初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷28)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷28)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.以下不是集團(tuán)授信限額管理?三步走?的是()。A)根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的總授信限額B)按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C)分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D)使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度答案:D解析:集團(tuán)客戶授信限額管理。應(yīng)確定對(duì)集團(tuán)的總授信額度。集團(tuán)統(tǒng)一授信限額管理一分?三步走?：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的總授信限額。第二步，按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值。第三步，分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額；同時(shí)，使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。[單選題]2.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括()。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)基本指標(biāo)法C)內(nèi)部模型法D)高級(jí)計(jì)量法答案:C解析:與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種計(jì)算方法：基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法。[單選題]3.評(píng)估剩余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的()階段。A)準(zhǔn)備B)評(píng)估C)報(bào)告D)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案答案:B解析:[單選題]4.由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C)傳染風(fēng)險(xiǎn)D)貨幣風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]5.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()類別。A)法律風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，正確的是（）。A)必須具備高度獨(dú)立性B)具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D)核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施答案:A解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的知識(shí)。選項(xiàng)B風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)；選項(xiàng)C與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是獨(dú)立的兩個(gè)不同的機(jī)構(gòu)；選項(xiàng)D，核心職能是做出風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析等決策。[單選題]7.融資缺口等于()。A)貸款平均額+核心存款平均額B)貸款平均額-核心存款平均額C)核心存款平均額-貸款平均額D)貸款期望額-核心存款平均額答案:B解析:商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構(gòu)成了融資缺口，即融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。[單選題]8.下列不屬于關(guān)于合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的基本特征的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)低B)易于定價(jià)C)價(jià)值波動(dòng)大D)與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低答案:C解析:合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無(wú)損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。[單選題]9.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。A)2.5%B)2%C)3.33%D)2.94%答案:D解析:預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%=5/170×100%=2.94%。[單選題]10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是()。A)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案:B解析:應(yīng)該是由被動(dòng)負(fù)債變?yōu)橹鲃?dòng)負(fù)債。[單選題]11.監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的()。A)服務(wù)機(jī)構(gòu)B)合作機(jī)構(gòu)C)控制機(jī)構(gòu)D)監(jiān)督機(jī)構(gòu)答案:D解析:監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。[單選題]12.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在（）中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。A)基本賬戶B)銀行賬戶和交易賬戶C)交易賬戶D)銀行賬戶答案:B解析:被納入資本要求范圍的：交易賬戶--利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；銀行賬戶和交易賬戶--匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]13.()是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)股票風(fēng)險(xiǎn)D)商品風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:商品風(fēng)險(xiǎn)是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。[單選題]14.（）是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，引入的一個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。A)撥備覆蓋率B)貸款撥備率C)貸款遷徙率D)不良貸款率答案:B解析:貸款撥備率是指貸款損失準(zhǔn)備與各項(xiàng)貸款余額之比，即貸款撥備率=[（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項(xiàng)貸款余額]x100%貸款撥備率是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類的周期性，引入的一個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。[單選題]15.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A)賣出永久債券B)買(mǎi)入即將到期的20年期債券C)買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出20年期債券D)買(mǎi)入20年期政府債券，并賣出6個(gè)月國(guó)庫(kù)券答案:D解析:當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性投資者可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。[單選題]16.監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（）。A)內(nèi)部環(huán)境評(píng)價(jià)B)信息披露評(píng)價(jià)C)內(nèi)部控制活動(dòng)評(píng)價(jià)D)信息交流與溝通評(píng)價(jià)答案:B解析:監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括五大要素，即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督和信息與溝通。[單選題]17.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于()。A)20％B)30％C)25％D)50％答案:C解析:根據(jù)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)不低于25％。[單選題]18.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()。A)辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B)特征變量當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的收集C)特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D)同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定答案:C解析:信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。[單選題]19.若國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》規(guī)定為（）。A)1%-2.5%B)1%-3.5%C)0%-2.5%D)0%-3.5%答案:B解析:若國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%-3.5%。[單選題]20.()又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿比率D)流動(dòng)比率答案:B解析:效率比率又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。[單選題]21.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算。目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種，不包括（）。A)方差-協(xié)方差法B)歷史模擬法C)蒙特卡洛模擬法D)收益率曲線法答案:D解析:目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。[單選題]22.()負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。[單選題]23.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B)按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C)商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D)商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法答案:C解析:商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值[單選題]24.在本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列關(guān)于特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口的計(jì)算正確的是()。A)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足B)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足C)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足D)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足答案:B解析:特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的頭寸剩余或不足。[單選題]25.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是()。A)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式B)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑C)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式D)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理答案:B解析:商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容。故本題選B。[單選題]26.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是()。A)內(nèi)部評(píng)級(jí)法B)內(nèi)部模型法C)基本指標(biāo)法D)高級(jí)計(jì)量法答案:B解析:新協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法;對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法;對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。[單選題]27.巴塞爾委員會(huì)于()公布了第三版《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》。A)2006年B)2010年C)2013年D)20115年答案:B解析:2010年，巴塞爾委員會(huì)公布了第三版《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》。[單選題]28.商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋（）A)放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B)外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C)實(shí)行差錯(cuò)率考核D)改變市場(chǎng)定位答案:B解析:對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項(xiàng)是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)是可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。[單選題]29.隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)對(duì)能源和初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無(wú)減，而這無(wú)疑將推高全球能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格，為此，國(guó)家投資公司可以購(gòu)買(mǎi)全球主要能源和初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國(guó)家投資公司在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，運(yùn)用了()。A)限額管B)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)期貨投資答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。[單選題]30.下列屬于信貸審批應(yīng)遵循的原則的是()。A)審貸分離原則B)審慎審批原則C)誠(chéng)信審批原則D)公平公正原則答案:A解析:信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則有：(1)審貸分離原則。(2)統(tǒng)一考慮原則。(3)展期重審原則。[單選題]31.()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一。A)經(jīng)營(yíng)管理B)風(fēng)險(xiǎn)管理C)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D)資產(chǎn)盈利答案:B解析:隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一。[單選題]32.操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告中不包括（）。A)主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息B)未確認(rèn)的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失等信息C)操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評(píng)估結(jié)果D)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果答案:B解析:操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告中應(yīng)包括：主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息、已確認(rèn)或潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失等信息、操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評(píng)估結(jié)果、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果。[單選題]33.目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是()。A)4CSB)5CSC)6CSD)7CS答案:B解析:目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的專家系統(tǒng)。[單選題]34.下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)的是(.)。A)保證人的資格B)保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力C)保證人的保證意愿D)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與貸款人之間的關(guān)系答案:D解析:保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之問(wèn)的關(guān)系才是商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。[單選題]35.商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括()。A)將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行B)將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行C)制定各幣種的流動(dòng)性管理策略D)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃答案:B解析:最終的監(jiān)督控制權(quán)只能集中在總行。[單選題]36.在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。A)在1天中的損失有97％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元B)在1天中的損失有97％的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元C)在1天中的收益有97％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元D)在1天中的收益有97％的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元。[單選題]37.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于()。A)行業(yè)因素B)產(chǎn)品因素C)地區(qū)因素D)宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案:B解析:[單選題]38.商業(yè)銀行通常將（）看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。[單選題]39.下列關(guān)于資本充足率管理策略的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A)商業(yè)銀行要提高資本充足率途徑包括增加資本和降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B)增加資本是分子對(duì)策C)降低規(guī)模是分子對(duì)策D)增加一級(jí)資本和二級(jí)資本是分子對(duì)策答案:C解析:商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個(gè)途徑:一是增加資本;二是降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。前者稱為分子對(duì)策，后者稱為分母對(duì)策。1.分子對(duì)策商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加一級(jí)資本和二級(jí)資本。一級(jí)資本的來(lái)源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)。二級(jí)資本主要來(lái)源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券等。2.分母對(duì)策商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對(duì)策，總體的思路是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量，包括分別降低信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。要縮小整體的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要采用兩種措施:一是降低規(guī)模;二是調(diào)整結(jié)構(gòu)。[單選題]40.下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。A)是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)C)考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形D)模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持答案:B解析:B項(xiàng)屬于歷史模擬法的缺點(diǎn)。[單選題]41.按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是()。A)在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B)無(wú)法出售的貸款C)可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D)商業(yè)銀行可出售的貸款組合答案:B解析:采取對(duì)比法：無(wú)法售出肯定比可以售出流動(dòng)性差，排除C、D;債券的流動(dòng)性較強(qiáng)，所以選B。[單選題]42.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用是操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著()。A)員工培訓(xùn)效率下降B)部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)C)公司對(duì)于提高員工工作技能方面作出了較多的努力D)以上均不正確答案:B解析:題干中描述的情況下，表明有部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)，可能會(huì)留下操作隱患。[單選題]43.下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。A)相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量B)資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和C)資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D)百分比收益率衡量了絕對(duì)收益答案:B解析:選項(xiàng)A中要解釋的是相對(duì)收益的概念，但是出現(xiàn)了?絕對(duì)量?，應(yīng)為絕對(duì)收益。相對(duì)收益是有一個(gè)參考基準(zhǔn)，通常是基于期初的投資額對(duì)期末的投資成果進(jìn)行度量。選項(xiàng)C多個(gè)時(shí)期的百分比相加很可能就超出了100％，這就沒(méi)有百分比收益率的意義了，多個(gè)時(shí)期的百分比收益率也應(yīng)按照期初和期末的價(jià)格來(lái)計(jì)算。選項(xiàng)D絕對(duì)收益不會(huì)用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相對(duì)收益。[單選題]44.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A)賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B)持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本C)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本D)實(shí)收資本、資本公積、盈余資本答案:A解析:根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。[單選題]45.下列()不屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A)產(chǎn)品研發(fā)失敗B)經(jīng)濟(jì)惡化C)系統(tǒng)建設(shè)失敗D)進(jìn)入新市場(chǎng)失敗答案:B解析:商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)包括：諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并/收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)屬于其他外部風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]46.()是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。A)累計(jì)總敞口頭寸法B)短邊法C)凈敞口頭寸法D)以上都不對(duì)答案:B解析:短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用[單選題]47.下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A)利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈B)利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定C)利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致D)利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化答案:D解析:略。[單選題]48.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是()。A)盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B)杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C)流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D)效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力答案:A解析:杠桿比率是用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力流動(dòng)性比率是用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力[單選題]49.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為()。A)0.1B)0.2C)0.3D)0.4答案:D解析:對(duì)數(shù)收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。[單選題]50.以下貸款最低定價(jià)的公式，正確的是（）。A)貸款最低定價(jià)＝（資金成本-資金收益）/貸款額B)貨款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本）/貸款額C)貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本）/貸款額D)貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額答案:D解析:貸款最低定價(jià)＝（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額[單選題]51.損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A)重要性B)謹(jǐn)慎性C)多樣性D)統(tǒng)一性答案:C解析:損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則、及時(shí)性原則、統(tǒng)一性原則、謹(jǐn)慎性原則和全面性原則。[單選題]52.下列哪一項(xiàng)不屬于是風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理行為B)風(fēng)險(xiǎn)管理理念C)風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)D)風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。[單選題]53.（）是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。A)貨幣貶值B)銀行業(yè)危機(jī)C)轉(zhuǎn)移事件D)政治動(dòng)蕩答案:A解析:轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形。貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。政治動(dòng)蕩：債務(wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。[單選題]54.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行,2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券,2008年受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行的面臨的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:2002-2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；2008年受金融危機(jī)的沖擊，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]55.不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的是()。A)假按揭B)汽車消費(fèi)信貸C)信用卡消費(fèi)信貸D)違約概率答案:D解析:假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以A項(xiàng)正確；汽車消費(fèi)信貸、信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以B、C正確；D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容。[單選題]56.某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬(wàn)元，2016年期初存貨為500萬(wàn)元，2016年期末存貨為600萬(wàn)元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)19B)18C)16D)22答案:D解析:存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率，其中，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]。將題中已知數(shù)據(jù)代人可得，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／{產(chǎn)品銷售成本／[(期初存款+期末存款)／2]}=180×(期初存貨+期末存貨)／產(chǎn)品銷售成本=180×(500+600)／9000=22(天)。[單選題]57.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括()。A)黃金B(yǎng))礦產(chǎn)品C)農(nóng)產(chǎn)品D)貴金屬答案:A解析:商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。[單選題]58.考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)。A)兩;兩B)兩;三C)三;兩D)三;三答案:B解析:考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)[單選題]59.若借款人甲、乙在內(nèi)部評(píng)級(jí)中的違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。A)0.02%，0.04%B)0.03%，0.03%C)0.02%，0.03%D)0.03%，0.04%答案:D解析:根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。[單選題]60.③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)A)只有①B)只有②C)①和②D)①、②、③答案:C解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。[單選題]61.某商業(yè)銀行資金交易部門(mén)的上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門(mén)上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬(wàn)元。A)6000B)8000C)10000D)11000答案:A解析:EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)成本×資本預(yù)期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(億元)。[單選題]62.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是()。A)總收益互換B)信用違約互換C)信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)D)信用價(jià)差衍生產(chǎn)品答案:D解析:信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高[單選題]63.下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。A)技術(shù)外包B)程序外包C)業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包D)資金交易業(yè)務(wù)外包答案:D解析:商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類包括：①技術(shù)外包；②程序外包；③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。[單選題]64.商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)、（）的部門(mén)應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告。A)承擔(dān)主要操作風(fēng)險(xiǎn)B)承擔(dān)次要操作風(fēng)險(xiǎn)C)控制主要操作風(fēng)險(xiǎn)D)控制次要操作風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)、承擔(dān)主要操作風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告。[單選題]65.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失B)科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C)合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求D)越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化答案:B解析:A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額；C項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少；D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占用，即占用資本來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟(jì)資本配置越多越好。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.缺口分析的局限性是（）。A)只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B)未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響C)忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異D)忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性E)只能反映利率變動(dòng)的短期影響答案:ABCE解析:第四項(xiàng)為外匯敞口分析的局限性。考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法[多選題]67.我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類包含（）。A)正常B)關(guān)注C)次級(jí)D)可疑E)損失答案:ABCDE解析:根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》（銀發(fā)（2001）416號(hào)）附件（該文件目前已失效）以及《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》（銀監(jiān)發(fā)（2007）54號(hào)）等文件規(guī)定，貸款可分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。[多選題]68.財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容包括()。A)識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B)識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況C)識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況D)識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況E)識(shí)別和評(píng)價(jià)盈利能力比率答案:ABCD解析:本題考查單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容包括：識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況、識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況、識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。參見(jiàn)教材P45。[多選題]69.從商業(yè)銀行流動(dòng)性的來(lái)源看，流動(dòng)性可分為（）。A)資產(chǎn)流動(dòng)性B)負(fù)債流動(dòng)性C)表外流動(dòng)性D)表內(nèi)流動(dòng)性E)凈資產(chǎn)流動(dòng)性答案:ABC解析:從商業(yè)銀行流動(dòng)性的來(lái)源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性、表外流動(dòng)性。[多選題]70.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括（）。A)個(gè)人住房按揭貸款B)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款C)個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款D)個(gè)人汽車貸款E)個(gè)人質(zhì)押貸款答案:ABCE解析:個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等業(yè)務(wù)品種。[多選題]71.以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。A)控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日B)在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備C)制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化D)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況E)以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散答案:ABCD解析:A、B、C、D四項(xiàng)都能使銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)。E項(xiàng)以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來(lái)源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。[多選題]72.遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括()。A)兩種貨幣之間的利率差B)金額C)期限D(zhuǎn))即期匯率E)商品價(jià)格答案:ACD解析:遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故本題選ACD。[多選題]73.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括()。A)企業(yè)的戰(zhàn)略B)企業(yè)的管理政策C)行業(yè)的特征和定位D)行業(yè)的依賴性分析E)行業(yè)成功的關(guān)鍵因素答案:CDE解析:此題[多選題]74.假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有()。A)銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低B)銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高C)銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低D)銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高E)銀行易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高答案:ACE解析:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)／總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，A項(xiàng)正確。大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)，(盈利資產(chǎn)短期投資)，該指標(biāo)越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，B項(xiàng)不正確。核心存款比例=核心存款／總資產(chǎn)，對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好，C項(xiàng)正確。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額，總資產(chǎn)，比率較高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，D項(xiàng)不正確。易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債，總資產(chǎn)，在其他條件相同的情況下，該比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，E項(xiàng)正確。[多選題]75.根據(jù)?貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本十風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額?，下列選項(xiàng)對(duì)其各要素的說(shuō)法正確的有()A)風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失B)預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C)資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本D)經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本E)資本成本是經(jīng)濟(jì)資本與股東最高資本回報(bào)率的乘積答案:ABCD解析:ABCD貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失=違約概率×違約失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露;資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積[多選題]76.下列選項(xiàng)中，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有()。A)頭寸限額B)止損限額C)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額D)損失限額E)幣種限額答案:ABCE解析:限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。[多選題]77.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法應(yīng)當(dāng)自行估計(jì)（）等風(fēng)險(xiǎn)因素。A)違約概率B)違約頻率C)違約損失率D)有效期限E)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露答案:ACDE解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。B項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而非估計(jì)所得。[多選題]78.下列各項(xiàng)中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。A)資本金收益率B)凈利息收入率C)凈業(yè)務(wù)收益率D)資產(chǎn)收益率E)非利息收入比率答案:ABCDE解析:銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)主要包括：資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。[多選題]79.為保持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的(.)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)自身不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債及錯(cuò)配期限的比率/指標(biāo)進(jìn)行比較。A)可比性B)持續(xù)性C)統(tǒng)一性D)一致性E)協(xié)調(diào)性答案:BD解析:為保持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的持續(xù)性和一致性，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)自身不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債及錯(cuò)配期限的比率/指標(biāo)進(jìn)行比較。[多選題]80.我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款（）A)正常B)關(guān)注C)次級(jí)D)不良E)損失答案:ABCE解析:根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》規(guī)定，貸款可分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。[多選題]81.在商業(yè)銀行對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，()可作為壓力測(cè)試的假設(shè)情況。A)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B)市場(chǎng)收益率提高/降低50%C)持有主要外幣相對(duì)本幣升值/貶值20%D)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%E)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)ABCDE風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債、以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試。[多選題]82.貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，()是形成均衡定價(jià)的主要力量。A)市場(chǎng)B)銀行C)企業(yè)D)監(jiān)管機(jī)構(gòu)E)央行答案:ABD解析:本題考查授信權(quán)限管理。貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場(chǎng)、銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)是形成均衡定價(jià)的主要力量。參見(jiàn)教材P84。[多選題]83.下列屬于經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用的是()。A)有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平B)有助于消化和吸收損失C)有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系D)有助于維持市場(chǎng)信心E)有助于為商業(yè)銀行提供融資答案:AC解析:經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系。[多選題]84.風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長(zhǎng)達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡(jiǎn)稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長(zhǎng)和高盛掌門(mén)人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融?看中?因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國(guó)家主權(quán)債券，于是大量買(mǎi)入來(lái)自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛(ài)爾蘭和葡萄牙等國(guó)家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過(guò)2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。此時(shí)全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)有（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCE解析:ABC三項(xiàng)，全球曼氏金融持有的歐洲國(guó)家主權(quán)債券依然會(huì)使其面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。E項(xiàng)，穆迪對(duì)全球曼氏金融評(píng)級(jí)的下調(diào)會(huì)引發(fā)貸款人對(duì)全球曼氏金融資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂，要求其提前還款，從而使全球曼氏金融陷入新的財(cái)務(wù)?流動(dòng)性?困境，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇會(huì)引發(fā)市場(chǎng)及投資者對(duì)全球曼氏金融的負(fù)面評(píng)價(jià)，使其面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]85.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理同樣是（）共同作用的結(jié)果。A)有資質(zhì)的管理人員B)高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程C)先進(jìn)的信息系統(tǒng)D)投資者的良好評(píng)價(jià)E)成功的宣傳工作答案:ABC解析:有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。[多選題]86.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的理念和方法，包括（）。A)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程D)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化答案:ABCDE解析:全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的理念和方法，包括全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。[多選題]87.下列哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)（）A)房產(chǎn)證丟失B)產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不完善C)現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)D)銀行員工知識(shí)缺乏E)負(fù)責(zé)報(bào)告的部門(mén)職責(zé)不清晰答案:ABCE解析:內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。AB兩項(xiàng)屬于文件或合同缺陷；C項(xiàng)屬于流程執(zhí)行失??；E項(xiàng)屬于控制和報(bào)告不力。[多選題]88.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架包含了以下哪些內(nèi)容（）。A)政策B)流程C)控制環(huán)節(jié)D)風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明E)風(fēng)險(xiǎn)限額答案:ABCDE解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好框架是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。其中，還包括風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明、風(fēng)險(xiǎn)限額、有關(guān)監(jiān)督和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好框架實(shí)施的職能和職責(zé)。[多選題]89.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B)正常貸款遷徙率C)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案:ACDE解析:B項(xiàng)，正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。[多選題]90.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過(guò)程中，應(yīng)考慮的因素包括（）。A)監(jiān)管要求B)風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望C)同業(yè)的風(fēng)