基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識題庫附答案（考點題）

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識題庫附答案（考點題）

單選題（共50題）1、（）是以其他債券組成的資產池為支持，構建新的債券產品形式。A.可回售債券B.可轉換債券C.可贖回債券D.資產證券化【答案】D2、下列關于證券市場的做市商和經紀人的說法中，錯誤的是（）。A.兩者對于市場流動性的貢獻不同B.經紀人在交易中執(zhí)行投資者的指令C.兩者有時可以共同完成證券交易D.兩者的利潤均來源于證券買賣差價【答案】D3、如果某債券基金的久期是5年，那么，當市場利率下降1％時，該債券基金的資產凈值將（）；當市場利率上升1％時，該債券基金的資產凈值將（）。A.減少1％；增加1％B.增加1％；減少1％C.減少5％；增加5％D.增加5％；減少5％【答案】D4、下列屬于另類投資局限性的是()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A5、從2008年9月起基金賣出股票按照（）的稅率征收證券交易印花稅。A.4‰B.1.5‰。C.1‰D.2.5‰【答案】C6、2017年末某基金可供分配利潤為1.55億元，未分配利潤未實現(xiàn)部分3000萬元，則2017年未分配利潤為（）A.1.25億元B.1.55億元C.1.85億元D.3000萬元【答案】D7、關于投資策略說明書，以下選項不屬于其組成內容的是（）A.托管費率B.交易機制C.投資限制D.業(yè)績比較基準【答案】A8、小張在2013年12月31日申購某股票型基金，當日其凈值為1億元，2014年4月15日，該基金凈值變?yōu)?.95億元，小張又申購了2,000萬元，9月1日，該基金凈值變?yōu)?.4億元，此外，小張獲得該基金分紅1,000萬元，2014年12月31日，該基金凈值變?yōu)?.2億元，則小張的時間加權收益率為（）。A.20.0％B.10.2％C.6.7％D.8.5％【答案】C9、關于證券市場線,以下表述正確的是（）。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】A10、信用風險指的是基金投資面臨的基金交易對象無力履約而給基金帶來的風險；信用風險管理的主要措施包括（）。A.建立交易對手信用評級制度，根據交易對手的資質、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新B.建立針對債券發(fā)行人的內部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理C.建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系，對信用風險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理D.以上選項都對【答案】D11、下列屬于中央銀行的貨幣政策工具的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ【答案】A12、一個60歲的投資者當前有70萬元現(xiàn)金，測評結果顯示他屬于風險厭惡型投資者，最不合適進入他的投資組合的金融產品是（）。A.股票型基金B(yǎng).債券基金C.保本基金D.混合型基金【答案】A13、關于基金資產估值需要考慮的因素，以下表述錯誤的是（）。A.我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值B.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結算價進行估值C.交易活躍的證券，直接采用交易價格對其估值D.海外基金的估值頻率較低，一般是每月估值一次【答案】D14、關于債券當期收益率與到期收益率的關系，下列表述正確的是（）。A.Ⅰ.ⅣB.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ【答案】B15、（）策略保證投資者有充足的獎金可以滿足預期現(xiàn)金支付的需要。A.價格免疫B.或有免疫C.所得免疫D.總免疫【答案】C16、下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。A.參數法B.久期分析法C.蒙特卡羅模擬法D.歷史模擬法【答案】B17、在固定收益平臺進行的固定收益證券現(xiàn)券交易實行凈價申報，申報價格變動單位為()元。A.1B.0.1C.0.01D.0.001【答案】D18、（）是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。A.基金資產清算B.基金凈資產估值C.基金資產估值D.基金負債清算【答案】C19、關于基金分紅方式，以下表述錯誤的是（）。A.開放式基金可以采用現(xiàn)金分紅或分紅再投資方式B.基金收益分配默認為采用分紅再投資方式C.分紅再投資方式是指將投資者應分配的凈利潤折算成定的基金份額分配給投資者D.封閉式基金只能采用現(xiàn)金分紅【答案】B20、避險策略基金投資于穩(wěn)健資產不得低于基金資產凈值的（），以獲取穩(wěn)定收益，盡力避免到期時投資本金出現(xiàn)虧損。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】B21、金融期貨中最先出現(xiàn)的是（）。A.股票指數期貨B.利率期貨C.外匯期貨D.股票期貨【答案】C22、（）是按照未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)對公司的內在價值進行評估。A.內在價值法B.相對價值法C.外在價值法D.利益價值法【答案】A23、按付息方式分類，可以將債券分為息票債券和（）。A.貼現(xiàn)債券B.零息債券C.金融債券D.可轉換債券【答案】A24、()影響投資者的風險態(tài)度以及對流動性的要求。A.投資期限的長短B.收益要求的高低C.風險容忍度的大小D.監(jiān)管制度的強弱【答案】A25、下列股票估值方法不屬于相對價值法的是（）。A.市盈率模型B.企業(yè)價值倍數C.經濟附加值模型D.市銷率模型【答案】C26、國際證監(jiān)會組織成立于（）年。A.1982B.1983C.1985D.1988【答案】B27、（）是一種混合債券，既包含了普通債券的特征，也包含了權益特征，還具有標的股票的衍生特征。A.可贖回債券B.可回售債券C.可轉換債券D.結構化債券【答案】C28、在我國，證券投資基金的會計年度為（）。A.公歷每年1月1日至12月31日B.陰歷每年1月1日至12月31日C.公歷每年6月1日至5月31日D.陰歷每年1月1日至12月31日【答案】A29、假設某基金某日資產負債情況如下：持有兩只股票數量分別為20萬股和60萬股，當日收盤價分別為26元和20元；債券10萬張，當日第三方估值全價為98元；銀行協(xié)議存款為900萬元；尚未到期正回購600萬元，其他應付款300萬元；發(fā)行在外的基金份額3000萬份。當日該基金份額凈值為（）元。A.1.4B.0.9C.1D.1.2【答案】B30、以時間為橫軸、以收益率為縱軸，反映私募股權基金投資收益率與時間關系的曲線叫做（）。A.β曲線B.α曲線C.K曲線D.J曲線【答案】D31、資本市場線反映了有效投資組合的回報率與以（）表示的風險之間的線性關系。A.協(xié)方差B.標準差C.殘差D.方差【答案】B32、衍生工具按照特點來分類，不包括（）。A.遠期合約B.期貨合約C.結構化金融衍生工具D.獨立衍生工具【答案】D33、銀行間債券市場的交易制度不包括（）。A.公開市場一級交易商制度B.分級結算制度C.做市商制度D.結算代理制度【答案】B34、已知1年期的即期利率為7%，2年期的即期利率為8%，則第1年末到第2年末的遠期利率為()A.8.00%B.7.00%C.9.10%D.9.01%【答案】D35、.某10年期、半年付息一次的附息債券的麥考萊久期為8.6，應計收益率4%，則修正的麥考萊久期為()。A.8.0B.8.17C.8.27D.8.37【答案】C36、已知無風險收益率為4％，股票A的風險溢價為12％，則股票A的期望收益率為（）。A.8％B.10％C.12％D.16％【答案】D37、以下選項不屬于基金業(yè)績評價需考慮的因素的是（）。A.基金管理規(guī)模B.成立時間C.時間區(qū)間D.風險和收益【答案】B38、風險調整后收益的指標包括夏普比率、特雷諾比率、詹森α、（）與跟蹤誤差。A.絕對收益B.相對收益C.信息比率D.擇時比率【答案】C39、1985年12月20日，歐洲委員會通過了（），標志著歐洲投資基金市場開始朝著一體化方向發(fā)展。A.UCITS一號指令B.AIFMD指令C.《證券監(jiān)管目標和原則》D.《集合投資計劃治理白皮書》【答案】A40、按照發(fā)行主體分類，下列債券中不屬于金融債券的是（）。A.地方正腑自主發(fā)行的債券B.商業(yè)銀行發(fā)行的次級債C.證券公司發(fā)行的短期融資券D.政策性銀行發(fā)行的債券【答案】A41、遠期價格是（）價格，如果與實際價格不相等，就會出現(xiàn)（）機會。A.理論；套利B.市場；套利C.理論；套期保值D.市場；套期保值【答案】A42、（）是指由于市場環(huán)境變化，未來價格走勢有可能低于基金經理或投資者所預期的目標價位。A.最大撤回B.下行風險C.風險價值D.事前事后指標【答案】B43、中央銀行票據是一種短期債務憑證，用于調節(jié)商業(yè)銀行的（）。A.風險準備金B(yǎng).法定存款準備金C.超額準備金D.信貸規(guī)?！敬鸢浮緾44、下列關于混合基金的風險管理的說法錯誤的是（）。A.一般而言，股債平衡型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率也較高B.混合基金的投資風險主要取決于股票與債券配置的比例C.偏債型基金的風險較低，預期收益率也較低D.股債平衡型基金的風險與收益則較為適中【答案】A45、（）是指中國人民銀行根據規(guī)定遴選符合條件的債券二級市場參與者作為中國人民銀行的對手方，與之進行債券交易，從而配合中國人民銀行貨幣政策目標的實現(xiàn)。A.公開市場一級交易商制度B.公開市場二級交易商制度C.做市商制度D.結算代理制度【答案】A46、利潤表的構成部分不包括（）。A.營業(yè)收入B.利潤C.與營業(yè)收入相關的生產性費用、銷售費用和其他費用D.營業(yè)費用【答案】D47、QDII開展境外證券投資業(yè)務，應當由（）資產托管機構負責資產托管業(yè)務，可委托（）證券服務機構代理買賣證券。A.境外、境內B.