】B94、下列不屬于集團法人客戶內部進行關聯交易的動機的是（）。A.通過關聯交易粉飾財務報表B.通過關聯交易規(guī)避政策障礙C.實現整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制D.提高企業(yè)營業(yè)收入【答案】D95、風險監(jiān)管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B96、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C97、下列不屬于國別風險評估的主要指標的是()。A.數量指標B.定性指標C.比例指標D.等級指標【答案】B98、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。A.保險學的精算理論B.Merton模型C.經濟計量學理論D.資產組合理論【答案】B99、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險加權資本【答案】B100、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C多選題（共40題）1、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括()。A.定量標準B.定性標準C.資格要求D.外部數據要求E.內部數據要求【答案】ABCD2、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()。A.風險信息披露不充分B.表外業(yè)務信息披露不充分C.信息披露不及時D.信息披露內容不全面E.信息披露監(jiān)控機制有待完善【答案】ABD3、使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A.專家判斷法B.歷史違約經驗C.統(tǒng)計模型D.外部評級映射E.情景模擬法【答案】BCD4、商業(yè)銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成（）的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.相互制衡C.權責分離D.職責明確E.報告關系清晰【答案】ABD5、一般市場風險的資本要求包含()A.凈空頭資本要求B.每時段內加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求C.不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求D.整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求E.多頭資本要求【答案】BCD6、某公司接集團總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術、安全部門負責組織作業(yè)前的動員和培訓，除公司領導作動員報告外，技術部門負責人做任務交底和方案交底，安全部門負責人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術交底。并安排全體作業(yè)人員進行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機具完好程度都處于良好的準備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術要求進行了講解，由于準備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務。請針對上述情況，回答下列問題。A.分部分項工程概括B.施工資源配置情況C.施工單位相關業(yè)績D.施工人員應注意的安全事項【答案】C7、在戰(zhàn)略風險管理中，下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險的有()。A.技術風險B.信用風險C.競爭對手風險D.操作風險E.品牌風險【答案】AC8、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括（）。A.資本公積B.盈余公積C.一般風險準備D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD9、為調節(jié)房地產開發(fā)企業(yè)土地增值收益和利潤而設定的稅種是（）。A.契稅B.印花稅C.土地增值稅D.投資方向調節(jié)稅【答案】C10、6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內部管理問題是（）。A.同業(yè)交易對手單一B.未來一個月內現金流負缺口太大C.在央行的備付金不足D.利率迅速飆升到13.44％，市場同業(yè)“現金為王”?【答案】B11、操作風險按照損失形態(tài)進行分類，可分為（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產損失D.賬面減值E.追索失敗【答案】ABCD12、健全完善我國商業(yè)銀行的內部控制體系包括的內容有（）。A.完善激勵約束機制B.提高內控制度的執(zhí)行力C.健全信息管理系統(tǒng)D.強化評估和反饋制度E.加強信息交流與溝通【答案】ABCD13、商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好，常見的定性描述有（）。A.達到或超過目標信用級別B.確保資本充足C.對壓力事件保持較低的風險暴露D.維持現有的紅利水平E.滿足監(jiān)管要求和期望【答案】ABCD14、下列屬于聲譽風險管理體系應當重點強調的內容有()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警D.只考慮股東的利益E.有明確記載的危機處理流程【答案】ABC15、在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為()。A.完全損失B.不完全損失C.預期損失D.非預期損失E.災難性損失【答案】CD16、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有()。A.即期外匯買賣B.債券買賣C.遠期交易D.債券回購E.期貨交易【答案】BCD17、施工組織設計的編制的流程（）。A.組織編制組，明確負責人B.收集整理編制依據，并鑒別其完整性和真實性C.編制組分工，并明確初稿完成時間D.工程施工合同、招標投標文件或相關協議E.工程施工合同、招標投標文件或相關協議【答案】ABC18、屬于操作風險關鍵風險指標的有（）。A.從業(yè)年限B.產品成熟度C.技能水平D.客戶滿意度E.反洗錢警報占比【答案】BCD19、下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有（）。A.為營業(yè)場所購買財產保險B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經濟資本C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔?！敬鸢浮緼D20、在戰(zhàn)略風險評估中,應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核些技術性較強的假設條件,這些假設可以有()A.整體經濟指標B.利率變化/預期C.公司治理結構D.信用風險參數E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD21、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括（）。A.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD22、風險評級應當遵循的原則包括()。A.全面性B.可靠性C.系統(tǒng)性D.持續(xù)性E.審慎性【答案】ACD23、利率期貨的特征有()。A.需要保證金B(yǎng).合約規(guī)模是不固定的C.合約的到期日是固定的D.合約期限的長度是固定的E.合約價格的單位變動價值是固定的【答案】ACD24、商業(yè)銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險（）。A.對優(yōu)質資產進行資產證券化B.降低固定利率的長期貸款比例C.提供固定利率的住房按揭貸款D.將閑置資金購買固定收益證券E.發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單【答案】AB25、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD26、風險等級一般分為（）級A.六B.五C.七D.四【答案】B27、信訪調查是信訪事項的辦理機關在信訪事項（），為了查明信訪事項所涉及的基本事實，進行的一系列活動。A.登記后，受理決定前B.受理后，辦理決定前C.辦理后，作出決定前D.受理后，辦理決定后【答案】B28、產品質量具有相對性表現在（）。A.產品本身具有許多性質B.對有關產品所規(guī)定的要求及標準、規(guī)定等因時而異，會隨時間，條件而變化C.滿足期望的程度由于用戶需求程度不同，因人而異D.人的選擇性E.制定質量方針和質量目標【答案】BC29、下列屬于償債能力指標的有()。A.流動比率B.現金比率C.資金實力D.凈資產收益率E.總資產周轉率【答案】AB