【商業(yè)銀行市場風險的實證分析8500字（論文）】

商業(yè)銀行市場風險的實證分析TOC\o"1-2"\h\u26279摘要 1201831導論 2169841.1選題背景與意義 2278591、國際背景 27272、國內背景 3212781.1.2選題意義 3295101、理論意義 3184402、實際意義 3126731.2國內外文獻綜述 3265041.3論文的結構及主要內容 4125521.4論文的研究方法 523011、文獻閱讀法 5159212、微觀與宏觀分析相結合 561523、理論與實際分析相結合 5194834、實證研究法 685245、經驗總結法 6273762商業(yè)銀行市場風險的理論基礎 666722.1市場風險的概念 6290462.2市場風險的分類 6251183商業(yè)銀行市場風險現(xiàn)狀分析 7317543.1商業(yè)銀行市場風險現(xiàn)狀分析 7146663.2市場風險的成因分析 7134221.利率市場化 7282972.匯率市場化 7125653.市場風險的總量增加 8318814.金融市場的改革加快 8286314商業(yè)銀行市場風險的實證分析 8102694.1資料整理 8202704.2數(shù)據(jù)診斷 858874.3GARCH模型 10170045結論和防范建議 11188735.1結論 1183265.2商業(yè)銀行市場風險的防范思路 12311525.3商業(yè)銀行市場風險防范建議 1210865參考文獻 12摘要商業(yè)銀行市場風險的含義是因市場價格-利率、匯率、股票價格和商品價格的不利更動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。近年來，國內外學者圍繞本文的主題研究成果可觀，通過巴塞爾新資本協(xié)議給商業(yè)銀行需要應對的風險進行了界定，包括信用風險、市場風險以及操作風險等，基本上將商業(yè)銀行可能面臨的所有風險都考慮進去。在我國，利率和匯率調動致使商業(yè)銀行面臨著更大的圍繞利率和匯率為中心的市場風險，國家針對商業(yè)銀行面臨的市場風險出臺了一系列政策，這些政策的出臺一方面有利于提升我國商業(yè)銀行市場風險管理意識，同時也在一定程度上提高了市場的風險監(jiān)管水平。不過要與國際銀行業(yè)日漸完善的市場風險管理比較，我國商業(yè)銀行的表現(xiàn)就是在市場風險的監(jiān)管方面才剛起步，市場風險成為我國銀行監(jiān)管系統(tǒng)中最薄弱的一個領域。當前世界，全球經濟一體化成為趨勢，我國的金融市場也在追求更深層次的開放，風險管控系統(tǒng)和業(yè)務規(guī)模非常容易出現(xiàn)不相匹配的狀態(tài)，這讓風險管控成本大大增加。作為匯率政策、貨幣政策以及資金流通的橋梁，商業(yè)銀行對經濟發(fā)展和金融環(huán)境的建設非常重要，一旦爆發(fā)風險危機，很容易引起我國金融系統(tǒng)連環(huán)踩踏事件，從而引發(fā)金融危機，進一步影響我國金融市場的穩(wěn)定健康發(fā)展。商業(yè)銀行作為風險經營的一個特殊行業(yè)，對市場變化格外地敏感，因此，及時有效的市場風險管理就顯得格外重要。以現(xiàn)有理論為基礎，本文旨在闡述商業(yè)銀行中的市場風險及周邊概念，分析該風險具體的防范問題，剖析了我國的上海浦發(fā)銀行近五百多天的股價（日收盤價），對所得數(shù)據(jù)進行了正態(tài)檢驗、平穩(wěn)性檢驗和自相關檢驗，最后選用GARCH進行模擬，從實證分析的角度討論了切實可行的分析工具，就具有現(xiàn)實意義的政策建言提出了個人的看法，提出了防范思路和防范建議，并預測隨著國際化進程的發(fā)展，市場風險將會越來越引發(fā)商業(yè)銀行界的重視。關鍵詞：商業(yè)銀行；市場風險；風險防范1導論選題背景與意義1.1.1選題背景1、國際背景巴塞爾資本協(xié)議是國際上商業(yè)銀行進行全面風險管理過程中的基本準則，也是各國間建立國際銀行業(yè)的風險管理系統(tǒng)的基本?！栋腿麪栙Y本協(xié)議》有著三大支柱，它們分別是最低資本要求、監(jiān)管部門的監(jiān)管和市場約束，第一部分針對的是市場風險最低資本要求的計算問題；第二部分是為了確保商業(yè)銀行建立起有效的一個內部評估體系，以便估測它當前形勢下所面對的風險境況；第三部分在于信息披露，市場中的參與人員想要估算商業(yè)銀行的風險管理的境況就必須建立起健全的信息披露制度。2、國內背景1993年，中國降低了對各樣利率的管制，2005年，我國便確定要將市場供求作為基礎，將浮動匯率制度進行管理。在這種情況下，我國商業(yè)銀行所面臨的更主要的市場風險變成了以利率和匯率為主，因此，利率和匯率的變動都有可能讓商業(yè)銀行面臨更大的市場風險，同時，國家政府針對我國的商業(yè)銀行面臨的市場風險提出了相關的一些政策，旨在提升了我國商業(yè)銀行的市場風險管理意識和市場風險的監(jiān)管水平。1.1.2選題意義1、理論意義從銀行面臨的市場經濟風險可以看出，未來表內和表外業(yè)務將面臨市場利率的負變化。與匯率、股票價格和商品價格相比，信用風險和操作風險更為復雜，市場風險更為通明，損失率更高。與國際銀行業(yè)成熟的市場風險管理相比，我國商業(yè)銀行的風險管理和監(jiān)管顯得越來越重要。實際意義由于我國長期以來利率和匯率沒有完全市場化，商業(yè)銀行的市場風險相對較低，因此商業(yè)銀行的風險管理主要集中在信用風險控制上，對市場風險重視不夠，市場風險普遍較低，而對風險管理和控制的重視程度還沒有達到風險防范的要求。風云無定，市場風險的危害性非常的大，不僅僅直接影響了金融系統(tǒng)的安全，也影響到了區(qū)域社會生活的安穩(wěn)。警鐘長鳴，建立完善市場風險預警機制，對市場風險管理進行加強具有十分重要的現(xiàn)實意義。1.2國內外文獻綜述當今世界，全球經濟逐漸一體化，經濟增長速度放緩慢，金融風險增加所帶來的影響應該引起相關人員和參與者重視。我國金融體系起步相對較晚，金融衍生品的結構相對簡單，市場風險的管理工具也相對單一，隨著我國金融市場的進一步開放，業(yè)務規(guī)模和風險管控體系將出現(xiàn)不匹配的狀態(tài)，這將提高風險管控成本。作為資金流通、匯率政策和貨幣政策的橋梁，商業(yè)銀行在經濟發(fā)展和金融環(huán)境的建設中都扮演著十分重要的角色，一旦風險危機爆發(fā)，我國金融系統(tǒng)很容易發(fā)生連環(huán)踩踏事件，甚至出現(xiàn)金融危機，影響我國金融市場的發(fā)展。商業(yè)銀行是風險經營的特殊行業(yè)，它對市場變化比較敏感，所以，及時有效的對市場風險進行防范是格外重要的。梁瑾、王欣（2007）指出所謂風險的存在，就是一件事情發(fā)生的不確定因素導致的，在商業(yè)銀行經營的過程中，也會遇到很多不確定因素的存在，而這些不確定的因素有可能在商業(yè)銀行經營的過程中導致銀行發(fā)生損失。對于我國商業(yè)銀行的經營風險而言，特點比較突出，那就是風險集中性較強，風險的社會性也較高，這是因為一方面我國的企業(yè)融資的渠道相對來說比較單一，另外一方面，金融意識比較漠然，在我國新舊體制發(fā)生變化的過程中，雖然說人們的金融意識已經有了比較明顯的提高，但是如果和發(fā)達國家相比還需要加強，尤其是對于一些商業(yè)銀行經營管理者來說風險意識的提高是十分重要的，當商業(yè)銀行的支付能力出現(xiàn)問題時，經營風險暴露，一定會引起客戶群體的不滿，進而影響社會的安定。王鵬(2008)指出商業(yè)銀行與風險是形影不離的，當今世界，銀行的業(yè)務在不斷的發(fā)展，與此同時，銀行所面對的市場競爭在不斷的加劇，銀行業(yè)的風險也在不斷的發(fā)展，逐漸變得復雜且多樣。銀行業(yè)是現(xiàn)代經濟核心金融的重要組成部分，金融風險意識被越來越多的人關注重視，國際范圍內銀行的管理理念不斷提高深化，因此，加強對金融風險的防范和控制，規(guī)避或減少由內部管理帶來的的金融風險，把握金融風險的特點以及規(guī)律，通過外部監(jiān)管和行業(yè)內部的自律建立起一個相對比較完善的金融風險預警系統(tǒng)，制定行之有效的防范措施，這些都顯得越來越重要。陸宇瑤（2017）指出在我國商業(yè)銀行中，風險投資可以被各種各樣的操作方式所利用，包括商業(yè)銀行市場風險發(fā)生的概率最高，主要是因為商業(yè)銀行利潤較低，影響了商業(yè)銀行的正常運作，要注意防范市場風險，分析了商業(yè)銀行面臨的市場風險，提出了規(guī)避銀行風險的建議。黃超（2019）指出國內商業(yè)銀行的經營環(huán)境隨著全球經濟形勢的復雜變化而變化，市場風險越來越突出，我國的商業(yè)銀行為了更好的應對環(huán)境中各種各樣的風險和挑戰(zhàn)，需要不斷的重新審視自己，找到自己的缺陷，積極同發(fā)達國家的商業(yè)銀行交流先進思想和寶貴經驗，進一步增強自身市場風險的管理能力，從而提高自身的經營能力和管理能力，最終為保持市場競爭力提供堅實的保障。王雪琪（2020）指出商業(yè)銀行的動態(tài)風險管理首先要求對銀行內各業(yè)務條線都有清楚的認識，對市場的動態(tài)足夠敏感。通過對事先設定的風險因子進行計算與分析，從而達到實時監(jiān)控風險指標的目的。動態(tài)風險管理體系能夠幫助決策者跳出財務的邏輯，不再是單純的分析財務報表的數(shù)據(jù)，而是能夠同時關注更加廣泛的信息，以財務人員專業(yè)的技術敏感度，從戰(zhàn)略高度來挖掘運營的薄弱領域，審視銀行的風險，并及時地做出正確決策，推動銀行業(yè)地風險管理升級，從而提升商業(yè)銀行地市場風險計量水平以及管理水平。該文針對商業(yè)銀行市場地風險管理對比了傳統(tǒng)財報分析方法和動態(tài)風險管理方法，分析了動態(tài)風險管理的優(yōu)勢，并對于動態(tài)風險管理體系的發(fā)展方向提出建議。1.3論文的結構及主要內容1.3.1論文結構第一部分是論文的導論。在這部分中，我描述了本篇論文的選題背景與和選題意義，其中選題背景從國內背景和國外背景的角度進行了分析，從大背景中可以看出市場風險是當今世界商業(yè)銀行面臨的風險之一，但我國的商業(yè)銀行在該領域的防控比較薄弱，從而得出本論文的研究意義。其次我對國內外學者對本文研究主題及相關內容的研究成果進行了整理。然后我通過論文的結構和主要內容對本文的中心思想進行了闡述。最后我對本篇論文的研究方法進行了介紹。第二部分是商業(yè)銀行的市場風險的理論基礎。

這部分內容我分成了三個模塊，包括市場風險的概念和分類、市場風險的成因分析和商業(yè)銀行市場風險現(xiàn)狀分析。論文準備之初，我先對市場風險本身的定義進行了學習，學習過程中開始對它的產生有了思考，經過查閱學習和總結得出市場風險的成因，最后結合實踐研究商業(yè)銀行市場風險的現(xiàn)狀。第三部分是商業(yè)銀行市場風險的實證分析。本文選取浦發(fā)銀行作為研究對象，先查閱銀行官網(wǎng)對浦發(fā)銀行的基本情況進行了解，然后通過網(wǎng)易財經官網(wǎng)得到樣本數(shù)據(jù)。然后，本文運用本科期間所學知識對所得數(shù)據(jù)進行了正態(tài)性檢驗、平穩(wěn)性檢驗和自相關檢驗，建立了GARCH模型。第四部分是結論和防范建議。文章通過理論學習和實證分析闡明了商業(yè)銀行面臨著市場風險的挑戰(zhàn)，于我國而言，市場風險防范意識薄弱，于是本文提出防范建議。1.3.2主要內容結合前人的工作，本文首先依據(jù)國內學者對我國商業(yè)銀行市場風險的類型的相關研究概念進行了界定，對商業(yè)銀行市場風險的成因進行了討論，分析了我國商業(yè)銀行市場風險的現(xiàn)狀。其次，本文介紹了現(xiàn)行的風險度量方法，同時，以上海浦東發(fā)展銀行進行實證分析。最后作者結合前人的工作經驗提出商業(yè)銀行市場風險的防范思路和防范建議。1.4論文的研究方法1、文獻閱讀法大量文獻的閱讀學習，能夠幫助我們吸取國內外專家學者的研究精華，在學習的過程中有利于豐富自己的理論知識，充實自己對該問題的思考角度，從而形成自己研究的理論框架。2、微觀與宏觀分析相結合宏觀便于把握文章研究的整體方向，從宏觀的角度更方便找到相關的影響因素，微觀的角度要注意論證的準確度，做到以上兩點后，微觀與宏觀相結合的分析就可以幫助我們對于商業(yè)銀行的市場風險防范問題進行更加準確地研究和分析。3、理論與實際分析相結合論文研究必須要經過一定的理論基礎，但如果論文內容只有理論部分，論文就會顯得有些枯燥，加入一些對實際案例的論述分析，針對實際問題提出具有可操作性的對策，這個過程不僅加深了我們對研究問題地認識，同時也使得研究結果建議更具有科學性。4、實證研究法實證分析方法能夠通過對客觀存在事物的驗證（即所謂的“實證”）來說明已有的結論是否是正確的，它主要作用是“說”清商業(yè)銀行的市場風險的來龍去脈，進而提出解決問題的相應對策。5、經驗總結法通過對實證中具體的情況進行歸納和分析，從而給出商業(yè)銀行在面對市場風險時的發(fā)展建議。2商業(yè)銀行市場風險的理論基礎2.1市場風險的概念風險的實質是不確定性，這種不確定性一方面表現(xiàn)為收益的不確定性，另一方面表現(xiàn)為代價的不確定性。面對風險不同的處理會帶來不同的結果，可能是帶來損失、帶來利潤或是無損失也無獲利。風險和收益成正比，所以一般積極進取的投資者更偏向于高風險，這種行為是為了獲得更高的利潤，而穩(wěn)健型的投資者則偏向于低風險，他們著重考慮安全方面的問題。市場風險指由金融市場的變量波動而導致資產的某一頭寸或組合在未來收益遭受損失的可能性。這些市場的變量包括股價、利率、匯率、大盤商品價格以及其他金融產品的價格波動，還有收益率曲線變動和金融市場流動性變動，再有就是其他的市場因素變動。2.2市場風險的分類市場風險可以分成利率風險、匯率風險、價格風險和購買力風險等。利率風險是指市場的利率變動的不確定給商業(yè)銀行帶來損失的可能性。利率的變化使商業(yè)銀行實際的收益與預期的收益發(fā)生背離，或者是實際成本和預期成本之間發(fā)生背離，可能使其實際收益低于預期收益或者是實際成本高于預期成本，從而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性；匯率風險是在借取外債之后必須要用當?shù)氐呢泿艃稉Q成外幣或用產品的出口中得到的外匯來償還；價格風險則是指由基礎資產價格變動導致的衍生工具價格變動或是價值變動而引起的風險，它是一種物品的市場價格發(fā)生變動的風險；購買力風險也被稱為是通貨膨脹風險，主要指由物價水平的變化所引起的資產未來收益變化的不確定。3商業(yè)銀行市場風險現(xiàn)狀分析3.1商業(yè)銀行市場風險現(xiàn)狀分析當今世界經濟結構矛盾深刻，經濟增長面臨空前未有的挑戰(zhàn)，利率市場化腳步加快，存款保險制度正式建立，銀行業(yè)將面臨更加復雜的經營環(huán)境和激烈的競爭，因為網(wǎng)絡金融危機和日益嚴格的監(jiān)管政策給銀行帶來了巨大的風險和挑戰(zhàn)。實體經濟的增速放緩實體經濟是國民經濟的根基，它對于提供就業(yè)的一些崗位、改善人民的生活以及實現(xiàn)經濟社會持續(xù)發(fā)展以及社會的繁榮穩(wěn)定是具有重要意義的，但是在近些年來，受全球經濟的影響，實體經濟增速下降，盈利能力弱化，結構性矛盾突出，空心化現(xiàn)象較為嚴重金融脫媒步伐加快我國金融市場改革的同時，銀行業(yè)的開放程度和企業(yè)融資的規(guī)律也逐漸從最初的間接融資轉向使用不同的金融工具，以滿足金融市場的多樣化，大大降低了金融創(chuàng)新產品的出現(xiàn)率，不斷擴大了股票、債券等直接融資市場，同時對我國的在傳統(tǒng)商業(yè)空間發(fā)展的條件下，社會金融領域的人民幣貸款規(guī)模明顯下降，新的人民幣貸款比例在社會金融領域明顯下降。(三)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅猛互聯(lián)網(wǎng)金融在政府的關注走向了市場熱點的寶座，電商平臺越來越多而且各種各樣，銀行業(yè)的很多方面都發(fā)生了翻天覆地的變化。就當前情況來說，來自互聯(lián)網(wǎng)金融多個領域的企業(yè)不斷通過提高服務質量和創(chuàng)新技術模式給商業(yè)銀行的經營業(yè)務帶來挑戰(zhàn)。(四)外部環(huán)境復雜多變大多數(shù)商業(yè)銀行都離金融市場很近。因此，市場波動的風險對商業(yè)銀行的經營管理產生了巨大的影響，這一點非常重要。中國經濟面臨人民幣匯率波動和資本外流風險，經濟結構深層次矛盾日益突出，對商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展產生一定影響。3.2市場風險的成因分析1.利率市場化在我國經濟的體制改革過程中，商業(yè)銀行面臨的市場風險日益增大；深化改革內容是先貸款，后存款；先是一筆大數(shù)目，然后是一筆小數(shù)目；先短期，后長期；存貸款利率波動逐步加大；現(xiàn)階段，中國利率正在進行快速改革，很可能形成一個利率市場。2.匯率市場化中國匯率實行一攬子貨幣政策，與美元掛鉤。如今，世界經濟全球化的緩和給銀行帶來了越來越大的壓力。由于經濟一體化和中國加入世貿組織，匯率管制不那么嚴格；現(xiàn)階段，匯率改革和匯率波動不斷加大，波動范圍和匯率機制逐漸形成市場，商業(yè)銀行面臨的潛在匯率風險不斷加大，因此，目前商業(yè)銀行匯率風險應該被市場參與者重視。3.市場風險的總量增加與此同時，市場風險因素不斷增加，匯率市場瞬息萬變。近年來，我國商業(yè)銀行雖然采取了一些措施來管理和防范市場風險，并取得了良好的效果，但市場風險仍然很高，且仍呈上升趨勢。4.金融市場的改革加快當前，利率市場發(fā)展迅速，匯率機制健全，新的金融工具不斷涌現(xiàn)，中資銀行資產業(yè)務蓬勃發(fā)展，市場價格體系中出現(xiàn)多家公司。此外，金融自由化可能有利于中國商業(yè)銀行加強風險管理，銀行可以從價格和數(shù)量上調整資產和負債結構，以及任何金融工具在衍生工具中的科學應用。4商業(yè)銀行市場風險的實證分析4.1資料整理4.1.1浦發(fā)銀行資料簡介浦發(fā)銀行的全稱是上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，它于1992年8月28日經中國人民銀行批準籌建、1993年1月9日開業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市（股票交易代碼：600000）的全國性股份制商業(yè)銀行，其總行設在上海。良好的業(yè)績、誠信的聲譽，使浦發(fā)銀行成為中國證券市場中備受關注和尊敬的上市公司。4.1.2選取樣本數(shù)據(jù)本文選取的樣本為浦發(fā)銀行（600000）自2019年1月2日至2020年3月31日的股票收盤價格，共545個數(shù)據(jù)，見附錄一，數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)易財經。與股票的開盤價，最高價和最低價相比，股票的收盤價格是最能體現(xiàn)多空雙方博弈均衡的公平價格，減少了沖突性和人為性的成分。收益率的計算式使用對數(shù)差分方法，即4.2數(shù)據(jù)診斷4.2.1正態(tài)性檢驗對浦發(fā)銀行545個收盤數(shù)據(jù)進行正態(tài)性檢驗，具體檢驗被定義為：該檢驗方法要求樣本總數(shù)＞30，本文使用數(shù)據(jù)滿足該要求；正態(tài)分布的偏度為0，峰度為3，由上式可得本文中所選取的樣本數(shù)據(jù)滿足。H0：該隨機變量服從正態(tài)分布H1：該隨機變量不服從正態(tài)分布檢驗結果h=1,p<0.05,拒絕原假設，即浦發(fā)銀行的收盤價格不服從正態(tài)分布。4.2.2平穩(wěn)性檢驗接著我們對樣本數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗：NullHypothesis:LNhasaunitrootExogenous:NoneLagLength:0(Automatic-basedonSIC,maxlag=18)t-Statistic

Prob.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-22.57642

0.0000Testcriticalvalues:1%level-2.5692285%level-1.94140710%level-1.616307*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:D(LN)Method:LeastSquaresDate:04/24/21Time:09:54Sample(adjusted):1/04/20192/02/2021Includedobservations:543afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

LN(-1)-0.9687090.042908-22.576420.0000R-squared0.484640

Meandependentvar-2.41E-05AdjustedR-squared0.484640

S.D.dependentvar0.019691S.E.ofregression0.014136

Akaikeinfocriterion-5.678327Sumsquaredresid0.108308

Schwarzcriterion-5.670413Loglikelihood1542.666

Hannan-Quinncriter.-5.675233Durbin-Watsonstat2.005371

由上圖可得，P=0.0000拒絕原假設，即對數(shù)收益率數(shù)據(jù)為平穩(wěn)的。4.2.3自相關檢驗對樣本數(shù)據(jù)進行自相關檢驗：DependentVariable:LNMethod:LeastSquaresDate:04/24/21Time:10:27Sample(adjusted):1/03/20192/02/2021Includedobservations:544afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C0.0002000.0005060.3945590.6933S-1.66E-054.60E-05-0.3607920.7184R0.0895220.000263339.79490.0000R-squared0.995363

Meandependentvar0.000230AdjustedR-squared0.995346

S.D.dependentvar0.014136S.E.ofregression0.000964

Akaikeinfocriterion-11.04467Sumsquaredresid0.000503

Schwarzcriterion-11.02096Loglikelihood3007.149

Hannan-Quinncriter.-11.03540F-statistic58067.53

Durbin-Watsonstat1.971870Prob(F-statistic)0.000000由圖可得，DW=1.971870所以本文選取的樣本數(shù)據(jù)相關性較弱。4.3GARCH模型表中列出了均值方程的參數(shù)估計值，可以看出，在5%的顯著性水平下，模型對數(shù)據(jù)擬合的很好。DependentVariable:LNMethod:ML-ARCH(Marquardt)-NormaldistributionDate:04/24/21Time:11:06Sample(adjusted):1/03/20192/02/2021Includedobservations:544afteradjustmentsConvergenceachievedafter21iterationsPresamplevariance:backcast(parameter=0.7)GARCH=C(1)+C(2)*RESID(-1)^2+C(3)*GARCH(-1)VariableCoefficientStd.Errorz-StatisticProb.

VarianceEquationC2.48E-054.61E-065.3775530.0000RESID(-1)^20.1778250.0204888.6796610.0000GARCH(-1)0.7250540.02637527.489800.0000R-squared-0.000265

Meandependentvar0.000230AdjustedR-squared0.001574

S.D.dependentvar0.014136S.E.ofregression0.014125

Akaikeinfocriterion-5.740995Sumsquaredresid0.108542

Schwarzcriterion-5.717288Loglikelihood1564.551

Hannan-Quinncriter.-5.731726Durbin-Watsonstat1.9362135結論和防范建議5.1結論以上海浦東發(fā)展銀行為例，我國大多數(shù)商業(yè)銀行尚未建立起全面、系統(tǒng)的市場風險控制體系。再者，傳統(tǒng)商業(yè)銀行仍然把重點放在整個風險管理過程的手工操作上，但對大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新工具的運用不夠重視，與現(xiàn)代風險管理體系的建設還有很大的差距。現(xiàn)如今，每個商業(yè)銀行都非常重視市場風險的防范問題，探索商業(yè)銀行面臨的市場風險并且提出切實可行的防范措施十分緊要。5.2商業(yè)銀行市場風險的防范思路要結合自身實際情況進行決策，每家銀行的情況都不是完全一致的，所以相應的風險防范措施也不盡相同。商業(yè)銀行要清楚地評估自身的經營情況，對癥下藥，絕不能盲目學習，否則只會徒勞無功。防范過程中要把握分寸，衡量利弊，爭取做出最優(yōu)選擇。風險的另一面意味著創(chuàng)新和收益，一味的追求低風險有可能導致銀行決策過于刻板，不再有創(chuàng)新和突破，最終得不償失。3、風險防范要考慮全面，市場風險是風險的一個方面，商業(yè)銀行是一個整體，經營過程中遇到的問題絕不僅僅局限在市場風險這一個模塊，要把握大局，有全局觀。5.3商業(yè)銀行市場風險防范建議樹立防范市場風險的意識，營造防范市場風險的環(huán)境，企業(yè)文化對公司非常重要。把市場防范意識落實到商業(yè)銀行的血液中，已經成為每一個銀行從業(yè)人員的深層次意識，這相當于為商業(yè)銀行保持了一個良好的防范機制，這是一種可行有效的防范措施。優(yōu)化相關的信息管理系統(tǒng)。市場風險管理也