2024年大學(xué)試題(經(jīng)濟(jì)學(xué))-計量經(jīng)濟(jì)學(xué)歷年高頻考點試卷專家薈萃含答案

2024年大學(xué)試題(經(jīng)濟(jì)學(xué))-計量經(jīng)濟(jì)學(xué)歷年高頻考點試卷專家薈萃含答案（圖片大小可自由調(diào)整）第1卷一.參考題庫(共25題)1.被解釋變量2.隨機(jī)誤差項iu和殘差項ie是一回事。3.利用下表所給數(shù)據(jù)，估計模型Yt=β0+β1Xt+μt。其中Y=庫存和X=銷售量，均以10億美元計。 對原模型進(jìn)行異方差檢驗。若原模型為異方差模型，如何修正該問題？4.聯(lián)立方程模型的簡化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系被稱為參數(shù)關(guān)系體系。5.變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。 以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。6.多元線性回歸模型隨機(jī)干擾項的假定有哪些？7.間接最小二乘法是：（）。A、使用最小二乘法間接估計簡化式參數(shù)B、僅估計得到簡化式參數(shù)C、恰好可識別模型的參數(shù)估計方法D、過度可識別模型的參數(shù)估計方法8.從觀察單位和時點的角度看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可分為（）、（）、（）。9.關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（）A、?結(jié)構(gòu)模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量B、?簡化模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量C、?簡化模型中解釋變量是前定變量D、?結(jié)構(gòu)模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量10.對于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式St=α+βYt+μt使用美國36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計模型，括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差： 檢驗是否每一個回歸系數(shù)都與零顯著不同（在1%水平下）。同時對零假設(shè)和備擇假設(shè)、檢驗統(tǒng)計值、其分布和自由度以及拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行陳述。你的結(jié)論是什么？11.假設(shè)模型為Yt=α+βXt+μt。給定n個觀察值（X1，Y1），（X2，Y2），…，Xn，Yn，按如下步驟建立β的一個估計量：在散點圖上把第1個點和第2個點連接起來并計算該直線的斜率；同理繼續(xù)，最終將第1個點和最后一個點連接起來并計算該條線的斜率；最后對這些斜率取平均值，稱之為，即β的估計值。 畫出散點圖，推出的代數(shù)表達(dá)式。12.設(shè)回歸模型為Yi=βXi+μi，其中Var（μi）=σ2Xi，則β的最有效估計量為（）。 A、AB、BC、CD、D13.總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。14.如何恰當(dāng)?shù)卮_定模型的數(shù)學(xué)形式。15.有人說：“得到參數(shù)區(qū)間估計的上下限后，說明參數(shù)的真實值落入這個區(qū)間的概率為1-α。”如何評論這種說法？16.用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題可分為以下四個階段（）A、確定科學(xué)的理論依據(jù)、建立模型、模型修定、模型應(yīng)用B、建立模型、估計參數(shù)、檢驗?zāi)Ｐ?、?jīng)濟(jì)預(yù)測C、搜集數(shù)據(jù)、建立模型、估計參數(shù)、預(yù)測檢驗D、建立模型、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用17.含有隨機(jī)解釋變量的線性回歸模型，其普通最小二乘法估計量都是有偏的。18.什么是工具變量，選擇作為工具變量的變量必須滿足哪些條件？19.消費函數(shù)模型其中I為收入，則當(dāng)期收入It對未來消費Ct+2的影響是：I增加一單位，Ct+2增加（）。A、0.5單位B、0.3單位C、0.1單位D、0.9單位20.從經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)兩個角度說明計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項。21.在工具變量的選取中，下面哪一個條件不是必須的（）。A、與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)B、與隨機(jī)干擾項不相關(guān)C、與模型中的其他解釋變量不相關(guān)D、與被解釋變量存在因果關(guān)系22.用滯后的被解釋變量作解釋變量，模型隨機(jī)干擾項必然存在序列相關(guān)，這時D-W檢驗就不適用了。23.已知回歸模型E=α+βN+μ，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機(jī)擾動項的分布未知，其他所有假設(shè)都滿足。如果被解釋變量新員工起始薪金的計量單位由元改為100元，估計的截距項、斜率項有無變化？24.以下是商品價格P和商品供給S的數(shù)據(jù)： 其中小寫字母表示離差（觀察值減去均值）。求β1的置信度為95%的置信區(qū)間。你對置信區(qū)間有何評論？25.一元線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi的最小二乘回歸結(jié)果顯示，殘差平方和RSS=40.32，樣本容量n=25，則回歸模型的標(biāo)準(zhǔn)差σ為（）。A、1.270B、1.324C、1.613D、1.753第2卷一.參考題庫(共25題)1.上海市居民1981~1998年期間的收入和消費數(shù)據(jù)如表所示，回歸模型為yi=β0+β1xi+μi，其中，被解釋變量yi為人均消費，解釋變量xi為人均可支配收入。試用普通最小二乘法估計模型中的參數(shù)β0，β1，并求隨機(jī)誤差項方差的估計值。 2.下表給出一二元模型的回歸結(jié)果。 樣本容量是多少？RSS是多少？ESS和RSS的自由度各是多少？3.多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。4.針對出現(xiàn)多重共線性的不同情形，能采取的補(bǔ)救措施有哪些？5.由于引入虛擬變量，回歸模型的截距項和斜率都發(fā)生變換，則這種模型稱為（）。A、平行回歸模型B、重合回歸模型C、匯合回歸模型D、相異回歸模型6.下表為有關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)的私人住房單位及其決定因素的4個模型的估計和相關(guān)統(tǒng)計值（括號內(nèi)為p值）（如果某項為空，則意味著模型中沒有此變量）。數(shù)據(jù)為美國40個城市的數(shù)據(jù)。模型如下： 在模型A中，在5%水平下檢驗聯(lián)合假設(shè)H0：βi=0（i=1，5，6，7）。說明被擇假設(shè)，計算檢驗統(tǒng)計值，說明其在零假設(shè)條件下的分布，拒絕或接受零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。說明你的結(jié)論。7.某地區(qū)通過一個樣本容量為722的調(diào)查數(shù)據(jù)得到勞動力受教育年數(shù)的一個回歸方程為 sibs是否具有預(yù)期的影響？為什么？若medu與fedu保持不變，為了使預(yù)測的受教育水平減少一年，需要sibs增加多少？8.對下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗，哪一個模型通常被認(rèn)為沒有實際價值？（）A、Ci（消費）=500+0.8Ii（收入）B、Qdi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（價格）C、Qsi（商品供給）=20+0.75Pi（價格）D、Yi（產(chǎn)出量）=0.65K0.6i（資本）L0.4i（勞動）9.在多元回歸中，調(diào)整后的決定系數(shù)與決定系數(shù)R2的關(guān)系為（）。 A、AB、BC、CD、D10.檢驗一階自回歸模型隨機(jī)擾動項是否存在自相關(guān)，為什么用德賓h-檢驗而不用DW檢驗？11.在結(jié)構(gòu)式模型中，當(dāng)R（B0Г0）=g-1且k-ki〉gi-1時，模型的識別狀態(tài)為：（）。A、不可識別B、恰好識別C、過度識別D、無法判斷12.如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計量是（）A、無偏的B、有偏的C、不確定D、確定的13.一完備的聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型如下： 寫出簡化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系。14.戈里瑟檢驗和帕克檢驗15.為什么計量經(jīng)濟(jì)模型可以用于政策評價？其前提條件是什么？16.在計量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會存在隨機(jī)誤差項？17.什么是經(jīng)驗加權(quán)估計法？常見的權(quán)數(shù)有哪幾種？這種方法的特點是什么？18.回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）19.用工具變量法估計結(jié)構(gòu)式方程的一般要求是（）。A、結(jié)構(gòu)式方程是可識別的B、工具變量是模型中的前定變量，與結(jié)構(gòu)式方程中的隨機(jī)項不相關(guān)C、工具變量與所要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)D、工具變量與所要估計的結(jié)構(gòu)式方程中的前定變量不存在多重共線性E、如果要引入多個工具變量，則這些工具變量之間不相關(guān)20.表1是中國1978年-1997年的財政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的數(shù)據(jù)，表2為一元線性回歸模型的估計結(jié)果 試根據(jù)這些數(shù)據(jù)完成下列問題；建立財政收入對國內(nèi)生產(chǎn)總值的簡單線性回歸模型，并解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；21.先決變量是（）的合稱。A、外生變量和滯后內(nèi)生變量B、內(nèi)生變量和外生變量C、外生變量和虛擬變量D、解釋變量和被解釋變量22.考慮以下模型 α1和β1的估計值是否相同，為什么？23.在計量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會存在隨機(jī)誤差項？24.對聯(lián)立方程組模型中過度識別方程的估計方法有（）A、間接最小二乘法B、普通最小二乘法C、間接最小二乘法和兩階段最小二乘法D、兩階段最小二乘法25.在由n=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得可決系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的可決系數(shù)為（）A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.8327第3卷一.參考題庫(共25題)1.Koyck模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型有何異同？模型估計會存在哪些困難？如何解決？2.如果聯(lián)立方程模型中兩個結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（）。A、二者之一可以識別B、二者均可以識別C、二者均不可識別D、不確定3.說明什么是橫截面數(shù)據(jù)、時間序列數(shù)據(jù)、合并截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)。4.樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（）。A、時效性B、一致性C、廣泛性D、系統(tǒng)性5.廣義差分法6.函數(shù)關(guān)系7.以下是商品價格P和商品供給S的數(shù)據(jù)： 其中小寫字母表示離差（觀察值減去均值）。檢驗假設(shè)：價格影響供給。8.外生變量9.經(jīng)濟(jì)變量10.在引入虛擬變量后，OLS估計量只有在大樣本的時候才是無偏的。11.關(guān)于誤差修正模型，下列表述正確的是（）。A、誤差修正模型只反映變量之間的短期變化關(guān)系B、誤差修正模型只反映變量之間的長期均衡關(guān)系C、誤差修正模型不僅反映了變量之間短期關(guān)系的變化，同時也揭示了長期均衡關(guān)系D、誤差修正模型既不反映變量之間短期關(guān)系的變化，也不反映長期均衡關(guān)系12.在模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui的回歸分析結(jié)果報告中，有F＝263489.23，F(xiàn)的p值＝0.000000，表明（）A、AB、BC、CD、D13.將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）A、5B、4C、3D、214.虛擬變量模型的定義？15.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（）A、重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B、重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C、重視小誤差和大誤差的作用D、輕視小誤差和大誤差的作用16.以下為臺灣地區(qū)1958-1972年制造業(yè)的數(shù)據(jù)。設(shè)生產(chǎn)函數(shù)為： 建立如下模型： 檢驗制造業(yè)的勞動彈性是否為0.8？17.下表給出了一含有3個實解釋變量的模型的回歸結(jié)果： 求可決系數(shù)R2和調(diào)整的可決系數(shù)。18.虛假序列相關(guān)19.雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。20.若想考察某兩個地區(qū)的平均消費水平是否存在顯著差異，則下列那個模型比較適合（Y代表消費支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虛擬變量）（）A、AB、BC、CD、D21.對于一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m個不同性質(zhì)的質(zhì)的因素引入進(jìn)計量經(jīng)濟(jì)模型，則虛擬變量數(shù)目為（）。A、mB、m-1C、m-2D、m+122.無限分布滯后模型23.當(dāng)存在自相關(guān)時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。24.誤差與殘差有何區(qū)別？25.估計標(biāo)準(zhǔn)誤差第1卷參考答案一.參考題庫1.參考答案: 是作為研究對象的變量。它的變動是由解釋變量做出解釋的，表現(xiàn)為方程所描述的因果關(guān)系的果。2.參考答案:錯誤3.參考答案: 4.參考答案:正確5.參考答案: 正確。 理由：較高的簡單相關(guān)系數(shù)只是多重共線性存在的充分條件，而不是必要條件。特別是在多于兩個解釋變量的回歸模型中，有時較低的簡單相關(guān)系數(shù)也可能存在多重共線性，這時就需要檢查偏相關(guān)系數(shù)。因此，并不能簡單地依據(jù)相關(guān)系數(shù)進(jìn)行多重共線性的準(zhǔn)確判斷。6.參考答案: （1）隨機(jī)誤差項的條件期望值為零。 （2）隨機(jī)誤差項的條件方差相同。 （3）隨機(jī)誤差項之間無序列相關(guān)。 （4）自變量與隨機(jī)誤差項獨立無關(guān)。 （5）隨機(jī)誤差項服從正態(tài)分布。 （6）各解釋變量之間不存在顯著的線性相關(guān)關(guān)系。7.參考答案:C8.參考答案:時間序列數(shù)據(jù)；截面數(shù)據(jù)；面板數(shù)據(jù)9.參考答案:B10.參考答案:檢驗單個參數(shù)采用t檢驗，零假設(shè)為參數(shù)為零，備擇假設(shè)為參數(shù)不為零。在零假設(shè)下t分布的自由度為n-2=36-2=34。由t分布表知，雙側(cè)1%下的臨界值位于2.750與2.704之間。斜率項的t值為0.067/0.011=6.09，截距項的t值為384.105/151.105=2.54?？梢娦甭薯椀膖值大于臨界值，截距項小于臨界值，因此拒絕斜率項為零的假設(shè)，但不拒絕截距項為零的假設(shè)。11.參考答案: 12.參考答案:C13.參考答案:正確14.參考答案: （1）選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。 （2）也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點圖，作為建立理論模型的依據(jù)。 （3）在某種情況下，若無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就要采用各種可能的形式試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。15.參考答案:這種說法是錯誤的。區(qū)間是隨機(jī)的，只是說明在重復(fù)抽樣中，像這樣的區(qū)間可構(gòu)造許多次，從長遠(yuǎn)看平均地說，這些區(qū)間中將有1-α的概率包含著參數(shù)的真實值。參數(shù)的真實值雖然未知，卻是一個固定的值，不是隨機(jī)變量。所以應(yīng)理解為區(qū)間包含參數(shù)真實值的概率是1-α，而不能認(rèn)為參數(shù)的真實值落入這個區(qū)間的概率為1-α。16.參考答案:B17.參考答案:錯誤18.參考答案: 工具變量：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機(jī)誤差項相關(guān)的隨機(jī)解釋變量。 （1）與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)； （2）與隨機(jī)誤差項不相關(guān)； （3）與模型中其他解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性。19.參考答案:C20.參考答案: 從數(shù)學(xué)角度，引入隨機(jī)誤差項，將變量之間的關(guān)系用一個線性隨機(jī)方程來描述，用隨機(jī)數(shù)學(xué)的方法來估計方程中的參數(shù)；從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度，客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是十分復(fù)雜的，是很難用有限個變量、某一種確定的形式來描述的，這就是設(shè)置隨機(jī)誤差項的原因。21.參考答案:D22.參考答案:正確23.參考答案: 考察被解釋變量度量單位變化的情形。以E*表示以百元為度量單位的薪金，則 E.E*×100=α+βN+μ 由此有如下新模型 E.=（α/100）+（β/100）N+（μ/100） 或E*=α*+β*N+μ* 這里α*=α/100，β*=β/100。所以新的回歸系數(shù)將為原始模型回歸系數(shù)的1/100。24.參考答案: 25.參考答案:B第2卷參考答案一.參考題庫1.參考答案: 2.參考答案: 樣本容量為 n=14+1=15 RSS=TSS-ESS=66042-65965=77 ESS的自由度為：d.f.=2 RSS的自由度為：d.f.=n-2-1=123.參考答案:錯誤4.參考答案:根據(jù)經(jīng)驗，可以選擇剔除變量，增大樣本容量，變換模型形式，利用非樣本先驗信息，截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)并用以及變量變換等不同方法。也可以采取逐步回歸方法由由一元模型開始逐步增加解釋變量個數(shù)，增加的原則是顯著提高可決系數(shù)，自身顯著而與其他變量之間又不產(chǎn)生共線性。最后，還可以采取嶺回歸方法來降低多重共線性的程度。5.參考答案:D6.參考答案: 7.參考答案: 預(yù)期sibs對勞動者受教育的年數(shù)有影響。因此在收入及支出預(yù)算約束一定的條件下，子女越多的家庭，每個孩子接受教育的時間會越短。 根據(jù)多元回歸模型偏回歸系數(shù)的含義，sibs前的參數(shù)估計值-0.094表明，在其他條件不變的情況下，每增加1個兄弟姐妹，受教育年數(shù)會減少0.094年，因此，要減少1年受教育的時間，兄弟姐妹需增加1/0.094=10.6個。8.參考答案:B9.參考答案:A10.參考答案: 因為DW檢驗法不適合于方程含有滯后被解釋變量的場合，在自回歸模型中，滯后被解釋變量是隨機(jī)變量，已有研究表明，如果用DW檢驗法，則d統(tǒng)計量值總是趨近于2。也就是說，在一階自回歸中，當(dāng)隨機(jī)擾動項存在自相關(guān)時，DW檢驗卻傾向于得出非自相關(guān)的結(jié)論。 11.參考答案:C12.參考答案:C13.參考答案: 14.參考答案: 該檢驗法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通過建立殘差序列對解釋變量的（輔助）回歸模型，判斷隨機(jī)誤差項的方差與解釋變量之間是否存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，進(jìn)而判斷是否存在異方差性。（3分）15.參考答案:所謂政策評價，是利用計量經(jīng)濟(jì)模型對各種可供選擇的政策方案的實施后果進(jìn)行模擬運算，從而對各種政策方案作出評價。前提是，我們是把計量經(jīng)濟(jì)模型當(dāng)作經(jīng)濟(jì)運行的實驗室，去模擬所研究的經(jīng)濟(jì)體計量經(jīng)濟(jì)模型體系，分析整個經(jīng)濟(jì)體系對各種假設(shè)的政策條件的反映。在實際的政策評價時，經(jīng)常把模型中的某些變量或參數(shù)視為可用政策調(diào)整的政策變量，然后分析政策變量的變動對被解釋變量的影響。16.參考答案: ①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差； ②模型關(guān)系認(rèn)定不準(zhǔn)確造成的誤差； ③變量的測量誤差； ④隨機(jī)因素。 這些因素都被歸并在隨機(jī)誤差項中考慮。因此，隨機(jī)誤差項是計量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部分。17.參考答案: 經(jīng)驗加權(quán)估計法是用于有限期分布滯后模型的一種修正估計方法。該方法是根據(jù)實際問題的特點，以及人們的經(jīng)驗給各滯后變量指定權(quán)數(shù)，并按權(quán)數(shù)構(gòu)成各滯后變量的線性組合，形成新的變量，再進(jìn)行估計。 常用的權(quán)數(shù)類型有三類：遞減型、矩形和倒V型。 該方法的優(yōu)點是簡單易行、不損失自由度、避免多重共線性和參數(shù)估計具有一致性等。缺點是設(shè)置權(quán)數(shù)的主觀隨意性較大，要求對實際問題的特征具有比較透徹的了解。通常的做法是多選幾組權(quán)數(shù)分別進(jìn)行估計，根據(jù)檢驗統(tǒng)計量選取最佳方程。18.參考答案:對模型中被解釋變量與所有解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著做出推斷。19.參考答案:A,B,C,D,E20.參考答案: 21.參考答案:A22.參考答案: 23.參考答案: ①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；②模型關(guān)系認(rèn)定不準(zhǔn)確造成的誤 差；③變量的測量誤差；④隨機(jī)因素。這些因素都被歸并在隨機(jī)誤差項中考慮。因此，隨機(jī)誤差項是計量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部分。24.參考答案:D25.參考答案:D第3卷參考答案一.參考題庫1.參考答案: Koyck模型是由無限期分布滯后模型通過Koyck變換后得出的一階自回歸模型；如果被解釋變量主要受某個預(yù)期變量的影響，預(yù)期變量的變化滿足白適應(yīng)預(yù)期假設(shè)，則被解釋變量的變化可以用自適應(yīng)預(yù)期模型來描述；在另一些經(jīng)濟(jì)活動中，為了適應(yīng)解釋變量的變化，被解釋變量有一個預(yù)期的最佳值與之對應(yīng)，即解釋變量的現(xiàn)值影響被解釋變量的預(yù)期值，被解釋變量的期望值是同期解釋變量線性函數(shù)的模型稱為局部調(diào)整模型。 三種模型的最終形式都可以轉(zhuǎn)化為一階自回歸模型。區(qū)別主要有兩個方面： 一是導(dǎo)出模型的經(jīng)濟(jì)背景與思想不同； 二是由于模型形成機(jī)理不同導(dǎo)致隨機(jī)干擾項結(jié)構(gòu)不同，給模型估計帶來一定影響。Koyck模型和自適應(yīng)預(yù)期模型不滿足古典假定，解釋變量與隨機(jī)干擾項同期相關(guān)，普通最小二乘法估計是有偏非一致估計，可用工具變量法進(jìn)