2023年初級(jí)銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》備考題庫(kù)寶典（核心題版）

2023年初級(jí)銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)(風(fēng)險(xiǎn)管理)》備考題庫(kù)寶典(核心題版)A、經(jīng)濟(jì)資本5.歐式期權(quán)定價(jià)模型出現(xiàn)在()。8.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()。解析：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(15+8+2)/(10+7+3)=125%。9.下列屬于國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是()。A、世界銀行解析：為使國(guó)際活躍銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，十國(guó)集團(tuán)于20世紀(jì)70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)(簡(jiǎn)稱巴塞爾委員會(huì)),專門研究對(duì)國(guó)際活躍銀行的監(jiān)管問(wèn)題。10.由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于()。A、貸款重組B、貸款轉(zhuǎn)讓C、貸款審批D、資產(chǎn)證券化解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。11.小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于()。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B、損失控制C、風(fēng)險(xiǎn)自留解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。12.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施是()。A、采取必要的管理措施B、密切關(guān)注C、盡量避免或高度重視評(píng)估項(xiàng)目低中高顯著必須采取管理措施。中度可接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)可接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)13.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說(shuō)法正確的是()。損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。15.下列各項(xiàng)中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)直接依據(jù)的是()。求估計(jì)違約概率。違約(頻)率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能16.()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖19.關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是()。20.下列關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說(shuō)法，不正確的是()。解析：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人；②筆數(shù)多，單筆金額小；③按照組合方式進(jìn)行管理。21.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法中，正確的是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C、信用監(jiān)測(cè)不包括對(duì)合同條款的遵守情況的監(jiān)測(cè)D、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程，不但需要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，而且還應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)識(shí)別、分析。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是動(dòng)態(tài)的過(guò)程，故A項(xiàng)錯(cuò)誤。有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)能夠?qū)σ言斐尚庞蔑L(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序，故B項(xiàng)錯(cuò)誤。信用監(jiān)測(cè)包括對(duì)合同條款的遵守情況的監(jiān)測(cè)，故C項(xiàng)錯(cuò)誤。22.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為()的下降。A、違約概率B、違約頻率C、違約損失率D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下23.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，即出現(xiàn)()。24.以上材料主要體現(xiàn)的是()的操作風(fēng)險(xiǎn)。25.下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。26.股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成()風(fēng)險(xiǎn)。27.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是()。因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)-1≤p≤+1,所以有：Wa+Wa?+2pW?W?a?a?≤W1ai+W?a2+2W?W?a?a?=(W?a?28.股票市場(chǎng)投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成()風(fēng)險(xiǎn)。29.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬(wàn)元，預(yù)期回收金額為350萬(wàn)元，回收成本為50萬(wàn)元。則該筆貸款的違約損失率為()。解析：該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)/500=40%。..違4.0約頻AB30.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為()。..違約頻C.C約頻D.D解析：不同信用等級(jí)的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)?？蛻舻倪`約頻率越高，其信用等級(jí)越低，兩者呈負(fù)相關(guān)。32.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的()。34.假設(shè)違約損失率(LGD)為14%,商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。解析：資本要求K=Max(0,LGD-BEEL);風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=EA(億元)。35.在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于()。的方面不包括()。價(jià)值模型技術(shù)主要有三種，不包括()。38.下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?()A、外部審計(jì)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確的是()。款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常40.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為(),該A、信用風(fēng)險(xiǎn)41.下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)?()證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為()。定期通常是指()。風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段的是()47.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。中長(zhǎng)期貸款比重最大十家存款戶的存款占比相同，則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大的銀行是()。49.目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是()。C、按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則50.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是()。債相抵后的市場(chǎng)價(jià)值將()。生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購(gòu)買()。53.()負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，()負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管54.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是()。D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力屬于()。圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。58.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括()。A、如果采取適當(dāng)?shù)拇胧L(fēng)險(xiǎn)可以完全避免B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的D、如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失；③如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。59.關(guān)于負(fù)債來(lái)源分散化管理的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()A、風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來(lái)源，了解銀行融資來(lái)源的組成，熟悉不同類型金融工具的流動(dòng)性特點(diǎn)，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程度B、融資多樣化目標(biāo)應(yīng)作為中期和長(zhǎng)期融資計(jì)劃的一部分與銀行的預(yù)算和商業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致C、商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來(lái)源或某一特定期限獲得資金的集中度D、高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來(lái)源的構(gòu)成、特征和多樣化程度B、10年期息票為8%的債券D、2年期息票為8%的債券62.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額作用的是()。常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是()。64.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。65.()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。66.下列關(guān)于專家判斷法的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為()。71.主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是()。金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)73.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。74.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)()管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少()向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理76.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是()。內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是()。78.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。這里的資本就是()。83.對(duì)銀行體系流動(dòng)性產(chǎn)生沖擊的常見(jiàn)因素不包括()。D、法律因素84.()指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本擴(kuò)張時(shí)期的回收率低()。最恰當(dāng)?shù)氖?)。言不恰當(dāng)?shù)氖?)。解析：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%=600/(1000-200)×100%=75%。時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值()。91.假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當(dāng)前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬(wàn)元，則下列表述正確的是()。A、該組合在一天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)元B、該組合在一天中有99%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)元C、該組合當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)值為297萬(wàn)元D、該組合當(dāng)前的損失價(jià)值為3萬(wàn)元300萬(wàn)元。93.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為中易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。94.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。96.我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本重視并強(qiáng)化()的管理。97.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)的是()。系已知期已知期境的完整性和()。正常次級(jí)正常0000次級(jí)000該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3(億)。期末的可疑類貸款數(shù)量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11(億)。期末的次級(jí)類貸款數(shù)量=500×0+40×10%+20×80%+10×10%=21(億)。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+21=35(億)。100.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。101.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀管理層面內(nèi)容的是()。102.()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A、原始損失數(shù)據(jù)104.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖?)。105.關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。撥備覆蓋率約為()。+可疑類貸款+損失類貸款)]×100%=[(8+1+1)/(200-150)]×100%=20%。資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為()。解析：設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為σ,則根據(jù)公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。111.對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。113.為了應(yīng)對(duì)短期潛在的流動(dòng)性壓力，銀行可以設(shè)定的限額不包括()。114.下列關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法中，不恰當(dāng)?shù)氖?)。115.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為()。的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即(),此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺員會(huì)發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》規(guī)定為()。解析：2011年6月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》,首次提出對(duì)得低于4%,比巴塞爾委員會(huì)的要求高1個(gè)百分點(diǎn)。120.如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元即期資產(chǎn)，700萬(wàn)美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()萬(wàn)口頭寸=(即期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬(wàn)美元)。121.金融資產(chǎn)的公允價(jià)值是指()。B、在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為()。商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)()%。125.對(duì)于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置()。126.下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。低于60%。比率維持在()以上。持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的10%,1個(gè)月內(nèi)的133.下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。B、貸款發(fā)放/歸還134.以下()屬于柜面業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?！す駟T為無(wú)證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開(kāi)立賬戶·柜員不按規(guī)定辦理凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)，造成單位或個(gè)人賬戶資金轉(zhuǎn)移·無(wú)變更申請(qǐng)書和單位主管部門證明文件，為存款人辦理變更賬戶名稱、法定代表人利用開(kāi)戶單位注銷賬戶時(shí)應(yīng)收回作麥的支票。加蓋偽造印鑒。對(duì)外出具假支票·頻繁開(kāi)銷戶，通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢活動(dòng)等無(wú)支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開(kāi)戶單·外部人員采取化整為零手段，通過(guò)其他商業(yè)銀行相互間。賬戶間頻緊存取現(xiàn)金。進(jìn)行洗錢活動(dòng)等·柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)。被他人利用進(jìn)行操作授權(quán)密碼激露或借給他人使用柜員盜用會(huì)計(jì)主管密碼私自授權(quán)，重置客戶密碼或強(qiáng)行修設(shè)立勞動(dòng)組合時(shí)，不注意離位之間的監(jiān)督制約·膽員調(diào)離本工作崗位時(shí)，未及時(shí)將柜員卡上繳并注銷，未及時(shí)取消其業(yè)務(wù)權(quán)限等憑證管理員領(lǐng)取重要空白憑證不人賬成少入賬·對(duì)作廢或停用的重要空白憑證不及時(shí)上繳、銷發(fā)，或撒井網(wǎng)點(diǎn)時(shí)重要空白憑證未印、押、證不分管，分用·品越權(quán)限對(duì)外使用業(yè)務(wù)印章·已停用、作廢的印章末封存上繳或未及時(shí)銷毀等·現(xiàn)金庫(kù)房，ATM出碼未及時(shí)更損·未執(zhí)行現(xiàn)金箱專人復(fù)點(diǎn)核查制度。導(dǎo)致監(jiān)守自盜或空存實(shí)取等135.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180,則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分A、累計(jì)總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭500B、累計(jì)總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭300C、累計(jì)總敞口頭寸500,凈總敞口頭寸多頭100D、累計(jì)總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸空頭1000=500;凈總敞口頭寸=(50+100+150)-(20+180)=100。136.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是()。息137.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保()對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)高級(jí)管理人A、監(jiān)事會(huì)B、董事會(huì)A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬(wàn)元款140.下列關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。141.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則ABCA1B1C1A、60%的A和40%BB、40%的B和60%CC、40%的A和60%BD、40%的A和60%C相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。外事件提供證據(jù)；(4)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；(5)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；(6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；(7)建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。144.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)的是()。A、地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件B、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控D、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整解析：B項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的相關(guān)警示信號(hào)。145.商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為()。C、二，三D、三，二146.反洗錢的主要制度中，處于基礎(chǔ)地位的是()。的差異。集團(tuán)客戶授信限額管理一般分“三步走”,其中不包括()。148.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。149.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性由弱到強(qiáng)排序是()。(1)國(guó)債(2)同業(yè)拆借(3)在子公司的投資(4)公司債券平，不應(yīng)低于25%。當(dāng)至少保存()。A、3年B、4年C、5年D、2年154.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是(),并定期進(jìn)行修正。155.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是()。158.小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于()。明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的商業(yè)銀行所面臨的()增加。162.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬(wàn)筆長(zhǎng)期個(gè)人住房在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%,則該1萬(wàn)筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)死亡率是()。解析：貸款存活率=(1-5%)×(1-3%)×(1-1%)=91.23%,累計(jì)死亡率=1-91.2163.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原則不包括()。164.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是()。款，則該貸款申請(qǐng)()。171.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)制定本行的174.國(guó)別限額可依據(jù)的因素不包括()。175.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是()。176.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是()。A、代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元B、買人1億美元美國(guó)國(guó)債C、為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D、買人10億元人民幣金融債177.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元。該客戶在第1年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。假設(shè)客解析：根據(jù)題意，第一年預(yù)計(jì)可收回金額為：1000×(1-0.8%)=992(萬(wàn)元);第二年預(yù)計(jì)可收回金額為：992×(1-1.4%)≈978.11(萬(wàn)元);第三年預(yù)計(jì)可收回金額為：978.11×(1-2.1%)≈957.57(萬(wàn)元)。要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按()以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶/公眾告知，增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度。這對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么意義?()見(jiàn)，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品/服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。B、交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶、負(fù)外部性強(qiáng)解析：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負(fù)外部性強(qiáng)。181.某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%,假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格()。A、上漲0.874%B、下跌0.917%C、下跌0.874%D、上漲0.917%解析：久期(也稱持續(xù)期)用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。在市場(chǎng)利率有微小改變時(shí)，固定收益產(chǎn)品價(jià)格的變化可以表示為：182.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A、大于183.商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋()184.根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺(tái)部門協(xié)商一致可采取的措施不包括()。A、降低頭寸/敞口185.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是()。B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D、編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告。第三類目標(biāo)涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。191.信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是()。A、死亡率模型C、線性概率模型D、線性辨別模型解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型(LinearProbabilityMA項(xiàng)，死亡率模型屬于違約概率模型。192.下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑()A、通過(guò)實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性193.下列關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說(shuō)法，不正確的是()。A、貸款審批人B、貸款企業(yè)與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以()。A.銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行AB.B以固定利率支付利息給銀行AA、銀行A以固定利率支付利息給A可選擇與交易對(duì)手B進(jìn)行利率互換，即銀行A將國(guó)債的固定利息收入支付給交199.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有()的特點(diǎn)。集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時(shí)，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是()。201.()是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。A、敏感度限額202.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。A、購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的可能性如收益率ABC0高于市場(chǎng)預(yù)期A、I,II解析：A的預(yù)期收益率=0.25×5%+0.5×10%+0.25×15%=10%,方差=0.25×(5%-10%)2+0.5×(10%-10%)2+0.25×(15%-10%)2=0.001B的預(yù)期收益率=0.5×5%+0.5×15%=10%,方差=0.5×(5%-10%)2+0.5×(15%-10%)2=0.0025;C的預(yù)期收益率=0.25×5%+0.25×10%+0.5×15%=11.25%,方差=0.25×(5%-11.25%)2+0.25×(10%-11.25%)2可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到()。207.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括()。208.()是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)25%或一個(gè)更高的比例，B、銀行業(yè)危機(jī)C、轉(zhuǎn)移事件解析：轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形。貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。政治動(dòng)蕩：債務(wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。209.下列選項(xiàng)中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)的是()。A、隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄B、為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志C、對(duì)每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵解析：B選項(xiàng)：為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁210.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁213.()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C、交易214.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()。征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。假設(shè)客B、1455.41萬(wàn)元C、957.57萬(wàn)元D、960.26萬(wàn)元解析：根據(jù)題意，第一年預(yù)計(jì)可收回金額為：1000×(1-0.8%)=992(萬(wàn)元);第二年預(yù)計(jì)可收回金額為：992×(1-1.4%)≈978.11(萬(wàn)元);第三年預(yù)計(jì)可收回金額為：978.11×(1-2.1%)≈957.57(萬(wàn)元)。218.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是()。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。219.()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)A、0.8225.下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，不是董事會(huì)及高級(jí)管理層責(zé)任的是()。226.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60款20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。解析：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額×1227.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計(jì)總敞口228.反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是()。229.下列關(guān)于流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的應(yīng)急措施說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。B、在各個(gè)級(jí)別應(yīng)急階段，流動(dòng)性管理人員應(yīng)向危C、在流動(dòng)性危機(jī)的某些階段，應(yīng)急計(jì)劃不能直接授230.在經(jīng)濟(jì)下行期間，貸款需求()與宏觀政策()會(huì)導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流動(dòng)231.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說(shuō)法，正確的是()。身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該()承233.下列各項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序描述，正確的是()。234.非交易性外匯敞口是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的()而產(chǎn)生的。237.商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。238.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說(shuō)法，正確的是()。B、違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.05%中的較高者C、計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者；D項(xiàng)，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。B、信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃等可能存在相C、進(jìn)入/退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東242.下列關(guān)于資本充足率管理策略的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。246.核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為()。A、活期存款的50%以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B、活期存款以及距到期日6個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C、活期存款的50%以及距到期136個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D、活期存款以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券解析：根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》到期日三個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%;總負(fù)債是指247.下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的是()。B、有明確記載的危機(jī)處理/決策流程持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值；4.價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；9.建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；10.有明確記載的危機(jī)處理/248.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。解析：由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%=4/250×100%=1.6%。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾項(xiàng)。249.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是()。250.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。251.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的VaR,下列說(shuō)法不正確的是()。A、VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子252.針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。253.客戶信用評(píng)級(jí)所使用的專家判斷法中，與市場(chǎng)有關(guān)的因素不包括()。遷徙率=10/(40-15)×100%=40%。256.專家系統(tǒng)的局限性對(duì)于()尤為突出，使得商業(yè)銀行統(tǒng)一的信貸政策在實(shí)際負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)利率)];整體價(jià)值變化=△1-△2。將本題數(shù)據(jù)帶入上述公式可得，整體價(jià)值變化=-[3×1000×市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)]+[2.5×900×市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)]=(-3000+2250)×市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)=-750×市場(chǎng)利率變化/(1+市場(chǎng)利率)>0,即商業(yè)銀行的整體價(jià)值上升了，其流動(dòng)性可能258.違約損失率的計(jì)算公式是()。B、LGD=1-回收率/2A、杠桿率=(核心一級(jí)資本-核心一級(jí)資本扣減項(xiàng))/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額B、杠桿率=(核心一級(jí)資本-核心一級(jí)資本扣減項(xiàng))/表內(nèi)外資產(chǎn)余額C、杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額D、杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))/表內(nèi)外資產(chǎn)余額261.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是()。A、不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100%B、不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/貸款余額C、關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%解析：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%。262.關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額(近3年銷售過(guò)2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)C、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒(méi)有其他實(shí)質(zhì)性業(yè)收入(近3年?duì)I業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過(guò)3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸263.下列說(shuō)法正確的是()。Y1PY1P4267.下列說(shuō)法中，不正確的是()。B、操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億元，特種準(zhǔn)備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()。解析：根據(jù)題意得，不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×1269.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。270.監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制體系的內(nèi)容不包括()。271.下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯(cuò)誤的是()。272.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源不包括()。(2)為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷。(3)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要273.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)()計(jì)算違約率。274.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為()。275.一般而言，由于匯率變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。276.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是()。277.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為()。A、1解析：設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為σ,則根據(jù)公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。278.()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A、名義價(jià)值B、市場(chǎng)價(jià)值279.下列各項(xiàng)中，屬于違反用工法的是()。D、性別及種族歧視事件280.關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是()。大于100%。282.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程順序是()。失286.()是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。C、股票D、貸款287.商業(yè)銀行對(duì)()變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。288.關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制特點(diǎn)描述不正確的是()289.以下關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?)。損失。以下對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。291.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型不包括()。292.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素不包括()。在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%,則該1萬(wàn)筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)死亡率是()。解析：貸款存活率=(1-5%)×(1-3%)×(1-1%)=91.23%,累計(jì)死亡率=收入()。295.下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是()。險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。297.以下法律法規(guī)中，屬于法律的是()。表6-19我國(guó)反洗錢法律法規(guī)一覽表法律法規(guī)名稱發(fā)布文號(hào)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》中華人民共和國(guó)主席令第2007年1月《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中國(guó)人民銀行令〔2006〕2007年1月《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》中國(guó)人民銀行、中華人民共和國(guó)公安部、國(guó)家安全部令〔2014〕第1號(hào)2014年1月《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中國(guó)人民銀行令〔2016〕2017年7月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》國(guó)辦函〔2017〕84號(hào)2017年9月298.對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是()。A、貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40%D、貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%1.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。2.在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()。5.貸款重組可以采取的措施有()。款期限(貸款展期或縮短貸款期限);④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限制6.下列關(guān)于缺口分析的說(shuō)法中不正確的是()。7.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有()。解析：商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷(如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性),或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括()。10.商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有()。11.下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有()。12.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有()。定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括()。A、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案，但債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層14.下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有()。A、若固定σ,隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)B、若固定μ,σ大時(shí)，曲線矮而胖，σ小時(shí)，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)C、關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個(gè)拐點(diǎn)D、整個(gè)曲線下面積為1E、正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍解析：正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個(gè)拐點(diǎn)；(2)若固定σ,隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)；(3)若固定μ,σ大時(shí)，曲線矮而胖，σ小時(shí)，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)(4)整個(gè)曲線下面積為1;(5)正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布如下：P15.按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件?()務(wù)()制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃。20.下列各項(xiàng)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。21.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的有()。系數(shù)是18%?()資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%;②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%;③公司金融、支付和清算、交易和銷售、其他業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。23.商業(yè)銀行面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于()經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。A、代理行往來(lái)24.()是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時(shí)國(guó)別評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試系統(tǒng)也25.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)()。26.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。A、當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)解析：D項(xiàng)，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為()。28.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體內(nèi)容包括()。29.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有()。解析：行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下6種指標(biāo)：①行業(yè)凈資產(chǎn)收30.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中，正確的有()。C、當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收入無(wú)影響解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。缺口分析中的假定利率變動(dòng)可以通過(guò)多種方式來(lái)確定，如根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)、銀行管理層的判斷以及模擬可能的未來(lái)利率變動(dòng)等。31.下列關(guān)于董事會(huì)的說(shuō)法正確的是()。A、審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B、審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險(xiǎn)管理制度C、制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度D、審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排E、確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排；定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動(dòng)相關(guān)報(bào)告；定期安排內(nèi)部審計(jì)，確保審計(jì)范圍涵蓋所有的外包安排。32.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟中，屬于準(zhǔn)備階段的有()。A、識(shí)別評(píng)估對(duì)象C、收集評(píng)估背景信息E、整合評(píng)估成果34.選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則有()。對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)測(cè)的意義在于()。解析：戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)評(píng)估結(jié)果的連續(xù)性和波動(dòng)性進(jìn)行戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。解析：除ABDE四項(xiàng)外，商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為/情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重分37.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。A、比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為38.下列各項(xiàng)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。39.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的是()。40.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括()等組成因素。41.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括()。A、表內(nèi)凈額結(jié)算的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注()等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。43.內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括()。44.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別()45.在聲譽(yù)危機(jī)管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。B、設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)46.下列哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?()A、房產(chǎn)證丟失47.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。B、提高日常解決問(wèn)題的能力48.目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括()。49.下列屬于商業(yè)銀行二級(jí)資本的有()。50.有價(jià)值的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息包括()。長(zhǎng)期債務(wù)、衍生工具、政府債券市場(chǎng)、信用違約價(jià)差指數(shù)等),外匯51.不良資產(chǎn)處置的方法包括()。52.反洗錢主要包括()等制度。55.洗錢的方式有()。56.根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時(shí)，債務(wù)人會(huì)被商業(yè)銀行視為違約()。A、債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上B、債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下58.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架包含了以下哪些內(nèi)容()。60.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟中，屬于準(zhǔn)備階段的有()。61.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道包括()62.缺口分析的局限性是()。的主要方式包括()。降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。65.假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，貸款利率按每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?()解析：該銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，其存款和貸款66.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是()。險(xiǎn)信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括()。68.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說(shuō)法正確的是()。69.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括()。70.下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有()。71.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的說(shuō)法正確的是()。B、VaR考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)72.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，下列各項(xiàng)中屬于內(nèi)部報(bào)告的有()。75.商業(yè)銀行可以選擇()計(jì)算場(chǎng)外衍生工具交易與證券融資交易的交易對(duì)手違A、權(quán)重法C、標(biāo)準(zhǔn)法76.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可