2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全國通用試題

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全國通用試題單選題（共150題）1、（2018年真題）巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到（），總資本充足率不得低于（）。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C2、金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。A.轉(zhuǎn)移風險和套利B.對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)C.套期保值和轉(zhuǎn)移風險D.價值發(fā)現(xiàn)和套利【答案】C3、下列各項中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應(yīng)解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機構(gòu)買入返售資產(chǎn)【答案】B4、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.290D.140【答案】B5、負責發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務(wù)部門C.風險管理部門D.前臺業(yè)務(wù)部門【答案】D6、（2018年真題）相比較而言，下列（）環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風險。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A7、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C8、假設(shè)某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D9、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指（）。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致【答案】A10、李某欲抵押一宗土地，在辦理相關(guān)手續(xù)的過程中發(fā)現(xiàn)土地使用權(quán)不確定，則該宗土地（）。A.可申請登記和支配B.無法登記但可支配C.可登記但無法支配D.無法登記和支配【答案】D11、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C12、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B13、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監(jiān)督機構(gòu)B.內(nèi)部審計部門C.法律/合規(guī)部門D.財務(wù)控制部門【答案】D14、外匯（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】B15、下列不屬于作為測量出主權(quán)風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D16、下列關(guān)于久期缺口的理解，不正確的有（）。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行整體市場價值對利率的變化越敏感【答案】D17、（2021年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D18、下列選項中，()是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。A.風險對沖B.風險計量C.風險轉(zhuǎn)移D.風險補償【答案】B19、風險評估包括兩個方面內(nèi)容：一是對全面風險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風險評估B.集中風險評估C.實質(zhì)性風險評估D.單個風險評估【答案】C20、房地產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)立的必備要件為（）。A.抵押雙方身份證明B.抵押權(quán)登記證書C.土地使用權(quán)權(quán)屬證明D.訂立抵押合同【答案】D21、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C22、屬于危險性較大的分部分項工程的安全管理（）。A.有專項的施工方案B.帶電調(diào)試作業(yè)C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求D.正確使用安全防護用具和用品【答案】A23、商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的()。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.風險資本【答案】C24、以下信息中屬于生產(chǎn)信息的有（）。①改進的辦法②重大決策信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C25、()就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D26、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D27、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B28、（2022年7月真題）為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風險管控能力，某中小銀行風險管理部門向首席風險官提出下列建議，其中最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負債占比B.完善公司治理機制，提升內(nèi)部管理水平C.優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高自身盈利和抗風險能力D.強化風險控制，提升資本集約化發(fā)展水平【答案】A29、下列（）不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內(nèi)容。A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸B.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】B30、（2018年真題）銀行風險監(jiān)管指標設(shè)計的核心是（）。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D31、（2018年真題）某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B32、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D33、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A34、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理和經(jīng)營模式的說法中，錯誤的是()。A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風險管理模式轉(zhuǎn)變B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風險管理模式轉(zhuǎn)變C.從側(cè)重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉(zhuǎn)變D.從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變【答案】B35、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B36、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風險。A.不完善內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B37、關(guān)于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法正確的是()。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門主要負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系【答案】D38、為保證進度計劃順利實施，企業(yè)將采取的（）同時作出說明，以求取得共識。A.經(jīng)濟措施和組織措施B.技術(shù)措施和組織措施C.經(jīng)濟措施和技術(shù)措施D.管理措施和組織措施【答案】A39、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標準差為（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A40、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A41、按照法律的效力等級劃分，下列選項不是銀行監(jiān)管法律框架的是()。A.法律B.行政法規(guī)C.憲法D.規(guī)章【答案】C42、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施C.銀行應(yīng)當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素【答案】B43、下列風險種類中，()是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C44、擠兌行為使商業(yè)銀行面臨()。A.利率風險B.操作風險C.流動性風險D.市場風險【答案】C45、下列不屬于商業(yè)銀行風險評估與控制環(huán)境的是(?)。A.公司治理B.合規(guī)管理文化C.信息系統(tǒng)D.外部控制【答案】D46、某銀行流動性資產(chǎn)余額為5000萬元，流動性負債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D47、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務(wù)的易變性【答案】D48、()可以分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。A.代理業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】D49、CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（）。A.信用等級B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款能力【答案】A50、()是目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D51、下列不屬于留置擔保的范圍的是（）。A.主債權(quán)及利息B.違約金C.損害賠償金D.固定資產(chǎn)凈殘值【答案】D52、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是（）。A.風險資本回報率B.風險資產(chǎn)回報率C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風險調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D53、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B54、健全的風險管理體系具有的功能不包括（）。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D55、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風險比乙方案的風險()。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】A56、假定1年期零利息國債的無風險收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為50％，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.9.5％B.10％C.8.3％D.9.8％【答案】A57、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】B58、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，()應(yīng)當承擔風險損失的最終責任。A.貸款企業(yè)B.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)C.貸款審批人D.商業(yè)銀行【答案】D59、下列屬于信用風險限額指標的是（）。A.產(chǎn)品或組合敞口限額B.單一客戶貸款集中度限額C.敏感度限額D.止損限額【答案】B60、()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】A61、下列不屬于商業(yè)銀行單一法人客戶非財務(wù)風險分析因素的是（）。A.生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析B.行業(yè)風險分析C.現(xiàn)金流量分析D.管理層風險分析【答案】C62、商業(yè)銀行應(yīng)當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。A.幫助識別不適當?shù)目蛻艏敖灰譈.支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風險的計量C.為壓力測試提供有效支持D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求【答案】D63、（2020年真題）標準差是風險管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C64、留置擔保的范圍不包括()。A.主債權(quán)及利息B.違約金C.損害賠償金D.定金【答案】D65、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是()。A.系統(tǒng)癱瘓B.停電C.聲譽受損D.網(wǎng)絡(luò)癱瘓【答案】C66、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A67、商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于（）策略。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖【答案】C68、（2021年真題）巴賽爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)【答案】C69、法律風險是一種特殊類型的（??）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B70、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B71、以下指標中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。A.大額負債依賴度B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C72、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D73、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A74、下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉(zhuǎn)換債券D.永續(xù)債【答案】A75、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是（）。A.戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C76、下列可分為財務(wù)風險預(yù)警和非財務(wù)風險預(yù)警的是（）。A.行業(yè)風險預(yù)警B.區(qū)域風險預(yù)警C.法人客戶風險預(yù)警D.信用風險預(yù)警【答案】C77、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A78、針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。A.企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款B.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息D.企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息【答案】A79、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為()。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97【答案】A80、若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經(jīng)實施債務(wù)重組但依然不能按時償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔?；虿扇∑渌胧部隙ㄒ斐奢^大損失。則該國家或地區(qū)的國別風險屬于()。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】C81、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D82、下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監(jiān)測D.信用風險控制【答案】B83、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是()。A.百分比收益率衡量了絕對收益B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量【答案】B84、凈穩(wěn)定資金比例的計算公式為（）。A.核心負債/總負債×100％B.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100％D.(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項存款【答案】C85、一般在給水管網(wǎng)（）設(shè)置排放閥門，向就近的窨井排放。A.最低點B.最高點C.集污井等構(gòu)筑物D.立管【答案】A86、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B87、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C88、商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預(yù)警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃至關(guān)重要。流動性應(yīng)急計劃主要包括（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A89、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期【答案】D90、對土地權(quán)利證書進行審核時，其重點是（）。A.報人民政府審批B.查看地籍資料的原始記載C.保證登記過程不會產(chǎn)生土地權(quán)屬糾紛D.查驗證件、證明的真?zhèn)我约白C件、證明的效力【答案】D91、投資者把1000萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)收益率為30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分別為0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。A.5％B.8％C.10％D.50％【答案】B92、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.負責制定市場風險管理制度和程序D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】C93、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)模ǎ.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】B94、商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動是（）。A.個人信貸業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.代理業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)【答案】D95、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.借款人的信用風險水平下降B.借款人承受較低的利率風險C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高【答案】D96、信用風險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.市場風險D.國別風險【答案】B97、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產(chǎn)的是()。A.現(xiàn)金B(yǎng).股票C.同業(yè)拆借D.銀行的房產(chǎn)【答案】A98、信息披露的原則不包括（）。A.側(cè)重披露總量指標B.謹慎披露結(jié)構(gòu)指標C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標【答案】C99、（）是有效控制個人客戶信用風險的重要工具。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C100、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進人（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】A101、下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B102、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日元，滿足對日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B103、下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D104、以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災(zāi)害損失D.未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致資金損失【答案】D105、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照（）定價。A.歷史成本B.市場估值C.模型D.公允價值【答案】C106、商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】D107、垂直風管的支架，間距應(yīng)小于等于（）m，每支垂直風管的支架不少于（）個。A.33B.32C.23D.22【答案】B108、自我評估工作應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實施，對實施效果應(yīng)及時追蹤指的是（）原則。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性【答案】B109、國有建設(shè)用地使用權(quán)的劃撥是指______依法批準，在國有建設(shè)用地使用權(quán)人繳納補償、安置等費用后將該幅土地交付其使用，或者將國有建設(shè)用地使用權(quán)______交付給土地使用人使用的行為。（）A.縣級以上地方人民政府；有償B.縣級以上地方人民政府；無償C.上一級土地主管部門；有償D.上一級土地主管部門；無償【答案】B110、一宗土地，企業(yè)A通過拍賣方式取得其土地使用權(quán)40年，后因廠址搬遷，企業(yè)A決定將該宗土地使用權(quán)進行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓給房地產(chǎn)開發(fā)公司B開發(fā)為住宅小區(qū)。在轉(zhuǎn)讓之前A已經(jīng)使用該宗土地10年，那么B可取得（）年的土地使用權(quán)。A.10B.30C.40D.70【答案】B111、（2021年真題）商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B112、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【答案】C113、下列關(guān)于貸款風險遷徙率的說法，錯誤的是（）。A.該指標是一個靜態(tài)指標B.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A114、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A115、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束【答案】B116、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險【答案】C117、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領(lǐng)域。A.歐式期權(quán)定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A118、()是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C119、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B120、標準差是風險管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C121、設(shè)備安裝工程施工，在（），應(yīng)進行針對性的安全教育。A.上崗前B.法定節(jié)假日前后C.工作對象改變時D.ABC【答案】C122、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責制定市場風險管理的政策和程序C.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風險【答案】B123、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為(?)，不計入操作風險資本，但應(yīng)將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B124、企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C125、下列關(guān)于集體土地產(chǎn)權(quán)登記申請人的表述中，不正確的是（）。A.使用宅基地的城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民由其集體土地所有權(quán)人申請土地登記B.村集體內(nèi)有兩個以上農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的，可以由村集體代辦C.村集體所有土地由村屬農(nóng)村集體經(jīng)濟組織或者村民委員會及其代表申請土地登記D.使用四荒拍賣土地的農(nóng)村居民由農(nóng)地使用合同簽訂人申請土地登記【答案】A126、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊块T主管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.證監(jiān)會D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】B127、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本不包括（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本【答案】D128、內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風險損失事件形成的損失信息進行()的過程。A.記錄、監(jiān)測、處理B.記錄、匯總、分析C.報告、匯總、記錄D.記錄、監(jiān)測、分析【答案】B129、在客戶信用評價中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.4Cs系統(tǒng)【答案】A130、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導(dǎo)性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D131、以下不屬于戰(zhàn)略風險評估的假設(shè)性條件的是()。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化／預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風險參數(shù)【答案】C132、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C133、商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損以影響正常業(yè)務(wù)運行的風險，不可以通過()來進行風險緩釋。A.購買電子保險B.制定連續(xù)營業(yè)方法C.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包D.提高電子化水平以取代手工操作【答案】D134、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風險評估C.監(jiān)管評級D.現(xiàn)場檢查【答案】A135、如果某商業(yè)銀行持有3000萬美元即期資產(chǎn)，2700萬美元即期負債，美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()A.700萬美元B.300萬美元C.600萬美元D.500萬美元【答案】B136、（）是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)。A.確認服務(wù)B.客戶服務(wù)C.咨詢服務(wù)D.信息服務(wù)【答案】C137、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時應(yīng)考慮的因素的是（）。A.壓力測試結(jié)果B.資本實力C.內(nèi)部控制水平D.單一客戶限額【答案】D138、下列關(guān)于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險包括資產(chǎn)性風險和負債流動性風險C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險D.大量存款的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險【答案】A139、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避【答案】D140、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.力口強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B141、自制吊桿的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求，吊桿加長采用搭接雙側(cè)連接焊時，搭接長度不應(yīng)小于吊桿直徑的（）倍。A.4B.5C.6D.7【答案】C142、商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括()。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.評估總體風險狀況【答案】D143、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難【答案】A144、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A145、在各業(yè)務(wù)條線的操作風險資本系數(shù)(β)中，公司金融的β系數(shù)為()。A.12％B.15％C.18％D.20％【答案】C146、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的()的風險管理策略。A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.風險分散【答案】B147、正常情況下，金融產(chǎn)品的到期期限越長，其到期收益率（）。A.越低B.越高C.為零D.不確定【答案】B148、商業(yè)銀行過去籌集的資金由于受到內(nèi)外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動，從而對商業(yè)銀行的價值產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性被稱為()。A.資本折價風險B.負債流動性風險C.資產(chǎn)減值風險D.投資風險【答案】B149、健全的風險管理體系具有的功能不包括（）。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D150、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險【答案】A多選題（共50題）1、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險E.戰(zhàn)略風險【答案】BC2、商業(yè)銀行面臨的風險日益呈現(xiàn)()的趨勢。A.自由化B.高利潤化C.多樣化D.復(fù)雜化E.全球化【答案】CD3、下面關(guān)于貸款分類的說法，不正確的有（）。A.綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.它實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預(yù)先判斷【答案】D4、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的有(?)。A.信用風險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響B(tài).信用風險通常包括違約風險、結(jié)算風險C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)D.信用風險在外匯交易中不常見E.信用風險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中【答案】ABC5、以單位（子單位）工程為主要對象編制的施工組織設(shè)計，對單位（子單位）工程的施工過程起指導(dǎo)和制約作用的是（）。A.技術(shù)交底B.施工方案C.單位工程施工組織設(shè)計D.施工組織總設(shè)計【答案】C6、以下不屬于安全“四口'，是指（）。A.樓梯口B.電梯井口C.預(yù)留洞口D.門窗洞口【答案】D7、下列關(guān)于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應(yīng)當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD8、（）強調(diào)的是公司向股東分配股利的前提條件，目的是為了維護公司的財產(chǎn)基礎(chǔ)及其信用能力。A.按法定順序分配的原則B.非有盈余不得分配原則C.同股同權(quán).同股同利原則D.公司持有的本公司股份不得分配利潤原則【答案】B9、土地權(quán)利證書注銷后由國土部門收回并（）。A.銷毀B.立卷歸檔C.作為歷史資料D.重新編冊使用【答案】B10、材料進場驗收是重要一環(huán)，目的是（）。A.檢驗材料的質(zhì)量和數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否由于運輸原因發(fā)生變異B.檢驗材料的質(zhì)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否由于運輸原因發(fā)生變異C.檢驗材料數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否由于運輸原因發(fā)生變異D.檢驗材料的質(zhì)量或數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否由于運輸原因發(fā)生變異【答案】A11、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本包括()。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本E.虛擬資本【答案】ABC12、人力資源不包括人的（）。A.智力B.體力C.思想D.知識【答案】C13、對于重大、緊急的信訪事項、信訪機構(gòu)應(yīng)當及時提出建議，報請（）決定。A.上級信訪機構(gòu)B.本級人民政府C.上級人民政府D.下級人民政府【答案】B14、下列各項中，不屬于更名登記申請人應(yīng)當提交的權(quán)屬證明文件的是（）。A.土地登記機關(guān)頒發(fā)的土地證書B.地上建筑物、附著物權(quán)屬證明C.姓名或名稱變更證明文件D.人民政府的批地文件【答案】D15、下列對反向壓力測試描述正確的有（）。A.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段B.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風險情景C.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法D.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子E.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量【答案】ABD16、經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(RoA)相比，其優(yōu)越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配B.RAROC可用于目標設(shè)定、資本配置和績效考核C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷D.使用RARoC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制【答案】ABCD17、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。A.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正B.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量帶入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度E.根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)【答案】CD18、履帶式起重機滿負荷起吊時，應(yīng)先將重物吊離地面（）mm左右，對設(shè)備作一次全面檢查，確認安全可靠后，方可起吊。A.500B.800C.400D.200【答案】D19、銀行賬戶利率風險計量的常用方法包括（）。A.敏感性分析B.缺口分析C.情景模擬D.久期分析E.敞口分析【答案】ABCD20、目前比較流行的高級計量法主要有（）。A.內(nèi)部衡量法B.外部衡量法C.損失分布法D.記分卡E.損失概率法【答案】ACD21、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD22、法定公積金有專門的用途，（）不屬于法定公積金的用途。A.彌補虧損B.提高員工福利C.擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營D.增加公司注冊資本【答案】B23、商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風險包括（）。A.火災(zāi)B.內(nèi)部盜竊C.外部欺詐D.設(shè)備癱瘓E.交易差錯【答案】ABCD24、某企業(yè)于當年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設(shè)備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動的報告B.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調(diào)整為信用貸款E.給予企業(yè)25％的利息減免【答案】AC25、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD26、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點之一在于使員工注重能力的提升，促進員工在工作中更偏向于（）。A.獨立B.競爭C.自我D.合作【答案】D27、在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有（）。A.黃金B(yǎng).美元現(xiàn)金C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券E.銀行存單【答案】ABCD28、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定()A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.監(jiān)管成本E.資本成本【答案】ABC29、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評級初級法B.標準法C.高級計量法D.內(nèi)部評級高級法E.內(nèi)部模型法【答案】ACD30、下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.透明度高、直觀B.不需要任何分布假設(shè)C.對系統(tǒng)要求相對較低D.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感E.不可以全面反映風險因素和組合價值的各種關(guān)系【答案】ABCD31、商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)C.核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險【答案】ACD32、目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評信方法在國