分布滯后模型

12.1動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：自回歸和分布滯后模型動(dòng)態(tài)模型（dynamicmodels）分布滯后模型（distributedlagmodels）12.1動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：自回歸和分布滯后模型圖12-1分布滯后模型一例12.1動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：自回歸和分布滯后模型滯后的原因心理上的原因。技術(shù)上的原因。

制度上的原因。

12.1動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：自回歸和分布滯后模型分布滯后模型的估計(jì)如何確定解釋變量的滯后期？如果引入了太多的滯后值，則自由度可能成為一個(gè)嚴(yán)重問題。即便是在大樣本情形下，雖然無需過多考慮自由度，但是可能會(huì)遇到多重共線性問題，因?yàn)榇蠖鄶?shù)經(jīng)濟(jì)變量的連續(xù)值很可能是相關(guān)的，有時(shí)相關(guān)程度還很高。12.1動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：自回歸和分布滯后模型例12.1圣·路易斯（St.Louis）模型12.1動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：自回歸和分布滯后模型夸克模型，適應(yīng)性預(yù)期模型，部分或存量調(diào)整模型（Koyck，theadaptiveexpectationsthepartialorstockadjustmentmodels）：一種既能減少分布滯后模型中滯后項(xiàng)個(gè)數(shù)又能解決多重共線性問題的方法。例12.2基礎(chǔ)貨幣增長率對名義GNP增長率的影響，美國，1960～1988年12.2偽回歸現(xiàn)象：非平穩(wěn)時(shí)間序列圖12-21970-2008年美國季度PDI和PCE12.3平穩(wěn)性檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)（unitroottest）。1．估計(jì)如下回歸方程：2．零假設(shè)為的系數(shù)為零，等價(jià)于時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，稱為單位根假設(shè)。3．為了檢驗(yàn)的估計(jì)值為零，通常會(huì)使用熟悉的檢驗(yàn)。12.4協(xié)整時(shí)間序列12.5隨機(jī)游走模型隨機(jī)游走模型（randomwalkmodel）：即根據(jù)變量今天的值并不能預(yù)測出變量明天的值。

（12.18）（12.19）（12.20）（12.21）（12.22）（12.23）12.5隨機(jī)游走模型圖12-3利用隨機(jī)游走模型進(jìn)行預(yù)測12.6分對數(shù)模型分對數(shù)模型（logitmodel）和概率單位模型(probitmodel)邏輯分布函數(shù)（logisticdistributionfunc