多目標(biāo)決策和風(fēng)險決策

多目的決策

和風(fēng)險決策mhl多目的決策1.多目的決策的目的系統(tǒng)2.多維成效并合方法3.層次分析法〔analytichierarchprocess1970〕4.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(dataenvelopmentanalysisDEA1978)一多目的決策的目的系統(tǒng)目的準(zhǔn)那么體系的意義多目的決策的關(guān)鍵，也是合理的選擇和構(gòu)造目的準(zhǔn)那么體系，從總體上對可行方案進(jìn)展比較和優(yōu)選。目的準(zhǔn)那么體系的構(gòu)建，是多目的決策的前提。在多目的決策問題中，有的目的可以用一個或幾個決策準(zhǔn)那么直接進(jìn)展評價和比較，有的目的難以直接評價。需求將這些難以直接評價的目的分解成假設(shè)干個級別較低的子目的，直到可以直接用一個或幾個準(zhǔn)那么進(jìn)展比較和評價為止。1.多目的決策的目的系統(tǒng)目的準(zhǔn)那么體系的意義例如，某經(jīng)濟(jì)特區(qū)方案興建一個大型汽車廠，廠址的選擇就是多目的決策問題。經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會和環(huán)境四個目的。例如，經(jīng)濟(jì)目的可以分解成直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益兩個一級子目的。直接經(jīng)濟(jì)效益又可以繼續(xù)分解為投資額、投資回收期和利稅總額等三個二級子目的；間接經(jīng)濟(jì)效益也可以繼續(xù)分解為汽車銷售收入，地域貿(mào)易收益和國內(nèi)貿(mào)易收益等三個二級子目的。1.多目的決策的目的系統(tǒng)目的準(zhǔn)那么體系的意義這些二級子目的均可以用單一準(zhǔn)那么進(jìn)展比較和評價。投資額、利稅總額可用貨幣準(zhǔn)那么評價，投資回收期可用時間準(zhǔn)那么評價，銷售收入可用銷售汽車的數(shù)量準(zhǔn)那么評價等。對于技術(shù)、社會和環(huán)境目的，均可以進(jìn)展同樣的分解。這樣，構(gòu)成了一個層次構(gòu)造復(fù)雜的目的準(zhǔn)那么體系。1.多目的決策的目的系統(tǒng)構(gòu)建多目的決策問題的目的準(zhǔn)那么體系，是多目的決策分析的前提。構(gòu)造目的準(zhǔn)那么體系應(yīng)留意的原那么：一是系統(tǒng)性原那么，各子目的要反映一切要素對社會經(jīng)濟(jì)活動的整體影響，注重決策問題各環(huán)境要素的層次性和相關(guān)性，反映社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)主體骨架的內(nèi)涵特性。二是可比性原那么，各子目的的分解和設(shè)計(jì)既要留意不同社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的橫向比較，又要留意同一系統(tǒng)的縱向動態(tài)分析。三是可操作性原那么。各評價子目的設(shè)計(jì)要含義明確，計(jì)算簡便，與現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)目的口徑一致，便于采集數(shù)據(jù)。在決策信息量充分的前提下，盡量減少子目的的個數(shù)，決策分析方法思緒明晰，便于在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)。目的準(zhǔn)那么體系的構(gòu)造序列型多層次目的準(zhǔn)那么體系2.多維成效并合方法多目的問題起目的屬性有兩個顯著特點(diǎn)：目的間的不可公度性：目的沒有一致量綱，不能用同一規(guī)范評價；目的間的矛盾性：某可行方案提高了這個目的值，能夠會損害另一個目的值。多維成效并合方法對于處理目的間的不可公度性和矛盾性。多維成效并合方法2.多維成效并合方法成效合并規(guī)那么和程序是由下而上、分類逐層進(jìn)展。首先，將最低一層各準(zhǔn)那么的成效值，分類按某種規(guī)那么并合，得到倒數(shù)第二層各子目的的并合成效值，稱為初級并合。其次，對初級并合的成效值，分類按某種規(guī)那么進(jìn)展第二次并合，得到倒數(shù)第三層各子目的的并合成效值。如此逐層進(jìn)展，經(jīng)過多級并合，得到第二層各目的的并合成效值。最后將第二層目的成效值按某種規(guī)那么合并，得到可行方案對整個多層次構(gòu)造目的準(zhǔn)那么體系的總成效值?？偝尚е当磉_(dá)了可行方案關(guān)于目的準(zhǔn)那么體系的整體特征以及對于決策主體的總體偏好，稱為可行方案的稱心度。3.層次分析法-

我國最優(yōu)人口決策當(dāng)今世界，人類活動與人類賴以生存的生態(tài)環(huán)境有著親密的關(guān)系，人口增長和生態(tài)環(huán)境能否想順應(yīng)，人口增長和經(jīng)濟(jì)開展能否想?yún)f(xié)調(diào)，越來越引起世界各國的關(guān)注。社會經(jīng)濟(jì)的可繼續(xù)開展，是我國21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)開展的戰(zhàn)略以為。方案生育、控制人口增長是我國的根本國策。我國總?cè)丝谀康膯栴}，多年來不斷總說紛紜，根據(jù)我國國情、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、環(huán)境資源和社會開展等諸要素、科學(xué)分析我國總?cè)丝谀康?，關(guān)系到我國的國計(jì)民生和社會經(jīng)濟(jì)的可繼續(xù)開展。運(yùn)用多維成效并合方法，勝利地對這個復(fù)雜的社會經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)展研討，科學(xué)分析我國總?cè)丝谀康姆桨?，為我國人口政策制定提供科學(xué)的根據(jù)。我國最優(yōu)人口決策一問題經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析測算，我國人口開展周期應(yīng)是人家壽命70歲。制定人口控制目的，宜以100年為時間范圍。需求確定，在100年內(nèi)，我國人口控制最合理的總目的是多少。二方案多我國總?cè)丝谀康牡?4個方案進(jìn)展決策分析。即總?cè)丝诜謩e控制為2億、3億、不斷到15億

我國最優(yōu)人口決策三目的準(zhǔn)那么體系目的準(zhǔn)那么體系為序列型多層次構(gòu)造?？偰康?00年內(nèi)我國最合理的人口目的分目的共設(shè)四個分目的分目的1：根據(jù)我國資源和環(huán)境條件，在決策分析的時間范圍內(nèi)，能接受的供全國人民吃和用的才干?！杂梅帜康?根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃，與總?cè)丝谀康南囗槕?yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力—實(shí)力分目的3根據(jù)我國方案生育政策，人民群眾所能接受的最低總和生育率，大約等于一對夫婦終身中平均生育孩子數(shù)，簡記為我國最優(yōu)人口決策分目的4：我國總?cè)丝谠鲩L要與世界各國人口增長相順應(yīng)。一個國家人口太多，將成為社會經(jīng)濟(jì)開展的繁重負(fù)擔(dān)。但人口畢竟是一個國家的重要資源，也不宜太少。一國人口與世界各國人口對比，簡稱“各國對比〞風(fēng)險決策一項(xiàng)艱苦投資活動能夠因決策錯誤或因遇到不測事件而使投資者蒙受災(zāi)難性的損失；但假設(shè)斷策正確，運(yùn)營有方，那么有能夠給投資人帶來巨額利潤。

風(fēng)險要素、風(fēng)險事件、損失與風(fēng)險之間的關(guān)系風(fēng)險因素風(fēng)險事件損失風(fēng)險實(shí)踐結(jié)果與預(yù)期結(jié)果之間的風(fēng)險產(chǎn)生或添加引起產(chǎn)生=風(fēng)險要素、風(fēng)險事件、損失與風(fēng)險之間的關(guān)系風(fēng)險識別的過程

建立工程本身及其外部環(huán)境的復(fù)雜性，給人們?nèi)?、系統(tǒng)地識別工程風(fēng)險帶來了許多詳細(xì)的困難。

建立工程的風(fēng)險識別往往是經(jīng)過對閱歷數(shù)據(jù)的分析、風(fēng)險調(diào)查、專家咨詢以及實(shí)驗(yàn)論證等方式，在對建立工程風(fēng)險進(jìn)展多維分解的過程中，認(rèn)識工程風(fēng)險，建立工程風(fēng)險清單。例如，根據(jù)建立工程的閱歷數(shù)據(jù)或統(tǒng)計(jì)資料可以得知，減少投資風(fēng)險的關(guān)鍵在設(shè)計(jì)階段，尤其是初步設(shè)計(jì)以前的階段，因此，方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)階段的投資風(fēng)險該當(dāng)作為重點(diǎn)進(jìn)展詳細(xì)的風(fēng)險分析；設(shè)計(jì)階段和施工階段的質(zhì)量風(fēng)險最大，需求對這兩個階段的質(zhì)量風(fēng)險作進(jìn)一步的分析；施工階段存在較大的進(jìn)度風(fēng)險，需求作重點(diǎn)分析。風(fēng)險管理合理選擇風(fēng)險對策，構(gòu)成最正確風(fēng)險對策組合

不同風(fēng)險對策的適用對象各不一樣。風(fēng)險對策的適用性需從效果和代價兩個方面思索。

風(fēng)險對策的效果表如今降低風(fēng)險發(fā)生概率和降低損失嚴(yán)重程度的幅度。

風(fēng)險對策普通都要付出一定的代價，如采取損失控制時的措施費(fèi)，投保工程險時的保險費(fèi)等，這些代價普通都可準(zhǔn)確地量度。風(fēng)險損失的衡量

風(fēng)險損失的衡量就是定量確定風(fēng)險損失值的大小，建立工程風(fēng)險損失包括以下幾方面：

1、投資風(fēng)險

2、進(jìn)度風(fēng)險

3、質(zhì)量風(fēng)險

4、平安風(fēng)險

風(fēng)險概率的衡量

(一)相對比較法(二)概率分布法風(fēng)險評價

在風(fēng)險衡量過程中，需求對建立工程風(fēng)險量作出相對比較，以確定建立工程風(fēng)險的相對嚴(yán)重性。

可以將風(fēng)險發(fā)生概率(p)和潛在損失(q)分別分為L(小)、M(中)、H(大)三個區(qū)間，從而將等風(fēng)險量圖分為LL、ML、HL、LM、MM、HM、LH、MH、HH九個區(qū)域。在這九個不同區(qū)域中，有些區(qū)域的風(fēng)險量是大致相等的，如下圖，可以將風(fēng)險量的大小分成五個等級：

(1)VL(很小)；(2)L(小)；(3)M(中等)；(4)H(大)；(5)VH(很大)。qp圖8-7風(fēng)險等級圖MMMLLHHVLVH建立工程風(fēng)險對策

風(fēng)險對策也稱為風(fēng)險防備手段或風(fēng)險管理技術(shù)。

一、風(fēng)險逃避

風(fēng)險逃避：就是以一定的方式中斷風(fēng)險源，使其不發(fā)生或不開展，從而防止能夠產(chǎn)生的潛在損失。

例如，某建立工程的可行性研討報(bào)告闡明，雖然從凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率目的看是可行的，但敏感性分析的結(jié)論是對投資額、產(chǎn)品價錢、運(yùn)營本錢均很敏感，這意味著該建立工程的不確定性很大，亦即風(fēng)險很大，因此決議不投資建造該建立工程。采用風(fēng)險逃避這一對策時，有時需求作出一些犧牲，但較之承當(dāng)風(fēng)險，這些犧牲比風(fēng)險真正發(fā)生時能夠呵斥的損失要小得多。例如，某投資人因選址不慎原決議在河谷建造某工廠，當(dāng)投資人認(rèn)識到在河谷建廠將不可防止地遭到洪水要挾，且又別無防備措施時，只好決議放棄該方案。又如，某承包商參與某建立工程的招標(biāo)，開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)本人的報(bào)價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他承包商的報(bào)價，經(jīng)仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，本人的報(bào)價存在嚴(yán)重的誤算和漏算，因此回絕與業(yè)主簽署施工合同。雖然這樣做將被沒收招標(biāo)保證金或招標(biāo)保函，但比承包后嚴(yán)重虧損的損失要小得多。從以上分析可知，在某些情況下，風(fēng)險逃避是最正確對策。采用風(fēng)險逃避對策時要留意以下二點(diǎn)：

1、逃避一種風(fēng)險能夠產(chǎn)生另一種新的風(fēng)險。

2、逃避風(fēng)險的同時也失去了從風(fēng)險中獲利的能夠性。

總之，雖然風(fēng)險逃避是一種必要的、有時甚至是最正確的風(fēng)險對策，但應(yīng)該成認(rèn)這是一種消極的風(fēng)險對策。假設(shè)處處逃避，事事逃避，其結(jié)果只能是停頓開展，直至停頓生存。因此，該當(dāng)英勇地面對風(fēng)險。二、損失控制

(一)損失控制的概念

損失控制是一種自動、積極的風(fēng)險對策。

損失控制可分為預(yù)防損失和減少損失兩方面任務(wù)。

(二)制定損失控制措施的根據(jù)和代價

根據(jù):定量風(fēng)險評價的結(jié)果。這樣能確保損失控制措施具有針對性，獲得預(yù)期的控制效果。

代價：分為費(fèi)用和時間兩方面的代價。(三)損失控制方案系統(tǒng)

在采用損失控制這一風(fēng)險對策時，所制定的損失控制措施該當(dāng)構(gòu)成一個縝密的、完好的損失控制方案系統(tǒng)。就施工階段而言，該方案系統(tǒng)普通應(yīng)由預(yù)防方案、災(zāi)難方案和應(yīng)急方案三部分組成。

1、預(yù)防方案

預(yù)防方案的目的在于有針對性地預(yù)防損失的發(fā)生，其主要作用是降低損失發(fā)生的概率。

預(yù)防方案的內(nèi)容廣泛，詳細(xì)措施最多，包括組織措施、管理措施、合同措施、技術(shù)措施。2、災(zāi)難方案

災(zāi)難方案是一組事先編制好的、目的明確的任務(wù)程序和詳細(xì)措施，為現(xiàn)場人員提供明確的行動指南，使其在各種嚴(yán)重的、惡性的緊急事件發(fā)生后，不至于驚慌失措，可以做到從容不迫、及時、妥善地處置，從而減少人員傷亡以及財(cái)富和經(jīng)濟(jì)損失。

災(zāi)難方案的內(nèi)容應(yīng)滿足以下要求：

(1)平安撤離現(xiàn)場人員；

(2)拯救及處置傷亡人員；

(3)控制事故的進(jìn)一步開展，最大限制地減少資產(chǎn)和環(huán)境損害；

(4)保證受影響區(qū)域的平安盡快恢復(fù)正常。3、應(yīng)急方案

應(yīng)急方案是在風(fēng)險損失根本確定后的處置方案，其目的是使因嚴(yán)重風(fēng)險事件而中斷的工程實(shí)施過程盡快全面恢復(fù)，并減少進(jìn)一步的損失，使其影響程度減至最小。應(yīng)急方案不僅要制定所要采取的相應(yīng)措施，而且要規(guī)定不同任務(wù)部門相應(yīng)的職責(zé)。

三種損失控制方案之間的關(guān)系如圖8-8所示。圖8-8損失控制方案之間的關(guān)系三、風(fēng)險自留

(一)風(fēng)險自留的類型

1．非方案性風(fēng)險自留

導(dǎo)致非方案性風(fēng)險自留的主要緣由有：

(1)缺乏風(fēng)險認(rèn)識。

(2)風(fēng)險識別失誤。(3)風(fēng)險評價失誤。(4)風(fēng)險決策延誤。(5)風(fēng)險決策實(shí)施延誤。2、方案性風(fēng)險自留

方案性風(fēng)險自留是自動的、有認(rèn)識的、有方案的選擇，是風(fēng)險管理人員在經(jīng)過正確的風(fēng)險識別和風(fēng)險評價后作出的風(fēng)險對策決策。(二)損失支付方式

方案性風(fēng)險自留應(yīng)預(yù)先制定損失支付方案，常見的損失支付方式有以下幾種：

(1)從現(xiàn)金凈收入中支出。采用這種方式時，在財(cái)務(wù)上并不對自留風(fēng)險作特別的安排，在損失發(fā)生后從現(xiàn)金凈收人中支出，或?qū)p失費(fèi)用記人當(dāng)期本錢。(2)建立非基金貯藏。這種方式是設(shè)立了一定數(shù)量的備用金，但其用途并不是專門針對自留的風(fēng)險，其他緣由引起的額外費(fèi)用也在其中支出。(3)自我保險。這種方式是設(shè)立一項(xiàng)專項(xiàng)基金，專門用于自留風(fēng)險所呵斥的損失。該基金的設(shè)立不是一次性的，而是每期支出，相當(dāng)于定期支付保險費(fèi)，因此稱為自我保險。

(4)母公司保險。這種方式只適用于存在總公司與子公司關(guān)系的集團(tuán)公司，往往是在難以投保或自保較為有利的情況下運(yùn)用。(三)風(fēng)險自留的適用條件

(1)別無選擇。有些風(fēng)險既不能逃避，又不能夠預(yù)防，且沒有轉(zhuǎn)移的能夠性，只能自留，這是一種無法的選擇。

(2)期望損失不嚴(yán)重。風(fēng)險管理人員對期望損失的估計(jì)低于保險公司的估計(jì)。

(3)損失可準(zhǔn)確預(yù)測。

(4)企業(yè)有短期內(nèi)接受最大潛在損失的才干。

(5)投資時機(jī)很好。(6)內(nèi)部效力優(yōu)良。四、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

風(fēng)險轉(zhuǎn)移是建立工程風(fēng)險