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文檔簡介

求未知參數(shù)q

的最大似然估計問題，歸結(jié)為求似然函數(shù)L(q

)的最大值點的問題.當(dāng)似然函數(shù)關(guān)于未參數(shù)可微時，可利用微分學(xué)中求最大值的方法求之.其主要步驟：（1）

寫出似然函數(shù)L(q

)=L(x1

,x2

,

,xn

,q

);求出駐點；dqdq（2）

令

dL(q

)

=

0

或

d

ln

L(q

)

=

0,注：因函數(shù)ln

L

是L

的單調(diào)增加函數(shù)，且函數(shù)ln

L(q

)與函數(shù)L(q

)有相同的極值點，故常轉(zhuǎn)化為求函數(shù)ln

L(q

)的最大值點較方便.注：因函數(shù)ln

L

是L

的單調(diào)增加函數(shù)，且函數(shù)ln

L(q

)與函數(shù)L(q

)有相同的極值點，故常轉(zhuǎn)化為求函數(shù)ln

L(q

)的最大值點較方便.注：因函數(shù)ln

L

是L

的單調(diào)增加函數(shù)，且函數(shù)ln

L(q

)與函數(shù)L(q

)有相同的極值點，故常轉(zhuǎn)化為求函數(shù)ln

L(q

)的最大值點較方便.(3)

判斷并求出最大值點,

在最大值點的表達(dá)式中,用樣本值代入即得參數(shù)的最大估計值.注：①當(dāng)似然函數(shù)關(guān)于未知參數(shù)不可微時，只能按最大似然估計法的基本

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