計量綜合實驗報告

華北科技學院基礎部綜合性實驗報告PAGE 第8頁華北科技學院基礎部綜合性實驗實驗報告課程名稱計量經(jīng)濟學實驗學期2013至2014學年第1學期學生所在系部基礎部年級2011級專業(yè)班級計算B111班學生姓名學號任課教師倉定邦實驗成績基礎部制

《計量經(jīng)濟學》課程綜合性實驗報告開課實驗室：數(shù)學實驗室2013年12月13日實驗題目基于VAR模型的影響居民消費的影響因素的分析一、實驗目的過本實驗的學習，在掌握時間序列的ADF平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整檢驗的基礎上，進一步理解向量自回歸(VAR)模型的建模思路，能夠熟練利用Eviews針對現(xiàn)實問題進行VAR模型分析。二、設備與環(huán)境硬件：多媒體計算機軟件：Eviews實驗內(nèi)容進入21世紀以來，隨著經(jīng)濟體制改革的深化和經(jīng)濟的快速增長，中國的經(jīng)濟發(fā)展狀況發(fā)生很大變化。消費是推動經(jīng)濟發(fā)展的主要動力之一，而現(xiàn)在困擾中國經(jīng)濟的的問題之一就是如何拉動消費。研究消費的影響因素可以更好的了解消費，對于未來經(jīng)濟發(fā)展有重要意義。因此建立計量經(jīng)濟學模型研究該問題，在本論文中用VAR模型進行研究分析；影響消費的因素很多，本論文中引入可支配收入、失業(yè)率、居民消費價格指數(shù)作為解釋變量。數(shù)據(jù)如表1：表1消費及影響消費數(shù)據(jù)年份消費性支出（百元）可支配收入（百元）失業(yè)率（百分比）居民消費價格指數(shù)（百分比）199532.854842.64083.4117.6199637.709948.90243.5109.6199740.406451.90793.4102.8199841.439653.80083.399.4199945.150558.08963.299.3200050.2264.89973.2100.2200152.524271.01083.3101.8200255.963976.1453.699.3200360.693583.99913.7101.1200466.73894.3783.4103.6200574.573107.4483.35101.68200684.68121.923.3101200796.67142.653.21104.42008110.07163.053.5105.3實驗結(jié)果及分析1.數(shù)據(jù)說明與處理在本論文中建立的VAR模型包含四個變量，即X1、X2、X3、X4，其中，X1代表消費性支出、X2代表可支配收入、X3代表失業(yè)率、X4代表居民消費價格指數(shù)，單位分別是百元、百元、百分比、百分比。樣本期為1995年至2008。上述四個指標的變化趨勢如圖1所示。圖1變量走勢圖通過對以上指標的初步分析,我們發(fā)現(xiàn)山東省消費性支出和可支配收入都一直保持良好的增長勢頭。為了消除變量在量綱上的差異和時間序列中所存在的異方差,對上述四個指標變量進行對數(shù)化處理,并將其定義為lnX1、lnX2、lnX3、lnX4。ADF檢驗如果一個時間序列的均值、方差和自協(xié)方差隨時間而改變，則該序列為非平穩(wěn)時間序列。對非平穩(wěn)時間序列進行普通回歸分析會產(chǎn)生“偽回歸”，為防止偽回歸的產(chǎn)生，在建立VAR模型之前，必須檢驗序列的平穩(wěn)性。數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗的方法有ADF檢驗、DF-GLS檢驗、PP檢驗、KPSS檢驗、ERS檢驗、NP檢驗等方法。本文選取最常用的ADF檢驗(AugmentedDickey-Fullertest)，對lnX1、lnX2、lnX3、lnX4進行ADF平穩(wěn)性檢驗。1）對lnX1進行ADF檢驗：對lnX1進行1nddifference(一階差分)、Trendandintercept(有趨勢項和截距項)、Maximum滯后期為1的檢驗，得到結(jié)果如圖2。圖2lnX1的檢驗結(jié)果從圖5可以看出，ADF(0.05)=-3.9334，-4.0955<-3.9334，表明在顯著性水平5%下拒絕存在單位根的原假設，不存在單位根，即說明該序列是平穩(wěn)的，即lnX1是一階單整序列，滿足進行協(xié)整檢驗的前提條件。2）同理，對lnX2、lnX3、lnX4分別進行ADF檢驗，可得這三個序列都是一階單整序列，滿足進行協(xié)整檢驗的前提條件。建立VAR模型向量自回歸模型（VAR模型）是由Sims提出的一種用非結(jié)構(gòu)方法建立各個變量之間關(guān)系的模型。VAR模型不以經(jīng)濟理論為基礎，采用多方程聯(lián)立的形式，對模型的全部內(nèi)生變量的滯后值進行回歸，進而估計全部內(nèi)生變量的動態(tài)關(guān)系。建立VAR模型，不僅要各變量滿足平穩(wěn)性條件，還要確定模型的最佳滯后期。lnX1、lnX2、lnX3、lnX4均為一階單整序列，滿足建立VAR模型的前提條件。最佳滯后期的確定，一方面要使模型保持合理的自由度；另一方面要使參數(shù)具有較強的解釋力，同時消除誤差項的自相關(guān)。VAR模型最佳滯后期需要通過相應的LogL、LR、FPE、AIC、SC和HQ等標準進行確定，參考表2可知VAR的滯后階數(shù)確定為1階，即建立AVR(2)。表2VAR模型最優(yōu)滯后期

LagLogLLRFPEAICSCHQ0

86.10565NA

3.84e-11-12.63164-12.45781-12.667371

145.0901

72.59626*

6.09e-14*

-19.24463*

-18.37548*

-19.42328*通過單位根圖（如圖3），可以看出所有根的倒數(shù)均在單位圓之中，表明VAR(2)模型具有穩(wěn)定性，基于該VAR模型的結(jié)論是有效、可靠的。圖3單位根圓協(xié)整檢驗為進一步分析消費性支出、可支配收入、失業(yè)率、居民消費價格指數(shù)之間是否存在長期的均衡關(guān)系（即協(xié)整關(guān)系），須進行協(xié)整分析。協(xié)整分析是在VAR模型的基礎上發(fā)展起來的，一種空間結(jié)構(gòu)與時間動態(tài)相結(jié)合的時間序列建模與理論分析方法。協(xié)整分析從經(jīng)濟變量的數(shù)據(jù)顯示的關(guān)系出發(fā)，確定模型所包含的變量和變量之間的長期均衡關(guān)系。協(xié)整檢驗的目的是分析一組非平穩(wěn)時間序列是否具有協(xié)整關(guān)系。在本文中采用極大似然跡檢驗(TraceTest)方法對消費性支出、可支配收入、失業(yè)率、居民消費價格指數(shù)4個變量進行協(xié)整檢驗。首先對lnX1、lnX2、lnX3、lnX4做最小二乘回歸，然后在主窗口生成新序列：e=resid，e序列即為殘差序列，對其進行單位根檢驗，得到的結(jié)果如圖4所示。圖4殘差序列的單位根檢驗可知，e不存在單位根，是平穩(wěn)序列，表明lnX1與lnX2、lnX3、lnX4具有協(xié)整關(guān)系。GRANGER因果關(guān)系檢驗協(xié)整檢驗表明消費性支出、可支配收入、失業(yè)率、居民消費價格指數(shù)之間存在長期的動態(tài)均衡關(guān)系。再用GRANGER因果關(guān)系檢驗進一步分析4個變量之間的關(guān)系，探究4個變量之間是否存在因果關(guān)系，以及因果關(guān)系的方向。GRANGER因果關(guān)系檢驗是一個判斷變量間因果關(guān)系的方法，其基本思路是：在做Y對其他變量和自身滯后值的回歸時，如果把X的滯后值包括進來能明顯改善對Y的預測精度，就是說X是Y的格蘭杰原因，X與Y具有格蘭杰因果關(guān)系。運用GRANGER因果關(guān)系檢驗對X1、X2、X3、X4進行檢驗，結(jié)果如圖5。圖5GRANGER因果關(guān)系檢驗結(jié)果結(jié)果顯示在10%的水平下,X2是X1的格蘭杰原因，但X1不是X2的格蘭杰原因；X3與X1互不為格蘭杰原因；X1與X4互為格蘭杰原因；X2和X3互不為格蘭杰原因；X2是X4的格蘭杰原因，但X4不是X2的格蘭杰原因；X3和X4互不為格蘭杰原因。可支配收入、居民消費價格指數(shù)是消費性支出的格蘭杰原因說明山東的可支配收入、居民消費價格指數(shù)的確推動了居民消費的增長，同時，消費性支出與可支配收入也促進了居民消費價格指數(shù)的增長。脈沖響應分析可支配收入、居民消費價格指數(shù)與消費性支出之間存在協(xié)整關(guān)系，并且具有因果關(guān)系，下面通過VAR模型的脈沖響應函數(shù)與方差分解，進一步分析各因素對消費性支出的沖擊效果的強度和持續(xù)的時間。脈沖響應函數(shù)分析隨機擾動項的一個標準差沖擊對系統(tǒng)的動態(tài)影響，它描述的是VAR模型中的一個內(nèi)生變量的沖擊對其他內(nèi)生變量當前值和未來值的影響。圖6是基于VAR模型的脈沖響應函數(shù)，橫軸代表響應函數(shù)的追蹤期數(shù)，縱軸代表因變量對解釋變量的響應程度。實線代表脈沖響應函數(shù)，虛線代表兩倍標準差的偏離線。從圖6中可以看出,給教職工數(shù)一個正的沖擊后,山東省消費性支出在第1期到第2期都有正的增長，第2期以后開始下降，第4期以后又開上上升，第6期后開始穩(wěn)定。圖6lnX4沖擊導致的lnX1的響應函數(shù)總結(jié)和體會本次綜合實驗，我們利用VAR模型將課堂知識與應用相結(jié)合，對消費情況與各影響因素的關(guān)系進行了研究，得出了可信的結(jié)果，并根據(jù)分析的結(jié)果提出了自己的合理性的建議，自己在課堂上所學到的知識在實際中得到了應用，是我們將來走向社會的一個很好的開端。經(jīng)過這次綜合實驗，我覺得我對計量經(jīng)濟學的理解又加深了，原先不是很清楚的地方通過做論文也有了一個更形象的了解，雖然在找數(shù)據(jù)、模型的實現(xiàn)的過程中遇到了很多的問題，但是通過向老師、同學請教也都得到了解決，動手實際操作能力也有了一個提升。六．參考文獻［1］崔玉平.中國高等教育對經(jīng)濟增長率的貢獻.教育與經(jīng)濟，2001（01）［2］宋華明，王英.高等教育對經(jīng)濟增長率的貢獻測算及相關(guān)分析.高等工程教育研究，2005（01）［3