2023年資格考試《初級風(fēng)險管理》測試卷

第頁1第頁12023 年資格考試《初級風(fēng)險治理》測試卷考試須知：1、 考試時間：180分鐘。2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號和所在單位的名稱。3、請認(rèn)真閱讀各種題目的答復(fù)要求，在規(guī)定的位置填寫您的答案。4、不要在試卷上亂寫亂畫，不要在標(biāo)封區(qū)填寫無關(guān)的內(nèi)容。5、答案與解析在最終。姓名: 考號: 得分評卷人70( )是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的本錢吸取客戶存款或從市場獲得需要的資金。資產(chǎn)流淌性負(fù)債流淌性資本流淌性融資流淌性巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為( )。操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)大事，并且人們不能準(zhǔn)確推想這種突發(fā)大事發(fā)生的概率商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定狀況由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部大事所造成損失的風(fēng)險由于利率、匯率等緣由，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險( )是指金融資產(chǎn)依據(jù)歷史本錢所反映的賬面價值。名義價值市場價值公允價值市值重估價值當(dāng)久期缺口為正值時，假設(shè)市場利率上升。則資產(chǎn)價值削減的幅度比負(fù)債價值削減的幅度〔〕。大小一樣無法推斷抵押權(quán)證和房產(chǎn)證喪失屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程中的〔 〕。文件合同缺陷財務(wù)/會計錯誤結(jié)算支付錯誤產(chǎn)品設(shè)計缺陷某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用.導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險大事分類來看，該大事應(yīng)歸于〔 〕類別。外部大事人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷7.銀行的流淌性需求和流淌性來源之間消滅了不匹配，流淌性需求〔資金的來源，或者獲得流淌性的本錢過高降低了銀行的收益，流淌性風(fēng)險就發(fā)生了。大于小于等于以上都不對

假設(shè)商業(yè)〕流淌性影響金融工具久期的因素不包括〔 〕。金融工具的到期日距下一次重定價日的時間長短到期日之前支付金額的大小金融工具的發(fā)行日期國別限額可依據(jù)的因素不包括〔 〕o國別風(fēng)險業(yè)務(wù)時機國家重要性外部風(fēng)險各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計髭方法是〔編寫的《外匯風(fēng)險敞口狀況表》也承受這種算法。累計總敞口頭寸法凈總敞口頭寸法短邊法各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額

巴塞爾委員會及〕，中國銀監(jiān)會一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿足流淌性需求的力氣還依靠于其正式〔 〕的內(nèi)容。情景分析壓力測試融資渠道治理應(yīng)急打算損害〔會不會可能

在猛烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的〕是長期的。第頁1第頁1以上都不對個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成局部。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充分的狀況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于〔 〕主要操作風(fēng)險點。個人耐用消費品貸款個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款個人住房按揭貸款個人質(zhì)押貸款沃爾夫斯堡集團是由〔〕家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定A.8B.9C.10D.1115.關(guān)于中國商業(yè)銀行的流淌性風(fēng)險把握特點描述不正確的選項是〔〕A.頭寸治理是重要的日常治理B.資產(chǎn)治理變現(xiàn)力氣存在局限C.負(fù)債治理開頭運用符合國內(nèi)市?場特色的金融工具D.資產(chǎn)治理擁有流淌性差的組合16.大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述表達(dá)正確的選項是〔在利率水平〕?債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較準(zhǔn)確債券的凸性是債券泰勒開放式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小17.〔

在絕大多數(shù)狀況下，銀行的久期缺口都為〕oA,零負(fù)值不固定在持有期為1天、置信水平為97%的狀況下，假設(shè)計算的風(fēng)險價值為3萬元，則說明該銀行的資產(chǎn)組合為〔 〕-1973197319731973會導(dǎo)致政治風(fēng)險發(fā)生的情形不包括〔 〕。政府財政政策的轉(zhuǎn)變戰(zhàn)斗政權(quán)更替政治沖突以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀層面內(nèi)容的是〔 〕。供給產(chǎn)品或效勞進入或退出市?場是否無視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)建立企業(yè)級風(fēng)險治理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險治理根本做法的說法，正確的選項是〔 〕°確保準(zhǔn)時處理投訴和批判增加對客戶的透亮度增加對公眾的透亮度明確董事會和高級治理層的責(zé)任以下關(guān)于流淌性風(fēng)險的說法，錯誤的選項是〔〕＜,流淌性風(fēng)險不是銀行全部風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險分為融資流淌性風(fēng)險和市?場流淌性風(fēng)險流淌性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的削減和/或資產(chǎn)的增加供給融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險流淌性風(fēng)險如不能有效把握，將有可能損害商業(yè)銀行的清償力氣〔 〕是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的狀況下，能夠以合理本錢準(zhǔn)時獲得充分資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的力氣。安全性流淌性效益性便捷性以下各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是〔〕。對客戶進展誤導(dǎo)從事超越授權(quán)交易惡意毀損支配超出權(quán)限資金額度理的表述，正確的選項是〔戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面入手經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險治理的根本工具之一

以下關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管〕。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng).當(dāng)從宏觀層面開頭，深入貫徹并落實到微觀操作層面最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案假設(shè)銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10%,依據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率活期存款，年利率會依據(jù)某個基準(zhǔn)利率進展同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風(fēng)險屬于〔 〕。重定價風(fēng)險收益率曲線風(fēng)險基準(zhǔn)風(fēng)險期權(quán)性風(fēng)險力。

〕是指商業(yè)銀行能夠以合理本錢通過各種負(fù)債工具準(zhǔn)時獲得零售或批發(fā)資金的能負(fù)債流淌性表外流淌性資產(chǎn)流淌性表內(nèi)流淌性關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的以下說法，錯誤的選項是〔 〕。依據(jù)風(fēng)險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇降低風(fēng)險、承受風(fēng)險、轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險、回避風(fēng)險四種策略不管盡多大努力，承受多好的措施，購置多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生商業(yè)銀行對于無法避開、降低的操作風(fēng)險束手無策商業(yè)銀行應(yīng)為必需擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險計提損失預(yù)備或安排資本金以下會對銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險的是〔〕。違反監(jiān)管規(guī)定動力輸送中斷聲譽受損黑客攻擊個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成局部。其操作風(fēng)險把握點之一是優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造、改進操作流程，重點進展以〔 〕和〔 〕為擔(dān)保方式的個人貸款。質(zhì)押，保證抵押，留置個人信用貸款，法人信用貸款質(zhì)押，抵押銀行體系的流淌性主要表達(dá)為商業(yè)銀行整體在中心銀行的〔 〕頭寸。法定存款預(yù)備金超額備付金摩存現(xiàn)金存款預(yù)備金以下不屬于常用的市場風(fēng)險限額的是〔 〕。A.頭寸限額A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.定價限額33.〔A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B.累計總敞口頭寸等于全部外幣的多頭的總和〕。C.凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值以下關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的選項是〔〕。操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和治理的各個方面操作風(fēng)險屬于銀行的內(nèi)生風(fēng)險試圖用一種方法來掩蓋操作風(fēng)險治理的全部領(lǐng)域幾乎是不行能的操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險治理的最正確操作實踐不包括〔 〕。削減營業(yè)網(wǎng)點強化聲譽風(fēng)險治理培訓(xùn)確保準(zhǔn)時處理投訴和批判制定危機治理規(guī)劃以下關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法錯誤的選項是〔 〕o聲譽風(fēng)險的損害有時甚至是致命的損害社會責(zé)任感與聲譽風(fēng)險無關(guān)聲譽風(fēng)險應(yīng)依據(jù)聲譽風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則不包括〔 〕。完整性準(zhǔn)時性持續(xù)性獨立性以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險治理的說法錯誤的選項是〔 〕o戰(zhàn)略風(fēng)險能夠預(yù)先識別全部潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的聯(lián)系商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險治理最有效的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的進展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和將來的資源制約等方面商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范用屬于戰(zhàn)略風(fēng)險中的品牌風(fēng)險關(guān)于負(fù)債來源分散化治理的說法錯誤的選項是〔 〕工具的流淌性特點，明白各融資工具在不憐憫景下的表現(xiàn)與可獲得程度商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來源的構(gòu)成、特征和多樣化程度對于戰(zhàn)略風(fēng)險治理的理解錯誤的選項是〔 〕。經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具董事會和高級治理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改較強的假設(shè)條件法律本錢是指〔〕。由于工作失誤、失職或內(nèi)部大事，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。如相關(guān)文件要素缺失等由于內(nèi)部操作風(fēng)險大事，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任造成對外的賠償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等由于疏忽、事故或自然災(zāi)難等大事造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的削減。如洪水等導(dǎo)致賬而價值削減因發(fā)生操作風(fēng)險大事引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律本錢。如評估費、鑒定費等資產(chǎn)流淌性強的表現(xiàn)是〔 〕o變現(xiàn)力氣強，所付本錢高變現(xiàn)力氣強，所付本錢低變現(xiàn)力氣弱，所付本錢低變現(xiàn)力氣弱，所付本錢高〔 〕是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。融合階段離析階段放置階段轉(zhuǎn)移階段險限額治理的說法中，錯誤的選項是〔

以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)〕。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、簡潔程度和風(fēng)險承受力氣設(shè)定限額制訂并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額治理的一局部市場風(fēng)險限額治理應(yīng)完全獨立于流淌性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額治理治理層應(yīng)當(dāng)依據(jù)確定時期內(nèi)的超限額發(fā)生狀況，打算是否對限額治理體系進展調(diào)整為操作風(fēng)險。市場風(fēng)險法律風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

廣義的操作風(fēng)險定義認(rèn)為，〔〕以外的全部風(fēng)險均可視最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配狀況指〔 〕。將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購置設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)打算用第一年的收入歸還貸款。該申請〔合理，可以用利潤來歸還貸款合理，可以給銀行帶來利息收入不合理，由于短期貸款不能用于長期投資不合理，會產(chǎn)生的費用，導(dǎo)致利潤率下降董事會和高級治理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢〔股東專家最大多數(shù)員工各職能部門

〕?！车囊庖姾徒ㄗh。以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險評估說法錯誤的選項是〔 〕。戰(zhàn)略風(fēng)險是無形的戰(zhàn)略風(fēng)險評估與聲譽風(fēng)險相像強的假設(shè)條件戰(zhàn)略風(fēng)險可以量化50.〔〕是最具流淌性的資產(chǎn)。A.B.C.D.51.風(fēng)險與把握自我評估的原理為〔〕A.固有風(fēng)險二把握措施-剩余風(fēng)險B.固有風(fēng)險二把握措施+剩余風(fēng)險C.剩余風(fēng)險二把握措施-固有風(fēng)險D.剩余風(fēng)險二把握措施+固有風(fēng)險影響銀行體系流淌性供給需求的因素不包括〔 〕。外匯貯存央行公開市場操作超額預(yù)備金率稅款繳納消滅整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場〔銀行金融債的信用點差相對〔 〕＜，下跌，收縮下跌,擴張上漲，收縮上漲，擴張

當(dāng)銀行業(yè)〕,商業(yè)外部大事不包括〔 〕。外部欺詐職員欺詐交通事故外包商不履責(zé)〔 〕是指在沒有任何治理把握措施的狀況下，經(jīng)營治理過程本身所具有的風(fēng)險。銀行通常要評估全部重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險。固有風(fēng)險把握措施剩余風(fēng)險固定風(fēng)險〔 〕是反洗錢和反恐驚融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。埃格蒙特集團反洗錢金融行動特別工作組沃爾夫斯堡集團亞太反洗錢集團相比較而言，以下哪項業(yè)務(wù)最簡潔引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？〔 〕法人信貸業(yè)務(wù)柜而業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)外債總額與國民生產(chǎn)總值之比的一般限度是〔 〕。A.15%?20%B.20%?25%C.25%?30%D.30%35%—家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款依據(jù)美國國庫券利率每月重定價引發(fā)的利率風(fēng)險是〔〕。重定價風(fēng)險收益率曲線風(fēng)險基準(zhǔn)風(fēng)險期限錯配風(fēng)險操作風(fēng)險評估步驟不包括〔 〕?預(yù)備評估監(jiān)測報告關(guān)于VaR〔〕。VaR值的局限性包括無法推想尾部極端損失狀況、單邊市場走勢極端狀況、市?場非流動性因素。VaRVaR計算VaR值的方法包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法〔 〕是指出于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流缺乏以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險。間接國別風(fēng)險傳染風(fēng)險貨幣風(fēng)險主權(quán)風(fēng)險通常金融工具的到期日或距下一次.重定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期確實定值越〔 〕。不變高短無法推斷當(dāng)市場資金緊急導(dǎo)致供需不平衡時，可能會消滅期限短而收益率高、期限長而收益率低的狀況，這種狀況反映的收益率曲線類型的是〔 〕。正向收益率曲線波動收益率曲線水平收益率曲線反向收益率曲線商業(yè)銀行流淌性治理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是〔 〕o難以準(zhǔn)確反映流淌性狀況對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)簡潔的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流淌性狀況〔 〕是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的力氣，表外金融工具較為簡潔，不確定性強，可產(chǎn)生流淌性，也可消耗流淌性。資產(chǎn)流淌性表外流淌性負(fù)債流淌性權(quán)益流淌性損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括〔 〕。重要性原則準(zhǔn)確性原則統(tǒng)一性原則客觀性原則系統(tǒng)運行不暢屬于系統(tǒng)缺陷中的〔〕風(fēng)險。數(shù)據(jù)/信息錯誤違反系統(tǒng)安全規(guī)定系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險對于總敞口頭寸的理解不正確的選項是〔〕.累計總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額70.一個典型和完整的洗錢過程不包括〔 〕放置離析評估融合單項選擇題答案:1:B 2：C8：D 9：D

3：A10：C

4：A11：D

5：A12C

6：A13：C

7：A14：D15D22293643505764：

16B：

17：A

18：A

：19AA23A23B24：C25：B26C27：A28：CC：30D31：B32：D：33B34：D35：AB：37C38：D39：C：40C41：D42：BC：44C45：D46：C：47C48：C49：DA：51B52：C53：B：54B55：A56：BB：58B59：C60：C：61B62：C63：BD：：65B66：B67：D：：68B69：C70：C

20：C

21：D單項選擇題相關(guān)解析：1:負(fù)債流淌性是指商業(yè)銀行能夠以合理本錢通過各種倒債工具準(zhǔn)時獲得零售或批發(fā)資金的力氣。2：巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信恩科技系統(tǒng)以及外部大事所造成損失的風(fēng)險。3：此題考察名義價值的定義，名義價值是指金融資產(chǎn)依據(jù)歷史本錢所反映的賬面價值?？忌粢鈪^(qū)分這幾個概念的區(qū)分。4：當(dāng)久期缺口為正值時，假設(shè)市?場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流淌性也隨之增加；假設(shè)市?場利率上升，則資產(chǎn)價值削減的幅度比負(fù)債價值削減的幅度大，流淌性也隨之減弱。5：抵押權(quán)證和房產(chǎn)證喪失屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程中的文件合同缺陷。6：外部大事因素中外部欺詐是指第三方有意騙取、盜用財產(chǎn)或躲避法律，是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。主要包括：外部盜竊和欺詐〔盜竊/、偽造、支票欺詐〕、系統(tǒng)安全性〔黑客攻擊損失、竊取信息造成資金損失〕。7：流淌性危機的來源也就是流淌性需求大于流淌性資金的來源。8：考生假設(shè)知道久期的計算公式，可以很快作答。D項中發(fā)行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是將來的進展，因此有影響的是距離到期日的時間。9：國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)時機和國家〔地區(qū)〕重要性三個因素確定。10：此題考察總敞口頭寸的計算方法。一般有三種計?算方法：一是累計總敞口頭寸法。這種計量方法比較保守。二是凈總敞口頭寸法。這種計量方法較為激進°三是短邊法。短邊法是一種為各國金融機構(gòu)廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所承受，中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風(fēng)險敞口狀況表》也承受這種算法。11：商業(yè)銀行在完善流淌性風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)瞥機制的同時，制訂切實可行的本外幣流淌性應(yīng)急打算至關(guān)重要。12：良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本。商業(yè)銀行一旦被覺察其金融產(chǎn)品/效勞存在嚴(yán)峻缺陷〔如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性〕,或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感，那么即便花費大量的時間和金錢用于事后的危機治理，也難以彌補對商業(yè)銀行聲譽造成的實質(zhì)性損害。在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是長期的，甚至是致命的°13：個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成局部。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充分的狀況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于個人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險點。14：沃爾夫斯堡集團是由11家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融效勞行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。15色的金融工具。16：A選項，債券的久期在利率波動較小時，得到債券的近似價格變化較準(zhǔn)確。C選項，債券價格的變動與利率的變動方向應(yīng)是負(fù)相關(guān)。D選項，債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越大。17：在絕大多數(shù)狀況下，銀行的久期缺口都為正值。18：風(fēng)險價值〔VhlueatRiskVaR〕是指在確定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市?場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。在持有期為1天、置信水平為97%的狀況下，假設(shè)計算的風(fēng)險價值為3萬元，則說明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97%的可319：政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)斗等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。2021：戰(zhàn)略風(fēng)險治理根本做法：〔1〕明確黃事會和高級治理層的責(zé)任：〔2〕實行恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險治理方法。ABC22：流淌性風(fēng)險是銀行全部風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。幾乎全部摧毀銀行的風(fēng)險都是以流動性A項錯誤。23：流淌性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的狀況下，能夠以合理本錢準(zhǔn)時獲得充分資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的力氣。24：失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有依據(jù)雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及治理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶進展誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。選項ABDC25：A項應(yīng)為戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層而、中觀治理層面和微觀執(zhí)行層面進展識別。C項戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層而，但最終必需深入貫徹并落實到中觀治理層而和微觀執(zhí)行層而。D應(yīng)為以風(fēng)險為導(dǎo)向。26：題干所述利息收入和利息支出所依據(jù)的根底不同，這屬于基準(zhǔn)風(fēng)險。27：負(fù)債流淌性是指商業(yè)銀行能夠以合理本錢通過各種負(fù)債工具準(zhǔn)時獲得零售或批發(fā)資金的力氣。28：C選項表述中消滅了對風(fēng)險治理很消極的態(tài)度，對于無法降低又無法避開的風(fēng)險，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險，實行擔(dān)當(dāng)并通過定價、撥備、資本等方式進展主動治理。29C30：優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造、改進操作流程，重點進展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個人貸款。31占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。32：市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額等33：累計總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和，B項錯誤。34險治理不善，將會引起風(fēng)險的轉(zhuǎn)化，導(dǎo)致其他風(fēng)險的產(chǎn)生。35做法：2.3.4.盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的進展戰(zhàn)略相全都；5.6.將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來；8.制定危機治理規(guī)劃36：在猛烈的市場競爭條件下，聲譽風(fēng)險的損害有可能是長期的，甚至是致命的，A項正確：商業(yè)銀行聲譽造成的實質(zhì)性損害，B項錯誤；聲譽風(fēng)險應(yīng)依據(jù)聲譽風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序，C項正確：具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”，敢于承受臨時性危機或挑戰(zhàn)，D37：日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循完整性、獨立性和準(zhǔn)時性原則。38：選項A,戰(zhàn)略風(fēng)險強化了商業(yè)銀行對于潛在威逼的洞察力，能夠預(yù)先識別全部潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的聯(lián)系：選項B,商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險治理最有效的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案；選項C,戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的進展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和將來的資源制約等方面：選項D,擴展信用卡發(fā)行范圍屬于競爭對手風(fēng)險。39：C選項錯誤，商業(yè)銀行應(yīng)限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度。40：選項A,經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具，利用經(jīng)濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險規(guī)模：選項B,黃事會和高級治理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行將來進展的行動指南：選項C,戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)，并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此長期不變，相反戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正：選項D,在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富閱歷的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件。41：法律本錢是指因發(fā)生操作風(fēng)險大事引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律本錢。如評估費、鑒定費等。42：變現(xiàn)力氣越強，所付本錢越低。則流淌性越強。43：放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。44：任何風(fēng)險都是相互關(guān)聯(lián)的，沒有哪種風(fēng)險可以獨立存在，市場風(fēng)險治理也應(yīng)綜合考慮流淌性風(fēng)險等，不是完全獨立的。45：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部大事所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。46：最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配狀況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。47：商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，因此也有可能到期支付困難而面臨較高的流淌性風(fēng)險，這也是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配狀況。48：黃事會和高級治理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。49：戰(zhàn)略風(fēng)險評估與聲譽風(fēng)險相像，戰(zhàn)略風(fēng)險也是無形的，因此很難量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富閱歷的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略治理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險的影響50：巴塞爾委員會認(rèn)為最具流淌性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中心銀行市場操作中可用于抵押的政府債51：風(fēng)險與把握自我評估的內(nèi)容主要包括固有風(fēng)險、把握措施、剩余風(fēng)險三個組成局部，其原理為”固有風(fēng)險-把握措施=剩余風(fēng)險52：影響銀行體系流淌性供給需求的因素:外匯貯存、央行公開市