全量客戶資金流分析體系建設(shè)與應(yīng)用

客戶資金交易明細(xì)中蘊(yùn)藏的價(jià)值巨大，是工商銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用的新藍(lán)海。通過對(duì)資金流向的深入分析，商業(yè)銀行可以發(fā)現(xiàn)隱藏在資金流中的跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨客戶的內(nèi)在關(guān)系，從而挖掘政府、企業(yè)、同業(yè)和個(gè)人客戶間資金流轉(zhuǎn)規(guī)律，發(fā)現(xiàn)資金流漏損規(guī)律和特征，增加資金沉淀比例，實(shí)現(xiàn)從信息閉環(huán)管理到資金流閉環(huán)管理。本文基于工商銀行海量資金流數(shù)據(jù)，通過研究客戶交易行為如何影響銀行資產(chǎn)，解釋資金從哪里來、往哪里走等問題，建立全量客戶“四位一體”資金流體系，覆蓋全量客戶領(lǐng)域(個(gè)人客戶和法人客戶)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全面揭示全行客戶資金流動(dòng)規(guī)律，剖析影響存款資金流向的業(yè)務(wù)因素，支持全量客戶維護(hù)及營(yíng)銷、支持公私聯(lián)動(dòng)。同時(shí)，從重點(diǎn)客群出發(fā)，以重點(diǎn)行業(yè)資金鏈上下游為切入點(diǎn)，運(yùn)用社交網(wǎng)絡(luò)方法對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)和小微企業(yè)三個(gè)領(lǐng)域的資金流向進(jìn)行分析，挖掘其資金流轉(zhuǎn)規(guī)律。一、研究背景與意義商業(yè)銀行通過吸收個(gè)人存款、對(duì)公存款、同業(yè)拆借等方式獲得資金來源，通過貸款、購(gòu)買債券、投資等方式運(yùn)用資金，發(fā)揮社會(huì)資金融通和信用中介作用。不同渠道、不同方式的資金來源與資金運(yùn)用交互在一起，構(gòu)成一個(gè)網(wǎng)狀系統(tǒng)，這個(gè)網(wǎng)狀系統(tǒng)稱為“資金流網(wǎng)絡(luò)”。通過對(duì)商業(yè)銀行資金流向進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，可系統(tǒng)、全面、動(dòng)態(tài)、連續(xù)地反映商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，客戶資金流向也呈現(xiàn)出新的特征。各類客戶經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域、地域不斷拓寬，客戶間的金融交易關(guān)系日益多元，并且由于集約化管理、現(xiàn)金管理等新型資金管理方法不斷創(chuàng)新，資金在政府、企業(yè)、同業(yè)和個(gè)人等不同類型客戶間的流轉(zhuǎn)日益復(fù)雜化。工商銀行機(jī)構(gòu)存款與公司、同業(yè)和個(gè)人儲(chǔ)蓄存款往來頻繁、資金量大，巨額資金在行內(nèi)各項(xiàng)存款之間循環(huán)流轉(zhuǎn)，存款業(yè)務(wù)發(fā)展的整體性、融合性特征日益明顯。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，技術(shù)的進(jìn)步為商業(yè)銀行資金流的分析與管理創(chuàng)造了更多的可能性。銀行是金融支付體系中的核心支柱，而工商銀行長(zhǎng)期以來積累了海量的客戶交易數(shù)據(jù)，其中隱藏著客戶的交易行為與習(xí)慣、客戶間的資金往來關(guān)系、客戶間的資金流向及規(guī)律等高價(jià)值信息。存款作為商業(yè)銀行最重要的資金來源，是商業(yè)銀行的立行之本?；谫Y金流管理的商業(yè)銀行存款拓展策略是商業(yè)銀行資金流管理的重要研究方向，通過存款賬戶資金流向的深入分析，可發(fā)現(xiàn)存款資金漏損的規(guī)律和特征，進(jìn)一步提高存款資金在工商銀行的沉淀比例。二、全量客戶全景資金流分析體系工商銀行管理信息部分析師隊(duì)伍自2012年開展資金流向的研究和探索，開發(fā)完成了個(gè)人客戶資金流、法人客戶資金流等基礎(chǔ)模型，對(duì)私人銀行、代發(fā)工資、第三方支付客戶等全行重點(diǎn)客戶，以及機(jī)構(gòu)存款、理財(cái)流向、代發(fā)工資等重點(diǎn)領(lǐng)域開展資金流分析，形成了大量的分析成果。資金流模型覆蓋全量客戶，對(duì)各業(yè)務(wù)板塊客戶資金流向流量的結(jié)構(gòu)分類、趨勢(shì)變化、關(guān)聯(lián)關(guān)系等進(jìn)行了系統(tǒng)刻畫，是開展客戶資金流分析和應(yīng)用的核心與基礎(chǔ)。具體模型包括全景資金流向、個(gè)人客戶資金流向和法人客戶資金流向模型。資金流模型以交易代碼和賬戶代碼等作為交易類別綜合判斷的分類依據(jù)，解釋資金怎么來、怎么走；同時(shí)資金流模型結(jié)果可應(yīng)用在賬戶、客戶、產(chǎn)品和機(jī)構(gòu)等四個(gè)維度，這四個(gè)維度的設(shè)計(jì)框架和原理是資金流向多維度計(jì)量和應(yīng)用的基礎(chǔ)，從而實(shí)現(xiàn)資金流向的全景展現(xiàn)以及客戶的精細(xì)化管理，最終實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的轉(zhuǎn)換。該研究成果可應(yīng)用于客戶-產(chǎn)品-渠道策略優(yōu)化、客戶資金循環(huán)與沉淀綜合管理、客戶資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)客群營(yíng)銷服務(wù)等相關(guān)場(chǎng)景。全量客戶資金流分析及應(yīng)用框架如圖1所示。圖1全量客戶資金流分析及應(yīng)用框架資金流模型基于賬戶交易明細(xì)，反映客戶的資金交易行為，體現(xiàn)為賬戶和客戶的存款余額變動(dòng)。借方發(fā)生額代表存款流出金額，存款余額減少;貸方發(fā)生額代表存款流入，借貸方發(fā)生額扎差后與客戶存款賬戶存款余額變動(dòng)一致。自下而上將賬戶的余額變動(dòng)匯總至科目及機(jī)構(gòu)，最終可反映工商銀行整體余額變動(dòng)，其中個(gè)人資金流模型反映工商銀行儲(chǔ)蓄存款余額變動(dòng)，法人資金流模型反映工商銀行對(duì)公存款和同業(yè)余額變動(dòng)。工商銀行對(duì)公、對(duì)私業(yè)務(wù)條線提供了豐富的產(chǎn)品，可滿足“機(jī)構(gòu)、公司、同業(yè)、個(gè)人”四大業(yè)務(wù)板塊客戶在存取儲(chǔ)蓄、融資貸款、投資理財(cái)、支付流轉(zhuǎn)等諸多現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中的資金訴求。伴隨資金流動(dòng)，其軌跡貫穿于四大業(yè)務(wù)板塊之間，并通過跨行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存取等方式出入工商銀行資金鏈路。從機(jī)構(gòu)、公司、同業(yè)、個(gè)人“四位一體”視角，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)了解客戶資金的來龍去脈，挖掘資金流轉(zhuǎn)規(guī)律，探尋資金漏損點(diǎn)，完善行內(nèi)資金流轉(zhuǎn)生態(tài)圈，探索四大業(yè)務(wù)板塊資金流閉環(huán)管理方法，開發(fā)全景資金流向模型。全景資金流向模型從行內(nèi)、行外兩個(gè)維度對(duì)資金流向整體情況進(jìn)行研究，探索行內(nèi)外及四大業(yè)務(wù)板塊間的資金流動(dòng)規(guī)律。其中，跨行交易類型通過業(yè)務(wù)規(guī)則判定，業(yè)務(wù)板塊依據(jù)賬戶會(huì)計(jì)科目號(hào)進(jìn)行區(qū)分;模型反映工商銀行交易總量特征，從數(shù)據(jù)層面看，全景資金流模型=個(gè)人資金流向模型+法人資金流模型，客戶交易記錄不去重復(fù)，反映資金體量和凈額。個(gè)人客戶資金流向模型從個(gè)人客戶視角出發(fā)，對(duì)活期、定期賬戶的每筆資金交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)，根據(jù)交易代碼、交易描述、交易場(chǎng)所、交易對(duì)手性質(zhì)等綜合判斷交易類別、交易行為。其中，活期賬戶交易按用途劃分為投資和結(jié)算兩大類、29小類。法人客戶資金流向模型以法人客戶活期賬戶為研究對(duì)象，基于往來戶交易明細(xì)，研究法人存款、法人理財(cái)?shù)葘?duì)公業(yè)務(wù)的交易特征，展現(xiàn)法人客戶存款變動(dòng)的來源和去向。其中，模型按交易用途將法人活期賬戶交易歸納為投資、貸款、結(jié)算和其他四大類、33小類。資金流向可采用社交網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行研究分析。社交網(wǎng)絡(luò)分析算法(SocialNetworkAnalysis,SNA)是對(duì)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系結(jié)構(gòu)及其屬性加以分析的一套規(guī)范和方法(如圖2所示)。在銀行客戶資金交易過程中，客戶間的交易構(gòu)成資金網(wǎng)絡(luò)，交易的源和目標(biāo)形成了網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)，交易行為抽象成網(wǎng)絡(luò)中的邊，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)模型通過解讀客戶之間資金流向的關(guān)系，能在海量數(shù)據(jù)中聚焦目標(biāo)客戶的關(guān)系模式，把“微觀”與“宏觀”進(jìn)行有效結(jié)合。本文采用三種中心性(度中心性、緊密中心性、介數(shù)中心性)和一種算法(PageRank)，從不同維度刻畫客戶在資金網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮的作用。圖2社交網(wǎng)絡(luò)示例通過深入分析客戶間的資金網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，利用客戶節(jié)點(diǎn)的影響力識(shí)別出中心客戶、聯(lián)絡(luò)員以及成員在每個(gè)社區(qū)中的價(jià)值，從中找出具有較高影響力或潛在營(yíng)銷價(jià)值的重點(diǎn)客戶(如圖3所示)。通過分析資金網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的整體交易行為，發(fā)現(xiàn)隱蔽的交易線索;挖掘典型的資金關(guān)系圖譜，追蹤客戶間的關(guān)系模式，探索和理解客戶間的關(guān)系，以社區(qū)為單位開展“鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷”；幫助客戶經(jīng)理清晰地了解和掌握客戶的上下游、行業(yè)相關(guān)性、價(jià)值密度等信息，從而為客戶營(yíng)銷和服務(wù)提供重要的決策支持。圖3社區(qū)劃分示例三、資金流分析應(yīng)用及實(shí)踐工商銀行通過大數(shù)據(jù)分析方法，識(shí)別影響全量客戶資金流向流量的內(nèi)外部因素，挖掘資金流轉(zhuǎn)的基本規(guī)律，構(gòu)建“四位一體”資金流模型，從全景板塊維度和客戶維度上分別建立了全量客戶資金流分析體系，并對(duì)模型進(jìn)行實(shí)證研究。運(yùn)用“四位一體”資金流模型，基于某時(shí)間的交易數(shù)據(jù)開展實(shí)證研究并得到以下結(jié)論：一是工商銀行行內(nèi)資金主要在同板塊內(nèi)部流轉(zhuǎn)，跨業(yè)務(wù)板塊間資金流量比重不足一成；二是工商銀行與他行資金往來密切，同業(yè)和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊與他行資金往來為凈流出；三是公司、機(jī)構(gòu)和同業(yè)客戶的法人活期存款均為凈流入，機(jī)構(gòu)客戶凈流入最多，且呈現(xiàn)不同資金流向流量特征，按交易類型看，投資類交易資金流量最大，結(jié)算類交易為資金凈流出，貸款類和投資類交易為凈流入；四是結(jié)算需求是工商銀行個(gè)人客戶資金交易的主要?jiǎng)右颍顿Y類交易為凈流出，呈現(xiàn)出“大額低頻”的特點(diǎn)；五是近九成個(gè)人客戶互聯(lián)網(wǎng)渠道交易集中在結(jié)算類交易，凈流出金額最大，財(cái)付通渠道“小額高頻”特點(diǎn)突出，以結(jié)算類交易為主，支付寶渠道滿足個(gè)人客戶更多的金融需求，其投融資類交易流量及筆數(shù)占比相對(duì)較高。同時(shí)，工商銀行從重點(diǎn)客群出發(fā)，以重點(diǎn)行業(yè)資金鏈上下游為切入點(diǎn)，運(yùn)用社交網(wǎng)絡(luò)方法對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)和小微企業(yè)三個(gè)領(lǐng)域的資金流向進(jìn)行分析，挖掘其資金流轉(zhuǎn)規(guī)律(如圖4所示)。圖4基于社交網(wǎng)絡(luò)方法的資金流向網(wǎng)絡(luò)關(guān)系示例工商銀行針對(duì)當(dāng)前存款穩(wěn)定性不足、客戶資金承接不夠，資金流量大但沉淀少等問題，基于全量客戶資金流模型，開展資金承接工作，打通資金循環(huán)堵點(diǎn)、封住資金流轉(zhuǎn)漏點(diǎn)，提高資金留存率，進(jìn)而不斷提升存款增長(zhǎng)的穩(wěn)定性、均衡性。從全行資金流量看，工商銀行公司、機(jī)構(gòu)客戶跨行資金流出量大，產(chǎn)業(yè)鏈資金流集聚效應(yīng)明顯，對(duì)全行對(duì)公存款的穩(wěn)存增存影響重大。在此背景下，工商銀行基于全量客戶資金流向監(jiān)測(cè)模型，聚焦資金外流出口和內(nèi)循環(huán)堵點(diǎn)，篩選出跨行資金流向集中的已在工商銀行開戶和未在工商銀行開戶兩類目標(biāo)客戶，開展“清單式”精準(zhǔn)營(yíng)銷獲客，推進(jìn)客戶“織網(wǎng)補(bǔ)網(wǎng)”工程，做強(qiáng)做大做實(shí)客戶基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)資金在全行體系內(nèi)有效承接。在客戶篩選方面，工商銀行強(qiáng)化數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，定期提取并下發(fā)目標(biāo)客戶行內(nèi)和行外名單。在名單部署方面，依托智能營(yíng)銷服務(wù)管理(EBM)、法人客戶營(yíng)銷(CBMS)等系統(tǒng)，根據(jù)客戶歸屬地區(qū)、分配的客戶經(jīng)理、企業(yè)注冊(cè)地等營(yíng)銷管理要素進(jìn)行部署，確?？蛻魻I(yíng)銷信息精準(zhǔn)推送。在組織推動(dòng)方面，總行成立了由管理信息部、公司金融業(yè)務(wù)部、機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)部、結(jié)算與現(xiàn)金管理部、金融科技部共同參與的柔性團(tuán)隊(duì)，定期進(jìn)行溝通研究重要事項(xiàng)、工作進(jìn)展，統(tǒng)籌推進(jìn)資金承接工作。在數(shù)據(jù)服務(wù)方面，借助資金數(shù)據(jù)大屏、資金監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)、資金承接錦囊和e企業(yè)等應(yīng)用做好數(shù)據(jù)支持。下一步，工商銀行將持續(xù)深入推進(jìn)資金承接工作，具體舉措包括：優(yōu)化目標(biāo)客戶營(yíng)銷方案，動(dòng)態(tài)優(yōu)化客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)資源投入，豐富目標(biāo)客戶營(yíng)銷信息，為基層拓戶營(yíng)銷提供精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)支持，持續(xù)監(jiān)測(cè)定期通報(bào)；建設(shè)全量資金流監(jiān)測(cè)分析、營(yíng)銷支持平臺(tái)，以公司、機(jī)構(gòu)、結(jié)現(xiàn)專業(yè)現(xiàn)有營(yíng)銷管理平臺(tái)和EBM為橋梁，實(shí)現(xiàn)資金流實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、可視化展示，以及資金承接目標(biāo)客戶名單自動(dòng)化部署、監(jiān)測(cè)和評(píng)估；豐富完善資金承接數(shù)據(jù)服務(wù)錦囊，深入開展全量資金流庫(kù)容分析，深入分析重點(diǎn)客群資金流量、留存情況,精準(zhǔn)定位目標(biāo)營(yíng)銷客戶名單。四、資金流分析應(yīng)用前景總結(jié)從工商銀行在全量客戶資金流分析體系建設(shè)具體實(shí)踐中可以看到，資金流分析研究成果具有廣闊的應(yīng)用前景。一是在經(jīng)營(yíng)管理方面，以資金循環(huán)管理作為銜接機(jī)構(gòu)、公司、同業(yè)、個(gè)人業(yè)務(wù)部門的主線，構(gòu)建全行全景資金流監(jiān)測(cè)分析體系，支持按資金板塊橫向聯(lián)動(dòng)，開展綜合管理。二是在客戶洞察方面，整合共享客戶資源，構(gòu)建行內(nèi)資金流信息的管理閉環(huán)，推進(jìn)機(jī)構(gòu)、公司、同業(yè)、個(gè)人客戶資金統(tǒng)一視圖的管理和建設(shè)，支持