中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理全真模擬B卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理全真模擬B卷附答案

單選題（共50題）1、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B2、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C3、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D4、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項是不正確的假設(shè)（）。A.準確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.風(fēng)險是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C5、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風(fēng)險類型【答案】D6、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D7、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B8、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？（）A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B9、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風(fēng)險B.商品價格風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A10、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B11、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風(fēng)險B.商品價格風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A12、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?，（）。A.其活動也應(yīng)受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A13、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B14、資產(chǎn)收益率標(biāo)準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C15、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》【答案】B16、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長期目標(biāo)C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A17、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】A18、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是（）。A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型B.流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】B19、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A.同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品D.在標(biāo)準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B20、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無關(guān)C.負相關(guān)D.以上都不對?【答案】C21、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A22、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D23、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A24、甲投資方案的標(biāo)準差比乙投資方案的標(biāo)準差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險與乙方案的風(fēng)險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D25、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B26、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險越高D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】C27、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C28、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D29、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】B30、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B31、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。A.重新定價風(fēng)險B.期權(quán)風(fēng)險C.收益率曲線風(fēng)險D.基準風(fēng)險【答案】A32、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C33、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類的是()。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部事件【答案】D34、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風(fēng)險加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法B.進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險D.若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A35、核心一級資本工具的合格標(biāo)準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B36、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無關(guān)C.負相關(guān)D.以上都不對?【答案】C37、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會風(fēng)險管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險管理部門【答案】C38、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B39、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標(biāo)D.資源的安全性【答案】A40、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D41、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C42、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）A.風(fēng)險補償B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖【答案】A43、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D44、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C45、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C46、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D47、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B48、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B49、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應(yīng)商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A50、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B多選題（共20題）1、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）。A.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)【答案】ACD2、有效的聲譽風(fēng)險管理是()共同作用的結(jié)果。A.完善的公司治理架構(gòu)B.扎實的常態(tài)化建設(shè)C.靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施D.高效的風(fēng)險管理流程E.專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD3、下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有()。A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴重受損D.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB4、以下哪些事件或指標(biāo)變動，可以認為發(fā)生了國別風(fēng)險？（）A.主權(quán)違約B.轉(zhuǎn)移事件C.貨幣貶值D.銀行業(yè)危機E.政治動蕩【答案】ABCD5、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)【答案】ABC6、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對（）等的影響。A.監(jiān)管資本B.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.會計損益D.風(fēng)險管理E.資產(chǎn)價值【答案】ABC7、公允價值的計量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突【答案】ABD8、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖D.經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強資產(chǎn)的流動性【答案】AD9、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.相互制衡C.權(quán)責(zé)分離D.職責(zé)明確E.報告關(guān)系清晰【答案】ABD10、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括下列哪幾項（）A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.公平原則E.依法原則【答案】ABC11、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD12、商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進措施有（）。A.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)C.增加風(fēng)險緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標(biāo)準【答案】ABCD13、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB14、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有(?)。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財務(wù)報表真實性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大?【答案】ABC15、風(fēng)險偏好聲明是金融機構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險總體水平和風(fēng)險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風(fēng)險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風(fēng)險E.定量說明【答案】ABCD16、根據(jù)監(jiān)