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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：蹇**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：重慶

IP屬地：重慶 上傳時間：2023-12-29 格式：DOCX 頁數(shù)：5 大?。?4.31KB 積分：12 舉報(bào) 版權(quán)申訴

試卷代號：24022國家開放大學(xué)2023年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險概論試題（開卷）2023年7月一、單項(xiàng)選擇題（從下列每小題的四個選項(xiàng)中，選出一個正確的，并將其序號字母填在題中的括號里。共5道題，每題4分，共20分）1.再定價風(fēng)險，也稱為（）。 A.期限錯配風(fēng)險 B.收益率曲線風(fēng)險 C.基差風(fēng)險 D.期限調(diào)整風(fēng)險2.如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發(fā)放出去，到該償還本金和利息的時候，該公司能否及時、足額償還，就會出現(xiàn)（）。 A.利率風(fēng)險 B.信用風(fēng)險 C.匯率風(fēng)險 D.操作風(fēng)險3.當(dāng)金融風(fēng)險形勢嚴(yán)峻時，中央銀行就得實(shí)施救助，由此會降低政府維護(hù)貨幣可信度的能力。這種危害是（）。 A.金融風(fēng)險會弱化金融中介職能和信用分配職能 B.金融風(fēng)險容易造成財(cái)政政策的扭曲 C.金融風(fēng)險容易造成貨幣政策的扭曲 D.使社會總投資和消費(fèi)水平受到牽制4.當(dāng)資產(chǎn)大于負(fù)債時便會出現(xiàn)資金緊缺，金融機(jī)構(gòu)面臨無法從市場上獲得流動性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的成本風(fēng)險。此時就會產(chǎn)生（）。 A.信用風(fēng)險 B.流動性風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.市場風(fēng)險5.新駱駝信用評級法是在原駱駝信用評級法的基礎(chǔ)上增加了（）這一項(xiàng)指標(biāo)。 A.盈利性 B.流動性 C.市場風(fēng)險敏感度 D.資本充足率二、多項(xiàng)選擇題（將每題4個選項(xiàng)中的至少2個正確答案的字母序號填入括號，多選或漏選均不得分。共4道題，每題5分，共20分）6.一般來講，計(jì)量金融風(fēng)險的兩個重要變量是（）。 A.出現(xiàn)損失的概率 B.遭受損失的程度 C.資本充足率 D.杠桿率7.利率風(fēng)險一般具有哪些特征？（） A.全局性 B.傳導(dǎo)性 C.擴(kuò)張性 D.風(fēng)險性8.匯率風(fēng)險產(chǎn)生的兩大來源是（）。 A.持有外幣資產(chǎn)和負(fù)債 B.開展外匯交易 C.政局不穩(wěn) D.通貨膨脹9.信用風(fēng)險的主要特征是（）。 A.具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征 B.信息不對稱成為信用風(fēng)險的主要誘因 C.存在概率非正態(tài)分布現(xiàn)象 D.難以準(zhǔn)確測量三、判斷正誤并說明理由（共5道題，每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.金融風(fēng)險的內(nèi)涵只包括遭受損失的程度。（）理由：11.如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，會使商業(yè)銀行的未來凈收益減少，經(jīng)濟(jì)價值降低。（）理由：12.產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越大。（）理由：13.企業(yè)面對或有風(fēng)險，最佳的避險工具就是貨幣的期權(quán)合約。（）理由：14.金融機(jī)構(gòu)的流動性與流動性風(fēng)險是相互矛盾的，即流動性越強(qiáng)，流動性風(fēng)險就越大；流動性越差，流動性風(fēng)險就越小。（）理由：四、問答題（共2道題，每題20分，共40分）15.論述操作風(fēng)險的主要特征。16.什么是交易風(fēng)險暴露？交易風(fēng)險暴露的大小由哪些因素決定？試卷代號：24022國家開放大學(xué)2023年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險概論試題答案及評分標(biāo)準(zhǔn)（開卷）（供參考）2023年7月一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）1.A2.B3.C4.B5.C二、多項(xiàng)選擇題(每題5分，共20分)6.AB7.ABCD8．AB9.ABCD三、判斷正誤并說明理由(每題4分，共20分，只判斷對錯給2分)10.金融風(fēng)險的內(nèi)涵只包括遭受損失的程度。（錯誤）里南：金融風(fēng)險的內(nèi)涵，要么是指遭受損失的程度，這往往用貨幣金額來表示；要么是指遭受損失可能性的大小，這往往用概率值來表示。11.如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期同定利率貸款的融資來源．當(dāng)利率上升時．會使商業(yè)銀行的未來凈收益減少·經(jīng)濟(jì)價值降低。（正確）理由：如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期同定利率貸款的融資來源．當(dāng)利率卜升時．貸款的利息收入是同定的，但存款的利息支,出會隨著利率的上升而增加，從而使商業(yè)銀行的未來凈收益減少，經(jīng)濟(jì)價值降低。12產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動塒企業(yè)經(jīng)營的影響就越大。（錯誤）里南：產(chǎn)品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯牢變動對企業(yè)經(jīng)營的影響就越小。13．企業(yè)面對或有風(fēng)險，最佳的保險工具就是貨幣的期權(quán)合約。（正確）理由：參見第二章第二節(jié)匯率風(fēng)險管理工具中的或有風(fēng)險套期保值的原理。14．金融機(jī)構(gòu)的流動性與流動性風(fēng)險是相互矛盾的．即流動性越強(qiáng)·流動性風(fēng)險就越大；流動性越差·流動性風(fēng)險就越小。（錯誤）理由：金融機(jī)構(gòu)的流動性與流動性風(fēng)險是相互統(tǒng)一的，u9流動性越強(qiáng)．流動性風(fēng)險就越小；流動性越差，流動性風(fēng)險就越大。四、問答題（每題20分，共40分）15．論述操作風(fēng)險的主要特征。參考答案：操作風(fēng)險有著自己的顯著特征，對于銀行風(fēng)險管I里與控制具有重大意義。分析并準(zhǔn)確把握這些特征．有助于我們正確認(rèn)識和防范操作風(fēng)險。(l)內(nèi)生性（4分）從操作風(fēng)險的定義可以看出，引發(fā)操作風(fēng)險的人員、系統(tǒng)、程序等原因，主要來自金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部，與外界的關(guān)聯(lián)度較小。當(dāng)外部突發(fā)性沖擊事件發(fā)生時，金融機(jī)構(gòu)若采用正確的應(yīng)對方法．則能減少或避免損失。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員的正確決策往往起到至羌重耍的作用。這兩者都表明操作風(fēng)險的內(nèi)生性特征。(2)廣泛性（4分）操作風(fēng)險在金融機(jī)構(gòu)整個經(jīng)營活動中始終存在．無滄是營銷還是管理過程巾．無論是前臺經(jīng)營部門還是中臺支持部門，乃至后臺保障部門．都存在操作風(fēng)險。同時．操作風(fēng)險既可以由人為因索引起，電可以南自然因素造成；發(fā)生的地點(diǎn)可以在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部·電可以在金融機(jī)構(gòu)外部。(3)長期性（4分）操作風(fēng)險始終與金融機(jī)構(gòu)伴生共存．無論金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)形態(tài)如何發(fā)展·操作風(fēng)險都不可能消失?，F(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理技術(shù)的飛速發(fā)展，特別是電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、風(fēng)險管理量化模型的廣泛應(yīng)用·雖然緩釋或消除了一些舊的操作風(fēng)險·但是又衍生出新的操作風(fēng)險。因此、識別、評估與防范操作風(fēng)險是一項(xiàng)長期且艱巨的任務(wù)．不可能一勞永逸。(4)非對稱性（4分）對于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險來說．一般是高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益，存在風(fēng)險與收益的對應(yīng)關(guān)系。操作風(fēng)險則不然，金融機(jī)構(gòu)無法通過承擔(dān)更多的操作風(fēng)險而獲得額外的收益。操作風(fēng)險損失與收益沒有關(guān)聯(lián)性．即沒有額外的收益與之相對應(yīng)。(5)易發(fā)性（4分）操作風(fēng)險分布在金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的各個領(lǐng)域和每個操作環(huán)節(jié)．稍有不慎．就有可能發(fā)生操作風(fēng)險損失事件，特別是高頻低損事故．如因員工知識和技能不足導(dǎo)致的操作不當(dāng)或業(yè)務(wù)差錯多發(fā)．就非常具有代表性。16．什么是交易風(fēng)險暴露？交易風(fēng)險暴露的大小南哪些因素決定？參考答案：交易風(fēng)險暴露可“定義為一家公司以外幣表示的契約現(xiàn)金流量折算為本幣后·本幣值對不可預(yù)期的匯率變動的敏感程度。由于這些契約現(xiàn)金流量的折算會影響公刊本幣的現(xiàn)金流量，故交易風(fēng)險暴露有時也被認(rèn)為是一種短期經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。交易風(fēng)險暴露產(chǎn)生的原因是合同按同定價格簽訂，匯率卻隨機(jī)地不斷變動。隨著商業(yè)的國際化，許多公司郜面臨匯率變動帶來的風(fēng)險。匯率變動可能會影響契約現(xiàn)金流量折算乃至公刊的價值。因此，財(cái)務(wù)管理人員必須了解企業(yè)的交易風(fēng)險暴露，并對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾?。這樣．才能穩(wěn)定公刊的現(xiàn)金流量．提高公司的價值。（8分）一般來說·交易風(fēng)險暴露大小由以下幾個因素決定：(l)交易金額規(guī)模（4分）交易金額規(guī)模的大小直接決定交易風(fēng)險暴露水平。簽訂合同金額越多，未來收付外匯的數(shù)額就越多．風(fēng)險也就越大。企業(yè)可以通過簽訂多個階段合同．或者簽訂與所簽交易合同期限相同的遠(yuǎn)期（或期貨）合同，來為原來所簽交易合同保值。(2)外匯交割時間（4分）從合同簽訂到外匯最后交割，時間間隔越長，所蘊(yùn)含的匯率波動的不確定性就越大，風(fēng)險暴露水平就越