商行業(yè)務發(fā)展和風險管控

商行業(yè)務發(fā)展和風險管控

一、資本管理對于銀行業(yè)務發(fā)展的作用

經濟資本管理的作用

銀行的經濟資本是銀行用來支持銀行自身的業(yè)務發(fā)展和風險控制的資本，故經濟資本又被稱為風險資本，是信用風險和市場風險的損失、非預期損失以及操作損失的總和。在當今金融市場的高度發(fā)達和復雜的經濟現實中，商業(yè)銀行應采取經濟資本管理，以適應國際監(jiān)管的要求。商業(yè)銀行注重經濟資本管理，建立全新的管理觀念，是促進銀行的業(yè)務發(fā)展和風險控制的有效手段，能夠在很大程度上平衡兩者的關系，實現股東的利潤最大化。經濟資本管理的主要作用是使商業(yè)銀行的資本管理是將銀行的利潤標準和風險標準有效的結合在一起，將事后的被動適應風險調整為主動的選擇風險。商業(yè)銀行的經濟資本管理中的經濟增長值與風險調整的資本收益這兩個指標對于銀行的業(yè)務發(fā)展的利潤和經營風險之間的平衡關系提出了量化的評價，促進商業(yè)銀行的快速穩(wěn)定發(fā)展。

經濟資本管理的意義

商業(yè)銀行的經濟資本管理中的經濟增長值與風險調整的資本收益這兩個指標將商業(yè)銀行經濟管理中的利潤指標和風險指標統(tǒng)一起來進行分析，同時考慮到了資本成本和風險因素對其的影響。因此，商業(yè)銀行在開展業(yè)務時，不能只考慮發(fā)展的利潤和只規(guī)避經營風險。而是應該將這兩方面的因素結合起來考慮，設法追求這兩者之間的平衡關系，進行綜合的決策。經濟資本管理理念中消除了風險隱蔽性與滯后性的影響，體現了商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展和風險控制在銀行經營過程中的內在統(tǒng)一，因此，銀行的股東和銀行的管理者應認識到風險和利潤之間的內在關系，同時結合商業(yè)銀行自身的情況與業(yè)務特點，建立經濟資本的管理模型，對不同的業(yè)務可能會導致的損失和風險進行準確的估計，計算出實際的收益。經濟資本的管理能夠有效的統(tǒng)一利潤和風險，對于商業(yè)銀行的經營和業(yè)務發(fā)展，以及風險管理有著重要的意義。

二、經濟資本管理的現狀

自經濟資本管理被有效的推進后，各商業(yè)銀行的經濟資本的約束逐漸加強，很多商業(yè)銀行在建立資本約束機制等方面取得了有效的進展，推進了商業(yè)銀行的經營理念與利潤增長方式對于傳統(tǒng)方法的轉變，逐步建立起以銀行的經濟資本為主要內容的資本管理體制。然而，雖然很多銀行實施了經濟資本管理方法，但對其的操作過程仍然存在著不足，如，資本的分配額度沒有考慮到銀行的分支機構的差別，經濟資本的管理幅度沒有包涵整個銀行的全部風險，銀行的利潤和風險的管理銜接不好，經濟資本管理的相關措施不足等。因此，商業(yè)銀行在經濟資本管理上仍需要在長時間的經濟實踐中逐漸改善和規(guī)范。

三、加強商業(yè)銀行經濟資本管理的措施

改變管理理念

商業(yè)銀行要實現業(yè)務發(fā)展和風險控制之間的平衡，要轉變銀行的經營理念，改變原有的經營模式。因此，商業(yè)銀行要提升管理理念，實現銀行的質量及效益的統(tǒng)一發(fā)展，建立起以業(yè)務發(fā)展和風險控制為主的發(fā)展機制。在實現業(yè)務發(fā)展和風險控制的平衡發(fā)展時，銀行在一方面上要避免利潤的片面最大化。應建立起使銀行股東利益最大化的經營理念，以資本約束的方式來控制業(yè)務發(fā)展中的風險。在另一方面上，商業(yè)銀行應建立全面風險的管理體系，對銀行的經營過程實施全面的風險管理。

建立內控體系

商業(yè)銀行應當建立起完整的內部控制系統(tǒng)，嚴格的控制銀行在經營過程中可能會遇到的各種風險。有效的內部控制系統(tǒng)應包括有:以風險控制為目的的資產負債的管理制度，責任約束的制度，風險管理制度以及風險轉化的保障制度。通過建立完善的規(guī)章制度，促使商業(yè)銀行的各個業(yè)務部門能夠有效的相互制約和相互監(jiān)督，防止銀行的管理權力過于集中。

改善業(yè)務結構

調整商業(yè)銀行的業(yè)務結構，能在較大程度上提高銀行資本的回報率。商業(yè)銀行應當在對其業(yè)務進行全面的整理后，分析和估計銀行經營中的風險因素，從而確定銀行業(yè)務的發(fā)展方向和發(fā)展重點。改善商業(yè)銀行的存量貸款的結構，控制高風險的資產的過快增長，提高風險較低的業(yè)務所占的比例，同時，商業(yè)銀行在發(fā)展自身業(yè)務的同時，不能由資本約束業(yè)務的發(fā)展，對于有發(fā)展的并且經濟效益高的業(yè)務項目，只要能將其風險控制在一定范圍內，也應采取大力發(fā)展的決策。結論:銀行的經濟資本是銀行用來支持銀行自身的業(yè)務發(fā)展和風險控制的資本，經濟資本管理的方法促進我國的商業(yè)銀行改變其原有的規(guī)避風險的傳統(tǒng)模式，以科學的管理方法來防范風險，使商業(yè)銀行能夠真正的承擔風險，反映了現代的商業(yè)銀行的發(fā)展方向。因此，有效的進行商業(yè)銀行經濟資本的