經濟學家似乎是陶醉在自己的數學公式中課件

經濟物理學

Econophysics

課程簡介

2014.09.16經濟物理學Econophysics

課程簡介

2014.課程基本信息課程網站/physics/iep

任課教師張勇（yzhang75@）成績：考勤（10%）+期末課題（90%）期末課題：大致分兩類，一類論述性質的，選題從課堂內容挑選；另一類計算機模擬和實證類。課程基本信息課程網站參考資料書籍《經濟物理導論》，中國人民大學出版社，2006《金融風險理論：從統(tǒng)計物理到風險管理》，經濟科學出版社，2002《寬客人生》：一位理論物理學家的華爾街之旅充分利用網絡資源wolfram的計算搜索引擎，提供大量實用的數學工具。參考資料書籍課程內容物理學和經濟學方法論比較復雜系統(tǒng)理論簡介新古典經濟學的基本假設概率初步和中心極限定律股票價格統(tǒng)計規(guī)律基于代理人的市場模型財富分布理論課程內容物理學和經濟學方法論比較MashupforScience?MashupforScience?經濟物理的定義利用物理學特別是非線性動力學和統(tǒng)計物理學的方法和模型研究經濟學問題。

計量經濟學金融工程為什么出現(xiàn)，有意義嗎？？？？

經濟物理的定義利用物理學特別是非線性動力學和統(tǒng)計物理學的方法經濟物理（econophysics）？學科分類天體物理，核物理，原子物理，...生物物理，醫(yī)學物理，考古物理，...腦科學、心理學…經濟+物理=？？？社會物理學哲學物理，歷史物理，？？？？經濟物理（econophysics）？學科分類大學：承傳文化和知識體系感性：（個人化、情緒化）藝術....理性：（邏輯體系）哲、文、史、政治...經濟，心理學，...物理，（數學），化學，生物，....技術大學：承傳文化和知識體系感性：（個人化、情緒化）美國抽象表現(xiàn)主義畫家杰克遜·波洛克（JacksonPollock，1912～1956點滴作畫作品：《第五號，1948》2006年11月3日以1.4億美元拍賣成功《自畫像1930-1933》美國抽象表現(xiàn)主義畫家《自畫像1930-1933》文森特·梵高（VincentvanGough

1853年3月30日－1890年7月29日）作品：向日葵1987年4000萬美金文森特·梵高（VincentvanGough路遙（1949—1992）隨筆：《早晨從中午開始》

路遙（1949—1992）非理性弗洛伊德:一切藝術都是精神病性質的世人笑我太瘋癲，我笑世人看不穿桃花塢

明唐寅非理性弗洛伊德:一切藝術都是精神病性質的世人笑我太瘋癲，我理性知識：邏輯自洽體系假設（理論的出發(fā)點）邏輯（=數學）如何判斷知識的合理性？價值觀，人文學科（語言、文學、藝術、哲學、歷史、宗教）實證，科學學科（物理、化學、生物….）理性知識：邏輯自洽體系假設（理論的出發(fā)點）科學和科學方法Eureka!阿基米德

科學和科學方法Eureka!物理學微觀宏觀介觀More

is

Different

（涌現(xiàn)，emergement)Moreisthesame(普適性，universality)物理學微觀經濟學家似乎是陶醉在自己的數學公式中課件學科的復雜性研究對象的規(guī)律性穩(wěn)定性，普適性知識所能達到的精確性可重復性，可控，可預測學科門類復雜性弱強低高經濟學心理學生物學物理學腦科學高低學科的復雜性研究對象的規(guī)律性弱強低高經濟學心理學生物學物理學經濟學的定義（Economics）人類社會生存和發(fā)展生產→消耗資源→有限消費→滿足欲望→無限矛盾經濟學資源具有兩個特點：稀缺性和多用性經濟學簡要地定義為：研究人們如何使用相對稀缺的資源來滿足無限多樣需要的一門社會科學。推薦：經濟學原理，機械工業(yè)出版社，昆曼著，梁小民譯經濟學的定義（Economics）人類社會生存和發(fā)展生產→消經濟=效率353500經濟=效率353500經濟學家似乎是陶醉在自己的數學公式中課件經濟學的基本假設理性人（＝自私）

總是追求效用最大化

萬能的市場（看不見的“手”）

所有經濟法人追求效用最大化自動導致整個社會資源利用最優(yōu)化有效市場假設

市場價格充分反映關于商品的所有公開信息經濟學的基本假設理性人（＝自私）

總是追求效用最大化經濟學十大原理決策1。面臨權衡取舍（資源有限，要合理分配資源）2。機會成本：某種東西的成本是為了得到它所放棄的東西3。邊際量決定價值和成本（新古典經濟）4。人們會對激勵作出反應：價格，稅收，精神鼓勵，金錢誘惑（自私的理性人）經濟學十大原理決策經濟學十大原理交易5。貿易能使每個人的狀況更好（雙贏）6。市場通常是組織經濟活動的一種好方法7。政府有時候可以改善市場的結果經濟學十大原理交易經濟學十大原理宏觀經濟：8。一國的生活水平取決與它的生產物品和勞務的能力（科技是第一推動力）9。貨幣多，物價上升10。社會面臨通貨膨脹與失業(yè)之間的短期權衡取舍經濟學十大原理宏觀經濟：中國經濟學家駭人語錄大全我把堵車看成是一個城市繁榮的標志，是一件值得欣喜的事情。如果一個城市沒有堵車，那它的經濟也可能凋零衰敗。(1998年特大)水災刺激了需求，拉動增長，光水毀房屋就幾百萬間，所以水災拉動中國經濟增長1.35%。

——劉偉(北京大學經濟學院院長)中國經濟學家駭人語錄大全我把堵車看成是一個城市繁榮的標志，是中國目前為什么窮人上不起大學？是因為收費太低。一個真正好的體制，我可以收費高，但我花80%在獎學金上，窮人就上得起大學了。比如，讓窮人一年出4000元，他也出不起。

——張維迎中國是否應健全福利與社會保障制度？我建議取消所謂的養(yǎng)老保險失業(yè)保險工傷保險等等福利，目的是保持大家的工作熱情和能力。

——厲以寧中國目前為什么窮人上不起大學？是因為收費太低。一個真正好的體中國的貧富差距還不夠大，只有拉大差距，社會才能進步，和諧社會才能有希望。中國窮人為什么窮，因為他們都有仇富心理。我要為富人說話，不是為了討好富人。今天有些人罵富人，好像是給窮人出氣，其實他們是害了窮人。殺富濟不了貧，窮人應該將富人看成自己的大哥，大哥穿新衣小弟穿舊衣，天經地義。將基尼系數農村城市分開計算,這樣中國貧富分化就不嚴重了。農民有望進入社會中產者階層。中國農民不要害怕當中產階級。

——厲以寧中國的貧富差距還不夠大，只有拉大差距，社會才能進步，和諧社會在改革過程中，國有資產的流失是必然的，不必大驚小怪。只要把企業(yè)財產經營權改為“法人財產權”，國有企業(yè)的一切難題就迎刃而解了。為了達到改革的目標，必須犧牲一代人，這一代人就是3000萬老工人。8億多農民和下崗工人是中國巨大的財富，沒有他們的辛苦哪有少數人的享樂，他們的存在和維持現(xiàn)在的狀態(tài)是很有必要的。中國應該用就業(yè)促進就業(yè)，因為有一批人就業(yè)了，賺了錢他馬上會花掉，另外的人就有了賺錢的機會。

——厲以寧在改革過程中，國有資產的流失是必然的，不必大驚小怪。只要把企投資和投機：金錢的誘惑1美元和2296183456美元

1926Jan---1996Dec71年間

1月期國庫券：1$---14$S&P500:1$---1370$

可預測投資：1$---2296183456$華爾街的金融分析師與猴子一只被蒙住眼睛的猴子向一張報紙的金融版面扔飛標，也能夠選擇一個投資組合，而且這個投資組合與專家選出的一樣好。自從80年代以來，華爾街日報一直舉辦一個競賽，這個報紙的幾個記者每三個月一次把飛鏢扔向報紙的金融版面“選擇”要投資的股票，然后這些記者把他們隨機選擇的投資組合與令人尊敬的資金管理者選擇的組合相比較，在100次的比賽中，飛鏢選擇的投資組合（現(xiàn)在由計算機隨機選擇）打敗了專業(yè)的投資組合39次，換句話說，專業(yè)的投資組合只有61％的時間是獲勝的，不需深加考慮，僅僅隨機地選擇也有望達到50％的成功率。

投資和投機：金錢的誘惑1美元和2296183456美元區(qū)分兩類經濟學說規(guī)范經濟學：作為價值學說的經濟學哈耶克：通往奴役之路馬克思：萬惡的資本主義實證經濟學：計量經濟學，作為公理體系的經濟學（新古典、芝加哥學派）區(qū)分兩類經濟學說規(guī)范經濟學：作為價值學說的經濟學方法論上的區(qū)別受價值觀影響程度自然科學：驅除“人”的影響，還自然本來面目社會科學：以“人”為本實驗觀測自然科學：必須的社會科學：部分可以相互評論方法論上的區(qū)別受價值觀影響程度弗里德里克·哈耶克（1974年Noble經濟學獎得主）：“經濟學家們之所以不能為政策提供更好的指導，與他們試圖極力模仿那些極其聰明和成功的物理學家們的工作方法有關。因為那種方法在我們這個領域只會帶來徹底的錯誤?！?/p>

根據哈耶克的看法，經濟學家之所以做不到這一點是因為這個領域的特性所決定的。一個經濟學家能夠明白一些基本的關系，也能做出一些大致的預測，但是他們無法像物理學家那樣做出精確的計算。哈耶克說得比較晦澀：“我們賴以得到定量數據的那些事例非常有限，那些重要的事例甚至沒有包含在內?！备ダ锏吕锟恕す耍?974年Noble經濟學獎得主）：諾貝爾物理學獎獲得者蓋爾曼（M.Gell-Mann）、安德森（P.W.Anderson）和諾貝爾經濟學獎獲得者阿羅（K.J.Arrow）等人創(chuàng)建了圣達菲研究所《復雜-有序和混沌邊緣的科學》作者：米歇爾.沃爾德洛普翻譯：陳玲出版：三聯(lián)書店，/諾貝爾物理學獎獲得者蓋爾曼（M.Gell-Mann）、安德‘你們真的相信這一套？’1987年9月圣達菲的經濟學研討會

這些理論也太完善了。經濟學家似乎是陶醉在自己的數學公式中，以致于到了完全只見樹木，不見森林的地步。經濟學家耗費了大量的時間，極力將數學融入經濟學，我想他們可能完全忘記了創(chuàng)造這些數學模型究竟是為了什么、這些模型究竟是什么、或內含的假設是否有任何意義。

物理學家總是要通過實證來確立自己的假設和理論?！拔也恢涝谙鄬φ摾碚撨@類的研究領域的情形是怎樣的，但物理學的總的趨向是，你先做一下計算，然后再通過實驗獲取數據來證明。所以在理論上缺乏嚴謹性并不是十分嚴重的問題，理論的錯誤總是會被實驗糾正的。但在經濟學上，我們不能取得證明理論質量高低的數據資料，不可能像物理學家獲取數據資料那樣獲取經濟學的數據資料。我們的研究不得不從一個很小的基礎上深入展開，所以我們不得不確保理論上的每一步推理都準確無誤?！?/p>

‘你們真的相信這一套？’1987年9月圣達菲的經濟學研討EconomicsneedsascientificrevolutionJean-PhilippeBouchaud

Classicaleconomicshasnorameworkthroughwhichtounderstand'wild'markets.

Nature457,147(January2009)

Economicsneedsascientificr經濟物理學Econophysics以研究物理學的“態(tài)度”去研究經濟問題,重新審視經濟理論的基本假設?；A：大量數據的積累；大量個體組成的復雜系統(tǒng)具有相似的規(guī)律；一條途徑，一個視角，一種借鑒“科學態(tài)度”“科學精神”經濟物理學Econophysics2001年nobleprize不完全信息下市場行為喬治·阿克爾洛夫邁克爾·斯賓塞約瑟夫·斯蒂格利茨2001年nobleprize不完全信息下市場行為喬治2002年nobleprize行為經濟學：非理性丹尼爾·卡尼曼弗農·史密斯2002年nobleprize行為經濟學：非理性丹尼2013年，《非理性繁榮》羅伯特·希勒2013年，《非理性繁榮》羅伯特·希勒投資和投機：金錢的誘惑1美元和2296183456美元

1926Jan---1996Dec71年間

1月期國庫券：1$---14$S&P500:1$---1370$

可預測投資：1$---2296183456$華爾街的金融分析師與猴子一只被蒙住眼睛的猴子向一張報紙的金融版面扔飛標，也能夠選擇一個投資組合，而且這個投資組合與專家選出的一樣好。自從80年代以來，華爾街日報一直舉辦一個競賽，這個報紙的幾個記者每三個月一次把飛鏢扔向報紙的金融版面“選擇”要投資的股票，然后這些記者把他們隨機選擇的投資組合與令人尊敬的資金管理者選擇的組合相比較，在100次的比賽中，飛鏢選擇的投資組合（現(xiàn)在由計算機隨機選擇）打敗了專業(yè)的投資組合39次，換句話說，專業(yè)的投資組合只有61％的時間是獲勝的，不需深加考慮，僅僅隨機地選擇也有望達到50％的成功率。

投資和投機：金錢的誘惑1美元和2296183456美元社會現(xiàn)象的復雜性大腦之謎(意識的產生，偏好的形成，無意識的影響……)人與人不同的行為方式（習慣，偏好）人與人之間相互關系和影響（三個和尚，博弈，羊群效應）社會現(xiàn)象的復雜性大腦之謎(意識的產生，偏好的形成，無意識的不均勻的世界社會財富分配的二八律《自然》雜志80%的影響力僅來自25%的文章。（2006）Wiki百科（2006）：0.7%的編輯，也就是524人，完成了超過50%的編輯量，最活躍的2%用戶，完全了總數的73.4%，剩下的25%由98%的用戶完成。

不均勻的世界社會財富分配的二八律類比：氣體和社會p(pB,VB,TB)(pA,VA,TA)pVO(pC,VC,TC)類比：氣體和社會p(pB,VB,TB)(pA,VA,T隨機行走模型:布朗運動和價格波動1900,Bachelier,市場價格波動理論1905,愛因斯坦,布朗運動,統(tǒng)計物理隨機行走模型:布朗運動和價格波動1900,Bacheli主要的金融理論鞅過程：(Samuelson,1965)中心極限定理，高斯分布（隨機行走）

馬科威茨投資組合理論資本資產定價模型期權定價模型信用風險評估模型投資者能事先知道投資收益率的概率分布為正態(tài)分布。投資風險用投資收益率的方差或標準差標識。主要的金融理論鞅過程：(Samuelson,19相變和集體行為相變和集體行為相變：Isingmodel相變：Isingmodel自組織臨界性：地震、雪崩和金融危機自組織臨界性：地震、雪崩和金融危機自組織臨界性：沙堆自組織臨界性：沙堆StudyWarnedofChinaQuakeRiskNearlyaYearAgoKevinHoldenPlattinBeijing

forNationalGeographicNews

May16,2008StudyWarnedofChinaQuakeTECTONICS,VOL.26,TC4005,doi:10.1029/2006TC001987,2007

ActivetectonicsoftheBeichuanandPengguanfaultsattheeasternmarginoftheTibetanPlateauAlexanderL.DensmoreInstituteofHazardandRiskResearchandDepartmentofGeography,DurhamUniversity,Durham,UK

MichaelA.EllisCenterforEarthquakeResearchandInformation,UniversityofMemphis,Memphis,Tennessee,USA

YongLiNationalKeyLaboratoryofOilandGasReservoirGeologyandExploitation,ChengduUniversityofTechnology,Chengdu,Sichuan,China

RongjunZhouSeismologicalBureauofSichuanProvince,Chengdu,Sichuan,China

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