企業(yè)風險管理模擬試題及答案

【經典資料，ＷＯＲＤ文檔，可編輯修改】【經典考試資料，答案附后，看后必過，ＷＯＲＤ文檔，可修改】風險管理模擬試題及答案單項選擇題

１商業(yè)銀行關鍵競爭力是：Ｄ

Ａ吸存放貸

Ｂ支付中介

Ｃ貨幣創(chuàng)造

Ｄ風險管理

２風險是指：Ｃ

Ａ損失大小

Ｂ損失分布

Ｃ未來結果不確定性

Ｄ收益分布

３風險與收益是相互影響、相互作用，通常遵照（

）基本規(guī)律。B

A．高風險低收益、低風險高收益

B．高風險高收益、低風險低收益

C．高風險高收益

D．低風險低收益

4風險分散化理論基礎是：A

A投資組合理論

B期權定價理論

C利率平價理論

D無風險套利理論

5與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行操作風險具備（

）。B

A．特殊性、非盈利性和可轉化性

B．普遍性、非盈利性和可轉化性

C．特殊性、盈利性和不可轉化性

D．普遍性、盈利性和不可轉化性

6商業(yè)銀行信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家借款者，應是多方面開展，這里基于（

B

）風險管理策略。

A

風險對沖

B

風險分散

C

風險轉移

D

風險賠償

7商業(yè)銀行經濟資本配置作用主要表現在（

）兩個方面。C

A．資本金管理和負債管理

B．資產管理和負債管理

C．風險管理和績效考評

D．流動性管理和績效考評

8假如一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產對數收益率為：D

A

0.1

B

0.2

C

0.3

D0.4

9風險管理文化精神關鍵和最主要和最高層次原因是：Ｃ

Ａ風險管理知識

Ｂ風險管理制度

Ｃ風險管理理念

Ｄ風險管理技能

１０風險識別方法中慣用情景分析法是指：C

A將可能面臨風險逐一列出，并依照不一樣標準進行分類

B經過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能造成風險損失

C經過關于數據、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展可能狀態(tài)，識別潛在風險原因、預測風險范圍及結果，并選擇最好風險管理方案

D風險管理人員經過實際調查研究以及對商業(yè)銀行資產負債表、損益表、財產目錄等HYPERLINK財務資料進行分析從而發(fā)覺潛在風險

１１風險原因與風險管理復雜程度關系是：B

A風險原因考慮得越充分，風險管理就越輕易

B風險原因越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C風險原因多少同風險管理復雜性相關程度并不大

D風險管理流程越復雜，則會有效降低風險原因

１２以下哪一個模型是針對市場風險計量模型？Ｃ

ＡCreditMetrics

B

KMV模型

ＣVaR模型

Ｄ高級計量法

13CreditMetrics模型認為債務人信用風險情況用債務人什么表示？Ａ

Ａ信用等級

Ｂ資產規(guī)模

Ｃ盈利水平

Ｄ還款意愿

14壓力測試是為了衡量：B

A正常風險

B小概率事件風險

C風險價值

D以上都不是

15外部評級主要依靠：A

A教授定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析結合

D以上都不對

16預期損失率計算公式是：Ａ

Ａ預期損失率＝預期損失／資產風險敞口

Ｂ預期損失率＝預期損失／貸款資產總額

Ｃ預期損失率＝預期損失／風險資產總額

Ｄ預期損失率＝預期損失／資產總額

17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產檢測和考評暫行方法》要求不良貸款分析匯報主要包含哪些方面？Ｄ

Ａ不良貸款清收轉化情況

Ｂ新發(fā)放貸款質量情況

Ｃ新發(fā)生不良貸款內外部原因及經典案例

Ｄ以上都是

18信用風險經濟資本是指：Ａ

Ａ商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應對未來一定時限內信用風險資產非預期損失而應該持有資本金

Ｂ商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應對未來一定時限內信用風險資產預期損失而應該持有資本金

Ｃ商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應對未來一定時限內信用風險資產非預期損失和預期損失而應該持有資本金

Ｄ以上都不對

19貸款組合信用風險包含：Ｃ

Ａ系統性風險

Ｂ非系統性風險

Ｃ既可能有系統性風險，又可能有非系統風險

Ｄ以上都不對

20已知某商業(yè)銀行風險信貸資產總額為300億，假如全部借款人違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行風險信貸資產預期損失是：B

A15億

B12億

C20億

D30億21以下關于相關系數闡述，正確是：Ｄ

Ａ相關系數具備線性不變性

Ｂ相關系數用來衡量是線性相關關系

Ｃ相關系數僅能用來計量線性相關

Ｄ以上都正確

22信用轉移矩陣所針正確對象是：Ｃ

Ａ客戶評級

Ｂ債項評級

Ｃ現有客戶評級，又有債項評級

Ｄ以上都不對

23情景分析用于：B

Ａ測試單個風險原因或一小組親密相關風險原因假定運動對組合價值影響

Ｂ一組風險原因多個情景對組合價值影響

Ｃ著重分析特定風險原因對組合或業(yè)務單元影響

ＤA和C

24資產證券化作用在于：D

A提升商業(yè)銀行資產流動性

B增強商業(yè)銀行關于資產和負債管理自主性

C是一個風險轉移風險管理方法

D以上都正確

25在貸款定價中，RAROC是依照哪個公式計算出來？Ｃ

ＡRAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經濟資本

ＢRAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監(jiān)管或經濟資本

ＣRAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監(jiān)管或經濟資本

Ｄ以上都不對

26以下屬于客戶評級教授判斷法是：Ｄ

Ａ５Cs系統

Ｂ５Ps系統

ＣCAMELs系統

Ｄ以上都是

27貸款定價中風險成本是用來：Ａ

Ａ抵銷貸款預期損失

Ｂ抵銷貸款非預期損失

Ｃ抵銷貸款預期和非預期損失

Ｄ以上都不對

該條件是第28-29題條件

已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，假如各類貸款對應邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，假如商業(yè)銀行總體經濟資本為30億

28依照非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款經濟資本為：A

A4億

B8億

C10億

D6億

29依照邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸款經濟資本為：B

A2億

B3億

C5億

D10億

30假如商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備通常準備是2億，專題準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年不良貸款撥備覆蓋率是：C

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

31假如一個貸款組合中違約貸款個數服從泊松分布，假如該貸款組合違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約概率是：C

Ａ0.01

B0.012

C0.018

D0.03

32以下屬于客戶評級教授判斷法是：Ｄ

Ａ５Cs系統

Ｂ５Ps系統

ＣCAMELs系統

Ｄ以上都是

33絕對信用價差是指：Ｂ

A不一樣債券或貸款收益率之間差額

B債券或貸款收益率同無風險債券收益率差額

C固定收益證券同權益證券收益率差額

D以上都不對

34在貸款定價中，RAROC是依照哪個公式計算出來？Ｃ

ＡRAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經濟資本

ＢRAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監(jiān)管或經濟資本

ＣRAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監(jiān)管或經濟資本

Ｄ以上都不對

35我國商業(yè)銀行風險預警體系中，紅色預警法是一個：C

A定性分析法

B定量分析法

C定性和定量相結合分析法

D以上都不對

36假如一家國內商業(yè)貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行不良貸款率等于：C

A3%

B10%

C20%

D50%

37金融資產市場價值是指：B

A金融資產依照歷史成本所反應賬面價值

B在評定基準日，自愿買賣雙方在知情、慎重、非強迫情況下經過公平交易資產所取得資產預期價值

C交易雙方在公平交易中可接收資產或債券價值

D對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估取得市場價值

38久期是用來衡量金融工具價格對什么原因敏感性指標？A

A利率

B匯率

C股票指數

D商品價格指數

39市場風險各種類中最主要和最常見利率風險形式是：C

A收益率曲線風險

B期權性風險

C重新定價風險

D基準風險

40以下業(yè)務中包含了期權性風險是：Ｃ

Ａ活期存款業(yè)務

Ｂ房地產按揭貸款業(yè)務

Ｃ附有提前償還選擇權條款長久貸款

Ｄ結算業(yè)務

該條件為41－43題條件

假如A企業(yè)與B企業(yè)籌資渠道及利率以下列圖所表示

固定利率融資成本浮動利率融資成本

A企業(yè)10%LIBOR+2%

B企業(yè)8%LIBOR+1%41假如A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么假如雙方為了實現一個雙贏利率交換，則各自應該怎樣融資C

AＡ企業(yè)進行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進行浮動利率融資

ＢA企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

C

A企業(yè)進行浮動利率融資，Ｂ企業(yè)進行固定利率融資

ＤA企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

42雙方進行利率交換后，總共節(jié)約多少融資成本？Ａ

Ａ１％

Ｂ２％

Ｃ４％

Ｄ５％

43假如交換雙方對取得融資成本節(jié)約進行平均分配，那么各自融資成本分別為：A

ＡＡ企業(yè)融資成本為9.5%,Ｂ企業(yè)融資成本為LIBOR+0.5%

BＡ企業(yè)融資成本為9.5%,Ｂ企業(yè)融資成本為LIBOR+１%

ＣＡ企業(yè)融資成本為１０%,Ｂ企業(yè)融資成本為LIBOR+0.5%

ＤＡ企業(yè)融資成本為１０%,Ｂ企業(yè)融資成本為LIBOR+１%

44貨幣交換交易與利率交換交易不一樣點是：Ｃ

Ａ貨幣交換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

Ｂ貨幣交換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

Ｃ貨幣交換需要在期初和期末交換本金

Ｄ以上都不對

45以下關于期權闡述錯誤是：Ｄ

Ａ期權價值由時間價值和內在價值組成

Ｂ在到期前，當期權內在價值為零時，依然存在時間價值

Ｃ對于一個買方期權而言，標資產即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權內在價值為零

Ｄ對于一個買方期權而言，標資產即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權總價值為零

46依照《巴塞爾新資本協議》和《國際HYPERLINK會計準則第３９號》，按照監(jiān)管標準所定義交易賬戶與以下哪一類資產有較多重合？Ａ

Ａ以公允價值計量且公允價值變動計入損益金融資產

Ｂ持有待售投資

Ｃ持有到期投資

Ｄ貸款和應收款

47假如某商業(yè)銀行持有１０００萬美元資產，７００萬美元負債，美元遠期多頭５００萬，美元遠期空頭３００萬，那么該商業(yè)銀行美元敞口頭寸為：C

A700萬美元

B500萬美元

C1000萬美元

D300萬美元

48以下關于久期闡述正確是：A

A久期缺口絕對值越大，銀行利率風險越高

B久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有顯著聯絡

D久期缺口大小對利率風險大小影響不確定，需要做詳細分析

49以下不屬于內部欺詐事件是：Ｄ

Ａ頭寸有意計價錯誤

Ｂ多戶頭支票欺詐

Ｃ交易品種未經授權

Ｄ銀行內部發(fā)生性別／種族歧視事件

50我國商業(yè)銀行操作風險管理關鍵問題是：B

A信息系統升級換代

B合規(guī)問題

C員工知識/技能培養(yǎng)

D企業(yè)治理結構完善

51我國HYPERLINK銀行業(yè)第一個關于操作風險管理指導法規(guī)是：Ｂ

Ａ《商業(yè)銀行市場風險管理指導》

Ｂ《關于加大防范操作風險工作力度通知》

Ｃ《商業(yè)銀行資本充分率管理方法》

Ｄ《巴塞爾新資本協議》

52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險前提是：Ａ

Ａ建立完善企業(yè)治理結構

Ｂ建立完善內部控制體制

Ｃ加強外部監(jiān)管體制建設

Ｄ以上都不是

53對于已反應在商業(yè)銀行信用風險數據中操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應該將其視為：B

Ａ操作風險損失

B

信用風險損失

C市場風險損失

D以上都不對

54從長久來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險百分比大約為：B

A40%

B30%

C20%

D10%

55商業(yè)銀行在市場交易過程中交易/定價錯誤屬于：B

A市場風險

B操作風險

C流動性風險

D聲譽風險

56健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應該包含那些內容？Ｄ

A強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念

B完善激勵約束機制

C提升內控制度執(zhí)行力

D以上都是

57以下關于商業(yè)銀行風險闡述，正確是：C

A商業(yè)銀行操作風險往往小于市場風險，所以商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理

B商業(yè)銀行操作風險也可能帶來巨虧，所以應該比市場風險愈加充分重視

C商業(yè)銀行各種類型風險都可能帶來巨大損失，都應該加以重視

D以上都不對

58關于商業(yè)銀行業(yè)務外包闡述，不正確是：B

A商業(yè)銀行經營管理中很多操作或服務都能夠外包

B經過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把對應風險負擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此無須對外包業(yè)務負任何直接或間接責任

C即使業(yè)務能夠外包，不過對于外包業(yè)務可能不良后果，商業(yè)依然負擔責任

D過多外包業(yè)務可能產生額外操作風險或其余隱患

59關于計量操作風險所需經濟資本標準法，將商業(yè)銀行全部業(yè)務劃分為了幾類產品線？D

A5類

B6類

C7類

D8類

60商業(yè)銀行過分依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息外匯交易員，由此則可能帶來：D

A市場風險

B流動性風險

C信用風險

D操作風險

61商業(yè)銀行資產流動性是指：Ａ

Ａ商業(yè)銀行持有資產能夠隨時得到償付或者在不貶值情況下出售

B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時取得所需要資金

C商業(yè)銀行流動資產數量多少

D商業(yè)銀行流動資產減去流動負債值大小62假如商業(yè)銀行對市場利率上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣資產負債期限結構？Ｄ

Ａ將短期借款與長久貸款匹配

Ｂ將長久借款與長久貸款匹配

Ｃ將短期借款與短期貸款匹配

Ｄ資產和負債期限結構比較平衡

63

已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，關鍵貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金需求為：B

A30億

B60億

C40億

D50億

該條件為為64-66題條件

假如某商業(yè)銀行資產為１０００億元，負債為８００億元，資產久期為６年，負債久期為４年，假如年利率從８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值變動：

64商業(yè)銀行資產價值改變?yōu)椋篈

A資產價值降低27.8億元

B資產價值增加27.8億元

C資產價值降低14.8億元

D資產價值增加14.8億元

65商業(yè)銀行負債價值改變?yōu)椋篊

A負債價值降低27.8億元

B負債價值增加27.8億元

C負債價值降低14.8億元

D負債價值增加14.8億元

66商業(yè)銀行總價值改變?yōu)椋海?/p>

Ａ增加１３億元

Ｂ降低１３億元

Ｃ增加42.6億元

Ｄ降低42.6億元

67已知某商業(yè)銀行負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總流動性需求為：

A55億

B30億

C45億

D50億

68商業(yè)銀行借款人因為經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨是：Ａ

Ａ資產流動性風險

Ｂ負債流動性風險

Ｃ流動性過剩

Ｄ以上都不對

69戰(zhàn)略風險屬于一個：A

A長久潛在風險

B短期風險

C顯性風險

D以上都不對

70因為技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨風險屬于：C

A聲譽風險

B市場風險

C戰(zhàn)略風險

D國家風險

71可能影響商業(yè)銀行聲譽事件不包含：C

A流動性惡化

B出現重大操作失誤

C國家監(jiān)管政策改變

D因為市場利率波動造成投資頭寸價值惡化

72國內商業(yè)銀行界現在認為比較有效聲譽風險管理方法不包含：D

A改進企業(yè)治理結構

B預先做好防范危機準備

C確保各類主要風險得到正確識別和排序

D利用精準數量模型進行量化

73銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡標志是：C

A《有效銀行監(jiān)管關鍵標準》

B《巴塞爾新資本協議》

C《巴塞爾資本協議》

D以上都不是

74CreditMonitor模型將企業(yè)股東權益視為：A

A企業(yè)資產價值看漲期權

B企業(yè)資產價值看跌期權

C企業(yè)股權價值看漲期權

D企業(yè)股權價值看跌期權

75通常說來，集團法人客戶信用風險特征不包含：D

A內部關聯交易頻繁

B連環(huán)擔保十分普遍

CHYPERLINK財務報表真實性差

D資金鏈脆弱

76我國HYPERLINK銀行業(yè)監(jiān)督管理基本法律是：Ｃ

Ａ《巴塞爾資本協議》

Ｂ《巴塞爾新資本協議》

Ｃ《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

Ｄ《有效銀行監(jiān)管關鍵標準》

77以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中指標：Ｄ

Ａ資本充分性

Ｂ資產質量

Ｃ管理水平

Ｄ競爭力水平

78銀監(jiān)會公布風險監(jiān)管關鍵指標不包含：Ｄ

Ａ風險水平

Ｂ風險遷徙

Ｃ風險抵補

Ｄ風險價值

79《巴塞爾資本協議》要求，商業(yè)銀行關鍵資本充分率指標不得低于：Ａ

Ａ４％

Ｂ８％

Ｃ１０％

Ｄ１２％

80

已知某商業(yè)銀行資本總額為20億，關鍵資本為5億，隸屬資本為2億，信用風險加權資產為80億，而且市場風險資本要求為20億，那么依照《商業(yè)銀行資本充分率管理方法》要求資本充分率計算公式，該商業(yè)銀行資本充分率為：B

A25%

B6%

C2%

D9%二多項選擇題

１商業(yè)銀行經營標準是：ABC

A盈利性

B安全性

C流動性

D擴張性

E競爭性

2商業(yè)銀行風險主要類別包含：ABCDE

A信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險E國家風險

3衡量風險指標有：ABCD

A方差B久期C凸度D在險價值（VaR）E期望收益

4對于不可管理風險，商業(yè)銀行能夠采取管理方法是：CDE

A風險分散B風險對沖C風險轉移D風險躲避E風險賠償

５商業(yè)銀行慣用風險識別方法包含：ＡＢＣＤＥ

Ａ教授調查列舉法

Ｂ資產HYPERLINK財務情況分析法

Ｃ情景分析法

Ｄ分解分析法

Ｅ失誤樹分析法

６商業(yè)銀行風險管理流程包含：ABCD

A風險識別

B風險計量

C風險監(jiān)測

D風險控制

E風險對沖

7個人住房抵押貸款包括風險主要包含：ABCD

A經銷商風險

B假按揭風險

C因為房產價值下跌造成超額押值不足

D借款人經濟財務情況惡化風險

E國家對房市采取宏觀調控策方法

8KPMG風險中性定價模型中所要用到變量包含：ABC

A貸款承諾利息

B與貸款相同期限零息國債收益率

C貸款違約回收率

D貸款期限

E借款企業(yè)市場價值

9我國監(jiān)管當局出臺貸款五級分類包含哪些等級貸款？ＡＢＣＤＥ

Ａ正常Ｂ關注Ｃ次級Ｄ可疑Ｅ損失

10現在國際HYPERLINK銀行業(yè)應用比較廣泛組合模型包含：ABC

ACreditMetrics模型

BCreditPortfolioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

EZETA模型

11中國銀監(jiān)會評定國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行資產質量指標包含以下哪幾項？ＡＢＣＤＥ

Ａ不良資產／貸款率

Ｂ預期損失率

Ｃ貸款風險遷徙

Ｄ不良貸款撥備覆蓋率

Ｅ貸款損失準備充分率

12依照巴塞爾委員會要求，在風險匯報中，為了提升商業(yè)銀行透明度，信息應該具備哪些特征：ABCDE

A全方面性

B相關性

C及時性

D可靠性

E可比性

13商業(yè)銀行進行貸款定價，通常由哪些原因決定？ＡＢＣＤ

Ａ資金成本

Ｂ經營成本

Ｃ風險成本

Ｄ資本成本

Ｅ通貨膨脹調整成本

14商業(yè)銀行授信審批和信貸決議應該遵照哪些標準？ABC

A審貸分離標準

B統一考慮標準

C展期重審標準

D責任到人標準

E追蹤審核標準

15信用衍生產品包含：ＡＢＣＤ

Ａ總收益交換

Ｂ信用違約交換

Ｃ信用價差衍生產品

Ｄ信用聯動票據

Ｅ股票期權

16計算商業(yè)銀行特定客戶信用風險，需要以下哪些變量？ＡＢＣ

Ａ違約概率

Ｂ違約損失率

Ｃ違約風險暴露

Ｄ期限

Ｅ行業(yè)風險指數

17對企業(yè)信用風險分析５Cs指標包含哪些方面？ＡＢＣＤＥ

Ａ品德

Ｂ資本

Ｃ還款能力

Ｄ抵押

Ｅ經營環(huán)境

18信用風險組合模型包含：BCD

ACreditMonitor

BCreditMetrics

CCreditPortfolioView

DCreditRisk+

EVaR

19依照無套利均衡原理，在０期為了計算某貨幣第２期到第３期遠期利率，應該首先知道變量是：ＢＣＤ

Ａ銀行間短期利率水平

Ｂ第０期到第１期即期利率

Ｃ第１期到第２期遠期利率

Ｄ３年期即期利率

Ｅ市場在３期內平均利率水平

20期權價值由哪幾部分組成？ＡＢ

Ａ時間價值

Ｂ內在價值

Ｃ執(zhí)行價格

Ｄ標地資產價格

Ｅ無風險利率

21公允價值計量方式有哪幾個？ABCD

A直接使用可取得市場價格

B使用公認模型估算市場價格

C依照實際支付價格，只要不能證實該價格不具備代表性

D使用企業(yè)特定數據，該數據應能被合理估算，而且與市場預期不沖突

E依照資產取得時歷史成本

22以下關于久期缺口闡述正確是：ＡＣＥ

Ａ當久期缺口為正時，假如市場利率下降，資產和負債價值都會增加，資產價值增加幅度大于負債價值增加幅度，銀行凈值市場價值上漲

Ｂ當久期缺口為負時，假如市場利率下降，資產和負債價值都會增加，資產價值增加幅度大于負債價值增加幅度，銀行凈值市場價值上漲

Ｃ當久期缺口為負時，假如市場利率上升，資產和負債價值都會下降，資產價值下降幅度小于負債價值下降幅度，銀行凈值市場價值上漲

Ｄ當久期缺口為正時，假如市場利率上升，資產和負債價值都會下降，資產價值下降幅度小于負債價值下降幅度，銀行凈值市場價值上漲

Ｅ當久期缺口為零時，銀行凈值市場價值不受利率風險影響

23收益率曲線圖中橫坐標和縱坐標分別表示：ＡＣ

Ａ資產到期期限

Ｂ資產不一樣市場價值

Ｃ資產到期收益率

Ｄ資產現值

Ｅ資產當期收益率

24市場風險計量方法中缺口分析不足是：ＡＢＣＤＥ

Ａ忽略同一時間段內全部頭寸到期時間或利率重新定價期限差異

Ｂ缺口分析只考慮了利率重新定價風險，沒有考慮利率基準風險

Ｃ大多數缺口分析未能反應利率變動對非利息收入和費用影響

Ｄ缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值影響

Ｅ缺口分析忽略了與期權關于頭寸在收入敏感性方面差異

25操作風險成因主要包含：ＡＢＣＤ

Ａ人員原因

Ｂ內部流程

Ｃ系統缺點

Ｄ外部原因

Ｅ其余原因

26關鍵雇員流失風險詳細表現為：BCD

A關鍵員工知識/技能缺乏

B缺乏足夠后援/代替人員

C相關信息缺乏共享和文檔統計

D缺乏崗位輪換機制

E關鍵員工欺詐行為

27操作風險成因中系統缺點原因主要包含哪幾個方面？ABCD

Ａ數據/信息質量

B違反系統安全要求

C系統設計/開發(fā)戰(zhàn)略風險

D系統穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

E系統開發(fā)、維護成本過高

28基本指標法計算中包括哪幾個變量？ABC

A前三年中各年為正總收入

B前三年中總收入為正數年數

C巴塞爾委員會專門設定乘數因子

D前三年總收入

E所計量總年數

29依照巴塞爾委員會要求，為了具備使用標準法資格，商業(yè)銀行必須最少滿足哪些條件？ＡＢＣ

Ａ董事會和高級管理層應該主動參加監(jiān)督操作風險管理架構

Ｂ銀行應該擁有完整且確實可行操作風險管理系統

Ｃ銀行應該擁有充分資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采取該方法

Ｄ必須具備完善、健康企業(yè)治理結構

Ｅ必須設置有專門風險管理委員會，受董事會直接領導

30商業(yè)銀行為了完善操作風險評定與控制，需要具備哪些基本條件？ＡＢＣＤ

Ａ完善企業(yè)治理結構

Ｂ健全內部控制體系

Ｃ普及合規(guī)管理文化

Ｄ集中式、可靈活擴充業(yè)務信息系統

Ｅ強大研發(fā)實力31以下闡述正確是：ＡＤ

Ａ對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

Ｂ對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

Ｃ對商業(yè)銀行而言，企業(yè)／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

Ｄ對商業(yè)銀行而言，企業(yè)／機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感

Ｅ零售存款客戶和企業(yè)／機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

32商業(yè)銀行經營中三性標準是：ABC

A盈利性

B流動性

C安全性

D擴張性

E競爭性

33衡量商業(yè)銀行流動性指標中，貸款總額與關鍵存款比率這一指標能夠經過哪兩個指標換算得到？BC

A現金頭寸指標

B關鍵存款百分比

C貸款總額與總資產比率

D流動資產與總資產比率

E大額負債依賴度

34流動性風險預警內部指標包含：ABCD

A盈利水平

B產品業(yè)務風險水平

C資產負債結構

D資產負債質量

E高官層人事更替

35以下哪些是聲譽風險管理中應強調內容？ＡＢＣＤＥ

Ａ明確商業(yè)銀行戰(zhàn)略愿景和價值理念

Ｂ有明確記載聲譽風險管理流程及政策

Ｃ深入了解不一樣利益持有者對本身期望值

Ｄ有明確記載危機處理／決議流程

Ｅ建設學習型組織

36國內銀行界普遍認為聲譽風險管理最好方法是：ＡＢＣＤ

Ａ推行全方面風險管理理念

Ｂ改進企業(yè)治理

Ｃ預先做好危機防范準備

Ｄ確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

Ｅ加強對聲譽風險量化分析

37銀行監(jiān)管必要性原理能夠概括為：ABCDE

A公共性質論

B利益沖突論

C債券保護論

D銀行風險論

E適度競爭論

38銀行風險監(jiān)管指標監(jiān)測評價應遵照哪些標準:ABCDE

A

準確性標準

B