基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識參考復(fù)習(xí)資料

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識參考復(fù)習(xí)資料

單選題（共50題）1、某基金持有可轉(zhuǎn)債A，該轉(zhuǎn)債面值200元，轉(zhuǎn)股價5元，票面利率為1%.可轉(zhuǎn)債A在T日交易所收盤價為128.22元，應(yīng)計利息0.11元，當(dāng)日該轉(zhuǎn)債的估值全價為（）元A.200.11B.128.33C.128.22D.128.11【答案】C2、投資者的風(fēng)險容忍度取決于風(fēng)險承受能力和意愿。其中,風(fēng)險承受能力的影響因素包括()A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D3、關(guān)于杜邦分析法，以下表述錯誤的是（）A.杜邦分析法中，資產(chǎn)收益率可以分解成銷售利潤率與總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的乘積B.杜邦分析法有助于深入分析比較企業(yè)經(jīng)營業(yè)績C.杜邦分析法最早是由美國杜邦公司使用的一種財務(wù)分析方法D.杜邦分析法是針對總資產(chǎn)收益率進行逐級分解的財務(wù)分析方法【答案】D4、()是市場無風(fēng)險利率最合適的替代，為其他債券和金融資產(chǎn)以及投資項目提供定價的基準(zhǔn)A.國債價格指數(shù)B.到期收益率C.經(jīng)濟周期曲線D.國債收益率曲線【答案】D5、下列不屬于可轉(zhuǎn)換債券的基本要素的是（）。A.贖回條款B.轉(zhuǎn)換期限C.市場利率D.回售條款【答案】C6、任何一家市場參與者在進行買斷式回購交易時單只券種的待返售債券余額應(yīng)小于該只債券流通量的（）%，任何一家市場參與者待返售債券總余額應(yīng)小于其在債券登記托管結(jié)算機構(gòu)托管的自營債券總量的200%。A.5B.10C.20D.15【答案】C7、關(guān)于債券組合構(gòu)建，以下說法錯誤的是（）。A.債券組合構(gòu)建需要選擇個券B.債券組合構(gòu)建需要決定不同信用等級、行業(yè)類別上的配置比例C.債券組合構(gòu)建不需要考慮杠桿率D.債券組合構(gòu)建需要考慮市場風(fēng)險和信用風(fēng)險【答案】C8、下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。A.參數(shù)法B.久期分析法C.蒙特卡羅模擬法D.歷史模擬法【答案】B9、基金在場內(nèi)進行投資交易，需要支付的交易結(jié)算費用中不包括()A.經(jīng)手費B.證券交易所交易監(jiān)管費C.過戶費D.申購贖回費【答案】D10、()于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。A.尤金·法瑪B.馬可維茨C.盧卡·帕喬利D.羅伯特·希勒【答案】B11、下列關(guān)于權(quán)證的分類中，錯誤的是（）。A.按照持有人權(quán)利的性質(zhì)分類，權(quán)證可分為認(rèn)購權(quán)證和認(rèn)沽權(quán)證B.按行權(quán)時間分類，權(quán)證可分為美式權(quán)證、歐式權(quán)證、百慕大式權(quán)證等C.按基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源分類，權(quán)證可分為認(rèn)股權(quán)證和備兌權(quán)證D.按基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源分類，權(quán)證可分為股權(quán)類權(quán)證、債權(quán)類權(quán)證及其他權(quán)證【答案】D12、現(xiàn)階段銀行間債券市場債券結(jié)算的主要方式是（）oA.券款對付B.見款付券C.見券付款D.純?nèi)^戶【答案】A13、下列關(guān)于中央銀行債券說法錯誤的是（）。A.是由中央銀行發(fā)行的用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)本金的中長期債務(wù)憑證B.中央銀行票據(jù)的期限包括3個月、6個月、1年和3年等C.中央銀行票據(jù)市場的參與主體只能是中央人民銀行以及經(jīng)過特許的商業(yè)銀行和金融機構(gòu)D.中央銀行票據(jù)分為普通央行票據(jù)和專項央行票據(jù)兩種【答案】A14、（）是一個（）風(fēng)險指標(biāo)。A.波動率；絕對B.波動率；相對C.跟蹤誤差；絕對D.跟蹤誤差；相對【答案】A15、當(dāng)物價不斷上漲時，名義利率比實際利率（）。A.兩者相等B.不確定C.高D.低【答案】C16、()是指由風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成，并且其成員資產(chǎn)的投資比例與整個市場上風(fēng)險資產(chǎn)的相對市值比例一致的投資組合。A.市場投資組合B.切點投資組合C.風(fēng)險投資組合D.有效投資組合【答案】A17、()是指在保證投資者的投資總額不發(fā)生改變的前提下，將一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份額的單位凈值也按相同比例降低，是對基金的資產(chǎn)進行重新計算的一種方式。A.份額投資B.現(xiàn)金分紅C.分紅再投資D.基金份額分拆【答案】D18、（）采用券商結(jié)算摸式。A.QFII基金B(yǎng).證券公司集合資產(chǎn)管理計劃C.基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理產(chǎn)品D.信托計劃【答案】D19、下列關(guān)于債券的論述中，錯誤的是（）。A.在企業(yè)破產(chǎn)時，債券持有者優(yōu)先于股權(quán)持有者獲得企業(yè)資產(chǎn)的清償B.按照發(fā)行主體分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券等C.債券發(fā)行人通常在市場利率上漲時執(zhí)行提前贖回條款D.與普通債券相比，可轉(zhuǎn)換債券的價值包含兩部分：純粹債券價值和轉(zhuǎn)換權(quán)利價值【答案】C20、如果期貨交易保證金為合約金額的5%,則可以控制20倍于所投資金額的合約資產(chǎn)，這屬于衍生工具的哪一個特點（）A.聯(lián)動性B.流動性C.跨期性D.杠桿性【答案】D21、遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于（）A.付息頻率不同B.計息日起點不同C.計息方式不同D.計息期限不同【答案】B22、下列不屬于法瑪界定的有效市場的是（）。A.半強有效B.弱有效C.半弱有效D.強有效【答案】C23、投資組合管理的反饋由（）和（）組成。A.業(yè)績度量；業(yè)績評估B.監(jiān)控和再平衡；業(yè)績歸因C.監(jiān)控和再平衡；業(yè)績度量D.監(jiān)控和再平衡；業(yè)績評估【答案】D24、關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的特征和要素。以下表述正確的是（）。A.可轉(zhuǎn)換債券的票面利率一般高于同等條件的普通債券的票面利率B.可轉(zhuǎn)換債券的雙重選擇權(quán)是指轉(zhuǎn)股權(quán)和提前贖回權(quán)C.在轉(zhuǎn)股前，可轉(zhuǎn)換債券體現(xiàn)了持有者與發(fā)行公司之間的所有權(quán)關(guān)系D.可轉(zhuǎn)換債券一般每月付息一次【答案】B25、短期的（1年之內(nèi)）、具有高流動性的低風(fēng)險證券屬于（）。A.期貨市場工具B.資本市場工具C.現(xiàn)貨市場工具D.貨幣市場工具【答案】D26、垃圾債券市場中大約（）的債券曾經(jīng)是投資級，但后來被降到BB+級或以下。A.10％B.20％C.25％D.30％【答案】C27、（）是根據(jù)基金招募說明書中投資目標(biāo)和投資策略來確定基金的投資風(fēng)格。A.事前分析B.事中分析C.事后分析D.全局分析【答案】A28、下列說法中錯誤的是（）。A.遠(yuǎn)期、期貨和大部分合約有事被稱作遠(yuǎn)期承諾B.期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在于其損益的不對C.信用違約互換合約使買方可以對賣方行使某種權(quán)利D.期權(quán)合約和利率互換合約被稱為單邊合約【答案】D29、在半強有效市場下，以下信息中，沒有被反映在證券價格中的是（）。A.上市公司去年的每股盈利B.正在洽談中未公告的并購案C.已公告未分派的紅利D.上市公司過去一年的成交量【答案】B30、目前，托管資產(chǎn)產(chǎn)場內(nèi)資金清算主要采用結(jié)算模式有（）。A.托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式B.托管人結(jié)算模式和管理人結(jié)算模式C.托管人結(jié)算模式和對手結(jié)算模式D.托管人結(jié)算模式和分級結(jié)算模式【答案】A31、（）應(yīng)履行計算并公告基金資產(chǎn)凈值的責(zé)任。A.登記結(jié)算公司B.基金托管公司C.證券交易所D.基金管理公司【答案】D32、下面哪一類投資者屬于QFII投資者（）A.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)機構(gòu)投資者B.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)職業(yè)投資者C.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境外機構(gòu)投資者D.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境外職業(yè)投資者【答案】C33、以下關(guān)于回購協(xié)議市場說法不正確的是（）。A.我國存在兩個分離的國債回購市場B.我國金融市場上的回購協(xié)議以國債回購協(xié)議為主C.場外交易的參與者包括個人和企業(yè)D.場內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所【答案】C34、對于交易所上市交易的流通受限股票，按照以下公式確定估值日該股票的價值:FV=S（1-LoMD）估值過程中涉及了（）。A.歐式期權(quán)B.美式期權(quán)C.亞式期權(quán)D.百慕大期權(quán)【答案】C35、“自上而下”的層次分析法的第三步是()。A.行業(yè)分析B.宏觀經(jīng)濟分析C.公司內(nèi)在價值與市場價格分析D.經(jīng)濟周期分析【答案】C36、我國封閉式基金的估值頻率是()。A.每個交易日B.每月C.每周D.每半個月【答案】A37、在目前的法規(guī)下，開放式債券基金的杠桿率上限為（），封閉式債券基金的杠桿率上限為（）。A.100%；200%B.140%；100%C.140%；200%D.100%；140%【答案】C38、下列選項不屬于常用的貨幣市場工具的是（）。A.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)票據(jù)【答案】B39、一只基金的月平均凈值增長率為3％，標(biāo)準(zhǔn)差為4％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，在95％的概率下，月度凈值增長率在以下（）區(qū)間。A.+7％～-2％B.+7％～-1％C.+11％～-5％D.+13％～-5％【答案】C40、下列選項中屬于亞洲主要證券交易所的是（）。A.泰國證券交易所B.吉隆坡證券交易所C.河內(nèi)證券交易所D.新加坡證券交易所【答案】D41、（）則描述了單個資產(chǎn)的風(fēng)險溢價與市場風(fēng)險之間的函數(shù)關(guān)系。A.證券市場線B.資本市場線C.投資組合D.資本資產(chǎn)定價模型【答案】A42、關(guān)于股票的參與性的說法錯誤的是（）。A.股票持有人有權(quán)參與公司重大決策B.股東參與公司重大決策的權(quán)利大小取決于其在公司職位權(quán)力的高低C.股票持有人通過選舉公司董事來實現(xiàn)其參與權(quán)D.股票持有人有權(quán)出席股東大會【答案】B43、目前，我國證券投資基金管理費計提后，按（）向管理人支付。A.月B.季C.周D.日【答案】A44、某債券基金某期期初可分配利潤是100000元，其中未分配利潤已實現(xiàn)為200000元，未分配利潤未實現(xiàn)為－100000元。當(dāng)期已實現(xiàn)利潤為－10000元，未實現(xiàn)利潤為－20000元，則期末可供分配利潤為（）元。A.1000000B.90000C.70000D.190000【答案】C45、與其他指數(shù)基金一祥，（）會不可避免地承擔(dān)所跟蹤指數(shù)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險。A.ETFB.混合基金C.股票基金D.債券基金【答案】A46、下列關(guān)于短期融資券的說法正確的是（）A.采用貼現(xiàn)的形式發(fā)行，通過市場招標(biāo)確定發(fā)行利率B.發(fā)行者為具有法人資格的金融企業(yè)C.僅在銀行間債券市場上流通D.對資金用途有明確限制【答案】C47、下列關(guān)于股權(quán)投資人與債券投資人說法錯誤的是（）。A.不管公司盈利與否，公司債權(quán)人均有權(quán)獲得固定利息且到期收回本金B(yǎng).股權(quán)投資者只有在公司盈利時才可獲得股息C.清算時，股權(quán)投資的清償順序先于債權(quán)投資D.股權(quán)投資的風(fēng)險更大，要求更高的風(fēng)險溢價【答案】C48、已知某基金最近三年來每年的收益率分別為25%、10%和－15%，那么應(yīng)用幾何平均收益率計算的該基金的年平均收益率應(yīng)