初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫檢測提分A卷含答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫檢測提分A卷含答案

單選題（共50題）1、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C2、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)。A.準確預(yù)測未來風(fēng)險事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會D.風(fēng)險是無法避免的【答案】D3、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B4、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2.0％B.20.1％C.20.8％D.20.0％【答案】C5、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A6、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C7、以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失【答案】D8、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標準是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D9、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C10、信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險評級，對其信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C11、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類依據(jù)的是()。A.人員因素B.外部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B12、以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險標準【答案】A13、（2021年真題）假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D14、某銀行分支機構(gòu)一年的貸款總收入為8千萬元，各項費用支出是6千萬元，預(yù)期損失為2百萬元，用來抵押非預(yù)期損失的經(jīng)濟資本為1億元，則該機構(gòu)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)是()。A.22％B.18％C.25％D.20％【答案】B15、某南業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為（）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C16、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。A.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束【答案】B17、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C18、下列各項中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是（）。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B19、分部工程的驗收應(yīng)由（）組織施工單位項目負責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負責(zé)人等進行驗收A.監(jiān)理工程師B.總包技術(shù)負責(zé)任人C.總包項目經(jīng)理D.總監(jiān)理工程師【答案】D20、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去【答案】B21、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運用了（）策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A22、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是()。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警【答案】A23、()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】A24、進人落地式柜、臺、箱、盤內(nèi)的導(dǎo)管管口，應(yīng)高出柜、臺、箱、盤的基礎(chǔ)面（）。A.10~30mmB.30~50mmC.50~80mmD.80~100mm【答案】C25、銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是()。A.利率風(fēng)險計量B.利率風(fēng)險評估C.利率預(yù)測D.利率風(fēng)險控制【答案】C26、不屬于影響進度控制的有（）。A.動態(tài)控制原理B.循環(huán)原理C.靜態(tài)控制原理D.彈性原理【答案】C27、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)【答案】D28、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過（）轉(zhuǎn)移風(fēng)險。A.資本金B(yǎng).沖減利潤C.購買商業(yè)保險D.提取損失準備金【答案】C29、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法不包括（）。A.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程B.明確董事會和高級管理層的責(zé)任C.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程D.采取恰當?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理辦法【答案】A30、（2018年真題）如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（）。A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負相關(guān)的C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D.由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】C31、核心負債比例的計算公式為（）。A.核心負債/總負債×100％B.核心負債/總資產(chǎn)×100％C.核心資產(chǎn)/總負債×100％D.核心負債/核心資產(chǎn)×100％【答案】A32、操作風(fēng)險資本計量的標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為（）。A.15％B.18％C.19％D.21％【答案】B33、一般而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的（）。A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.國別風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D34、操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為（）。A.下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C.操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)D.上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中【答案】C35、下列關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略的說法，錯誤的是()。A.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則C.揚長避短、趨利避害的債務(wù)互換策略D.著重就輕的投資選擇策略【答案】B36、商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟價值威脅最大的風(fēng)險。該類風(fēng)險一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.市場風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】C37、戰(zhàn)略風(fēng)險評估的流程為(?)。A.專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A38、下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是（）。A.風(fēng)險糾正B.風(fēng)險規(guī)避C.市場退出D.風(fēng)險救助【答案】C39、戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括（）。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D40、負責(zé)對所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險狀況進行仔細評估的機構(gòu)是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理委員會D.風(fēng)險管理部門【答案】C41、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D42、經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A.非預(yù)期損失B.預(yù)期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A43、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C44、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終都是由代表資本利益的()來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。A.監(jiān)事會B.董事會C.總經(jīng)理D.股東大會【答案】B45、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是()。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D46、對貸款進行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.固定準備【答案】C47、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.數(shù)量優(yōu)先原則D.展期重審原則【答案】C48、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C49、人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B50、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為零C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】A多選題（共20題）1、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險不包括()。A.聲譽風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.信用風(fēng)險【答案】BD2、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人上升E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】BC3、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險類型有()。A.信用風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險E.市場風(fēng)險【答案】ACD4、商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮的因素包括（）。A.客戶的債務(wù)承受能力B.銀行的損失承受能力C.客戶的盈利能力D.客戶的凈利潤率E.銀行的速動比率【答案】AB5、商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取()等方法，控制信用風(fēng)險。A.信用衍生產(chǎn)品B.資產(chǎn)證券化C.限額管理D.資產(chǎn)組合管理E.統(tǒng)一授信管理【答案】ABCD6、在危險源的種類，屬于第二種的（）。A.電能傷害B.人的偏離標準要求的不安全行為C.熱能傷害D.電能傷害【答案】B7、面對當前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構(gòu)有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要原因是()A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動C.風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險獲得收益D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握的信息是不對稱的E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD8、《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有()。A.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標C.強調(diào)集中度風(fēng)險，包括全集團、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實體層面的重大風(fēng)險集中度D.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準E.參考最佳市場實踐，以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準等【答案】ABCD9、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有()。A.制定適當?shù)膫鶆?wù)組合B.制定風(fēng)險集中限額C.以零售資金作為銀行負債的主要來源D.適度分散客戶種類和資金到期日E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源【答案】ABCD10、土地登記資料公開查詢的程序是（）。A.查詢、鑒證和查詢收費B.查詢土地登記資料的申請、對土地登記資料查詢申請的審查、查詢C.查詢土地登記資料的申請、查詢、對土地登記資料查詢申請的審查、鑒證D.查詢土地登記資料的申請、對土地登記資料查詢申請的審查、查詢、鑒證和查詢收費【答案】D11、在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為()。A.完全損失B.不完全損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失E.災(zāi)難性損失【答案】CD12、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備的特征包括()。A.相關(guān)性B.全面性C.可靠性D.及時性E.可比性【答案】ABCD13、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險，可以采用（）方式來緩釋。A.制定應(yīng)急計劃和連續(xù)營業(yè)方案B.改變市場定位C.購買保險D.業(yè)務(wù)外包E.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模或放棄某些產(chǎn)品【答案】ACD14、風(fēng)險治理是（）之間在風(fēng)險管理職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機制。A.董事會B.業(yè)務(wù)條線C.股東大會D.高級管理層E.風(fēng)險管理部門【答案】ABD15、下列各選項中，屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（）。A.盈利水平下降B.