初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試題A卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試題A卷附答案

單選題（共50題）1、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D2、目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險的相關(guān)管理要求。A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》C.《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》D.《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》【答案】A3、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照()進(jìn)行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A4、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D5、下列土地變更登記需要報經(jīng)人民政府審批的有（）。A.國家授權(quán)經(jīng)營國有土地使用權(quán)設(shè)定登記B.土地使用權(quán)出租設(shè)定登記C.土地使用權(quán)出租權(quán)的變更登記D.劃撥國有土地使用權(quán)變更登記E.集體土地使用權(quán)抵押權(quán)的設(shè)定登記【答案】A6、（2018年真題）根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括（）。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險【答案】D7、（2020年真題）商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C8、企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)或以上表決權(quán)的個人投資者【答案】A9、下列商業(yè)銀行活動不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。A.風(fēng)險計量B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險承擔(dān)能力確定【答案】D10、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A11、()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。A.已造成損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】C12、（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C13、下列各項不屬于國有土地租賃權(quán)人權(quán)利的是（）。A.承租土地使用權(quán)可以轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓和抵押B.國有土地租賃權(quán)人有優(yōu)先受讓權(quán)C.承租土地提前收回，可以獲得合理補(bǔ)償D.可以隨意隨時終止租約【答案】D14、（2019年真題）在國別風(fēng)險管理中，當(dāng)直接風(fēng)險主體為特殊目的載體（SPV），則其最終風(fēng)險主體為（）。A.其母公司注冊所在國家/地區(qū)B.不屬于任何一個國家/地區(qū)C.其從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)D.其注冊所在國家/地區(qū)【答案】C15、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B16、（2018年真題）商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。A.盈利能力B.戰(zhàn)略發(fā)展計劃C.企業(yè)社會責(zé)任D.領(lǐng)導(dǎo)能力【答案】C17、（2018年真題）商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】B18、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是（）。A.增加資本B.降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.增加風(fēng)險權(quán)重的資產(chǎn)D.銀行并購和重組【答案】A19、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準(zhǔn)入?【答案】B20、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括()。A.附加準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.專項準(zhǔn)備【答案】A21、垂直風(fēng)管的支架，間距應(yīng)小于等于（）m，每支垂直風(fēng)管的支架不少于（）個。A.33B.32C.23D.22【答案】B22、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是（）。A.外匯遠(yuǎn)期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算B.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價C.本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利D.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化【答案】B23、（2018年真題）外部的盜竊、搶劫行為屬于（）事件。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B24、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險說法錯誤的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險無關(guān)C.聲譽(yù)風(fēng)險應(yīng)按照聲譽(yù)風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是“化敵為友”【答案】B25、在質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。A.計劃B.實施C.檢查D.處置【答案】D26、金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，風(fēng)險管理理念和技術(shù)得到了迅速發(fā)展，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D27、（2021年真題）下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B28、下列不屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的動機(jī)的是（）。A.通過關(guān)聯(lián)交易粉飾財務(wù)報表B.通過關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙C.實現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D.提高企業(yè)營業(yè)收入【答案】D29、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A30、以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)略；②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C31、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。A.保持不變B.減小C.無法判斷D.增加【答案】D32、下列關(guān)于金額風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失B.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移D.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失【答案】A33、()是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風(fēng)險等級模型D.信用評分模型【答案】D34、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確【答案】D35、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A36、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C37、抵押擔(dān)保中，作為抵押權(quán)人的是（）。A.債務(wù)人B.債權(quán)人C.第三方D.借款人【答案】B38、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是()。A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為D.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束【答案】B39、吊籠的作用是（）。A.按一定間距連接導(dǎo)軌架與建筑物或其他固定結(jié)構(gòu)，用以支撐導(dǎo)軌架，使導(dǎo)軌架直立、可靠、穩(wěn)固B.為防護(hù)吊籠離開底層基礎(chǔ)平臺后C.用以支承和引導(dǎo)吊籠、對重等裝置運(yùn)行，使運(yùn)行方向保持垂直D.用以運(yùn)載人員或貨物，并有駕駛室，內(nèi)設(shè)操控系統(tǒng)【答案】D40、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A41、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（）。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.全面風(fēng)險管理模式階段D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】A42、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B43、下列不屬于效率比率指標(biāo)的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率C.權(quán)益收益率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】D44、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險是（）。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.國家風(fēng)險【答案】C45、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指（）。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致【答案】A46、以下不屬于國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型【答案】D47、合同工期指（）。A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機(jī)械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會經(jīng)濟(jì)的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】C48、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告。A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門B.市場風(fēng)險管理部門C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)D.外部審計機(jī)構(gòu)【答案】B49、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B50、下列不屬于核心負(fù)債的是()。A.3個月的定期存款B.1年的定期存款C.3個月的發(fā)行債券D.活期存款中的不穩(wěn)定部分【答案】D多選題（共20題）1、商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立嚴(yán)格的客戶信息保密制度，并做好下列()等工作。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風(fēng)險管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估【答案】ABCD2、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風(fēng)險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD3、有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則（）。A.定性的陳述B.具有前瞻性C.定量指標(biāo)D.基于總體風(fēng)險偏好、風(fēng)險能力、風(fēng)險輪廓，應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的最高風(fēng)險水平E.與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】ABCD4、對于商業(yè)銀行而言，發(fā)放個人住宅抵押貸款可能會面臨如下風(fēng)險（）。A.住房按揭貸款期限長，能有效緩釋借款人財務(wù)狀況變動的風(fēng)險B.商業(yè)銀行的抵押權(quán)益在現(xiàn)行法律框架下難以實現(xiàn)，使得貸款形成不良貸款C.受行業(yè)發(fā)展周期及宏觀調(diào)控政策的影響，按揭房產(chǎn)的價值下跌D.開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金E.項目無法完工，項目爛尾使商業(yè)銀行抵押權(quán)益落空【答案】BCD5、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用有()。A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會C.對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險E.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本【答案】ABCD6、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（）。A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.資產(chǎn)或負(fù)債過于集中【答案】ABCD7、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資預(yù)警信號包括()。A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平的指標(biāo)變化B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升E.所發(fā)行股票價格下跌【答案】BC8、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件包括（）。A.外部欺詐/盜竊B.錯誤監(jiān)控/報告C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定【答案】A9、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有()。A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)【答案】AD10、一些銀行會采用評分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，評分卡的特點(diǎn)包括（）。A.提高貸款審批的客觀性B.提高貸款審批的效率C.優(yōu)化信貸風(fēng)險管控D.對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性E.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】ABC11、首席風(fēng)險官可以直接向（）報告全面風(fēng)險管理情況。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層E.風(fēng)險管理委員會【答案】A12、下列選項中，屬于施工方項目管理的目標(biāo)的是（）。A.施工的安全管理目標(biāo)B.施工的成本目標(biāo)C.施工的進(jìn)度目標(biāo)D.施工的利潤目標(biāo)E.施工的質(zhì)量目標(biāo)確認(rèn)答案【答案】ABC13、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100％，公式中取得貸款的客戶可以有()。A.