經(jīng)濟(jì)學(xué)家似乎是陶醉在自己的數(shù)學(xué)公式中課件

經(jīng)濟(jì)物理學(xué)

Econophysics

課程簡(jiǎn)介

2014.09.16經(jīng)濟(jì)物理學(xué)Econophysics

課程簡(jiǎn)介

2014.課程基本信息課程網(wǎng)站/physics/iep

任課教師張勇（yzhang75@）成績(jī)：考勤（10%）+期末課題（90%）期末課題：大致分兩類，一類論述性質(zhì)的，選題從課堂內(nèi)容挑選；另一類計(jì)算機(jī)模擬和實(shí)證類。課程基本信息課程網(wǎng)站參考資料書籍《經(jīng)濟(jì)物理導(dǎo)論》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2006《金融風(fēng)險(xiǎn)理論：從統(tǒng)計(jì)物理到風(fēng)險(xiǎn)管理》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2002《寬客人生》：一位理論物理學(xué)家的華爾街之旅充分利用網(wǎng)絡(luò)資源wolfram的計(jì)算搜索引擎，提供大量實(shí)用的數(shù)學(xué)工具。參考資料書籍課程內(nèi)容物理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論比較復(fù)雜系統(tǒng)理論簡(jiǎn)介新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)概率初步和中心極限定律股票價(jià)格統(tǒng)計(jì)規(guī)律基于代理人的市場(chǎng)模型財(cái)富分布理論課程內(nèi)容物理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論比較MashupforScience?MashupforScience?經(jīng)濟(jì)物理的定義利用物理學(xué)特別是非線性動(dòng)力學(xué)和統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的方法和模型研究經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)金融工程為什么出現(xiàn)，有意義嗎？？？？

經(jīng)濟(jì)物理的定義利用物理學(xué)特別是非線性動(dòng)力學(xué)和統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的方法經(jīng)濟(jì)物理（econophysics）？學(xué)科分類天體物理，核物理，原子物理，...生物物理，醫(yī)學(xué)物理，考古物理，...腦科學(xué)、心理學(xué)…經(jīng)濟(jì)+物理=？？？社會(huì)物理學(xué)哲學(xué)物理，歷史物理，？？？？經(jīng)濟(jì)物理（econophysics）？學(xué)科分類大學(xué)：承傳文化和知識(shí)體系感性：（個(gè)人化、情緒化）藝術(shù)....理性：（邏輯體系）哲、文、史、政治...經(jīng)濟(jì)，心理學(xué)，...物理，（數(shù)學(xué)），化學(xué)，生物，....技術(shù)大學(xué)：承傳文化和知識(shí)體系感性：（個(gè)人化、情緒化）美國(guó)抽象表現(xiàn)主義畫家杰克遜·波洛克（JacksonPollock，1912～1956點(diǎn)滴作畫作品：《第五號(hào)，1948》2006年11月3日以1.4億美元拍賣成功《自畫像1930-1933》美國(guó)抽象表現(xiàn)主義畫家《自畫像1930-1933》文森特·梵高（VincentvanGough

1853年3月30日－1890年7月29日）作品：向日葵1987年4000萬(wàn)美金文森特·梵高（VincentvanGough路遙（1949—1992）隨筆：《早晨從中午開(kāi)始》

路遙（1949—1992）非理性弗洛伊德:一切藝術(shù)都是精神病性質(zhì)的世人笑我太瘋癲，我笑世人看不穿桃花塢

明唐寅非理性弗洛伊德:一切藝術(shù)都是精神病性質(zhì)的世人笑我太瘋癲，我理性知識(shí)：邏輯自洽體系假設(shè)（理論的出發(fā)點(diǎn)）邏輯（=數(shù)學(xué)）如何判斷知識(shí)的合理性？?jī)r(jià)值觀，人文學(xué)科（語(yǔ)言、文學(xué)、藝術(shù)、哲學(xué)、歷史、宗教）實(shí)證，科學(xué)學(xué)科（物理、化學(xué)、生物….）理性知識(shí)：邏輯自洽體系假設(shè)（理論的出發(fā)點(diǎn)）科學(xué)和科學(xué)方法Eureka!阿基米德

科學(xué)和科學(xué)方法Eureka!物理學(xué)微觀宏觀介觀More

is

Different

（涌現(xiàn)，emergement)Moreisthesame(普適性，universality)物理學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家似乎是陶醉在自己的數(shù)學(xué)公式中課件學(xué)科的復(fù)雜性研究對(duì)象的規(guī)律性穩(wěn)定性，普適性知識(shí)所能達(dá)到的精確性可重復(fù)性，可控，可預(yù)測(cè)學(xué)科門類復(fù)雜性弱強(qiáng)低高經(jīng)濟(jì)學(xué)心理學(xué)生物學(xué)物理學(xué)腦科學(xué)高低學(xué)科的復(fù)雜性研究對(duì)象的規(guī)律性弱強(qiáng)低高經(jīng)濟(jì)學(xué)心理學(xué)生物學(xué)物理學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義（Economics）人類社會(huì)生存和發(fā)展生產(chǎn)→消耗資源→有限消費(fèi)→滿足欲望→無(wú)限矛盾經(jīng)濟(jì)學(xué)資源具有兩個(gè)特點(diǎn)：稀缺性和多用性經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)要地定義為：研究人們?nèi)绾问褂孟鄬?duì)稀缺的資源來(lái)滿足無(wú)限多樣需要的一門社會(huì)科學(xué)。推薦：經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，機(jī)械工業(yè)出版社，昆曼著，梁小民譯經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義（Economics）人類社會(huì)生存和發(fā)展生產(chǎn)→消經(jīng)濟(jì)=效率353500經(jīng)濟(jì)=效率353500經(jīng)濟(jì)學(xué)家似乎是陶醉在自己的數(shù)學(xué)公式中課件經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)理性人（＝自私）

總是追求效用最大化

萬(wàn)能的市場(chǎng)（看不見(jiàn)的“手”）

所有經(jīng)濟(jì)法人追求效用最大化自動(dòng)導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)資源利用最優(yōu)化有效市場(chǎng)假設(shè)

市場(chǎng)價(jià)格充分反映關(guān)于商品的所有公開(kāi)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)理性人（＝自私）

總是追求效用最大化經(jīng)濟(jì)學(xué)十大原理決策1。面臨權(quán)衡取舍（資源有限，要合理分配資源）2。機(jī)會(huì)成本：某種東西的成本是為了得到它所放棄的東西3。邊際量決定價(jià)值和成本（新古典經(jīng)濟(jì)）4。人們會(huì)對(duì)激勵(lì)作出反應(yīng)：價(jià)格，稅收，精神鼓勵(lì)，金錢誘惑（自私的理性人）經(jīng)濟(jì)學(xué)十大原理決策經(jīng)濟(jì)學(xué)十大原理交易5。貿(mào)易能使每個(gè)人的狀況更好（雙贏）6。市場(chǎng)通常是組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的一種好方法7。政府有時(shí)候可以改善市場(chǎng)的結(jié)果經(jīng)濟(jì)學(xué)十大原理交易經(jīng)濟(jì)學(xué)十大原理宏觀經(jīng)濟(jì)：8。一國(guó)的生活水平取決與它的生產(chǎn)物品和勞務(wù)的能力（科技是第一推動(dòng)力）9。貨幣多，物價(jià)上升10。社會(huì)面臨通貨膨脹與失業(yè)之間的短期權(quán)衡取舍經(jīng)濟(jì)學(xué)十大原理宏觀經(jīng)濟(jì)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家駭人語(yǔ)錄大全我把堵車看成是一個(gè)城市繁榮的標(biāo)志，是一件值得欣喜的事情。如果一個(gè)城市沒(méi)有堵車，那它的經(jīng)濟(jì)也可能凋零衰敗。(1998年特大)水災(zāi)刺激了需求，拉動(dòng)增長(zhǎng)，光水毀房屋就幾百萬(wàn)間，所以水災(zāi)拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.35%。

——?jiǎng)?北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng))中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家駭人語(yǔ)錄大全我把堵車看成是一個(gè)城市繁榮的標(biāo)志，是中國(guó)目前為什么窮人上不起大學(xué)？是因?yàn)槭召M(fèi)太低。一個(gè)真正好的體制，我可以收費(fèi)高，但我花80%在獎(jiǎng)學(xué)金上，窮人就上得起大學(xué)了。比如，讓窮人一年出4000元，他也出不起。

——張維迎中國(guó)是否應(yīng)健全福利與社會(huì)保障制度？我建議取消所謂的養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)等等福利，目的是保持大家的工作熱情和能力。

——厲以寧中國(guó)目前為什么窮人上不起大學(xué)？是因?yàn)槭召M(fèi)太低。一個(gè)真正好的體中國(guó)的貧富差距還不夠大，只有拉大差距，社會(huì)才能進(jìn)步，和諧社會(huì)才能有希望。中國(guó)窮人為什么窮，因?yàn)樗麄兌加谐鸶恍睦?。我要為富人說(shuō)話，不是為了討好富人。今天有些人罵富人，好像是給窮人出氣，其實(shí)他們是害了窮人。殺富濟(jì)不了貧，窮人應(yīng)該將富人看成自己的大哥，大哥穿新衣小弟穿舊衣，天經(jīng)地義。將基尼系數(shù)農(nóng)村城市分開(kāi)計(jì)算,這樣中國(guó)貧富分化就不嚴(yán)重了。農(nóng)民有望進(jìn)入社會(huì)中產(chǎn)者階層。中國(guó)農(nóng)民不要害怕當(dāng)中產(chǎn)階級(jí)。

——厲以寧中國(guó)的貧富差距還不夠大，只有拉大差距，社會(huì)才能進(jìn)步，和諧社會(huì)在改革過(guò)程中，國(guó)有資產(chǎn)的流失是必然的，不必大驚小怪。只要把企業(yè)財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)改為“法人財(cái)產(chǎn)權(quán)”，國(guó)有企業(yè)的一切難題就迎刃而解了。為了達(dá)到改革的目標(biāo)，必須犧牲一代人，這一代人就是3000萬(wàn)老工人。8億多農(nóng)民和下崗工人是中國(guó)巨大的財(cái)富，沒(méi)有他們的辛苦哪有少數(shù)人的享樂(lè)，他們的存在和維持現(xiàn)在的狀態(tài)是很有必要的。中國(guó)應(yīng)該用就業(yè)促進(jìn)就業(yè)，因?yàn)橛幸慌司蜆I(yè)了，賺了錢他馬上會(huì)花掉，另外的人就有了賺錢的機(jī)會(huì)。

——厲以寧在改革過(guò)程中，國(guó)有資產(chǎn)的流失是必然的，不必大驚小怪。只要把企投資和投機(jī)：金錢的誘惑1美元和2296183456美元

1926Jan---1996Dec71年間

1月期國(guó)庫(kù)券：1$---14$S&P500:1$---1370$

可預(yù)測(cè)投資：1$---2296183456$華爾街的金融分析師與猴子一只被蒙住眼睛的猴子向一張報(bào)紙的金融版面扔飛標(biāo)，也能夠選擇一個(gè)投資組合，而且這個(gè)投資組合與專家選出的一樣好。自從80年代以來(lái)，華爾街日?qǐng)?bào)一直舉辦一個(gè)競(jìng)賽，這個(gè)報(bào)紙的幾個(gè)記者每三個(gè)月一次把飛鏢扔向報(bào)紙的金融版面“選擇”要投資的股票，然后這些記者把他們隨機(jī)選擇的投資組合與令人尊敬的資金管理者選擇的組合相比較，在100次的比賽中，飛鏢選擇的投資組合（現(xiàn)在由計(jì)算機(jī)隨機(jī)選擇）打敗了專業(yè)的投資組合39次，換句話說(shuō)，專業(yè)的投資組合只有61％的時(shí)間是獲勝的，不需深加考慮，僅僅隨機(jī)地選擇也有望達(dá)到50％的成功率。

投資和投機(jī)：金錢的誘惑1美元和2296183456美元區(qū)分兩類經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)：作為價(jià)值學(xué)說(shuō)的經(jīng)濟(jì)學(xué)哈耶克：通往奴役之路馬克思：萬(wàn)惡的資本主義實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，作為公理體系的經(jīng)濟(jì)學(xué)（新古典、芝加哥學(xué)派）區(qū)分兩類經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)：作為價(jià)值學(xué)說(shuō)的經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論上的區(qū)別受價(jià)值觀影響程度自然科學(xué)：驅(qū)除“人”的影響，還自然本來(lái)面目社會(huì)科學(xué)：以“人”為本實(shí)驗(yàn)觀測(cè)自然科學(xué)：必須的社會(huì)科學(xué)：部分可以相互評(píng)論方法論上的區(qū)別受價(jià)值觀影響程度弗里德里克·哈耶克（1974年Noble經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主）：“經(jīng)濟(jì)學(xué)家們之所以不能為政策提供更好的指導(dǎo)，與他們?cè)噲D極力模仿那些極其聰明和成功的物理學(xué)家們的工作方法有關(guān)。因?yàn)槟欠N方法在我們這個(gè)領(lǐng)域只會(huì)帶來(lái)徹底的錯(cuò)誤。”

根據(jù)哈耶克的看法，經(jīng)濟(jì)學(xué)家之所以做不到這一點(diǎn)是因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域的特性所決定的。一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家能夠明白一些基本的關(guān)系，也能做出一些大致的預(yù)測(cè)，但是他們無(wú)法像物理學(xué)家那樣做出精確的計(jì)算。哈耶克說(shuō)得比較晦澀：“我們賴以得到定量數(shù)據(jù)的那些事例非常有限，那些重要的事例甚至沒(méi)有包含在內(nèi)。”弗里德里克·哈耶克（1974年Noble經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主）：諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者蓋爾曼（M.Gell-Mann）、安德森（P.W.Anderson）和諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者阿羅（K.J.Arrow）等人創(chuàng)建了圣達(dá)菲研究所《復(fù)雜-有序和混沌邊緣的科學(xué)》作者：米歇爾.沃爾德洛普翻譯：陳玲出版：三聯(lián)書店，/諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者蓋爾曼（M.Gell-Mann）、安德‘你們真的相信這一套？’1987年9月圣達(dá)菲的經(jīng)濟(jì)學(xué)研討會(huì)

這些理論也太完善了。經(jīng)濟(jì)學(xué)家似乎是陶醉在自己的數(shù)學(xué)公式中，以致于到了完全只見(jiàn)樹(shù)木，不見(jiàn)森林的地步。經(jīng)濟(jì)學(xué)家耗費(fèi)了大量的時(shí)間，極力將數(shù)學(xué)融入經(jīng)濟(jì)學(xué)，我想他們可能完全忘記了創(chuàng)造這些數(shù)學(xué)模型究竟是為了什么、這些模型究竟是什么、或內(nèi)含的假設(shè)是否有任何意義。

物理學(xué)家總是要通過(guò)實(shí)證來(lái)確立自己的假設(shè)和理論?！拔也恢涝谙鄬?duì)論理論這類的研究領(lǐng)域的情形是怎樣的，但物理學(xué)的總的趨向是，你先做一下計(jì)算，然后再通過(guò)實(shí)驗(yàn)獲取數(shù)據(jù)來(lái)證明。所以在理論上缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性并不是十分嚴(yán)重的問(wèn)題，理論的錯(cuò)誤總是會(huì)被實(shí)驗(yàn)糾正的。但在經(jīng)濟(jì)學(xué)上，我們不能取得證明理論質(zhì)量高低的數(shù)據(jù)資料，不可能像物理學(xué)家獲取數(shù)據(jù)資料那樣獲取經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)據(jù)資料。我們的研究不得不從一個(gè)很小的基礎(chǔ)上深入展開(kāi)，所以我們不得不確保理論上的每一步推理都準(zhǔn)確無(wú)誤?！?/p>

‘你們真的相信這一套？’1987年9月圣達(dá)菲的經(jīng)濟(jì)學(xué)研討EconomicsneedsascientificrevolutionJean-PhilippeBouchaud

Classicaleconomicshasnorameworkthroughwhichtounderstand'wild'markets.

Nature457,147(January2009)

Economicsneedsascientificr經(jīng)濟(jì)物理學(xué)Econophysics以研究物理學(xué)的“態(tài)度”去研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,重新審視經(jīng)濟(jì)理論的基本假設(shè)?；A(chǔ)：大量數(shù)據(jù)的積累；大量個(gè)體組成的復(fù)雜系統(tǒng)具有相似的規(guī)律；一條途徑，一個(gè)視角，一種借鑒“科學(xué)態(tài)度”“科學(xué)精神”經(jīng)濟(jì)物理學(xué)Econophysics2001年nobleprize不完全信息下市場(chǎng)行為喬治·阿克爾洛夫邁克爾·斯賓塞約瑟夫·斯蒂格利茨2001年nobleprize不完全信息下市場(chǎng)行為喬治2002年nobleprize行為經(jīng)濟(jì)學(xué)：非理性丹尼爾·卡尼曼弗農(nóng)·史密斯2002年nobleprize行為經(jīng)濟(jì)學(xué)：非理性丹尼2013年，《非理性繁榮》羅伯特·希勒2013年，《非理性繁榮》羅伯特·希勒投資和投機(jī)：金錢的誘惑1美元和2296183456美元

1926Jan---1996Dec71年間

1月期國(guó)庫(kù)券：1$---14$S&P500:1$---1370$

可預(yù)測(cè)投資：1$---2296183456$華爾街的金融分析師與猴子一只被蒙住眼睛的猴子向一張報(bào)紙的金融版面扔飛標(biāo)，也能夠選擇一個(gè)投資組合，而且這個(gè)投資組合與專家選出的一樣好。自從80年代以來(lái)，華爾街日?qǐng)?bào)一直舉辦一個(gè)競(jìng)賽，這個(gè)報(bào)紙的幾個(gè)記者每三個(gè)月一次把飛鏢扔向報(bào)紙的金融版面“選擇”要投資的股票，然后這些記者把他們隨機(jī)選擇的投資組合與令人尊敬的資金管理者選擇的組合相比較，在100次的比賽中，飛鏢選擇的投資組合（現(xiàn)在由計(jì)算機(jī)隨機(jī)選擇）打敗了專業(yè)的投資組合39次，換句話說(shuō)，專業(yè)的投資組合只有61％的時(shí)間是獲勝的，不需深加考慮，僅僅隨機(jī)地選擇也有望達(dá)到50％的成功率。

投資和投機(jī)：金錢的誘惑1美元和2296183456美元社會(huì)現(xiàn)象的復(fù)雜性大腦之謎(意識(shí)的產(chǎn)生，偏好的形成，無(wú)意識(shí)的影響……)人與人不同的行為方式（習(xí)慣，偏好）人與人之間相互關(guān)系和影響（三個(gè)和尚，博弈，羊群效應(yīng)）社會(huì)現(xiàn)象的復(fù)雜性大腦之謎(意識(shí)的產(chǎn)生，偏好的形成，無(wú)意識(shí)的不均勻的世界社會(huì)財(cái)富分配的二八律《自然》雜志80%的影響力僅來(lái)自25%的文章。（2006）Wiki百科（2006）：0.7%的編輯，也就是524人，完成了超過(guò)50%的編輯量，最活躍的2%用戶，完全了總數(shù)的73.4%，剩下的25%由98%的用戶完成。

不均勻的世界社會(huì)財(cái)富分配的二八律類比：氣體和社會(huì)p(pB,VB,TB)(pA,VA,TA)pVO(pC,VC,TC)類比：氣體和社會(huì)p(pB,VB,TB)(pA,VA,T隨機(jī)行走模型:布朗運(yùn)動(dòng)和價(jià)格波動(dòng)1900,Bachelier,市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)理論1905,愛(ài)因斯坦,布朗運(yùn)動(dòng),統(tǒng)計(jì)物理隨機(jī)行走模型:布朗運(yùn)動(dòng)和價(jià)格波動(dòng)1900,Bacheli主要的金融理論鞅過(guò)程：(Samuelson,1965)中心極限定理，高斯分布（隨機(jī)行走）

馬科威茨投資組合理論資本資產(chǎn)定價(jià)模型期權(quán)定價(jià)模型信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型投資者能事先知道投資收益率的概率分布為正態(tài)分布。投資風(fēng)險(xiǎn)用投資收益率的方差或標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)識(shí)。主要的金融理論鞅過(guò)程：(Samuelson,19相變和集體行為相變和集體行為相變：Isingmodel相變：Isingmodel自組織臨界性：地震、雪崩和金融危機(jī)自組織臨界性：地震、雪崩和金融危機(jī)自組織臨界性：沙堆自組織臨界性：沙堆StudyWarnedofChinaQuakeRiskNearlyaYearAgoKevinHoldenPlattinBeijing

forNationalGeographicNews

May16,2008StudyWarnedofChinaQuakeTECTONICS,VOL.26,TC4005,doi:10.1029/2006TC001987,2007

ActivetectonicsoftheBeichuanandPengguanfaultsattheeasternmarginoftheTibetanPlateauAlexanderL.DensmoreInstituteofHazardandRiskResearchandDepartmentofGeography,DurhamUniversity,Durham,UK

MichaelA.EllisCenterforEarthquakeResearchandInformation,UniversityofMemphis,Memphis,Tennessee,USA

YongLiNationalKeyLaboratoryofOilandGasReservoirGeologyandExploitation,ChengduUniversityofTechnology,Chengdu,Sichuan,China

RongjunZhouSeismologicalBureauofSichuanProvince,Chengdu,Sichuan,China

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