初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬資料匯編

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬資料匯編

單選題（共50題）1、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.內部評級法【答案】C2、（2018年真題）商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產品／服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C3、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B4、若A銀行資產負債表上有美元資產8000，美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約頭寸為3500，買入的美元遠期合約頭寸為2700，持有的期權敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭1500B.空頭1500C.多頭2300D.空頭700【答案】A5、流動性風險預警內部指標／信號不包括商業(yè)銀行內部有關()的指標。A.風險水平B.第三方評級C.盈利能力D.資產質量【答案】B6、下列屬于測量銀行流動性指標的是(?)。A.現金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D7、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理系統(tǒng)支持的工具的是（）。A.損失事件收集B.關鍵風險指標C.操作風險與控制自我評估D.操作風險監(jiān)管資本【答案】D8、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B9、國有土地租賃可以根據具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D10、()引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。A.人員因素B.內部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B11、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不屬于這三個環(huán)節(jié)的是（）。A.由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配D.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B12、土地權利證書由（）直接發(fā)放。A.人民政府B.土地所有者C.國土資源行政主管部門D.土地執(zhí)法部門【答案】C13、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C14、在商業(yè)銀行的經營過程中，()決定其風險承擔能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C15、巴塞爾委員會將銀行資產按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產。下列不屬于流動性最差的資產的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產D.存在嚴重問題的信貸資產【答案】C16、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產品／服務的品牌管理質量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。該種風險屬于戰(zhàn)略風險中的（）。A.行業(yè)風險B.項目風險C.品牌風險D.競爭對手風險【答案】C17、在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】B18、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B19、度量單位時間內某商業(yè)銀行接待客戶的數量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均勻分布C.正態(tài)分布D.二項分布【答案】A20、操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有()。A.普遍性和營利性B.普遍性和非營利性C.易變性和營利性D.流動性和營利性【答案】B21、我國商業(yè)銀行普遍重視未來(?)個星期內的流動性缺口分析與管理。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】D22、下列不屬于信貸審批原則的是（）。A.職責分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A23、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A24、根據ERM框架，三個維度分別是指（）。A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級【答案】B25、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A26、國別風險有很多常見的表現形式，不包括()。A.重議利息B.取消債務C.提供擔保D.再融資【答案】C27、以下不屬于市場風險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】B28、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D29、現場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A.EAST系統(tǒng)B.MIS系統(tǒng)C.IT系統(tǒng)D.SIBs系統(tǒng)【答案】A30、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當的是（）。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過Ih愿交易資產所獲得的資產的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B31、以下不屬于銀行認可的質押品的是()。A.黃金B(yǎng).股票C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券D.AA級以上國家發(fā)行的債券【答案】B32、法律風險是一種特殊類型的（??）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B33、關于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。A.中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務人的債權B.對于專業(yè)貸款，債務人通常是一個專門為實物資產融資或運作實物資產而設立的特殊目的實體C.對于專業(yè)貸款，債務人基本沒有其他實質性資產或業(yè)務，除了從被融資資產中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力D.對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產及其所產生的收入有相當程度的控制權【答案】A34、隨著土地市場的不斷規(guī)范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，土地登記代理業(yè)務接受委托的來源中，（）將是未來發(fā)展的主要途徑。A.被動接受B.主動爭取C.強制得到D.自我申請【答案】B35、()是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B36、風管連接處嚴密度合格標準為低壓風管每（）m接縫，漏光點不多于（）處為合格。A.103B.82C.83D.102【答案】D37、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真實D.全面【答案】B38、下列風險種類中，（）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C39、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是（）。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C40、（2018年真題）盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。A.關注B.可疑C.損失D.次級【答案】A41、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B42、假設某銀行當期貸款按五級分類標準進行分類，分別是：正常類800億元人民幣，關注類200億元人民幣，次級類35億元人民幣，可疑類10億元人民幣，損失類5億元人民幣，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元人民幣，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D43、偽造、變造多戶頭支票屬于（）。A.系統(tǒng)缺陷B.人員因素C.外部欺詐D.內部欺詐【答案】C44、操作風險指新產品／業(yè)務因不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括（）。A.法律風險B.聲譽風險C.合規(guī)風險D.戰(zhàn)略風險【答案】A45、人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。A.內部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B46、()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A.累計總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.專家判斷法【答案】B47、（2021年真題）銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數據完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A48、戰(zhàn)略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A49、（）是影響工程質量的主要因素。A.自然因素B.人的因素C.設計因素D.方法因素【答案】B50、某南業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債券組成。一年內A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內該信用組合的預期信用損失為（）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C多選題（共20題）1、塑料管在試驗壓力下，穩(wěn)壓（）ｈ，壓力降不大于（）ＭＰａA.10.05B.10.03C.20.05D.20.03【答案】A2、國別風險可分為()。A.政治風險B.社會風險C.法律風險D.經濟風險E.市場風險【答案】ABD3、以下論述正確的是（）。A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C.公司/機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司/機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E.公司/機構存款人對銀行信用和利率水平髙度敏感【答案】A4、我國商業(yè)銀行核心一級資本包括（）。A.實收資本或普通股B.未分配利潤C.優(yōu)先股及其溢價D.一般風險準備E.資本公積【答案】ABD5、根據監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構的市場準入包括()。A.機構準入B.行業(yè)準入C.高級管理人員準入D.區(qū)域準入E.業(yè)務準入【答案】AC6、被授權的國家控股公司、作為國家授權投資機構的國有獨資公司和集團公司，在國有土地授權經營期限內，國有建設用地使用權可在相關企業(yè)之間進行轉讓，其中不包括（）。A.境外上市企業(yè)B.本集團公司直屬企業(yè)C.參股企業(yè)D.控股企業(yè)【答案】A7、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括（）。A.其他債權人B.銀行股東C.公眾存款人D.外部中介機構E.銀行業(yè)協(xié)會【答案】ABCD8、其中影響施工質量的因素有（）。A.人B.材料C.機械D.工藝E.環(huán)境確認答案【答案】ABCD9、面對當前復雜多變的全球經濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要原因是()A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務B.銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動C.風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益D.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，兩者掌握的信息是不對稱的E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD10、流動性風險監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動性風險限額監(jiān)測B.流動性風險計算C.流動性風險預警與報告D.流動性風險控制E.流動性風險反饋【答案】ACD11、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產與負債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC12、依據設計任務委托合同對設計工作進度的要求控制設計工作進度是（）進度控制的任務。A.業(yè)主方B.設計方C.施工方D.供貨方【答案】B13、對國別風險應實行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、國別風險評級和自身風險偏好等因素的基礎上，按()等維度合理設定覆蓋表內外項目的國別風險限額。A.區(qū)域B.國別C.大小D.距離E.風險類別【答案】AB14、下列各項屬于操作風險的人員因素的有()。A.員工知識／技能匱乏B.內部欺詐C.核心員工流