2022年11月初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題選題卷

1.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.為提高風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞的及時(shí)性，不同部門(mén)崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級(jí)別避免流程冗長(zhǎng)B.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況C.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)相關(guān)部門(mén)的需求D.對(duì)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)下能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng):針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別。2.[單選]

[0.5分]

某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級(jí)后，該企業(yè)對(duì)原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項(xiàng)的違約損失率（LGD）會(huì)（）A.無(wú)法確定B.降低C.不變D.增加【答案】B【解析】貸款合同中要求借款企業(yè)提供特定的抵押品使得抵押貸款的清償優(yōu)先性得以提高，借款企業(yè)一旦破產(chǎn)清算時(shí)可以使銀行提高回收率，降低違約損失率。3.[單選]

[0.5分]

計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ〢.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失B.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失C.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精準(zhǔn)的損失水平D.VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效【答案】A【解析】壓力測(cè)試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無(wú)法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析要結(jié)合使用VaR計(jì)量和壓力測(cè)試分析。4.[單選]

[0.5分]

假設(shè)國(guó)債收益率為3%，同期某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為6%，如果某投資者使用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為5%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）A.33．3%，66．7%B.80%，20%C.66．7%，33．3%D.20%，80%【答案】A【解析】33.3%*3%+66.7%*6%=5%5.[單選]

[0.5分]

下列緩釋手段中，不屬于商業(yè)銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的是（）A.與境外用款項(xiàng)目公司約定還款幣種采用當(dāng)?shù)刎泿臖.要求境外欠發(fā)達(dá)地區(qū)項(xiàng)目主體公司附加國(guó)際主要銀行履行保函C.要求境內(nèi)集團(tuán)公司為境外某子公司的項(xiàng)目融資提供擔(dān)保D.支持出口信用保險(xiǎn)公司投?？蛻?hù)的境外項(xiàng)目【答案】A【解析】為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到:

第一，了解你的客戶(hù)及所在國(guó)家(地區(qū))風(fēng)險(xiǎn)。

第二，嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)。

第三，通過(guò)投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過(guò)支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)包括各國(guó)政府開(kāi)辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國(guó)際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險(xiǎn)公司，如投保中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司的政治險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。

第四，增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃丁?/p>

第五，以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。如對(duì)于某些風(fēng)險(xiǎn)較高的國(guó)家設(shè)立離岸賬戶(hù)，規(guī)避轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

第六，吸引世界銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。

第七，合同中增加保護(hù)條款一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約須提前還款。

第八，項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對(duì)資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。

第九，建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對(duì)黑名單國(guó)家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。6.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的表述，不正確的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)額上與預(yù)期損失相等B.監(jiān)管資本多用來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)集中度、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高低等指標(biāo)C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本D.賬面資本等于資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)減總負(fù)債【答案】A【解析】經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資本，它是"算"出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。7.[單選]

[0.5分]

自2008年金融危機(jī)以來(lái)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)引起了廣泛關(guān)注。下列關(guān)于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響，表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.可能導(dǎo)致部分金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)、倒閉或巨額損失B.通過(guò)分散化投資可以降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響C.通常會(huì)給實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面影響D.一般會(huì)威脅到整個(gè)金融體系的穩(wěn)定【答案】B【解析】B項(xiàng)錯(cuò)誤，通過(guò)分散化投資可以降低非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響。8.[單選]

[0.5分]

利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不包括以下()方法。A.敞口分析B.缺口分析C.敏感性分析D.久期分析【答案】A【解析】外匯敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。9.[單選]

[0.5分]

下列商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中，最不可能屬于高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)的是（）A.資產(chǎn)處置委員會(huì)B.資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制委員會(huì)D.薪酬與提名委員會(huì)【答案】D【解析】我國(guó)商業(yè)銀行在高管層層面，普遍設(shè)立負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)具體風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)水平等進(jìn)行審議的專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的信用風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)；在各分支機(jī)構(gòu)層面，一般也會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作需要，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)。而選項(xiàng)A薪酬與提名委員會(huì)最不可能屬于高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)。10.[單選]

[0.5分]

根據(jù)2017年《巴塞爾III最終方案》，某商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量崗工作人員采用新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，算出業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為400億歐元，BI范圍及對(duì)應(yīng)的邊際系數(shù)如下表所示，則該行的業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)（BIC）為（）

A.53．7B.72C.62．7D.60【答案】C【解析】10*12%+290*15%+100*18%=62.711.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯(cuò)誤的是（）A.銀行對(duì)于未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年B.由于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施影響期較長(zhǎng)，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來(lái)3年甚至5年的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響C.資本規(guī)劃采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方式，即每年重新開(kāi)展一次對(duì)未來(lái)3年或5年的規(guī)劃D.商業(yè)銀行在開(kāi)展資本規(guī)劃時(shí)第一年的預(yù)測(cè)與后幾年的預(yù)測(cè)應(yīng)相互獨(dú)立【答案】D【解析】為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。

由于銀行對(duì)未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測(cè)也為后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。由于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施影響的時(shí)間較長(zhǎng)，因此在規(guī)劃中考慮未來(lái)三年甚至五年對(duì)于管理層了解戰(zhàn)略的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響至關(guān)重要。資本規(guī)劃采用、滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方式，即每年重新開(kāi)展一次對(duì)未來(lái)三年或五年的規(guī)劃。12.[單選]

[0.5分]

某企業(yè)向銀行申請(qǐng)貸款，擔(dān)保方式為權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保，下列不能作為質(zhì)物的是（）A.大額存單B.倉(cāng)單、提單C.銀行承兌匯票D.應(yīng)付賬款【答案】D【解析】能成為質(zhì)物的一定是資產(chǎn)，不是負(fù)債。13.[單選]

[0.5分]

對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在加強(qiáng)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)員工言行和理財(cái)產(chǎn)品C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和新聞媒體【答案】C【解析】2009年8月，銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并通過(guò)審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益。14.[單選]

[0.5分]

統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)管理產(chǎn)品的杠桿水平時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照（）合并計(jì)算產(chǎn)品所投資的底層資產(chǎn)A.重要原則B.整體原則C.適當(dāng)原則D.穿透原則【答案】D【解析】統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)管理產(chǎn)品的杠桿水平時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照穿透原則合并計(jì)算產(chǎn)品所投資的底層資產(chǎn)。15.[單選]

[0.5分]

新產(chǎn)品（業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線(xiàn)的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析。A.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)事件【答案】B【解析】新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)和技產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。16.[單選]

[0.5分]

某國(guó)當(dāng)局無(wú)法提供足夠外匯或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人將外匯匯出境外，導(dǎo)致借款人對(duì)其境外債務(wù)違約，該風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型是（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B【解析】轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以?xún)斶€其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。17.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）A.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高C.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低D.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高【答案】C【解析】從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作一般而言核心存款的重要重要組成部分，其來(lái)源比較分散,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。18.[單選]

[0.5分]

新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)，從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險(xiǎn)。A.盈利B.破產(chǎn)C.損失D.違約【答案】C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。19.[單選]

[0.5分]

某商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減因素和儲(chǔ)備資本的情況下，根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級(jí)資本不得（）億元，一級(jí)資本不得（）億元，總資本要求不得（）億元。A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C【解析】核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%。20.[單選]

[0.5分]

下對(duì)關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)A.商業(yè)銀行的外包商負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.商業(yè)銀行選擇外包服務(wù)提供商時(shí)要進(jìn)行盡職調(diào)查C.南業(yè)銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行應(yīng)事先制定外包突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機(jī)制【答案】A【解析】商業(yè)銀行開(kāi)展外包活動(dòng)應(yīng)遵循以下原則：

一是由董事會(huì)和高級(jí)管理層承擔(dān)外包活動(dòng)的最終責(zé)任；

二是制定外包的風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系；

三是根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適宜的外包活動(dòng)范圍；

四是對(duì)于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計(jì)等職能不宜外包。21.[單選]

[0.5分]

根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于(）A.25%B.50%C.20%D.30%【答案】A【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。22.[單選]

[0.5分]

假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR。該種方法是（）A.蒙特卡羅模擬法B.方差協(xié)方差法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A【解析】若采用蒙特卡洛模擬法，即假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)服從正態(tài)分布，通過(guò)模擬上千次具有相關(guān)性的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的變動(dòng)值，并據(jù)此得到未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因子的上千次情景，通過(guò)估值模型計(jì)算資產(chǎn)未來(lái)價(jià)值的上千種情形，選出其中第5%大的值減去當(dāng)前價(jià)值即為蒙特卡洛VaR值。23.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?）A.透明的信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束B(niǎo).透明的信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)者的行為C.透明的信息披露是消除信息不對(duì)稱(chēng)和降低代理成本的有效途徑之一D.中透明的信息披露會(huì)降低審計(jì)效率，同時(shí)也能夠降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D【解析】透明的信息披露對(duì)外部審計(jì)的影響具體表現(xiàn)在以下方面:

一是消除信息不對(duì)稱(chēng)及降低代理成本的最有效途徑，是公司治理機(jī)制的重要組成部分。

二是降低審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)者與所有者的信息不對(duì)稱(chēng)，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

三是強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束，優(yōu)化審計(jì)環(huán)境。

四是將企業(yè)及企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的行為充分"暴露"在會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)使用者面前，能夠促進(jìn)經(jīng)營(yíng)者形成有效的自我約束。

五是使投資、債券等市場(chǎng)運(yùn)行基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，有效性提高，同時(shí)促使企業(yè)和經(jīng)營(yíng)者的行為更加規(guī)范，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)得以降低。24.[單選]

[0.5分]

巴塞爾委員會(huì)于2011年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》最終版文件規(guī)定，在認(rèn)定全球系統(tǒng)重要性銀行時(shí)所使用的附加資本要求A.0%-5．5%B.1%-3．5%C.0%-2．5%D.1%-4．5%【答案】B【解析】若國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%-3.5%。25.[單選]

[0.5分]

下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。A.信貸限額B.止損限額C.行業(yè)限額D.國(guó)別限額【答案】B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等26.[單選]

[0.5分]

流動(dòng)性管理部門(mén)應(yīng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理機(jī)制，其原因不包括（）A.流動(dòng)性應(yīng)急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對(duì)危機(jī)的認(rèn)識(shí)B.流動(dòng)性應(yīng)急管理有助于銀行管理人員迅速?zèng)Q策C.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行滿(mǎn)足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一D.流動(dòng)性應(yīng)急管理能夠幫助降低銀行流動(dòng)性成本【答案】D【解析】第一，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動(dòng)性管理中必不可少的部分，也是滿(mǎn)足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。

第二，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的及時(shí)性。一個(gè)良好的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對(duì)危機(jī)的認(rèn)識(shí)，更早更快地采取行動(dòng)。

第三，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的有效性。一個(gè)預(yù)先制定的應(yīng)急機(jī)制，能夠在這樣的關(guān)鍵時(shí)刻幫助銀行的管理人員做更全面、有效、有序的管理。27.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任的是（）A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)【答案】B【解析】概括來(lái)說(shuō)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。28.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.明確損失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險(xiǎn)緩釋后凈損失B.分析不同數(shù)據(jù)采集時(shí)點(diǎn)的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日（準(zhǔn)備計(jì)提日）等C.建立適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)閥值，對(duì)于數(shù)據(jù)收集和建模所制定的閥值應(yīng)確保一致D.明確合并及分析規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關(guān)系的多次損失等【答案】C【解析】建立適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)闊值，可就數(shù)據(jù)收集和建模制定不同闊值，但應(yīng)避免建模闊值大大高于收集闕值，并就闊值情況進(jìn)行合理解釋說(shuō)明。29.[單選]

[0.5分]

對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款撥備率的定義是（）A.（一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項(xiàng)貸款余額×100%B.（一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/損失類(lèi)貸款×100%C.（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）/各項(xiàng)貸款余額×100%D.（逾期貸款余額+呆滯貸款余額+呆賬貸款余額）/各項(xiàng)貸款余額×100%【答案】A【解析】貸款撥備率是指貸款損失準(zhǔn)備與各項(xiàng)貸款余額之比，即貸款撥備率=[(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/各項(xiàng)貸款余額]x100%30.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于違約與不良的判斷正確的是（）。A.違約債項(xiàng)可以核銷(xiāo)B.一筆貸款不良，則該客戶(hù)的所有貸款均劣變?yōu)椴涣糃.一筆貸款違約，則該客戶(hù)違約D.違約貸款等于不良貸款【答案】A【解析】不良不是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，不良不代表一定違約。一筆貸款違約，不代表客戶(hù)違約，不代表客戶(hù)所有的貸款均劣變?yōu)椴涣肌?1.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行運(yùn)用（）能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分析。A.因果分析模型B.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估C.損失數(shù)據(jù)收集D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】A【解析】在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。32.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)，下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估程序報(bào)告體系的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.報(bào)告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議B.報(bào)告應(yīng)評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)，戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響等C.報(bào)告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審閱D.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)【答案】C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:

首先，評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。

其次，評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。

最后，提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。

ICAAP報(bào)告有兩方面的作用，一方面，作為銀行的自我評(píng)估過(guò)程和結(jié)論的書(shū)面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件;另一方面，ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求。33.[單選]

[0.5分]

下列關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國(guó)內(nèi)信貸不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加總D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬【答案】C【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)：

①以本國(guó)貨幣融通的國(guó)內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容；

②國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)是一種交叉的關(guān)系，它的具體表現(xiàn)可能是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其中一種或多種的組合。

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類(lèi)。34.[單選]

[0.5分]

T銀行紐約子公司分析師預(yù)測(cè)，近期美聯(lián)儲(chǔ)加息的概率為0.3，如果美聯(lián)儲(chǔ)加息，經(jīng)濟(jì)陷入衰退的概率為0.6，如果美聯(lián)儲(chǔ)不加息，經(jīng)濟(jì)陷入衰退的概率0.2，則經(jīng)濟(jì)衰退的概率為（）A.0．32B.0．50C.0．20D.0．26【答案】A【解析】

0.3*0.6+0.7*0.2=0.3235.[單選]

[0.5分]

下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的其他一級(jí)資本。A.盈余公積B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分C.優(yōu)先股及其溢價(jià)D.一般貸款損失準(zhǔn)備【答案】C【解析】其他一級(jí)資本包括其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)(如優(yōu)先股及其溢價(jià))、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。36.[單選]

[0.5分]

下列商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道中，不屬于外源性方式的是（）A.留存盈余B.永續(xù)債C.可轉(zhuǎn)換債券D.首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）【答案】A【解析】外源資本是指銀行通過(guò)發(fā)行股票、債券和出售資產(chǎn)等形式從金融市場(chǎng)獲得補(bǔ)充資本的來(lái)源。37.[單選]

[0.5分]

市場(chǎng)傳聞A銀行對(duì)B銀行的資金拆借到期毀約，導(dǎo)致B銀行到期資金未收回，同時(shí)市場(chǎng)隔夜利率大漲，創(chuàng)下歷史新高。該事件中，涉及到流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)成因的主要風(fēng)險(xiǎn)因素是（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)于未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。38.[單選]

[0.5分]

某商業(yè)銀行客戶(hù)經(jīng)理在金融產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中，向風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的保守型客戶(hù)銷(xiāo)售高風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類(lèi)，上述事件應(yīng)當(dāng)歸類(lèi)于（）A.內(nèi)部欺詐B.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件C.內(nèi)部流程D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B【解析】客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶(hù)履行分內(nèi)義務(wù)(如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。39.[單選]

[0.5分]

在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是(）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】B【解析】由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。40.[單選]

[0.5分]

股票市場(chǎng)大幅度下跌及貨幣市場(chǎng)大幅度波動(dòng)，屬于（）壓力情景A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B【解析】針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價(jià)、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線(xiàn)出現(xiàn)大幅變動(dòng)、期權(quán)行使帶來(lái)的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價(jià)差出現(xiàn)不利走勢(shì)，商品價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，股票市場(chǎng)大幅下跌以及貨幣市場(chǎng)大幅波動(dòng)等。具體壓力情景的選擇應(yīng)考慮銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)的差異。41.[單選]

[0.5分]

下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）A.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.收購(gòu)規(guī)模急劇增大D.銀行股票價(jià)格大幅上漲【答案】D【解析】以下是一些示例性的預(yù)警信號(hào)：

①銀行收入下降。

②資產(chǎn)質(zhì)量惡化。

③銀行評(píng)級(jí)下調(diào)。

④無(wú)保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大。

⑤股價(jià)大幅下跌。

⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購(gòu)規(guī)模急劇增大。

⑦無(wú)法獲得市場(chǎng)借款。42.[單選]

[0.5分]

商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段。包括（）A.專(zhuān)家判斷法、評(píng)級(jí)模板、違約概率模型B.專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型C.專(zhuān)家判斷法、打分卡模型、違約概率模型D.人工分析法、評(píng)級(jí)模板、打分卡模型【答案】B【解析】商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量主要包括專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型。43.[單選]

[0.5分]

“不要把所有的雞蛋放到同一個(gè)籃子里”的經(jīng)典投資格言，體現(xiàn)的是（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇"不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里"的經(jīng)典投資格言形象地說(shuō)明了這一方法。44.[單選]

[0.5分]

某商業(yè)銀行當(dāng)期正常類(lèi)貸款2300億元，關(guān)注類(lèi)貸款500億元，次級(jí)類(lèi)貸款90億元，可疑類(lèi)貸款24億元，損失類(lèi)貸款6億元，一般準(zhǔn)備、專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為100億元、42億元、8億元，則該銀行的不良貸款撥備覆蓋率為（）A.5014%B.132%C.5.36%D.125%【答案】D【解析】不良貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比，即撥備覆蓋率=[(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)]x100%45.[單選]

[0.5分]

2004年，中國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯作為共同創(chuàng)始成員國(guó)成立的國(guó)際反洗錢(qián)組織是（）。A.埃格蒙特集團(tuán)B.沃爾夫斯堡集團(tuán)C.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組D.亞太反洗錢(qián)集團(tuán)【答案】C【解析】中國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯于2004作為共同創(chuàng)始成員國(guó)成立了"歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組"。46.[單選]

[0.5分]

低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策，從宏觀(guān)角度看，相對(duì)于高利率水平，在寬松貨幣政策的影響下（）。A.企業(yè)的履約能力有一定程度下降B.企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低C.借款人承受較高的利率風(fēng)險(xiǎn)D.借款人的違約損失率上升【答案】B【解析】高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀(guān)角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的情況。47.[單選]

[0.5分]

客戶(hù)評(píng)級(jí)反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，下列客戶(hù)等級(jí)對(duì)應(yīng)違約概率為100%的是（）。A.次級(jí)B.違約級(jí)C.垃圾級(jí)D.AA級(jí)【答案】B【解析】DDD、DD、D級(jí)均為違約客戶(hù)級(jí)別，違約概率100%。48.[單選]

[0.5分]

假設(shè)中央銀行正在實(shí)施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)。從宏觀(guān)的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）A.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低B.借款人承受較高的風(fēng)險(xiǎn)C.所有企業(yè)的違的風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的降低D.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平上升【答案】C【解析】高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀(guān)角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。新版章節(jié)練習(xí)，考前壓卷，完整優(yōu)質(zhì)題庫(kù)+考生筆記分享，實(shí)時(shí)更新，金考典軟件，下載鏈接，反之，則出現(xiàn)相反的情況。49.[單選]

[0.5分]

按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)條線(xiàn)。A.公司金融B.代理服務(wù)C.資產(chǎn)管理D.零售銀行【答案】D【解析】私人銀行業(yè)務(wù)屬于零售銀行業(yè)務(wù)線(xiàn)條。

50.[判斷]

[1分]

若借款人提供了足額的抵押物，扣除風(fēng)險(xiǎn)緩釋后，銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口為0，則銀行不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?！敬鸢浮垮e(cuò)【解析】若借款人提供了足額的抵押物，扣除風(fēng)險(xiǎn)緩釋后，銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口為0，不意味著銀行完全不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。51.[判斷]

[1分]

以風(fēng)險(xiǎn)為本的銀行監(jiān)管是一種具備成本效益的監(jiān)管方式，也代表這國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的主流【答案】對(duì)【解析】在有限資源的約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管無(wú)疑是一種最具成本效益的選擇，它代表著國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢(shì)和方向，并且在實(shí)踐中發(fā)揮著以下重要作用。52.[判斷]

[1分]

商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)管理意識(shí)，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊【答案】對(duì)【解析】商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。53.[判斷]

[1分]

資本規(guī)劃是對(duì)商業(yè)銀行正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足比較。相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡?！敬鸢浮繉?duì)【解析】資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。54.[判斷]

[1分]

風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具可以將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)有效的轉(zhuǎn)移至提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的主體?！敬鸢浮垮e(cuò)【解析】風(fēng)險(xiǎn)緩釋的目的在于降低未來(lái)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的影響，商業(yè)銀行所使用的緩釋工具應(yīng)能夠起到實(shí)質(zhì)性地減少風(fēng)險(xiǎn)的作用，抵質(zhì)押擔(dān)保就是典型的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，風(fēng)險(xiǎn)緩釋通常貫穿于銀行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指銀行將自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)移給第二方，包括出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)或者進(jìn)行避險(xiǎn)交易(如互換、期權(quán)等)等。55.[判斷]

[1分]

標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)投資指理財(cái)資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開(kāi)市場(chǎng)交易，具有公允價(jià)值和較高流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具?！敬鸢浮繉?duì)【解析】標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)投資指理財(cái)資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開(kāi)市場(chǎng)交易且有公允價(jià)值和較高流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具。56.[判斷]

[1分]

在流動(dòng)性風(fēng)