【銀行小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述及理論基礎(chǔ)4500字】

銀行小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述及理論基礎(chǔ)目錄TOC\o"1-2"\h\u13020銀行小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述 129971S.1國外文獻(xiàn)綜述 18555(1)小額信貸的產(chǎn)生及發(fā)展 117238(2)國外小額信貸風(fēng)險(xiǎn)研究 210477(3)國外小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 25517S.2國內(nèi)文獻(xiàn)綜述 314639(1)國內(nèi)小額信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展 33252(2)我國小額信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控 39750第2章小額信貸風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念與理論基礎(chǔ) 4288102.1小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的的定義 456472.2小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的類型 5319502.3小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因 58749參考文獻(xiàn) 16S.1國外文獻(xiàn)綜述(1)小額信貸的產(chǎn)生及發(fā)展1960年，小額信貸便開始產(chǎn)生，1990年該行業(yè)得到推動(dòng)。國際上針對"小額信貸"有兩個(gè)對應(yīng)的詞進(jìn)行解釋，一個(gè)是Microfmance，另一個(gè)是Microcredit。如今小額貸款具有單筆貸款規(guī)模小與純信用發(fā)放的特點(diǎn)?，F(xiàn)代的小額信貸其最早是出現(xiàn)在孟加拉國鄉(xiāng)村銀行，其主要的目的就是為了針對貧困農(nóng)民予以一定的信貸方面的幫助，體現(xiàn)出良好的扶貧作用。上世紀(jì)70年代末，孟加拉學(xué)者穆罕默德.尤努斯指出，農(nóng)民普遍無法提供有效抵押品，單個(gè)農(nóng)民貸款規(guī)模小且分散，這些原因增高了涉農(nóng)貸款的業(yè)務(wù)成本，因此傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)往往不愿意為農(nóng)民提供貸款。于是，他在向貧困婦女借款的基礎(chǔ)上開辦了"窮人自己的銀行"—格萊珉銀行，數(shù)據(jù)顯示，2007年，格萊珉銀行為741萬貧困者提供了幫助，其小額信貸業(yè)務(wù)覆蓋了八萬多個(gè)村莊，分支機(jī)構(gòu)多達(dá)兩千多家。2006年，為了表彰尤努斯和格萊珉銀行幫助社會貧困人口發(fā)展與經(jīng)濟(jì)進(jìn)步所作出的貢獻(xiàn)，兩人全票通過獲得了諾貝爾和平獎(jiǎng)。緊接著，小額信貸機(jī)構(gòu)在世界各地蔓延，鄉(xiāng)村銀行廣泛推廣并獲得巨大成功。依據(jù)2012年的數(shù)據(jù)，2010年獲得小額貸款的困難家庭為S75億戶，相比1997年的760萬戶，大約擴(kuò)大了18倍。同時(shí)，世界各地出現(xiàn)了許多小額信貸成功典例，玻利維亞陽光銀行、孟加拉鄉(xiāng)村銀行、印尼人民銀行等，這些成功范例為世界范圍內(nèi)小額信貸發(fā)展產(chǎn)生了一定的指導(dǎo)作用，尤其是對發(fā)展中國家而言。(2)國外小額信貸風(fēng)險(xiǎn)研究2006年，以JoseA.G.Baptista為代表的一些學(xué)者，采用多元回歸統(tǒng)計(jì)法深入分析了小額貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響因素。結(jié)果顯示，貸款業(yè)務(wù)詳情、貸款人經(jīng)營狀況、犯罪記錄、土地?fù)碛辛康葹樾☆~信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要影響因素。ValentinaHartarska(2007)利用一種類似面板的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，選取1998-2002年間世界銀行的小額貸款風(fēng)險(xiǎn)，詳細(xì)分析了貸款人的生產(chǎn)經(jīng)營能力、產(chǎn)品品質(zhì)、發(fā)展前景、產(chǎn)業(yè)政策及市場需求等因素與小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。英國的JamesCopestake(2007)通過發(fā)放問卷的形式，針對小額貸款風(fēng)險(xiǎn)展開研究，得出貸款人的年齡性別、身體素質(zhì)、家庭資產(chǎn)等影響信貸風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論。2008年，美國的RubanaMahjabeen分析了孟加拉國鄉(xiāng)村銀行的小額信貸業(yè)務(wù)模式，他認(rèn)為業(yè)務(wù)詳情、資產(chǎn)價(jià)值、抵押價(jià)值等都會產(chǎn)生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2013年，Baklouti提出，借款人的信貸經(jīng)驗(yàn)、征信記錄以及的社會人口特征等都對違約行為是否發(fā)生有一定影響。2014年，Williams和Carpenter借助還款行為的相關(guān)實(shí)驗(yàn)，得出結(jié)論:團(tuán)體約束有助于減少信貸違約行為的發(fā)生，同時(shí)貸款人的偏好和認(rèn)知也影響著貸款人是否定期按約還款。(3)國外小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀印帕維赦(Impavido)認(rèn)為，某些團(tuán)體貸款對風(fēng)險(xiǎn)有擔(dān)保的作用，由于團(tuán)體所有成員但凡違約必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，所有成員"社會制裁"，制約，有助于小額信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。Ghatak(2000)指出，某些貸款人自愿組織聯(lián)保小組，簽訂貸款協(xié)議，形成"類聚效應(yīng)"，從而幫助相關(guān)金融機(jī)構(gòu)解決一些"逆向選擇"難關(guān)。Jain&Mansuri(2003)指出，一些非正規(guī)的機(jī)構(gòu)實(shí)行的相關(guān)制度，對于約束借款人定期還款成效明顯。阿洪(Aghion2005)對團(tuán)體貸款的還款率開展實(shí)證分析，用真實(shí)數(shù)據(jù)說話，證明經(jīng)濟(jì)條件較好的借款者在團(tuán)體貸款時(shí)更注重信譽(yù)，體現(xiàn)出資本條件及團(tuán)體約束作用對信貸信譽(yù)的積極作用。MahjabeenR(2012)指出，關(guān)系型借貸模式更有助于普通農(nóng)戶小額信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，并系統(tǒng)提出了關(guān)系型借貸和交易型借貸的概念。SherrickBJ(2015)主要分析研究了農(nóng)村小額信貸中銀行與客戶之間的信息不對稱性問題，他認(rèn)為小額信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是難以避免的，所以更需要強(qiáng)有效風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，可以通過加強(qiáng)信息收集整理來有降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。Allen(2016)認(rèn)為在對小額貸款違約率的評估中，評分模型不夠準(zhǔn)確，低估了償還率，從而增加了客戶貸款的難度。S.2國內(nèi)文獻(xiàn)綜述(1)國內(nèi)小額信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展20世紀(jì)九十年代，通過學(xué)習(xí)孟加拉鄉(xiāng)村銀行，在國內(nèi)社科院農(nóng)發(fā)與河北易縣聯(lián)合創(chuàng)建易縣信貸扶貧合作社，這是我國小額信貸的發(fā)展開端。孟加拉模式引入后的二十多年里，其發(fā)展歷程主要可以概括為以下五個(gè)階段。第一，1993年開始至1996年10月結(jié)束的試點(diǎn)階段。該階段，社會團(tuán)體和非政府組織利用國際捐贈，根據(jù)格萊珉銀行模式開展試驗(yàn)。第二，1996年10月開始至2000年結(jié)束的擴(kuò)展階段。政府強(qiáng)制中國農(nóng)行參與小額信貸以支持相關(guān)扶貧政策的落實(shí)。第三，2000年開始、為期五年六個(gè)月的全面推廣階段。該階段，農(nóng)村信用社為小額信貸業(yè)務(wù)的主力軍，部分逐漸出現(xiàn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)，越來越多的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來。第四，2006年開始、為期六年的商業(yè)化發(fā)展階段，該階段小額貸款銀行等等就開始創(chuàng)建起來。第五，2013年過后進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)的小額信貸發(fā)展階段。該階段的小額信貸業(yè)務(wù)發(fā)展更趨多元化，如P2P投融資平臺、電子商務(wù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等發(fā)展迅速。國內(nèi)農(nóng)村的小額信貸發(fā)展歷程指出，每一個(gè)階段本質(zhì)上都是業(yè)務(wù)供給的多元化新發(fā)展。國內(nèi)的小額信貸業(yè)務(wù)主要有國有政策性銀行與國有商業(yè)銀行，如農(nóng)行、郵儲銀行等，開辦再就業(yè)及扶貧貼息小額貸款，體現(xiàn)出公益性、半商業(yè)性、商業(yè)性等多種類型共同發(fā)展的新模式。此外，還有農(nóng)村信用合作社、各地區(qū)農(nóng)商行、擔(dān)保銀行等也開展小額信貸的業(yè)務(wù)等。(2)我國小額信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控2008年，趙緒國指出，以郵儲銀行小額信貸風(fēng)險(xiǎn)為例，通過建立嚴(yán)密的業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和轉(zhuǎn)移機(jī)制以及信用體系來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。2009年，江奕俊認(rèn)為，從銀行入手，使用相關(guān)的預(yù)警機(jī)制，用來強(qiáng)化對業(yè)務(wù)全程的風(fēng)險(xiǎn)控制，提高了銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力。2010年，張宗政、趙茂勛、戴霞以郵儲銀行為研究對象，開展相關(guān)業(yè)務(wù)研究，指出小額信貸風(fēng)險(xiǎn)主要受管理體系、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)以及環(huán)境建設(shè)四個(gè)因素。同年，何康基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、規(guī)避及監(jiān)測機(jī)制的創(chuàng)建，從加強(qiáng)管理的角度進(jìn)行分析商業(yè)銀行自身管理存在的信貸風(fēng)險(xiǎn)，尤其是銀行自身管理及后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理。2014年，游青俠，金昊天研究發(fā)現(xiàn)，針對農(nóng)村信用社開展小額信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究，分析了貸前、貸中和貸后等相關(guān)流程，指出信用社風(fēng)險(xiǎn)管理貸款審查、貸款操作度、貸后檢查制度三方面存在的問題。2017年，楊世客、黃燦發(fā)現(xiàn)，我國現(xiàn)為發(fā)展中國家，受到多方面的制約，例如社會文化、經(jīng)濟(jì)方面等等。受我國脫貧政策，小額信貸的能夠較好地發(fā)放。但是，我國小額信貸利率水平較高、資金來源不明確等方面制約了小額信貸業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。同年，羅永明指出，銀行應(yīng)完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，并不斷健全內(nèi)部規(guī)范，同時(shí)改善信貸業(yè)務(wù)的外部環(huán)境，政府加大宣傳力度，擴(kuò)展宣傳范圍，引導(dǎo)農(nóng)戶樹立信貸誠信觀，對農(nóng)戶損失必須要依據(jù)合理的比例進(jìn)行補(bǔ)償，這樣才能激發(fā)該金融機(jī)構(gòu)的的熱情。2018年，樊英指出，應(yīng)提升業(yè)務(wù)人員專業(yè)技能，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程控制，完善風(fēng)險(xiǎn)管控制度來提高農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)針對小額信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控水平。第2章小額信貸風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念與理論基礎(chǔ)2.1小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的的定義目前在我國小額信貸在的管理運(yùn)行過程中出現(xiàn)以下幾類典型的信用風(fēng)險(xiǎn)：信用管理缺位。金融體制建設(shè)尚未健全。信用管理評級機(jī)制缺乏、許多信貸機(jī)構(gòu)的合規(guī)性和專業(yè)性值得考究，加上小額信貸自身體量大、分散對象廣，而普遍采取的手工整理信用資料方式會影響信息資料的完整性、真實(shí)性和動(dòng)態(tài)性；風(fēng)險(xiǎn)保障體系不完善。農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)自身具有一定脆弱性，農(nóng)戶作為主要的借款對象容易受到資金風(fēng)險(xiǎn)打擊，而小額信貸自身制度和技術(shù)缺陷，無法提供全面完善的保障體系，對農(nóng)民的保護(hù)力度有限；存在供需矛盾。小額信貸具有低利率的優(yōu)勢，大量的貸款數(shù)目隨之而來，但發(fā)放主體不是福利性發(fā)放機(jī)構(gòu)，這樣的放貸模式會進(jìn)一步影響商業(yè)性盈利問題，危害小額信貸發(fā)放機(jī)構(gòu)經(jīng)營的可持續(xù)性；金融知識普及率低下。小額信貸的發(fā)展尚未壯大，在不少貧困地區(qū)中，由于受教育程度低下、信用意識不高，許多借款者沒有正確的還款意識。2.2小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的類型信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類大致可以分為兩類：外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。非市場性風(fēng)險(xiǎn)是由外部因素決定，主要指自然風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn)，不由銀行控制，例如，在國家社會政策的宏觀經(jīng)濟(jì)條件的變化和自然災(zāi)害的變化。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)主要來自內(nèi)部因素與銀行調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，包括信貸政策，風(fēng)險(xiǎn)管理水平和銀行的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程等，直接決定了銀行的索賠質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)水平。信用、市場、操作、流動(dòng)性、抵押和道德風(fēng)險(xiǎn)都是中國商業(yè)銀行會遇到的風(fēng)險(xiǎn)。2.3小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因小額信貸就目前來看，其業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相比較其他的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大，這些相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素主要涵蓋：一是商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)發(fā)生的過程中，某些小額信貸的客戶可能在進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)生的過程中集中表現(xiàn)出一種不太規(guī)范的情形。小額信貸的業(yè)務(wù)的客體為：中小農(nóng)戶等等，這些客戶的綜合素質(zhì)相對來說是比較低的，而且并沒有經(jīng)營的一些素質(zhì)，沒有進(jìn)行科學(xué)管理的相關(guān)經(jīng)營思想，一些重要的經(jīng)營過程中賬本亦或一些單據(jù)不全面，這樣就不能夠全面的分析判斷其是否符合貸款的條件，所以銀行在針對這些貸款客戶的時(shí)候是比較審批困難的，因?yàn)椴荒苤獣栽撋虘舻倪€款能力。二是小額信貸的客戶，在實(shí)際的經(jīng)營的過程中，將公司的財(cái)產(chǎn)和家庭生活的財(cái)產(chǎn)混為一談，所以是沒有辦法進(jìn)行判斷其貸款的正確的用途。有時(shí)候可能向客戶放貸以后會用于一些生活方面的消費(fèi)，就比如說：用該貸款進(jìn)行建房等等。三是小額信貸的客戶一直以來是沒有相應(yīng)的抵押物進(jìn)行抵押的，所以其貸款在違約之后的成本是比較低的。四是小額信貸的一些客戶主要的居住環(huán)境的地域是比較分散的，其交通也是比較落后的，在實(shí)際的環(huán)境中的一些信息傳遞不是很及時(shí)，造成了無法監(jiān)測到貸款情況。五是小額信貸業(yè)務(wù)可能會發(fā)生客戶的"逆向選擇"的相關(guān)的情形。因?yàn)樾☆~信貸相關(guān)的綜合成本相對來說是比較高的，因此利率的定價(jià)相對來說也是比較高的。針對資質(zhì)較好的一些客戶，其實(shí)際經(jīng)營的水平相對來說是比較高的一些客戶，更多的是想申請到一些利率相對來說是比較低的貸款，反之，針對資質(zhì)較差的一些客戶，其實(shí)際經(jīng)營的水平相對來說是比較低的一些客戶，更多的是想申請到一些利率相對來說是比較高的貸款。參考文獻(xiàn)[1]CarpenterJ.,WilliamsT.PeerMonitoringandMicrocredit:FieldExperimentalEvidencefromParaguay[J].OxfordDevelopmentStudies，2014[2]SherrickB.J.,etal.FactorsInfluencingFarmers’CropInsuranceDecisions.American[J].JournalofAgicultureEconomics:2015[3]Allen,Wallace.InternalControlAreanInstitution'sFounda-tion(A).BankingSupervision,2016[3]魏銘.曹縣農(nóng)村信用合作社小額貸款風(fēng)險(xiǎn)防控策略研究[D].河南工業(yè)大學(xué),2015[4]朱瑩,呂德宏.不同類型農(nóng)戶小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究——基于Logistic-ISM模型的實(shí)證分析[J].浙江金融,2015[5]戴敏.TY農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)戶小額貸款風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D].湘潭學(xué),2017[6]羅永明,蔡洋萍,劉強(qiáng).我國村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)戶之間“雙向惜貸”的影響因素及對策分析[J].浙江金融,2017[7]樊英.農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)小額信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的策略研究[J].經(jīng)濟(jì)論壇，2018[8]武麗娟，李定．精準(zhǔn)扶貧背景下金融資本對農(nóng)戶增收的影響研究———基于內(nèi)部收入分層與區(qū)域差異的視角［J］.農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2019[9]張苗.農(nóng)戶小額信用貸款風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究[D].西北大學(xué),2017[10]羅雨柯,符剛.農(nóng)戶小額信貸可獲得性的影響