初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試B卷附答案

單選題（共50題）1、下列關于市值重估的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C2、新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險類型B.業(yè)務特點C.風險特點D.風險事件【答案】A3、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用B.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用【答案】C4、假設其他條件均保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）。A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0D.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險【答案】D5、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C6、下列關于流動性比例的說法中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（一個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應對可能的流動性需要【答案】B7、檢查的工序活動的結(jié)果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，即停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求。判定符合要求的標準是（）。A.各專業(yè)的施工質(zhì)量驗收規(guī)范，規(guī)范必須是現(xiàn)行的有效版本B.各專業(yè)的施工質(zhì)量驗收規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本C.各專業(yè)的施工質(zhì)量設計規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本D.各專業(yè)的施工質(zhì)量設計規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本【答案】A8、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準入?【答案】B9、風險定價屬于風險控制中的（）。A.風險監(jiān)測B.事前控制C.風險計量D.事中控制【答案】B10、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有（）的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟化C.單向、經(jīng)濟化D.多向交互式、智能化【答案】D11、從商業(yè)銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計【答案】C12、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D13、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B14、（2018年真題）（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A15、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期為()個營業(yè)日。A.5B.7C.10D.15【答案】C16、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。A.反洗錢稽核審計制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份識別制度【答案】C17、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包【答案】C18、下列不屬于匯率風險的是（）。A.國際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務D.期權性風險【答案】D19、某銀行2015年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A20、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取()的風險管理措施。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C21、（2018年真題）根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B22、投機行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，這是描述()和流動性風險的關系。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】B23、集體土地所有權主體不包括（）。A.鄉(xiāng)農(nóng)民集體B.村農(nóng)民集體C.村民個人D.村民小組農(nóng)民集體【答案】C24、關于各種稅金，下列說法正確的有（）。A.第一次購買房屋的城鎮(zhèn)職工均不需要交納契稅B.辦理土地變更登記時，若屬于應納土地增值稅項目，應拿相關繳納憑證辦理C.任何引起土地權屬變更的書據(jù)均需繳納印花稅D.經(jīng)批準減征、免征契稅的納稅人改變有關土地、房屋的用途，不再屬于減征、免征契稅范圍的，應當補繳已經(jīng)減征、免征的稅款E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當理由的，其契稅計稅依據(jù)由征收機關參照市場價格核定【答案】B25、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.限額是有效傳導風險偏好的重要工具D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D26、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C27、下列選項中，屬于市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A28、投資者把1000萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)收益率為30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分別為0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，則1年后投資股票市場的預期收益率為()。A.5％B.8％C.10％D.50％【答案】B29、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A30、（2018年真題）在商業(yè)銀行的風險文化中，對員工的行為具有更長效影響力的是（）。A.風險管理知識B.業(yè)績考核方法C.風險管理制度D.風險管理理念【答案】D31、下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B32、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A33、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響顯著風險發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應該()。A.消除風險B.接受風險C.回避D.采取必要的管理措施【答案】D34、下列關于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B35、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。A.操作風險B.市場風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D36、（）是確定、溝通和監(jiān)控風險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。A.風險偏好聲明B.風險文化C.風險偏好維度D.風險偏好框架【答案】D37、（2018年真題）在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D38、主權風險屬于（）。A.法律風險B.市場風險C.信用風險D.國別風險【答案】D39、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A40、()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】A41、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.33％B.47％C.50％D.80％【答案】C42、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。A.3B.5C.7D.1【答案】C43、投資組合理論體現(xiàn)在()階段。A.資產(chǎn)負債風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】B44、（2018年真題）《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括（）。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C45、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C46、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細【答案】D47、設備安裝施工現(xiàn)場攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產(chǎn)生的廢水應（）。A.根據(jù)施工方便就近排放B.直接排人市政排水管網(wǎng)或河流C.直接排出場外D.通過現(xiàn)場沉淀池后排人市政排水管網(wǎng)【答案】D48、下列關于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，正確的是（）。A.能預測突發(fā)事件的風險B.成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性C.不能反映風險因子對整個組合的一階線性影響D.能充分度量非線性金融工具的風險【答案】B49、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身【答案】C50、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風險的是（）。A.法律風險B.聲譽風險C.內(nèi)部欺詐事件D.外部欺詐事件【答案】B多選題（共20題）1、決定商業(yè)銀行風險承擔能力的有()。A.資本充足率水平B.風險管理水平C.資產(chǎn)管理水平D.負債管理水平E.資產(chǎn)負債管理水平【答案】AB2、在危險源的種類，屬于第一種的（）。A.電能傷害B.人的偏離標準要求的不安全行為C.環(huán)境問題促使人的失誤D.物的故障發(fā)生【答案】A3、市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況，包括()。A.金融市場業(yè)務的盈虧情況B.全行匯率風險分析C.銀行賬戶利率風險分析D.反映具體業(yè)務組合風險狀況的報告E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】D4、下列關于客戶評級／評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD5、有效的聲譽風險管理體系應當強調(diào)的內(nèi)容包括()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.建立公平的獎懲機制D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)E.努力建設學習型組織【答案】ABCD6、審慎經(jīng)營類指標包括（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比【答案】BCD7、以下關于資本監(jiān)管的重要性，說法正確的有(?)。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行穩(wěn)定性的重要手段C.資本監(jiān)管是維護銀行公平競爭的重要手段D.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E.資本監(jiān)管是風險管理的主要手段【答案】ABCD8、在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間是（）。A.總時差B.自由時差C.最晚開始時間D.最晚結(jié)束時間【答案】B9、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括()。A.公司治理B.連續(xù)經(jīng)營C.內(nèi)部控制D.合規(guī)文化E.信息系統(tǒng)【答案】ACD10、下列各項屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理中的風險限額的有（）。A.風險價值限額B.單一客戶限額C.凈頭寸限額D.止損限額E.Delta限【答案】A11、良好的銀行公司治理普遍具備的特征有()。A.科學的激勵約束機制B.先進的管理信息系統(tǒng)C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制D.銀行內(nèi)部有效的制衡關系和清晰的職責邊界E.有健全的內(nèi)部審計、內(nèi)部監(jiān)督和問題整改機制【答案】ABCD12、在單一法人客戶的財務狀況分析中，財務比率內(nèi)容主要包括()。A.負債比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】BCD13、關于債權評級和客戶評級，下列表述說法正確的有（）。A.客戶信用評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風險水平的兩個維度C.債權評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定D.—個債務人的不同債項可以有不同的債權評級E.—個債務人可以有多個客戶評級【答案】ABD14、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝校ǎ┦侄喂芾硇庞蔑L險。A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品B.加強貸后管理C.限額管理D.配置經(jīng)濟資本E.加強信貸審批【答案】ABCD15、下列關于內(nèi)部控制的主要原則說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位B.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告C.任何人不得擁