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文檔簡介
2022-2023年度期貨從業(yè)資格之期貨投資分析通關(guān)考試題庫帶答案解析
單選題(共57題)1、4月16日,陰極銅現(xiàn)貨價(jià)格為48000元/噸。某有色冶煉企業(yè)希望7月份生產(chǎn)的陰極銅也能賣出這個(gè)價(jià)格。為防止未來銅價(jià)下跌,按預(yù)期產(chǎn)量,該企業(yè)于4月18日在期貨市場上賣出了100手7月份交割的陰極銅期貨合約,成交價(jià)為49000元/噸。但隨后企業(yè)發(fā)現(xiàn)基差變化不定,套期保值不能完全規(guī)避未來現(xiàn)貨市場價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)。于是,企業(yè)積極尋找銅現(xiàn)貨買家。4月28日,一家電纜廠表現(xiàn)出購買的意愿。經(jīng)協(xié)商,買賣雙方約定,在6月份之前的任何一天的期貨交易時(shí)間內(nèi),電纜廠均可按銅期貨市場的即時(shí)價(jià)格點(diǎn)價(jià)。最終現(xiàn)貨按期貨價(jià)格-600元/噸作價(jià)成交。A.盈利170萬元B.盈利50萬元C.盈利20萬元D.虧損120萬元【答案】C2、2月中旬,豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸,我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕,決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠應(yīng)()5月份豆粕期貨合約。A.買入100手B.賣出100手C.買入200手D.賣出200手【答案】A3、根據(jù)相對(duì)購買力平價(jià)理論,一組商品的平均價(jià)格在英國由5英鎊漲到6英鎊,同期在美國由7美元漲到9美元,則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椋ǎ.1.5:1B.1.8:1C.1.2:1D.1.3:1【答案】A4、一般來說,當(dāng)中央銀行將基準(zhǔn)利率調(diào)高時(shí),股票價(jià)格指數(shù)將()。A.上升B.下跌C.不變D.大幅波動(dòng)【答案】B5、如果價(jià)格的變動(dòng)呈“頭肩底”形,期貨分析人員通常會(huì)認(rèn)為()。A.價(jià)格將反轉(zhuǎn)向上B.價(jià)格將反轉(zhuǎn)向下C.價(jià)格呈橫向盤整D.無法預(yù)測價(jià)格走勢【答案】A6、在金屬行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析中,產(chǎn)業(yè)鏈不司環(huán)節(jié)的定價(jià)能力取決于其行業(yè)集巾度,A.強(qiáng)于;弱于B.弱于;強(qiáng)于C.強(qiáng)于;強(qiáng)于D.弱于;弱于【答案】C7、下列關(guān)于外匯匯率的說法不正確的是()。A.外匯匯率是以一種貨幣表示的另一種貨幣的相對(duì)價(jià)格B.對(duì)應(yīng)的匯率標(biāo)價(jià)方法有直接標(biāo)價(jià)法和問接標(biāo)價(jià)法C.外匯匯率具有單向表示的特點(diǎn)D.既可用本幣來表示外幣的價(jià)格,也可用外幣表示本幣價(jià)格【答案】C8、DF檢驗(yàn)存在的一個(gè)問題是,當(dāng)序列存在()階滯后相關(guān)時(shí)DF檢驗(yàn)才有效。A.1B.2C.3D.4【答案】A9、根據(jù)下面資料,回答76-79題A.上漲20.4%B.下跌20.4%C.上漲18.6%D.下跌18.6%【答案】A10、在布萊克一斯科爾斯一默頓期權(quán)定價(jià)模型中,通常需要估計(jì)的變量是()。A.期權(quán)的到期時(shí)間B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格D.無風(fēng)險(xiǎn)利率【答案】B11、表示市場處于超買或超賣狀態(tài)的技術(shù)指標(biāo)是()。A.PSYB.BIASC.MACD.WMS【答案】D12、關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略,下列說法錯(cuò)誤的是()。A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時(shí)獲得一筆收入B.如果期權(quán)購買者在到期時(shí)行權(quán)的話,期權(quán)出售者要按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格出售股票C.如果期權(quán)購買者在到期時(shí)行權(quán)的話,備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略,主要目的是通過獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益【答案】C13、唯一一個(gè)無法實(shí)現(xiàn)交易者人工操作的純程序化量化策略是()。A.趨勢策略B.量化對(duì)沖策略C.套利策略D.高頻交易策略【答案】D14、企業(yè)為保證生產(chǎn)的持續(xù)性與穩(wěn)定性,一般準(zhǔn)備()個(gè)月的存貨,資金多的企業(yè)還會(huì)相應(yīng)提高。A.1~3B.2~3C.2~4D.3~5【答案】B15、當(dāng)大盤指數(shù)為3150時(shí),投資者預(yù)期最大指數(shù)將會(huì)大幅下跌,但又擔(dān)心由于預(yù)測不準(zhǔn)造成虧損,而剩余時(shí)間為1個(gè)月的股指期權(quán)市場的行情如下:若大盤指數(shù)短期上漲,則投資者可選擇的合理方案是()。A.賣出行權(quán)價(jià)為3100的看跌期權(quán)B.買入行權(quán)價(jià)為3200的看跌期權(quán)C.賣出行權(quán)價(jià)為3300的看跌期權(quán)D.買入行權(quán)價(jià)為3300的看跌期權(quán)【答案】C16、7月中旬,某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià),并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易,此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實(shí)際采購價(jià)為()元/噸。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】D17、倉單串換應(yīng)當(dāng)在合約最后交割日后()通過期貨公司會(huì)員向交易所提交串換申請(qǐng)。A.第一個(gè)交易日B.第二個(gè)交易日C.第三個(gè)交易日D.第四個(gè)交易日【答案】A18、下列對(duì)利用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資的正確理解是()。A.股指期貨遠(yuǎn)月貼水有利于提高收益率B.與主要權(quán)重的股票組合相比,股指期貨的跟蹤誤差較大C.需要購買一籃子股票構(gòu)建組合D.交易成本較直接購買股票更高【答案】A19、對(duì)任何一只可交割券,P代表面值為100元國債的即期價(jià)格,F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價(jià)格,C代表對(duì)應(yīng)可交割國債的轉(zhuǎn)換因子,其基差B為()。A.B=(F·C)-PB.B=(F·C)-FC.B=P-FD.B=P-(F·C)【答案】D20、作為互換中固定利率的支付方,互換對(duì)投資組合久期的影響為()。A.增加其久期B.減少其久期C.互換不影響久期D.不確定【答案】B21、某日銅FOB升貼水報(bào)價(jià)為20美元/噸,運(yùn)費(fèi)為55美元/噸,保險(xiǎn)費(fèi)為5美元/噸,當(dāng)天LME3個(gè)月銅期貨即時(shí)價(jià)格為7600美元/噸,則:A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】D22、經(jīng)檢驗(yàn)后,若多元回歸模型中的一個(gè)解釋變量是另一個(gè)解釋變量的0.95倍,A.多重共線性B.異方差C.自相關(guān)D.正態(tài)性【答案】A23、中國海關(guān)總署一般在每月的()同發(fā)布上月進(jìn)山口情況的初步數(shù)據(jù),詳細(xì)數(shù)據(jù)在每月下旬發(fā)布A.5B.7C.10D.15【答案】C24、國內(nèi)玻璃制造商4月和德國一家進(jìn)口企業(yè)達(dá)到一致貿(mào)易協(xié)議,約定在兩個(gè)月后將制造的產(chǎn)品出口至德國,對(duì)方支付42萬歐元貨款,隨著美國貨幣的政策維持高度寬松。使得美元對(duì)歐元持續(xù)貶值,而歐洲中央銀行為了穩(wěn)定歐元匯率也開始實(shí)施寬松路線,人民幣雖然一直對(duì)美元逐漸升值,但是人民幣兌歐元的走勢并未顯示出明顯的趨勢,相反,起波動(dòng)幅度較大,4月的匯率是:1歐元=9.395元人民幣。如果企業(yè)決定買入2個(gè)月后到期的人民幣/歐元的平價(jià)看漲期權(quán)4手,買入的執(zhí)行價(jià)是0.1060,看漲期權(quán)合約價(jià)格為0.0017,6月底,一方面,收到德國42萬歐元,此時(shí)的人民幣/歐元的即期匯率在0.1081附近,歐元/人民幣匯率在9.25附近。問該企業(yè)執(zhí)行到期的人民幣/歐元外匯期權(quán)獲得的收益是()萬歐元A.0.84B.0.89C.0.78D.0.79【答案】A25、當(dāng)市場處于牛市時(shí),人氣向好,一些微不足道的利好消息都會(huì)刺激投機(jī)者的看好心理,引起價(jià)格上漲,這種現(xiàn)象屬于影響蚓素巾的()的影響。A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及經(jīng)濟(jì)政策B.替代品C.季仃陛影響與自然川紊D.投機(jī)對(duì)價(jià)格【答案】D26、下列關(guān)于低行權(quán)價(jià)的期權(quán)說法有誤的有()。A.低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的投資類似于期貨的投資B.交易所內(nèi)的低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的交易機(jī)制跟期貨基本一致C.有些時(shí)候,低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的價(jià)格會(huì)低于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格D.如果低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)將會(huì)發(fā)放紅利,那么低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的價(jià)格通常會(huì)高于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格【答案】D27、2012年4月中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為53.3%,較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。從11個(gè)分項(xiàng)指數(shù)來看,生產(chǎn)指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)上升,其中生產(chǎn)指數(shù)上升幅度達(dá)到2個(gè)百分點(diǎn),從業(yè)人員指數(shù)持平,其余7個(gè)指數(shù)下降,其中新訂單指數(shù)、采購量指數(shù)降幅較小。4月PMI數(shù)據(jù)發(fā)布的時(shí)間是()。A.4月的最后一個(gè)星期五B.5月的每一個(gè)星期五C.4月的最后一個(gè)工作日D.5月的第一個(gè)工作日【答案】D28、對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言,期權(quán)的p=-0.6元,則表示()。A.其他條件不變的情況下,當(dāng)上證指數(shù)的波動(dòng)率下降1%時(shí),產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.6元,而金融機(jī)構(gòu)也將有0.6元的賬面損失B.其他條件不變的情況下。當(dāng)上證指數(shù)的波動(dòng)率增加1%時(shí),產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.6元,而金融機(jī)構(gòu)也將有0.6的賬面損失C.其他條件不變的情況下,當(dāng)利率水平下降1%時(shí),產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.6元,而金融機(jī)構(gòu)也將有0.6元的賬面損失D.其他條件不變的情況下,當(dāng)利率水平上升1%時(shí),產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.6元,而金融機(jī)構(gòu)也將有0.6元的賬面損失【答案】D29、某研究員對(duì)生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(PPI)數(shù)據(jù)和消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)進(jìn)行了定量分析,并以PPI為被解釋變量,CPI為解釋變量,進(jìn)行回歸分析。據(jù)此回答以下四題。A.樣本數(shù)據(jù)對(duì)總體沒有很好的代表性B.檢驗(yàn)回歸方程中所表達(dá)的變量之間的線性相關(guān)關(guān)系是否顯著C.樣本量不夠大D.需驗(yàn)證該回歸方程所揭示的規(guī)律性是否顯著【答案】B30、在其他條件不變的隋況下,某種產(chǎn)品自身的價(jià)格和其供給的變動(dòng)成()變化A.正向B.反向C.先正向后反向D.先反向后正向【答案】A31、美國商品交易委員會(huì)持倉報(bào)告中最核心的內(nèi)容是()。A.商業(yè)持倉B.非商業(yè)持倉C.非報(bào)告持倉D.長格式持倉【答案】B32、協(xié)整檢驗(yàn)通常采用()。A.DW檢驗(yàn)B.E-G兩步法C.LM檢驗(yàn)D.格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)【答案】B33、從其他的市場參與者行為來看,()為套期保值者轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)提供了對(duì)手方,增強(qiáng)了市場的流動(dòng)性。A.投機(jī)行為B.套期保值行為C.避險(xiǎn)行為D.套利行為【答案】A34、()的變化反映中央銀行貨幣政策的變化,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、金融市場的運(yùn)行和居民個(gè)人的投資行為有著重大的影響,是國家制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策的一個(gè)重要依據(jù)。A.CPI的同比增長B.PPI的同比增長C.ISM采購經(jīng)理人指數(shù)D.貨幣供應(yīng)量【答案】D35、假設(shè)基金公司持有金融機(jī)構(gòu)為其專門定制的上證50指數(shù)場外期權(quán),當(dāng)市場處于下跌行情中,金融機(jī)構(gòu)虧損越來越大,而基金公司為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)并不愿意與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行提前協(xié)議平倉,使得金融機(jī)構(gòu)無法止損。這是場外產(chǎn)品()的一個(gè)體現(xiàn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B36、下列有關(guān)海龜交易的說法中。錯(cuò)誤的是()。A.海龜交易法采用通道突破法入市B.海龜交易法采用波動(dòng)幅度管理資金C.海龜交易法的入市系統(tǒng)采用10日突破退出法則D.海龜交易法的入市系統(tǒng)采用10日突破退出法則【答案】D37、為了保證到期時(shí)投資者回收的本金不低于初始投資本金,零息債券與投資本金的關(guān)系是()。A.零息債券的面值>投資本金B(yǎng).零息債券的面值<投資本金C.零息債券的面值=投資本金D.零息債券的面值≥投資本金【答案】C38、甲乙雙方簽訂一份場外期權(quán)合約,在合約基準(zhǔn)日確定甲現(xiàn)有的資產(chǎn)組合為100個(gè)指數(shù)點(diǎn)。未來指數(shù)點(diǎn)高于100點(diǎn)時(shí),甲方資產(chǎn)組合上升,反之則下降。合約乘數(shù)為200元/指數(shù)點(diǎn),甲方總資產(chǎn)為20000元。A.95B.96C.97D.98【答案】A39、產(chǎn)品中期權(quán)組合的價(jià)值為()元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】D40、下述哪種說法同技術(shù)分析理論對(duì)量價(jià)關(guān)系的認(rèn)識(shí)不符?()A.量價(jià)關(guān)系理論是運(yùn)用成交量、持倉量與價(jià)格的變動(dòng)關(guān)系分析預(yù)測期貨市場價(jià)格走勢的一種方法B.價(jià)升量不增,價(jià)格將持續(xù)上升C.價(jià)格跌破移動(dòng)平均線,同時(shí)出現(xiàn)大成交量,是價(jià)格下跌的信號(hào)D.價(jià)格形態(tài)需要交易量的驗(yàn)證【答案】B41、現(xiàn)金為王,成為投資的首選的階段是()。A.衰退階段B.復(fù)蘇階段C.過熱階段D.滯脹階段【答案】D42、在金屬行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析中,產(chǎn)業(yè)鏈不司環(huán)節(jié)的定價(jià)能力取決于其行業(yè)集巾度,A.強(qiáng)于;弱于B.弱于;強(qiáng)于C.強(qiáng)于;強(qiáng)于D.弱于;弱于【答案】C43、根據(jù)下面資料,回答89-90題A.145.6B.155.6C.160.6D.165.6【答案】B44、某大型糧油儲(chǔ)備庫按照準(zhǔn)備輪庫的數(shù)量,大約有10萬噸早稻準(zhǔn)備出庫,為了防止出庫過程中價(jià)格出現(xiàn)大幅下降,該企業(yè)按銷售量的50%在期貨市場上進(jìn)行套期保值,套期保值期限3個(gè)月,5月開始,該企業(yè)在價(jià)格為2050元開始建倉。保證金比例為10%。保證金利息為5%,交易手續(xù)費(fèi)為3元/手,那么該企業(yè)總計(jì)費(fèi)用是(),攤薄到每噸早稻成本增加是()。A.15.8萬元3.2元/噸B.15.8萬元6.321/噸C.2050萬元3.2元/噸D.2050萬元6.32元/噸【答案】A45、如果利率期限結(jié)構(gòu)曲線斜率將變小,則應(yīng)該()。A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率,支付固定利率的利率互換B.進(jìn)行收取固定利率,支付浮動(dòng)利率的利率互換C.賣出短期國債期貨,買入長期國債期貨D.買入短期國債期貨,賣出長期國債期貨【答案】C46、程序化交易的核心要素是()。A.數(shù)據(jù)獲取B.數(shù)據(jù)處理C.交易思想D.指令執(zhí)行【答案】C47、全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)的波動(dòng)性()GDP的波動(dòng)性。A.強(qiáng)于B.弱于C.等于D.不確定【答案】A48、滬深300指數(shù)為3000,紅利年收益率為1%,無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%(均以連續(xù)復(fù)利計(jì)息),3個(gè)月期的滬深300指數(shù)期貨價(jià)格為3010,若不計(jì)交易成本,理論上的套利策略為()。①賣空構(gòu)成指數(shù)的股票組合②買入構(gòu)成指數(shù)的股票組合③賣空滬深300股指期貨④買入滬深300股指期貨。A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】B49、在證券或期貨交易所場外交易的期權(quán)屬于()。A.場內(nèi)期權(quán)B.場外期權(quán)C.場外互換D.貨幣互換【答案】B50、某種商品的價(jià)格提高2%,供給增加15%,則該商品的供給價(jià)格彈性屬于()。A.供給富有彈陛B.供給缺乏彈性C.供給完全無彈性D.供給彈性般【答案】B51、某日銅FOB升貼水報(bào)價(jià)為20美元/噸,運(yùn)費(fèi)為55美元/噸,保險(xiǎn)費(fèi)為5美元/噸,當(dāng)天LME3個(gè)月銅期貨即時(shí)價(jià)格為7600美元/噸,則:CIF報(bào)價(jià)為升水()美元/噸。A.75B.60C.80D.25【答案】C52、在通貨緊縮的經(jīng)濟(jì)背景下,投資者應(yīng)配置()。A.黃金B(yǎng).基金C.債券D.股票【答案】C53、宏觀經(jīng)濟(jì)分析是以()為研究對(duì)象,以()作為前提。A.國民經(jīng)濟(jì)活動(dòng);既定的制度結(jié)構(gòu)B.國民生產(chǎn)總值;市場經(jīng)濟(jì)C.物價(jià)指數(shù);社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)D.國內(nèi)生產(chǎn)總值;市場經(jīng)濟(jì)【答案】A54、2011年8月1日,國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部發(fā)布報(bào)告指出,三季度物價(jià)上漲可能創(chuàng)出今年季度峰值,初步統(tǒng)計(jì)CPI同比上漲52%左右,高于第季度的67%。在此背景下,相對(duì)于價(jià)格變動(dòng)而言,需求量變動(dòng)最大的是()。[2011年9月真題]A.食品B.交通支出C.耐用消費(fèi)品D.娛樂消費(fèi)【答案】D55、波動(dòng)率指數(shù)由芝加哥期貨交易所(CBOT)所編制,以()期權(quán)的隱含波動(dòng)率加權(quán)平均計(jì)算得米A.標(biāo)普500指數(shù)B.道瓊斯工業(yè)指數(shù)C.日經(jīng)100指數(shù)D.香港恒生指數(shù)【答案】A56、某種產(chǎn)品產(chǎn)量為1000件時(shí),生產(chǎn)成本為3萬元,其中固定成本6000元,建立總生產(chǎn)成本對(duì)產(chǎn)量的一元線性回歸方程應(yīng)是()。A.yc=6000+24xB.yc=6+0.24xC.yc=24000-6xD.yc=24+6000x【答案】A57、套期保值后總損益為()元。A.-56900B.14000C.56900D.-l50000【答案】A多選題(共14題)1、英國萊克航空公司曾率先推出“低費(fèi)用航空旅行”概念,并借入大量美元購買飛機(jī),A.英鎊大幅貶值B.美元大幅貶值C.英鎊大幅升值D.美元大幅升值【答案】AD2、下列關(guān)于結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的市場參與者說法正確的有()。A.結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)者這個(gè)角色通常由投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)商和自營商以及部分商業(yè)銀行來扮演B.創(chuàng)設(shè)者通過識(shí)別投資者的需求,進(jìn)而設(shè)計(jì)出能滿足投資者需求的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,并甄選合適的發(fā)行機(jī)構(gòu)作為產(chǎn)品的發(fā)行者C.創(chuàng)設(shè)者參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案的實(shí)施以及風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖操作D.發(fā)行者通常是具有較高信用評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu),以便能有效地將結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品投資的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)分離開來,不需要較高的產(chǎn)品發(fā)行能力【答案】ABC3、()屬于股票收益互換的典型特征。A.股票收益互換合約所交換的現(xiàn)金流,其中一系列掛鉤于某個(gè)股票的價(jià)格或者某個(gè)股票價(jià)格指數(shù)B.股票收益互換合約所交換的現(xiàn)金流.其中一系列掛鉤于多個(gè)股票的價(jià)格或者多個(gè)股票價(jià)格指數(shù)C.股票收益互換合約所交換的現(xiàn)金流,其中一系列掛鉤于某個(gè)固定或浮動(dòng)的利率D.股票收益互換合約所交換的現(xiàn)金流,其中一系列掛鉤于另外一個(gè)股票或股指的價(jià)格【答案】ACD4、持有成本假說認(rèn)為現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差由()組成。?A.融資利息B.倉儲(chǔ)費(fèi)用C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)D.持有收益【答案】ABD5、關(guān)丁ATR指標(biāo)的應(yīng)用,以下說法正確的是()。A.常態(tài)時(shí),被幅圍繞均線上下波動(dòng)B.極端行情時(shí),波幅上下幅度劇烈加人C.波幅TR過高,并且價(jià)格上漲過快時(shí),應(yīng)當(dāng)賣出D.波幅的高低根據(jù)交易品種及其在不同的階段由使用者確定【答案】ABCD6、以下關(guān)于程序化交易,說法正確的是()。A.實(shí)盤收益曲線可能與回測結(jié)果出現(xiàn)較大差異B.回測結(jié)果中的最大回撤
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