基于經(jīng)濟(jì)資本的我國商業(yè)銀行行業(yè)限額管理研究的開題報(bào)告

基于經(jīng)濟(jì)資本的我國商業(yè)銀行行業(yè)限額管理研究的開題報(bào)告一、研究背景商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理一直是銀行業(yè)運(yùn)營的核心問題。目前，我國商業(yè)銀行行業(yè)已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了通過不同的資產(chǎn)質(zhì)量測度和評(píng)分方式建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，對(duì)于信用損失進(jìn)行評(píng)估和撥備的管理方式。但是，由于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理需要綜合考慮市場風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)因素，因此，為了控制銀行業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)水平，保證金融安全，需要設(shè)立相應(yīng)的限額管理制度，以便對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)水平等進(jìn)行有效的管控。限額管理，是指根據(jù)確立的基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)銀行在各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力范圍內(nèi)所能承擔(dān)的信貸、投資、外匯等業(yè)務(wù)在時(shí)間、空間、金額等方面進(jìn)行約束和管理。而在我國銀行業(yè)限額管理中，經(jīng)濟(jì)資本作為一個(gè)重要指標(biāo)被廣泛應(yīng)用。經(jīng)濟(jì)資本是一種基于金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論而發(fā)展起來的風(fēng)險(xiǎn)測算方法，它是指銀行在一定置信度和風(fēng)險(xiǎn)水平下，需要保留的資本量，既能夠滿足風(fēng)險(xiǎn)承受之需，又能滿足監(jiān)管要求。因此，研究在我國商業(yè)銀行限額管理中如何運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本的問題，具有重要的理論和實(shí)踐意義。二、研究內(nèi)容本研究的主要內(nèi)容包括以下三個(gè)方面：1.經(jīng)濟(jì)資本在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的理論基礎(chǔ)：介紹經(jīng)濟(jì)資本的概念、計(jì)算方法和作用，探討經(jīng)濟(jì)資本在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的理論基礎(chǔ)和運(yùn)用價(jià)值，以及我國銀行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的使用現(xiàn)狀。2.基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行行業(yè)限額管理方法：通過分析商業(yè)銀行業(yè)的經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)類型等指標(biāo)，結(jié)合現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐，設(shè)計(jì)一種基于經(jīng)濟(jì)資本的限額管理方法，包括確定限額管理的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)、制定限額管理的流程和方法，以及建立流動(dòng)性和市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。3.經(jīng)濟(jì)資本在商業(yè)銀行限額管理中的應(yīng)用實(shí)證分析：以某商業(yè)銀行為例，通過對(duì)其2018年度及2019年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，驗(yàn)證本文所設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)資本限額管理方法的可行性和有效性，并進(jìn)一步提出改進(jìn)建議。三、研究意義本研究的意義在于：1.為商業(yè)銀行行業(yè)建立更合理、基于風(fēng)險(xiǎn)的限額管理制度提供理論和實(shí)踐依據(jù)，保障了商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性和穩(wěn)健性。2.拓寬了經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用的領(lǐng)域和方法，提高了經(jīng)濟(jì)資本在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用效率和水平。3.引入新的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，促進(jìn)了我國商業(yè)銀行行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。四、研究方法本研究采用的方法主要包括文獻(xiàn)研究、實(shí)證分析和案例研究。1.文獻(xiàn)研究：對(duì)國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行限額管理和經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行綜述和歸納，了解現(xiàn)有理論和方法。2.實(shí)證分析：通過統(tǒng)計(jì)和分析商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表和歷史數(shù)據(jù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)的基于經(jīng)濟(jì)資本的限額管理方法的可行性和有效性。3.案例研究：選取某商業(yè)銀行作為案例，根據(jù)該銀行的實(shí)際經(jīng)營情況，設(shè)計(jì)限額管理方法并進(jìn)行應(yīng)用實(shí)證，最終提出改進(jìn)建議。五、預(yù)期成果本研究預(yù)期達(dá)到以下成果：1.理論層面上，明確商業(yè)銀行限額管理與經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用的理論基礎(chǔ)和內(nèi)在聯(lián)系之間，并提供一種新的限額管理方法，豐富了相關(guān)理論和方法。2.實(shí)踐層面上，設(shè)計(jì)一種基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行限額管理方法，并將其應(yīng)用于某商業(yè)銀行，反映出方法的實(shí)際應(yīng)用效果，對(duì)商業(yè)銀行行業(yè)風(fēng)