3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理檢測卷C

測試卷C一、單項(xiàng)選擇題1、______是指管理者通過承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合,使加總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平最低。A.回避策略B.轉(zhuǎn)移策略C.抑制策略D.分散策略”2、“________是以追求長期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金.為了達(dá)到這個(gè)目的,它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。A.股權(quán)基金B(yǎng).開放基金C.成長型基金D.債券基金3、“融資租賃一般包括租賃和_____兩個(gè)合同。A.出租B.談判C.轉(zhuǎn)租D.購貨4、“________是在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。A.期貨合約B.期權(quán)合約C.遠(yuǎn)期合約D.互換合約5、目前，互換類（Swap）金融衍生工具一般分為________和利率互換兩大類。A.商品互換B.貨幣互換C.費(fèi)率互換D.稅收互換”6、“上世紀(jì)50年代，馬柯維茨的_____________理論和莫迪里亞尼—米勒的MM定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論。A.德爾菲法B.CART結(jié)構(gòu)分析C.資產(chǎn)組合選擇D.資本資產(chǎn)定價(jià)”7、中國股票市場中______是一種買進(jìn)權(quán)利，持有人有權(quán)于約定期間(美式)或到期日（歐式），以約定價(jià)格買進(jìn)約定數(shù)量的資產(chǎn)。A.認(rèn)股權(quán)證B.認(rèn)購權(quán)證C.認(rèn)沽權(quán)證D.認(rèn)債權(quán)證8、“網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要應(yīng)密切注意兩個(gè)渠道：首先是_________；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì).A.數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證B.上網(wǎng)人數(shù)和心理C.國家管制程度D.網(wǎng)絡(luò)黑客的水平”9、“金融自由化中的“價(jià)格自由化”主要是指________的自由化。A.利率B.物價(jià)C.稅率D.匯率”10、“一般認(rèn)為，1997年我國成功避開了亞洲金融危機(jī)的主要原因是我國當(dāng)時(shí)沒有開放_(tái)________。A.經(jīng)常賬戶B.資本賬戶C.非貿(mào)易賬戶D.長期資本賬戶"二、多選題1、按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險(xiǎn):_________________A.國家金融風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C.居民金融風(fēng)險(xiǎn)D.企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)2、信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的________和______，從而呆壞帳和金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生.A.逆向選擇B.收入下降C.道德風(fēng)險(xiǎn)D.逆向撤資3、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)：____A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性C.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競爭和較高效率D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E.維護(hù)社會(huì)公眾的利益4、商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由_____________、____________和____________三大負(fù)債組成。A.存款B.放款C.借款D.存放同業(yè)資金E.結(jié)算中占用資金5、房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆包括：____________.A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過于求B.項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變C.中央銀行下調(diào)了利率D.銷售緩慢，售價(jià)折扣過大E.宏觀貨幣政策放松三、判斷題1、對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。2、“一項(xiàng)資產(chǎn)的?值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，人們的投資興趣就越高，因?yàn)榭梢钥客顿Y的多樣化來消除風(fēng)險(xiǎn)。3、在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“5C”法,這主要包括：職業(yè)(Career）、資格和能力（Capacity）、資金(Capital）、擔(dān)保(Collateral)、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle)。4、核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也比較小.5、當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí)，利率的下降會(huì)減少銀行的盈利；相反，則會(huì)增加銀行的盈利。四、簡答題1．銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因是什么？2、舉例說明利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在哪些方面影響個(gè)人、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)?3、我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)及其含義是什么？五、計(jì)算題1．“某銀行2008年下半年各月定期存款增長情況如下表：2008年下半年各月定期存款增長額（萬元）月份789101112定期存款增加額456434460474412206請結(jié)合上述數(shù)據(jù)，利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種方法預(yù)測2009年1月份的定期存款增加額(假設(shè)7～12月的權(quán)重分別是1，2，3，4，5，6)。2.“某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為4年，利率敏感