上海商學(xué)院金融投資實(shí)驗(yàn)報(bào)告二

流通現(xiàn)代化實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心------金融投資實(shí)踐實(shí)驗(yàn)二期貨、外匯交易實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2012/11/12系別：外語(yǔ)學(xué)院專業(yè)班級(jí)：英語(yǔ)104學(xué)號(hào)：10301040407姓名：李周胤成績(jī)：分實(shí)驗(yàn)一商品期貨交易【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹客ㄟ^(guò)實(shí)驗(yàn)使學(xué)生認(rèn)識(shí)期貨合約交易常用軟件，熟悉《錢龍證券行情軟件系統(tǒng)》的期貨行情界面、《錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)期貨模擬下單系統(tǒng)》，要求能獨(dú)立操作期貨交易?！局R(shí)準(zhǔn)備】熟悉期貨的基本常識(shí)?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】微機(jī)：每人1臺(tái)；軟件：錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)，世華財(cái)訊期貨模擬交易系統(tǒng)【實(shí)驗(yàn)要求】要求能獨(dú)立操作行情軟件和委托交易軟件進(jìn)行國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)上的商品期貨和金融期貨合約交易買賣?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】認(rèn)識(shí)《錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)》軟件界面，運(yùn)用該軟件掌握商品期貨合約買入、賣出的程序和方法?！緦?shí)驗(yàn)方案與進(jìn)度】本次實(shí)驗(yàn)3學(xué)時(shí)，遞交實(shí)驗(yàn)報(bào)告。1、熟悉《錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)期貨模擬下單系統(tǒng)》軟件界面，根據(jù)劃撥的期貨帳戶模擬資金，模擬交易各期貨交易所的10個(gè)商品期貨合約，觀察、分析操作結(jié)果及成績(jī)；2、熟悉《錢龍證券行情軟件系統(tǒng)》軟件期貨行情界面、窗口信息，解讀期貨合約行情信息；3、了解其它期貨合約交易系統(tǒng)，如《世華財(cái)訊期貨模擬交易系統(tǒng)》界面。【實(shí)驗(yàn)過(guò)程】1、記錄模擬交易的10個(gè)商品期貨合約。期貨交易品種品種代碼合約類型委托價(jià)格數(shù)量持倉(cāng)保證金開/平/平今橡膠1205RU0005能源281851013992528185/28305滬金1205AU0005金屬336.5820471198336.58/339.64玉米1301C0001農(nóng)產(chǎn)品234350819703243/2330螺紋1210RB0010金屬434010303804340/4339菜油1209RO0009農(nóng)產(chǎn)品10560102637010560/10569滬鋁1207AL0007金屬16095104017516095/16115豆一1207A0007農(nóng)產(chǎn)品447720626784477/4469棕櫚1209P0009農(nóng)產(chǎn)品8892201241808892/8862豆油1207Y0007農(nóng)產(chǎn)品975610020087.59702/9832焦炭1205J0005能源2005505012502005/19472、進(jìn)入期貨行情分析系統(tǒng)，了解國(guó)內(nèi)三家期貨交易所的交易品種。上海期貨：銅、鋁、鋅、鉛、黃金、羅紋鋼、線材、燃料油、天然橡膠、ISIN編碼大連期貨：玉米、黃豆、豆粕、豆油、棕櫚油、聚乙烯、聚氯乙烯鄭州期貨：小麥、棉花、白糖、PIT、菜籽油、秈稻3、進(jìn)入期貨行情分析系統(tǒng)，了解CBOT、NYBOT、LME、NYME、CME、COMEX、IPE、JPE等一些主要的國(guó)際期貨交易所的交易品種。CBOT：玉米、小麥、燕麥、大豆、中、長(zhǎng)期美國(guó)政府債券、股票指數(shù)、市政債券指數(shù)、黃金和白銀等NYBOT：棉花、咖啡、糖、可可LME：銅、鋁、鉛、鋅、鎳和鋁合金CME：股票或股指產(chǎn)品—包括E-mini®S&P500®、NASDAQ-100®、E-miniRussell2000®和Nikkei®225。利率產(chǎn)品—基于短期利率的產(chǎn)品，包括歐洲美元和LIBOR（倫敦銀行同業(yè)拆借利率）。外匯(FX)—產(chǎn)品包括澳元、歐元、英鎊、日元和瑞士法郎。農(nóng)產(chǎn)品—包括牛、乳制品、木材、豬肉和天氣合約COMEX：原油、汽油、燃油、天然氣、電力、煤、丙烷、AU鈀、金、銀、銅、鋁分實(shí)驗(yàn)二實(shí)盤外匯交易【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹客ㄟ^(guò)實(shí)驗(yàn)使學(xué)生認(rèn)識(shí)外匯交易常用軟件，熟悉《錢龍證券行情軟件系統(tǒng)》的外匯行情界面、《錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)外匯模擬下單系統(tǒng)》，要求能獨(dú)立操作外匯交易?！局R(shí)準(zhǔn)備】熟悉外匯的基本常識(shí)?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】微機(jī)：每人1臺(tái)；軟件：錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)，世華財(cái)訊外匯模擬交易系統(tǒng)【實(shí)驗(yàn)要求】要求能獨(dú)立操作行情軟件和委托交易軟件進(jìn)行個(gè)人外匯實(shí)盤買賣。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】認(rèn)識(shí)《錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)外匯模擬下單系統(tǒng)》》軟件界面，運(yùn)用該軟件掌握個(gè)人外匯實(shí)盤交易?！緦?shí)驗(yàn)方案與進(jìn)度】本次實(shí)驗(yàn)3學(xué)時(shí)，遞交實(shí)驗(yàn)報(bào)告。1、熟悉《錢龍高校金融教學(xué)系統(tǒng)外匯模擬下單系統(tǒng)》軟件界面，根據(jù)劃撥的外匯帳戶模擬資金，模擬外匯實(shí)盤交易世界主要貨幣如美元、歐元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等10個(gè)外匯品種，觀察、分析操作結(jié)果及成績(jī)；2、根據(jù)《錢龍證券行情軟件系統(tǒng)》外匯行情界面的基礎(chǔ)匯率報(bào)價(jià)，計(jì)算交叉匯率報(bào)價(jià)；3、熟悉《錢龍證券行情軟件系統(tǒng)》軟件的外匯行情界面、窗口信息，解讀外匯行情信息；4、了解其它外匯交易系統(tǒng)，如《世華財(cái)訊外匯模擬交易系統(tǒng)》等界面?！緦?shí)驗(yàn)過(guò)程】1、記錄10種外匯交易品種的名稱、交易代碼、買入價(jià)、賣出價(jià)、開盤價(jià)、最低價(jià)和最高價(jià)。（其中5個(gè)基礎(chǔ)匯率報(bào)價(jià)、5個(gè)交叉匯率報(bào)價(jià)）外匯交易品種交易代碼買入價(jià)賣出價(jià)開盤價(jià)最低價(jià)最高價(jià)歐元美元EURUSD1.311701.311801.312601.310801.31400英鎊美元GBPUSD1.592601.592901.592101.591501.04160澳元美元AUDUSD1.040101.040601.038901.038301.04160美元日元USDJPY81.3799981.3899980.499980.7699981.43000歐元英鎊EURGBP0.823400.823700.824200.823100.82440歐元港元EUPHKD10.1792010.1805010.1838010.1694010.19810英鎊澳元GBPAUD1.530701.531301.531901.529801.53290澳元港元AUDHKD8.0715080.75798.0603608.055308.08400加元港元CADHKD7.847207.846107.833807.831107.85500日元港元JPYHKD0.095350.095350.095960.095270.096082、記錄模擬交易的10個(gè)外匯品種。交易初值：10萬(wàn)元終值：10.065萬(wàn)元投資期收益率：0.65％交易順序外匯交易品種外匯交易代碼成交價(jià)成交總價(jià)1歐元美元EURUSD1.31090$100002港元美元HKDUSD7.76430$50003日元美元JPYUSD80.9300$50004瑞瑯美元CHFUSD0.91620$20005澳元美元AUDUSD1.02980$50006美元港元USDHKD7.76520HK$50007澳元瑞瑯AUDCHF0.94380CHF5008英鎊日元GBPJPY128.72999￥5009加元美元CADUSD1.00200$500010日元加元JPYCAD80.7500CAD5003、根據(jù)《錢龍證券行情軟件系統(tǒng)》外匯行情界面的基礎(chǔ)匯率報(bào)價(jià)，計(jì)算交叉匯率報(bào)價(jià)。（1）同為直接報(bào)價(jià)貨幣

USD/CAD=0.96140/0.96190USD/CHF=0.89670/0.89690CHF/CAD=1.0719144/1.072711（2）同為間接報(bào)價(jià)貨幣EUR/USD=1.4506/1.4511GBP/USD=1.6273/1.6276EUR/GBP=0.891251/0.891722（3）直接報(bào)價(jià)貨幣與間接報(bào)價(jià)貨幣

USD/CAD=0.96140/0.96190GBP/USD=1.6273/1.6276GBP/CAD=1.564486/1.565588【實(shí)驗(yàn)小結(jié)】模擬交易實(shí)驗(yàn)心得（不少于300字）通過(guò)本次模擬交易實(shí)驗(yàn)，我基本了解了期貨、外匯交易及其費(fèi)用計(jì)算的相關(guān)知識(shí)，對(duì)于交易及一些基本系統(tǒng)操作了有了簡(jiǎn)單的認(rèn)識(shí)和理解。對(duì)于期貨而言，期貨與現(xiàn)貸相對(duì)。期貨是現(xiàn)在進(jìn)行買賣，但是在將來(lái)進(jìn)行交收或交割的標(biāo)的物，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具，還可以是金融指標(biāo)。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場(chǎng)所叫做期貨市場(chǎng)。投資者可以對(duì)期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。對(duì)期貨的不恰當(dāng)投機(jī)行為，例如無(wú)貸枯空，可以導(dǎo)致金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場(chǎng)所叫做期貨市場(chǎng)。投資者可以對(duì)期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。在察看《錢龍證券行情軟件系統(tǒng)》的期貨行情時(shí)可以了解期貨的名稱、代碼、類別等信息，在操作過(guò)程中了解中國(guó)三家期貨交易所——上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所，認(rèn)識(shí)到三家交易所的交易以品種，以及國(guó)際幾大期貨交易所——CBOT、NYBOT、LME等的交易品種，基本認(rèn)識(shí)期貨合約（指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合；期貨手續(xù)費(fèi)（是相當(dāng)于股票中的傭金。對(duì)股票來(lái)說(shuō)，炒股的費(fèi)用包括印花稅、傭金、過(guò)戶費(fèi)及其他費(fèi)用。相對(duì)來(lái)說(shuō)，從事期貨交易的費(fèi)用就只有手續(xù)費(fèi)）；保證金（是指期貨交易者按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的資金，用于結(jié)算和保證履約）；結(jié)算（是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算）；交割（是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過(guò)該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期末平倉(cāng)合約的過(guò)程）；開倉(cāng)（是指開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為“開倉(cāng)”或“建立交易部位”）；平倉(cāng)（是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為）。對(duì)于外匯而言，外匯是以外幣表示的用于國(guó)際結(jié)算的支付憑證。外匯交易就是一國(guó)貨貨幣與另一國(guó)貨幣進(jìn)行交換。與其他金融市場(chǎng)不同，外匯市場(chǎng)沒有具體地點(diǎn)，也沒有中央交易所，而是通過(guò)銀行、企業(yè)和個(gè)人間的電子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易。"外匯交易"是同時(shí)買入一對(duì)貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。外匯是以貸幣對(duì)形式交易，例如歐元/美元(EUR/USD)或美元/日元(USD/JPY).外匯交易市場(chǎng)是全球最大的金融產(chǎn)品市場(chǎng)，其主要優(yōu)勢(shì)在于其透明度較高，由于交易量巨大，主力資金（如政府外匯儲(chǔ)備、跨國(guó)財(cái)團(tuán)資金匯兌、外匯投機(jī)商的資金操作等）對(duì)市場(chǎng)匯率變化的影響能力非常有限。另一方面，對(duì)匯率波動(dòng)的基本面分析來(lái)看，能夠起到較大影響的通常是由各國(guó)政府公布的重要數(shù)據(jù)（如GDP、央行利率），高級(jí)政府官員的講話，或者國(guó)際組織（如歐洲央行）發(fā)布的消息。外匯交易市場(chǎng)沒有具體地點(diǎn)，沒有中心交易所，所有的交易都是在銀行之間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的。世界上的任何金融機(jī)構(gòu)、政府或個(gè)人每天24小時(shí)隨時(shí)都可參與交易。目前，我國(guó)外匯管理體制基本上屬于部分外匯管制，即對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目的外匯交易不實(shí)行或基本不實(shí)行外匯管制，但對(duì)資本項(xiàng)目的外匯交易進(jìn)行一定的限制。通過(guò)在《錢龍證券行情軟件系統(tǒng)》外匯行情界面的實(shí)踐操作可以了解世界主要貨幣如美元、歐元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等10個(gè)外匯品種的買入價(jià)格、賣出價(jià)格、開盤價(jià)格以及最低、最高價(jià)格，并且知道和計(jì)算基礎(chǔ)匯率報(bào)價(jià)和交叉匯率報(bào)價(jià)。本次模擬交易實(shí)驗(yàn)讓我對(duì)期貨和外匯有基本的認(rèn)識(shí)和了解，期貨的基本面分析較股票簡(jiǎn)單，投資者只需根據(jù)一些常識(shí)即可做出分析，但其技術(shù)分析比股票的技術(shù)分析稍微復(fù)雜一點(diǎn)，原因是期貨市場(chǎng)交易方式更加