【商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究文獻(xiàn)綜述3400字】

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究文獻(xiàn)綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u1928商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究文獻(xiàn)綜述 116952（1）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的含義及目的研究 118178（2）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)成因的研究 124585（3）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的研究 23314（4）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的研究 25036（5）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究 314032參考文獻(xiàn) 4（1）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的含義及目的研究在西方國家，風(fēng)險(xiǎn)管理始于1930年的美國。從1929年到1933年，美國經(jīng)歷了一場(chǎng)全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑20年，為了有效應(yīng)對(duì)危機(jī)，許多小型國有企業(yè)已經(jīng)開始在內(nèi)建立保險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)。后來，1938年以后，美國企業(yè)開始采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，并積累了一些經(jīng)驗(yàn)。在1950年，關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理正式形成。AlleLinda（2014）認(rèn)為，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理基本上是指在毫無疑問存在風(fēng)險(xiǎn)的情況下，將風(fēng)險(xiǎn)最小化，包括衡量、評(píng)估和應(yīng)對(duì)策略。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是幫助銀行降低風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的可持續(xù)性。Saunders（2013）認(rèn)為，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是指在了解、衡量和分析風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，選擇有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。學(xué)者謝銳（2019）認(rèn)為，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)包括識(shí)別和評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)的綜合系統(tǒng)，通過信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和不良資產(chǎn)處置，有效控制商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，通過類別分析、模型評(píng)估、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)開發(fā)、預(yù)警和總結(jié)歸納等，降低或控制風(fēng)險(xiǎn)增長。虞耀（2015）指出，所謂信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)際上是一個(gè)從接觸客戶到貸款收回的過程，由于外部和內(nèi)部原因，借款企業(yè)無法正常履行貸款合同，導(dǎo)致銀行發(fā)生資金損失，信貸管理就可以有效幫助銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。通過梳理上述文獻(xiàn)可知，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是指在既有風(fēng)險(xiǎn)無法避免的情況下，如何把風(fēng)險(xiǎn)影響程度降到最低的管控過程。風(fēng)險(xiǎn)管理的目的在于提前識(shí)別和衡量風(fēng)險(xiǎn)，通過預(yù)警、轉(zhuǎn)移、對(duì)沖等方式，主動(dòng)主動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)影響成度，保證企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的管理手段。準(zhǔn)確有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)穩(wěn)定持續(xù)經(jīng)營、正確決策、保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全等方面都有著積極的作用，有助于實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)目的，對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。（2）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)成因的研究在信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因上，Kimstating（2007）認(rèn)為銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)是由銀行相對(duì)較高的飽和度引起的，激烈的生存競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的投入減少，在一定程度上增加了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的可能性。吳心怡（2016）指出，之所以產(chǎn)生信貸風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)就是因?yàn)殂y行與借款人雙方信息不對(duì)稱，借款人必須對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展做出全面、客觀的評(píng)估，才能為銀行的決策提供參考。陳芳（2017）指出，受信息溝通、信用擔(dān)保、管理費(fèi)用等因素的影響，銀行開展信貸業(yè)務(wù)過程中沒有辦法對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，尤其是銀行信貸政策風(fēng)險(xiǎn)。由此可見，在風(fēng)險(xiǎn)形成的原因方面，學(xué)者們大多認(rèn)為市場(chǎng)狀況、借貸方信用狀況、信貸方經(jīng)營狀況以及金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制的不健全是導(dǎo)致小微信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的主要原因（3）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的研究對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的基礎(chǔ)，只有準(zhǔn)確的識(shí)別出潛在的風(fēng)險(xiǎn)，才能采取有效措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的防范和控制，因此，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)于小微企業(yè)信貸管理尤為重要。Fernando（2012）根據(jù)銀行的目標(biāo)，發(fā)明了一種信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的方法。它包括數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理理論和用于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家個(gè)人意見的數(shù)據(jù)輸入模型。Evangel（2018）指出，不同方法的組合可以更好地評(píng)估模型風(fēng)險(xiǎn)，因此金融機(jī)構(gòu)仍需開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量方法。王穎（2016）從四個(gè)方面分析了信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因：1.政府干預(yù)不當(dāng)；2.公司制度不合理；3.法律制度不健全；4.不合理的商業(yè)行為扭曲了經(jīng)營者的信用觀念。在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方面，學(xué)者們也提出了不同的觀點(diǎn)和看法，例如要素分析法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法等，這些方法在不同的情形下具有不同的作用。（4）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的研究Vasile（2007）發(fā)現(xiàn)，通過研究copula函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系發(fā)現(xiàn)，信用管理的整體風(fēng)險(xiǎn)受函數(shù)的影響，因此必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。Capriotti（2011）采用蒙特卡洛方法分析商業(yè)銀行貸款客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)果表明，蒙特卡洛算法的微分算法能夠充分度量貸款客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，說明商業(yè)銀行已廣泛采用蒙特卡洛方法來管理信貸風(fēng)險(xiǎn)。王穎（2016）分析了國有商業(yè)銀行對(duì)公客戶的短期還款。運(yùn)用多元線性判別模型研究了我國商業(yè)銀行五種財(cái)務(wù)比率的影響因素。陳華清（2015）比較了四種常用的信貸風(fēng)險(xiǎn)量化模型。信貸度量指標(biāo)更適合我國商業(yè)銀行。在風(fēng)險(xiǎn)度量方面，既包括定量分析方法，例如模糊綜合評(píng)價(jià)法，也有定性分析方法，例如決策分析法等，每一種方法都有其自身的特點(diǎn)，所適用的情形也不相同。（5）關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究Bessis（2011）分析了風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)投資的關(guān)系。提出了一種新的基于單一方法的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，銀行必須明確區(qū)分其風(fēng)險(xiǎn)管理職能，并考慮不同客戶的特點(diǎn)和不同客戶之間的差異，這有助于有效加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，在一定程度上降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。Coroch（2013）指出，應(yīng)注意信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估。因?yàn)樗鼈儾粌H涉及客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，而且涉及到整個(gè)投資群體，在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，要加強(qiáng)貸前貸中貸后全過程控制。Thomas（2017）認(rèn)為，如果銀行有足夠的客戶信息，銀行需要不斷更新歷史數(shù)據(jù)，保存記錄客戶的需求，以便更好地了解客戶，從而吸引并留下優(yōu)質(zhì)客戶。Allen（2013）指出，近年來，國際學(xué)術(shù)界逐漸匯集了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并形成了一套包括獲取信用、信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等要素的體系，為達(dá)到有效控制銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的目的，對(duì)程序性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了控制。Pagano（2016）對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)投資的關(guān)系進(jìn)行了較為全面的研究。Kim（2017），以羅馬尼亞銀行為例，研究了信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理機(jī)制，并提出了建立和改善信貸風(fēng)險(xiǎn)的具體方法。張旻（2018）分析了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，指出有必要研究切實(shí)可行的方法來改善財(cái)務(wù)狀況。在這方面，應(yīng)繼續(xù)支持發(fā)展中國家和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型國家的能力建設(shè)。孫巖（2017）闡述了我國商業(yè)銀行貸款管理存在的問題和方法，認(rèn)為銀行開展信貸業(yè)務(wù)需要規(guī)范的信貸文件，忽視信貸文件的重要性是信貸風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要因素。為了做到這一點(diǎn)，銀行必須指定一名負(fù)責(zé)人，劃分責(zé)任范圍，并在作出信貸決策之前使用科學(xué)的方法對(duì)組織進(jìn)行預(yù)測(cè)，了解機(jī)構(gòu)未來發(fā)展趨勢(shì)，改善貸款管理。董云騰（2015）表示，商業(yè)銀行要面向未來，拓展服務(wù)范圍，積極尋求優(yōu)質(zhì)的企業(yè)客戶，只有不斷完善貸款管理機(jī)制，才能抓住商機(jī)，更快地發(fā)展起來。祁樹鵬（2015）在系統(tǒng)分析后指出，企業(yè)與銀行之間的信息不對(duì)稱是銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的重要原因。趙昕（2015）從內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的角度介紹了我國如何加快建立信貸防范機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制。趙麗華(2016)指出要完善嚴(yán)格的審批制度、核查制度和內(nèi)部控制等，這樣才可以解決我國商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控問題。杜文銷（2017）認(rèn)為，銀行內(nèi)部信貸業(yè)務(wù)管理體系應(yīng)在以下四個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化：一是完善崗位責(zé)任制度；二是推進(jìn)公司和個(gè)人誠信機(jī)構(gòu)的建立，金融體系共同評(píng)估企業(yè)和個(gè)人的信用；三是每個(gè)人都要牢固樹立第一還款來源的經(jīng)營理念；第四，發(fā)展信貸文化，提高信貸管理水平。由此可知，在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，學(xué)者們提出了許多對(duì)策，大致可以歸納為內(nèi)部管理和外部環(huán)境兩個(gè)方面。參考文獻(xiàn)[1]亞當(dāng).斯密著.唐目松等，譯.國富論[M].商務(wù)印書館，2007.[2]H.G.Brown.PrinciplesofMoneyandBanking.HaroldG.MoultonExercisesandQuestionsforUsewith"PrinciplesofMoneyandBanking".HaroldG.Moulton[J].H.G.Brown,1916,24(10).[3]ProchnowH.V.Bankliquidityandthenewdoctrineofanticipatedincome[J].TheJournalofFinance,1949.[4]AlexanderL.S.10stepstoimprovedcreditqualityandprofitability[J].TheKansasBanker,2004.[5]MarshallFreimer,MyronJ.Gordon.WhyBankersRationCredit[J].TheQuarterlyJournalofEconomics,1965,79(3).[6]Wo-Chiang,Lee.RedefinitionoftheKMVmodel'soptimaldefaultpointbasedongeneticalgorithms–EvidencefromTaiwan[J].ExpertSystemswithApplications,2011,38(8):10107-10113.[7]毛燕妮.QS銀行西安分行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究[D].西北大學(xué)碩士學(xué)位論文，2019.[8]練春生，于志東，席群智.芻議銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因及抵御途徑[J].廣東金融，1992.[9]賈燕，李建中.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因分析[J].改革，1998.[10]方金水.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)原因及對(duì)策[J].暨南學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2003.[11]劉大遠(yuǎn).商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范[J].生產(chǎn)力研究,2007.[12]鄭志元.在新的宏觀調(diào)控形勢(shì)下如何加強(qiáng)開發(fā)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理[J].中國房地產(chǎn)金融,2010.[13]陸岷峰,王婷婷.基于數(shù)字銀行背景下數(shù)字信貸風(fēng)險(xiǎn)控制管理的戰(zhàn)略研究[J].金融理論與實(shí)踐,2020.[14]楊秀云，蔣園園，段珍珍.KMV模型在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的適用性分析及實(shí)證檢驗(yàn)[J].財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐,2016.[15]劉國靖，張蕾.基于風(fēng)險(xiǎn)矩陣的商業(yè)銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].財(cái)經(jīng)研究，2004.[16]王宗軍，崔鑫，邵蕓.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的多因素多層次模糊綜合評(píng)