第三講：計量分析方法

i#廣A1:a豐?j且0豐卩、i工jf個別效應(yīng)，系數(shù)都不同BYID）ijijA2:a豐a.且0二卩、i豐jf只有個別效應(yīng)不同Within）ijijA3:a二aj且0二0.、i豐jf向量全部相同（Total）2.檢驗T1:HT1:H:A3vsH:A101T2:H:A2vsH:A101T3:H:A3vsH:A201TotalvsH:BYID1WithinvsH:BYID1TotalvsH:Within13.檢驗順序3.檢驗順序個別效應(yīng)與解釋變量之間的相關(guān)檢驗：Hausmantest實證檢驗一般從T3開始?面板數(shù)據(jù)的檢驗統(tǒng)計量各模型的殘差平方和?RSS1:估計模型1得到的殘差平方和（自由團T-NK-N）

彳RSS2:估計模型2得到的殘差平方和（自由團T-K-N）

RSS3:估計模型3得到的殘差平方和（自由團T-K-1）檢驗統(tǒng)計量F檢驗T1的F檢驗統(tǒng)計量檢驗T2的F檢驗統(tǒng)計量③檢驗T3的F檢驗統(tǒng)計量如果拒絕虛擬假設(shè)-采用個別效應(yīng)有差異的模型i▲首先對于是否有個別效應(yīng)在虛擬假詢：a=a川二卩VSHd"，0ijij1ijP=P之下進行F檢驗。假設(shè)對只有個別效應(yīng)有差異的模型進行估計所得到iji的殘差平方和為rss'自由度：NT一K-N），對個別效應(yīng)和系數(shù)都相等的模型進行估計所得到的殘差平方和為也（自由度:NT—K-1），以下數(shù)式服從F2分布（自由度：N-1、NT-N-K）RSS—RSS21N-1underH0F二N1?FVN-1,NT-（N+K）丿RSS1NT-（N+K）其中：N為橫截面數(shù)據(jù)個數(shù)，T為時間序列數(shù)據(jù)個數(shù)K為變量個數(shù)。.Hausmantest（檢驗個別效應(yīng)是否與解釋變量相關(guān)）▲fixedeffects:固定效應(yīng)心與其它解釋變量相關(guān)i▲randomeffects:隨機效應(yīng)心與其它解釋變量不相關(guān)fixedeffectsi估計和between估計的加權(quán)平均（適用住戶調(diào)查）廠H:Cov（?x）=o—采用Randomeffectsmodel（隨機效應(yīng)模型。）0i，it__J:Cov（?,x）豐0—采用Fixedeffectsmodel（固定效應(yīng)模型。）1iit如果Cov（a,x）=0成立，那么隨機效應(yīng)模型的估計量就為LUE（GLS估iit計量），如果Cov（a,X）=0不成立f那么隨機效應(yīng)模型的估計量就不具有無偏iit性、效率性和一致性。而固定效應(yīng)模型的估計量不管v（a,x）=0是否成立iit都具有一致性。四、計量分析常見的問題*對估計結(jié)果的解釋：系數(shù)和邊際效應(yīng)（概率的變化率）的符號并不一定一致，各?解釋變量的邊際效應(yīng)之和0；解釋變量是虛擬變量時的解釋更需注意。nestedlogitmodel（嵌套模型）multinomiallogitmode在理論上必須滿足IIA（indepen