期貨交易相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)培訓(xùn)-CTP風(fēng)控系統(tǒng)資料

行業(yè)會(huì)員端業(yè)務(wù)及技術(shù)系列課程第六講：根底算法及風(fēng)控整理ppt1.根底算法回憶1.1.資金計(jì)算方法〔含各交易所不同的手續(xù)費(fèi)、保證金優(yōu)惠方案，以及質(zhì)押與交割月倉(cāng)單折抵等特殊業(yè)務(wù)對(duì)于資金計(jì)算的影響〕1.2.持倉(cāng)表中主要字段釋義〔成交、報(bào)單表字段釋義見?交易相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)課程?〕1.3.常見風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算方法培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt2.風(fēng)控重要功能及算法結(jié)算2.1.資金監(jiān)控2.2.強(qiáng)平2.3.凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平2.4.權(quán)益反向計(jì)算2.5.壓力測(cè)試2.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知2.8.異常交易監(jiān)控培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt3.風(fēng)控其他功能介紹3.1.選項(xiàng)設(shè)置3.2.實(shí)時(shí)行情3.3.各類查詢3.4.用戶事件查詢及錯(cuò)單查詢3.5.投資者報(bào)單、持倉(cāng)、成交排行3.6.持倉(cāng)量分布3.7.界面使用的一些人性化考慮培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt3.補(bǔ)充內(nèi)容〔課程不講，課件發(fā)放〕3.1.原油風(fēng)控新特點(diǎn)3.2.期權(quán)風(fēng)控新特點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt參考：需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、用戶手冊(cè)、系統(tǒng)說(shuō)明、術(shù)語(yǔ)解釋操作：仿真系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)容整理ppt1.1.資金計(jì)算方法〔含各交易所不同的手續(xù)費(fèi)、保證金優(yōu)惠方案，以及質(zhì)押與交割月倉(cāng)單折抵等特殊業(yè)務(wù)對(duì)于資金計(jì)算的影響〕1.2.持倉(cāng)表中主要字段釋義〔成交、報(bào)單表字段釋義見?交易相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)課程?〕1.3.常見風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算方法1.根底算法回憶整理ppt關(guān)于資金權(quán)益今權(quán)益=昨權(quán)益+入金–出金+平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧[實(shí)際值]–手續(xù)費(fèi)–上次質(zhì)押〔昨質(zhì)押金額〕+質(zhì)押金額〔今日質(zhì)押金額〕權(quán)益=存款額+質(zhì)押金額=占用保證金+結(jié)算準(zhǔn)備金結(jié)存在交易結(jié)算單上，結(jié)存顯示值可通過(guò)系統(tǒng)配置指定為是否包含質(zhì)押結(jié)算參數(shù)“結(jié)算單結(jié)存是否包含質(zhì)押〞設(shè)置成“1〞時(shí)，結(jié)存=權(quán)益結(jié)算參數(shù)“結(jié)算單結(jié)存是否包含質(zhì)押〞設(shè)置成“0〞時(shí)，結(jié)存=權(quán)益-質(zhì)押系統(tǒng)內(nèi)部計(jì)算時(shí)：結(jié)存=權(quán)益–質(zhì)押1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金結(jié)存〔以包含質(zhì)押為例〕逐日盯市結(jié)存〔逐日〕=權(quán)益〔逐日〕逐筆對(duì)沖結(jié)存〔逐筆〕=權(quán)益〔逐日〕–持倉(cāng)浮動(dòng)盈虧〔逐筆〕質(zhì)押有價(jià)證券充抵保證金方式之一，質(zhì)押使投資者權(quán)益、可用資金增加，可提資金并不增加權(quán)益計(jì)算公式中的質(zhì)押：上次質(zhì)押即昨質(zhì)押金額、質(zhì)押金額即今日質(zhì)押金額1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金質(zhì)押上期所、大商所、鄭商所有此業(yè)務(wù)，中金所目前暫無(wú)有價(jià)證券的期限不得超過(guò)交易所規(guī)定的該有價(jià)證券的有效期，根據(jù)上期所、大商所、鄭商所的規(guī)那么，充抵期限最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月有價(jià)證券價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單：以辦理日前一交易日對(duì)應(yīng)品種最近交割月份合約的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算價(jià)值國(guó)債：以辦理日前一交易日該國(guó)債在上交所、深交所較低的收盤價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算其價(jià)值其他有價(jià)證券：由交易所核定1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金質(zhì)押充抵期限內(nèi)有價(jià)證券價(jià)值調(diào)整上期所：每個(gè)交易日以最新的基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算有價(jià)證券的價(jià)值大商所和鄭商所：僅當(dāng)基準(zhǔn)價(jià)〔如標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的質(zhì)押前一交易日結(jié)算價(jià)〕累計(jì)漲跌幅度超過(guò)10%時(shí)，才以最新的基準(zhǔn)價(jià)重新計(jì)算沖抵保證金的金額作為保證金的金額不高于標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的80%不得高于會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金的4倍會(huì)員端兩種常見質(zhì)押操作：處理分項(xiàng)資金、盤中質(zhì)入質(zhì)出1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響交割月倉(cāng)單折抵會(huì)員在向交易所申請(qǐng)辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵保證金時(shí)，特別指明獲取的充抵資金用于折抵交割月份賣持倉(cāng)保證金1.1.資金計(jì)算方法整理ppt1.1.資金計(jì)算方法交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響

上期所大商所鄭商所倉(cāng)單折抵交易時(shí)段可折抵持倉(cāng)類型買/賣賣倉(cāng)賣倉(cāng)凈賣倉(cāng)上日/今日持倉(cāng)上日持倉(cāng)組合持倉(cāng)-能不能平倉(cāng)順序優(yōu)先平未折抵部分持倉(cāng)

（即優(yōu)先釋放保證金）優(yōu)先平折抵部分持倉(cāng)保證金優(yōu)惠方案使用順序目前只考慮倉(cāng)單折抵目前只考慮倉(cāng)單折抵先組合（收第一腿）

后鎖倉(cāng)（收更大單邊）

最后考慮倉(cāng)單折抵結(jié)算時(shí)段保證金算法同交易時(shí)段，唯一的變化是今賣倉(cāng)可折抵結(jié)算文件持倉(cāng)文件折抵部分的保證金有值，不為0折抵部分的保證金為0資金文件客戶總保證金中仍然包含折抵部分的保證金，但客戶總權(quán)益也相應(yīng)增加這部分保證金客戶總權(quán)益不變，客戶總保證金中不含這折抵部分的保證金，影響可用資金質(zhì)押文件在質(zhì)押文件中，折抵保證金體現(xiàn)為質(zhì)押金額-整理ppt關(guān)于資金交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響舉例一D1，某投資者賣開鄭商所合約CF309投機(jī)3手，賣開CF401投機(jī)5手，賣開CF403投機(jī)4手，買開CF403投機(jī)2手，賣開SPDCF309&CF401投機(jī)5手D1結(jié)算時(shí)，結(jié)算人員設(shè)置CF309折抵手?jǐn)?shù)為6手，CF401折抵手?jǐn)?shù)為5手，CF403折抵手?jǐn)?shù)為4手請(qǐng)問(wèn)D1結(jié)算時(shí)該投資者的保證金如何收??？D2開盤后10分鐘，該投資者繼續(xù)賣開鄭商所合約CF309投機(jī)3手，此時(shí)該投資者的保證金如何收取？過(guò)了15分鐘后，該投資者平CF309投機(jī)2手，此時(shí)該投資者的保證金如何收??？1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響上例解答D1結(jié)算時(shí)段鄭商所合約的保證金優(yōu)惠順序?yàn)椋合冉M合、再鎖倉(cāng)、后折抵先組合，SPDCF309&CF401空頭投機(jī)5手，只收取第一腿CF309賣倉(cāng)的保證金，且因?yàn)猷嵣趟M合合約不參與折抵，故即使設(shè)置CF309折抵手?jǐn)?shù)為6手，此處仍然收取5手CF309賣倉(cāng)的保證金再鎖倉(cāng)，賣開CF403投機(jī)4手，買開CF403投機(jī)2手形成鎖倉(cāng)，取更大單邊4手CF403賣倉(cāng)的保證金，另外鎖倉(cāng)可參與折抵，這里的凈賣倉(cāng)為2手，設(shè)置CF403折抵手?jǐn)?shù)為4手，實(shí)際可折抵2手〔min〔凈賣倉(cāng)，設(shè)置折抵手?jǐn)?shù)〕〕CF403賣倉(cāng)，故還需收取2手CF403賣倉(cāng)的保證金1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響上例解答D1結(jié)算時(shí)段再考慮單一持倉(cāng)的折抵，賣開合約CF309投機(jī)3手，賣開CF401投機(jī)5手，因設(shè)置CF309折抵手?jǐn)?shù)為6手，CF401折抵手?jǐn)?shù)為5手，故3手CF309賣倉(cāng)全部可折，5手CF401賣倉(cāng)也全部可折，即3手CF309賣倉(cāng)和5手CF401賣倉(cāng)無(wú)需收取保證金D2交易時(shí)段該投資者新賣開鄭商所合約CF309投機(jī)3手，因?yàn)榻灰讜r(shí)段只有上日賣倉(cāng)方可參與折抵，故即使設(shè)置CF309折抵手?jǐn)?shù)為6手，實(shí)際折抵手?jǐn)?shù)為3手〔還可以折3手〕，這里新開的3手CF309賣倉(cāng)仍需全部收取保證金1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響上例解答D2交易時(shí)段過(guò)了15分鐘后，該投資者平CF309投機(jī)2手，由于鄭商所合約優(yōu)先平參與折抵的局部，即實(shí)際折抵手?jǐn)?shù)改為1手〔3手-2手〕，前面新開的3手CF309賣倉(cāng)仍需全部收取保證金1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響舉例二D1，某投資者賣開大商所合約p1401投機(jī)5手，賣開SPp1401&p1403投機(jī)2手D1結(jié)算時(shí)，結(jié)算人員設(shè)置p1401投機(jī)6手請(qǐng)問(wèn)D1結(jié)算時(shí)該投資者的保證金如何收取？D2開盤后10分鐘，該投資者繼續(xù)賣開大商所合約p1401投機(jī)1手，此時(shí)該投資者的保證金如何收?。窟^(guò)了15分鐘后，該投資者平p1401投機(jī)2手，此時(shí)該投資者的保證金如何收??？1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響上例解答D1結(jié)算時(shí)段賣開合約p1401投機(jī)5手，賣開SPp1401&p1403投機(jī)2手，因?yàn)榇笊趟霞s組合合約可參與折抵，且設(shè)置p1401折抵手?jǐn)?shù)為6手，實(shí)際可折抵6手〔min〔賣倉(cāng)，設(shè)置折抵手?jǐn)?shù)〕=min〔5+2，6〕〕，故此處需收取1手p1401賣倉(cāng)的保證金+2手p1403買倉(cāng)的保證金1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金交割月倉(cāng)單折抵對(duì)于資金計(jì)算的影響上例解答D2交易時(shí)段該投資者新賣開大商所合約p1401投機(jī)1手，因?yàn)榻灰讜r(shí)段只有上日賣倉(cāng)方可參與折抵，故這里新開的1手p1401賣倉(cāng)仍需全部收取保證金〔當(dāng)然，設(shè)置的折抵?jǐn)?shù)量6手也已全部用完，但即使還有剩余，也無(wú)法針對(duì)今倉(cāng)折抵〕過(guò)了15分鐘后，該投資者平p1401投機(jī)2手，大商所先開先平，且優(yōu)先平占用保證金的倉(cāng)位，故實(shí)際折抵=min(5+2-2,6)=5手，前面新開的1手p1401賣倉(cāng)收取保證金，其余倉(cāng)位不收取保證金1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金凍結(jié)資金需要扣減投資者場(chǎng)上交易資金時(shí)，可盤中臨時(shí)凍結(jié)資金。結(jié)算系統(tǒng)可對(duì)凍結(jié)資金生效時(shí)間進(jìn)行設(shè)置，如果設(shè)置成跨多天，那么在這些天的盤中生效，盤后結(jié)算時(shí)不考慮凍結(jié)資金。手續(xù)費(fèi)手續(xù)費(fèi)〔按金額〕=成交量*成交價(jià)*合約乘數(shù)*手續(xù)費(fèi)比率〔區(qū)分開平〕手續(xù)費(fèi)〔按手?jǐn)?shù)〕=成交量*手續(xù)費(fèi)率〔區(qū)分開平〕1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金手續(xù)費(fèi)上期所：有平今指令，一般按金額收，通過(guò)平今手續(xù)費(fèi)率設(shè)置為“0〞實(shí)現(xiàn)平今減免〔交易、結(jié)算時(shí)算法一致〕中金所：無(wú)平今指令，一般按金額收，通過(guò)平今手續(xù)費(fèi)率設(shè)置為“0〞實(shí)現(xiàn)平今減免〔交易、結(jié)算時(shí)算法一致〕大商所：無(wú)平今指令，非焦炭品種，一般按手?jǐn)?shù)收，通過(guò)平今手續(xù)費(fèi)率設(shè)置為“0〞實(shí)現(xiàn)平今減免，焦炭品種按金額收，通過(guò)平今手續(xù)費(fèi)率設(shè)置為開倉(cāng)手續(xù)費(fèi)率的一半實(shí)現(xiàn)優(yōu)惠，平今與對(duì)應(yīng)的短線開倉(cāng)按此費(fèi)率收〔交易時(shí)短線開倉(cāng)全部收，結(jié)算時(shí)才返〕1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金手續(xù)費(fèi)鄭商所：無(wú)平今指令，一般按金額收，通過(guò)平今手續(xù)費(fèi)率設(shè)置為“0〞實(shí)現(xiàn)平今減免凍結(jié)手續(xù)費(fèi)報(bào)單時(shí)凍結(jié)，一般限價(jià)單〔含F(xiàn)AK、FOK指令〕按照?qǐng)?bào)單價(jià)格凍結(jié)；市價(jià)單按照漲停板價(jià)格凍結(jié)；交易所止損〔盈〕單按照漲停板價(jià)格凍結(jié)；組合單〔包含套利、展期和互換〕〔按價(jià)差報(bào)〕按照昨結(jié)算價(jià)凍結(jié)1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金平倉(cāng)盈虧逐日盯市〔盤中、盤后〕∑〔多頭平昨量*〔平倉(cāng)價(jià)-昨結(jié)算價(jià)〕*合約乘數(shù)〕+∑〔多頭平今量*〔平倉(cāng)價(jià)-開倉(cāng)價(jià)〕*合約乘數(shù)〕+∑〔空頭平昨量*〔昨結(jié)算價(jià)-平倉(cāng)價(jià)〕*合約乘數(shù)〕+∑〔空頭平今量*〔開倉(cāng)價(jià)-平倉(cāng)價(jià)〕*合約乘數(shù)〕逐筆對(duì)沖〔盤后〕∑〔多頭平倉(cāng)量*〔平倉(cāng)價(jià)-開倉(cāng)價(jià)〕*合約乘數(shù)〕+∑〔空頭平倉(cāng)量*〔開倉(cāng)價(jià)-平倉(cāng)價(jià)〕*合約乘數(shù)〕計(jì)算逐筆對(duì)沖的平倉(cāng)盈虧時(shí)需要了解平倉(cāng)順序：先開先平，其中上期所平今、平昨先指定，后先開先平1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金持倉(cāng)盈虧逐日盯市〔盤中、盤后〕∑〔最新價(jià)-持倉(cāng)均價(jià)〕*多頭持倉(cāng)總量*合約乘數(shù)+∑〔持倉(cāng)均價(jià)-最新價(jià)〕*空頭持倉(cāng)總量*合約乘數(shù)逐筆對(duì)沖〔盤后〕∑〔〔結(jié)算價(jià)-開倉(cāng)價(jià)〕*多頭持倉(cāng)*合約乘數(shù)〕+∑〔〔開倉(cāng)價(jià)–結(jié)算價(jià)〕*空頭持倉(cāng)*合約乘數(shù)〕1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金保證金盤中交易時(shí)普通持倉(cāng)客戶保證金=∑持倉(cāng)量*合約價(jià)格〔今倉(cāng)采用最新價(jià)/昨結(jié)算價(jià)/成交均價(jià)/開倉(cāng)價(jià)，可配置，昨倉(cāng)采用昨結(jié)算價(jià)〕*合約乘數(shù)*保證金率大連組合持倉(cāng)客戶保證金=∑各分腿持倉(cāng)量*各分腿對(duì)應(yīng)合約價(jià)格〔今倉(cāng)采用最新價(jià)/昨結(jié)算價(jià)/成交均價(jià)/開倉(cāng)價(jià)，可配置，昨倉(cāng)采用昨結(jié)算價(jià)〕*合約乘數(shù)*保證金率，相當(dāng)于單一合約保證金計(jì)算〔不減免〕鄭州組合持倉(cāng)客戶保證金=∑組合合約中的第1腿合約單邊持倉(cāng)量*該分腿合約價(jià)格〔今倉(cāng)采用最新價(jià)/昨結(jié)算價(jià)/成交均價(jià)/開倉(cāng)價(jià)，可配置，昨倉(cāng)采用昨結(jié)算價(jià)〕*合約乘數(shù)*保證金率〔減免〕鄭州鎖倉(cāng)〔同合約雙邊持倉(cāng)〕，保證金收單邊〔更大那邊的保證金〕1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金保證金盤后結(jié)算時(shí)普通持倉(cāng)客戶保證金=∑持倉(cāng)量*結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù)*保證金率大連組合持倉(cāng)客戶保證金=∑各分腿持倉(cāng)量*各分腿對(duì)應(yīng)合約結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù)*保證金率，相當(dāng)于單一合約保證金計(jì)算〔不減免〕鄭州組合持倉(cāng)客戶保證金=∑組合合約中的第1腿合約單邊持倉(cāng)量*該分腿合約結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù)*保證金率〔減免〕鄭州鎖倉(cāng)〔同合約雙邊持倉(cāng)〕，交易所保證金收單邊〔更大那邊的保證金〕，客戶保證金系統(tǒng)可配置收取單邊還是雙邊1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金凍結(jié)保證金報(bào)單時(shí)凍結(jié)，一般限價(jià)單〔含F(xiàn)AK、FOK指令〕按照?qǐng)?bào)單價(jià)格凍結(jié)；市價(jià)單按照漲停板價(jià)格凍結(jié)；交易所止損〔盈〕單按照漲停板價(jià)格凍結(jié)；組合單〔包含套利、展期和互換〕〔按價(jià)差報(bào)〕按照昨結(jié)算價(jià)凍結(jié)交易保證金即前述客戶保證金1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金交割保證金類似客戶保證金，只是保證金比率不同需要注意大連、鄭州與上海合約在交割首日的不同處理方式：大連和鄭州合約到最后交易日時(shí)，當(dāng)天交易所下發(fā)的結(jié)算文件中已經(jīng)轉(zhuǎn)為交割保證金，但是上海合約到最后交易日時(shí)，當(dāng)天交易所下發(fā)的結(jié)算文件中還是交易保證金，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)在次日交易初始化時(shí)將這局部交易保證金轉(zhuǎn)換成交割保證金之后再同步給交易、風(fēng)控交易所保證金按交易所保證金比率計(jì)算出來(lái)的占用保證金，具體計(jì)算法那么同客戶保證金計(jì)算，只是所取保證金比率不同1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金可用資金可用資金=今權(quán)益[算]–保證金〔總是包含交易保證金和交割保證金〕–凍結(jié)保證金–凍結(jié)手續(xù)費(fèi)+凍結(jié)資金〔負(fù)值〕今權(quán)益[算]〔計(jì)算可用資金的中間字段，界面一般不顯示〕=昨權(quán)益+入金–出金+平倉(cāng)盈虧[算]〔結(jié)算管理平臺(tái)設(shè)置“是否包含平倉(cāng)盈利〞〕+持倉(cāng)盈虧[算]〔結(jié)算管理平臺(tái)設(shè)置“浮動(dòng)盈虧算法〞，例如“浮盈不計(jì)，浮虧計(jì)〞〕–手續(xù)費(fèi)–上次質(zhì)押+質(zhì)押金額1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金可提資金〔可取資金〕可提資金計(jì)算中間值〔界面一般不顯示〕={昨權(quán)益+入金–出金+平倉(cāng)盈虧[算]〔結(jié)算管理平臺(tái)設(shè)置“是否包含平倉(cāng)盈利〞〕+持倉(cāng)盈虧[算]〔結(jié)算管理平臺(tái)->銀期轉(zhuǎn)賬的銀期可提資金算法中設(shè)置，即與可用資金計(jì)算是兩條線〕–手續(xù)費(fèi)–上次質(zhì)押+質(zhì)押金額}–質(zhì)押–max(信用額度,0)〔系統(tǒng)界面上其實(shí)已經(jīng)去掉，公式中保存，當(dāng)設(shè)置正值的信用額度時(shí)就要減掉〕–保證金–凍結(jié)保證金–凍結(jié)手續(xù)費(fèi)+min(凍結(jié)資金,0)〔凍結(jié)資金值為負(fù)〕1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于資金可提資金〔可取資金〕A=可提資金計(jì)算中間值*可提比例〔在經(jīng)紀(jì)公司參數(shù)設(shè)置的銀期轉(zhuǎn)賬參數(shù)中進(jìn)行設(shè)置〕B=〔可提資金計(jì)算中間值+當(dāng)日此前出金〕*可提比例–當(dāng)日此前出金C=可提資金計(jì)算中間值–保底資金可提資金=min(A，B，C)注意參數(shù)設(shè)置項(xiàng)：特殊客戶〔如本日無(wú)倉(cāng)且無(wú)成交〕是否受可提比例限制，如果“不受〞，那么上述A、B計(jì)算公式中的可提比例默認(rèn)為100%1.1.資金計(jì)算方法整理ppt關(guān)于持倉(cāng)總買〔賣〕持：總的多〔空〕頭持倉(cāng)量，=今買〔賣〕持+昨買〔賣〕持買〔賣〕可平：=今買〔賣〕可平+昨買〔賣〕可平，=總買〔賣〕持–多〔空〕頭平倉(cāng)凍結(jié)倉(cāng)位買〔賣〕持倉(cāng)均價(jià)：昨倉(cāng)采用昨結(jié)算價(jià)、今倉(cāng)采用開倉(cāng)價(jià)加權(quán)平均買〔賣〕開倉(cāng)均價(jià)：昨倉(cāng)、今倉(cāng)皆采用實(shí)際開倉(cāng)價(jià)加權(quán)平均買〔賣〕凍結(jié)：買〔賣〕凍結(jié)保證金+買〔賣〕開倉(cāng)凍結(jié)手續(xù)費(fèi)+賣〔賣〕平倉(cāng)凍結(jié)手續(xù)費(fèi)1.2.持倉(cāng)表主要字段釋義整理ppt關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)度〔受結(jié)算管理平臺(tái)設(shè)置影響〕風(fēng)險(xiǎn)度=保證金/總權(quán)益*100風(fēng)險(xiǎn)度=總權(quán)益/保證金*100風(fēng)險(xiǎn)度=保證金/總權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)度=總權(quán)益/保證金交易所風(fēng)險(xiǎn)度：同風(fēng)險(xiǎn)度〔客戶風(fēng)險(xiǎn)度〕，只需將風(fēng)險(xiǎn)度公式中的保證金替換成交易所保證金1.3.常見風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算方法整理ppt關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：分為“異常、穿倉(cāng)、強(qiáng)平、追保、警示、正常〞六種異常：沒(méi)有持倉(cāng)，總權(quán)益為負(fù)穿倉(cāng)：有持倉(cāng)，總權(quán)益為負(fù)強(qiáng)平：交易所保證金>0AND交易所保證金>總權(quán)益，相當(dāng)于交易所風(fēng)險(xiǎn)度〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100〕>100或者風(fēng)險(xiǎn)度〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100〕>自定義值〔該值必須大于100〕追保：客戶保證金>0AND客戶保證金>總權(quán)益，相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)度〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100〕>1001.3.常見風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算方法整理ppt關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：分為“異常、穿倉(cāng)、強(qiáng)平、追保、警示、正常〞六種警示：可由用戶自行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)度在什么范圍內(nèi)為警示，在風(fēng)控設(shè)置->選項(xiàng)->投資者資金信息設(shè)置窗口進(jìn)行設(shè)置，一般形式為客戶風(fēng)險(xiǎn)度>X〔例如80，如果將客戶風(fēng)險(xiǎn)度設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100的話〕正常：客戶風(fēng)險(xiǎn)度>0〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100、保證金/總權(quán)益〕或者客戶風(fēng)險(xiǎn)度<無(wú)窮大〔如果設(shè)置成總權(quán)益/保證金*100、總權(quán)益/保證金〕1.3.常見風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算方法整理ppt關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)交易所風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：分為“異常、強(qiáng)平、正常〞三種異常：沒(méi)有持倉(cāng)，總權(quán)益為負(fù)強(qiáng)平：交易所保證金>0AND交易所保證金>總權(quán)益，相當(dāng)于交易所風(fēng)險(xiǎn)度〔如果設(shè)置成保證金/總權(quán)益*100〕>100正常：交易所風(fēng)險(xiǎn)度>0〔如果設(shè)置成交易所保證金/總權(quán)益*100、交易所保證金/總權(quán)益〕或者交易所風(fēng)險(xiǎn)度<無(wú)窮大〔如果設(shè)置成總權(quán)益/交易所保證金*100、總權(quán)益/交易所保證金〕1.3.常見風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算方法整理ppt關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)強(qiáng)平標(biāo)志：風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為“穿倉(cāng)/強(qiáng)平/追保〞時(shí)為“強(qiáng)平〞，警示和正常時(shí)為“正常〞，異常時(shí)為“異常〞昨強(qiáng)平標(biāo)志：昨風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為“穿倉(cāng)/強(qiáng)平/追保〞時(shí)為“強(qiáng)平〞，警示和正常時(shí)為“正常〞，異常時(shí)為“異常〞1.3.常見風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算方法整理ppt資金監(jiān)控強(qiáng)平凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平權(quán)益反向計(jì)算壓力測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知異常交易監(jiān)控2.風(fēng)控重要功能及算法介紹整理ppt算法，參見前文根底算法回憶的資金、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)相關(guān)局部投資者資金信息窗口配置功能重點(diǎn)關(guān)注投資者設(shè)置：選定重點(diǎn)關(guān)注投資者，選定的，不受過(guò)濾設(shè)置的影響過(guò)濾設(shè)置：設(shè)置資金監(jiān)控窗口默認(rèn)顯示投資者的過(guò)濾條件，不僅作用于資金監(jiān)控窗口，作用于所有特殊標(biāo)志要求出現(xiàn)的界面或窗口顯示總權(quán)益為0的記錄：勾選，資金監(jiān)控窗口就會(huì)顯示那些總權(quán)益為0的投資者；不勾選，那么不顯示支持特殊投資者過(guò)濾：勾選，相關(guān)界面上會(huì)出現(xiàn)特殊標(biāo)志查詢條件，且結(jié)果集字段中會(huì)出現(xiàn)特殊標(biāo)志；不勾選，那么查詢條件或結(jié)果集字段中都不會(huì)出現(xiàn)特殊標(biāo)志2.1.資金監(jiān)控整理ppt投資者資金信息窗口配置功能過(guò)濾設(shè)置〔續(xù)〕不過(guò)濾：如果勾選，那么系統(tǒng)默認(rèn)對(duì)該操作員有數(shù)據(jù)權(quán)限的投資者，在資金監(jiān)控窗口都顯示，不再進(jìn)行過(guò)濾顯示按總權(quán)益過(guò)濾：勾選，可以按排名〔要求設(shè)定排名范圍，至少為1，即表示顯示該操作員有數(shù)據(jù)權(quán)益的投資者中的總權(quán)益排前1名的投資者〕，也可以按比例〔要求設(shè)定比例范圍，非百分比值，不得大于1小于0〕，總權(quán)益是按從大到小排列按可用資金、保證金、風(fēng)險(xiǎn)度過(guò)濾：同上2.1.資金監(jiān)控整理ppt投資者資金信息窗口配置功能風(fēng)險(xiǎn)警示設(shè)置顯示風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定義〔其中警示值局部提供設(shè)置〕顯示風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算方法〔具體設(shè)置在結(jié)算管理平臺(tái)上〕設(shè)置警示值定義，例如>80設(shè)置是否風(fēng)險(xiǎn)度來(lái)定義強(qiáng)平，及強(qiáng)平時(shí)具體的風(fēng)險(xiǎn)度值，例如>125風(fēng)險(xiǎn)持倉(cāng)設(shè)置設(shè)定某產(chǎn)品/合約的某方向/全部方向?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)持倉(cāng)，一旦設(shè)定，投資者的資金監(jiān)控窗口中的“風(fēng)險(xiǎn)持倉(cāng)〞便會(huì)統(tǒng)計(jì)投資者在該產(chǎn)品/合約該方向上的的風(fēng)險(xiǎn)持倉(cāng)量2.1.資金監(jiān)控整理ppt投資者資金信息窗口配置功能信息視圖設(shè)置刷新間隔：默認(rèn)5秒，影響投資者資金信息〔包括特別關(guān)注投資者資金信息〕、投資者信息、投資者報(bào)單/持倉(cāng)/成交信息、風(fēng)險(xiǎn)通知信息界面的刷新頻率表示資金的數(shù)字使用千位分隔符：一般選定，選定之后所有窗口顯示資金的字段，皆使用分位分隔符組織架構(gòu)名稱顯示倒數(shù)級(jí)數(shù)：最多5級(jí)，可多項(xiàng)選擇2.1.資金監(jiān)控整理ppt投資者資金信息窗口配置2.1.資金監(jiān)控整理ppt資金監(jiān)控投資者資金監(jiān)控窗口功能投資者資金監(jiān)控監(jiān)控信息：投資者根底信息〔含組織架構(gòu)根底信息〕、資金類信息、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類信息、歷史強(qiáng)平次數(shù)〔一天強(qiáng)平屢次，算一次；這里特指歷史強(qiáng)平次數(shù)，不含今天已經(jīng)進(jìn)行的強(qiáng)平〕、風(fēng)險(xiǎn)持倉(cāng)、通知狀態(tài)〔見風(fēng)險(xiǎn)通知環(huán)節(jié)〕、通知標(biāo)志〔是否通知的標(biāo)識(shí)〕刷新頻率：刷新頻率是根據(jù)設(shè)置-選項(xiàng)-投資者資金信息頁(yè)中的具體設(shè)置如何使用指導(dǎo)日常風(fēng)控：例如昨強(qiáng)平標(biāo)示為“強(qiáng)平〞，今風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為“強(qiáng)平〞以上的客戶，根本確定盤中要進(jìn)行強(qiáng)平來(lái)處置風(fēng)險(xiǎn)〔監(jiān)控中心應(yīng)有規(guī)定投資者不得超過(guò)連續(xù)3天追保狀態(tài)，也不得超過(guò)連續(xù)2天強(qiáng)平狀態(tài)〕2.1.資金監(jiān)控整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動(dòng)模式強(qiáng)平金額如何計(jì)算〔如果“釋放資金〞選擇“實(shí)時(shí)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞AND“強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)〞選擇“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞〕初次強(qiáng)平金額=客戶保證金〔經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)保證金比率〕–權(quán)益〔實(shí)時(shí)〕強(qiáng)平順序如何設(shè)定完全按照當(dāng)前持倉(cāng)中所選定持倉(cāng)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品、合約以及持倉(cāng)多空方向順序2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動(dòng)模式強(qiáng)平數(shù)量如何計(jì)算針對(duì)某一合約、某一方向，需要平倉(cāng)數(shù)量=按合約最小下單量取整〔今倉(cāng)：本次需要平倉(cāng)的金額/最新價(jià)〔or昨結(jié)算價(jià)/成交均價(jià)/開倉(cāng)價(jià)〕/合約乘數(shù)/保證金比率〕+按合約最小下單量取整〔昨倉(cāng)：本次需要平倉(cāng)的金額/昨結(jié)算價(jià)/合約乘數(shù)/保證金比率〕，保證金比率采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞，平倉(cāng)順序同正常平倉(cāng)，即大連考慮先開先平，鄭州考慮先平單一后平組合在計(jì)算完上一個(gè)合約、方向所對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之后，即計(jì)算下一個(gè)合約、方向所對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之前，系統(tǒng)總會(huì)再一次重新計(jì)算當(dāng)前強(qiáng)平金額=上一次需要強(qiáng)平的金額–上次計(jì)算所釋放的保證金總額，如果<0了，強(qiáng)平手?jǐn)?shù)即開始為02.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動(dòng)模式釋放保證金如何計(jì)算釋放保證金=所平今倉(cāng)*最新價(jià)〔or昨結(jié)算價(jià)/成交均價(jià)/開倉(cāng)價(jià)〕*合約乘數(shù)*保證金率+所平昨倉(cāng)*昨結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù)*保證金率，這里的保證金比率皆采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞另外，如果“釋放資金〞選擇“實(shí)時(shí)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞AND“強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)〞選擇“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞，根本同上，所用保證金比率采用“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動(dòng)模式如果“釋放資金〞選擇“昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞AND“強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)〞選擇“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞，強(qiáng)平金額計(jì)算改為如下：權(quán)益=昨權(quán)益+入金–出金+平歷史倉(cāng)盈虧〔即完全從昨天結(jié)算完成后的資金、持倉(cāng)角度來(lái)考慮強(qiáng)平〕初次強(qiáng)平金額=昨倉(cāng)保證金〔經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)保證金比率〕–權(quán)益強(qiáng)平順序如何設(shè)定完全按照當(dāng)前持倉(cāng)中所選定持倉(cāng)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品、合約以及持倉(cāng)多空方向順序2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動(dòng)模式強(qiáng)平數(shù)量如何計(jì)算針對(duì)某一合約、某一方向，需要平倉(cāng)數(shù)量=按合約最小下單量取整〔本次需要平倉(cāng)的金額/昨結(jié)算價(jià)/合約乘數(shù)/保證金比率〕，保證金比率采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞，平倉(cāng)順序同正常平倉(cāng)在計(jì)算完上一個(gè)合約、方向所對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之后，即計(jì)算下一個(gè)合約、方向所對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之前，系統(tǒng)總會(huì)再一次重新計(jì)算當(dāng)前強(qiáng)平金額=上一次需要強(qiáng)平的金額–上次計(jì)算所釋放的保證金總額，如果<0了，強(qiáng)平手?jǐn)?shù)即開始為0，特別需要注意的是：以“昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞意味著完全從昨天結(jié)算完成后的資金、持倉(cāng)情況來(lái)考慮強(qiáng)平，所以即使平完了昨倉(cāng)，釋放的資金不夠，也不會(huì)平掉今倉(cāng)2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法手動(dòng)模式釋放保證金如何計(jì)算釋放保證金=所平昨倉(cāng)*昨結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù)*保證金率，這里的保證金比率皆采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞另外，如果“釋放資金〞選擇“以昨結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞AND“強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)〞選擇“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞，根本同上，所用保證金比率采用“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法方案模式算法設(shè)置可以設(shè)置強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)：“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞OR“交易所標(biāo)準(zhǔn)〞可以設(shè)置釋放資金算法：“實(shí)時(shí)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞OR“以昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞可以設(shè)置是否選擇“非停板方向持倉(cāng)優(yōu)先〞：一旦選擇，說(shuō)明當(dāng)某合約停板時(shí)，對(duì)應(yīng)方向上的持倉(cāng)最后強(qiáng)平2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法方案模式強(qiáng)平規(guī)那么設(shè)置：影響強(qiáng)平時(shí)某產(chǎn)品或者合約對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平順序強(qiáng)平持倉(cāng)方向：先多頭后空頭；先空頭后多頭；只平多頭持倉(cāng)；只平空頭持倉(cāng)；先平占用保證金多的方向持倉(cāng)；先平占用保證金少的方向持倉(cāng)強(qiáng)平投機(jī)套保標(biāo)志：先投機(jī)后套保；只平投機(jī)強(qiáng)平歷史持倉(cāng)順序：先平歷史持倉(cāng)；先平今持倉(cāng)〔注：如果釋放資金算法選擇“以昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞，因“以昨結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)〞總是只能平昨倉(cāng)，那么此條規(guī)那么失效〕上述3類強(qiáng)平規(guī)那么本身可設(shè)置具體規(guī)那么的先后順序品種合約強(qiáng)平順序設(shè)置：通過(guò)在強(qiáng)平設(shè)置->品種合約強(qiáng)平順序窗口上下移動(dòng)所對(duì)應(yīng)品種、合約的強(qiáng)平規(guī)那么、強(qiáng)平價(jià)格記錄，即可調(diào)整強(qiáng)平時(shí)的順序2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法方案模式強(qiáng)平價(jià)格設(shè)置：反向漲跌停限價(jià)，可以設(shè)置調(diào)整點(diǎn)數(shù)，計(jì)算公式為： 〔平多頭持倉(cāng)〕強(qiáng)平價(jià)格=最新價(jià)-調(diào)整點(diǎn)數(shù)*合約最小變動(dòng)價(jià)格； 〔平空頭持倉(cāng)〕強(qiáng)平價(jià)格=最新價(jià)+調(diào)整點(diǎn)數(shù)*合約最小變動(dòng)價(jià)格； 調(diào)整點(diǎn)數(shù)只能為零或者正整數(shù)；市價(jià)2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平算法方案模式以上設(shè)置對(duì)強(qiáng)平單生成規(guī)那么的影響根據(jù)強(qiáng)平算法的設(shè)置決定強(qiáng)平金額、數(shù)量、釋放保證金的計(jì)算方法某產(chǎn)品/合約指定的強(qiáng)平規(guī)那么〔最多三條，依次遵循〕設(shè)置決定強(qiáng)平時(shí)的平倉(cāng)順序根據(jù)強(qiáng)平價(jià)格設(shè)置決定強(qiáng)平單報(bào)價(jià)2.2.強(qiáng)平整理ppt單客戶強(qiáng)平強(qiáng)平步驟選擇需要強(qiáng)平的投資者觀察投資者資金及風(fēng)險(xiǎn)狀況觀察投資者持倉(cāng)情況選擇投資者需要強(qiáng)平的持倉(cāng)以及順序選擇投資者強(qiáng)平單生成規(guī)那么按規(guī)那么生成強(qiáng)平單并適當(dāng)調(diào)整選擇立即下強(qiáng)平單或下強(qiáng)平預(yù)埋單觀察投資者場(chǎng)上報(bào)單情況并在必要時(shí)撤掉局部投資者自報(bào)單2.2.強(qiáng)平整理ppt批量強(qiáng)平強(qiáng)平算法目前只能采用方案模式強(qiáng)平步驟選擇需要強(qiáng)平的投資者確認(rèn)需要強(qiáng)平的投資者確認(rèn)按照方案設(shè)定算法規(guī)那么生成的強(qiáng)平單選擇立即下強(qiáng)平單或下強(qiáng)平預(yù)埋單觀察投資者場(chǎng)上報(bào)單情況并在必要時(shí)撤掉局部投資者自報(bào)單強(qiáng)平單發(fā)送記錄會(huì)留痕并提供查詢〔結(jié)算系統(tǒng)〕2.2.強(qiáng)平整理ppt預(yù)埋強(qiáng)平單通過(guò)手動(dòng)強(qiáng)平、單客戶強(qiáng)平、批量強(qiáng)平下單界面中的【預(yù)埋】按鈕，將強(qiáng)平單報(bào)入本地預(yù)埋單列表本地預(yù)埋單不能被觸發(fā)，只有將預(yù)埋單從本地預(yù)埋單列表報(bào)入效勞器預(yù)埋單列表，觸發(fā)條件到達(dá)后，才能被觸發(fā)，觸發(fā)類型有兩種：〔效勞器預(yù)埋〕下一階段觸發(fā)：下一個(gè)交易節(jié)開始時(shí)，將預(yù)埋單報(bào)入交易系統(tǒng)；〔本地預(yù)埋〕定時(shí)觸發(fā)：需要設(shè)定觸發(fā)時(shí)間，效勞器時(shí)間到達(dá)觸發(fā)時(shí)間時(shí)，將預(yù)埋單報(bào)入交易系統(tǒng)。預(yù)埋單被觸發(fā)發(fā)送時(shí)，系統(tǒng)將檢查該投資者的資金狀況，如果該投資者資金情況處于不再需要追加保證金，那么該預(yù)埋單將會(huì)被刪除；預(yù)埋單被觸發(fā)發(fā)送后，可以在效勞器預(yù)埋單列表跟蹤其報(bào)單狀態(tài)。2.2.強(qiáng)平整理ppt手工強(qiáng)平單雙擊投資者持倉(cāng)信息視圖中某條持倉(cāng)記錄的總買持、今買持、買可平、買均價(jià)或者買凍結(jié)字段，強(qiáng)平多頭倉(cāng)位雙擊投資者持倉(cāng)信息視圖中某條持倉(cāng)記錄的總賣持、今賣持、賣可平、賣均價(jià)或者賣凍結(jié)字段，強(qiáng)平空頭倉(cāng)位撤單過(guò)雙擊投資者報(bào)單信息或者報(bào)單查詢視圖中某條可撤的報(bào)單，在彈出的撤單確認(rèn)窗口中確認(rèn)撤單后，實(shí)現(xiàn)撤單2.2.強(qiáng)平整理ppt計(jì)算舉例2.2.強(qiáng)平整理ppt凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)值定義單一品種凈持倉(cāng)保證金占用=單一品種所有合約多頭持倉(cāng)保證金總額-單一品種所有合約空頭持倉(cāng)保證金總額關(guān)聯(lián)品種凈持倉(cāng)保證金占用=關(guān)聯(lián)品種所有合約多頭持倉(cāng)保證金總額-關(guān)聯(lián)品種所有合約空頭持倉(cāng)保證金總額指標(biāo)值：凈持倉(cāng)保證金占用/客戶權(quán)益2.3.凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)值設(shè)置注：針對(duì)單個(gè)產(chǎn)品或者多個(gè)產(chǎn)品的組合設(shè)置針對(duì)單個(gè)投資者依次進(jìn)行設(shè)置一個(gè)投資者一個(gè)產(chǎn)品可以設(shè)置一個(gè)預(yù)警指標(biāo)值，一個(gè)投資者一組關(guān)聯(lián)產(chǎn)品可以設(shè)置一個(gè)預(yù)警指標(biāo)值(關(guān)聯(lián)產(chǎn)品可以包括兩個(gè)或以上的單一產(chǎn)品)上述設(shè)置可支持增加、刪除和修改〔只能修改報(bào)警值〕，設(shè)置完立即生效2.3.凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)如何報(bào)警當(dāng)凈持倉(cāng)保證金占用/客戶權(quán)益的實(shí)際值，當(dāng)超過(guò)報(bào)警值時(shí)代表凈持倉(cāng)保證金占用/客戶權(quán)益的指標(biāo)值會(huì)以紅色字塊特殊顯示當(dāng)某投資者、某產(chǎn)品〔或某產(chǎn)品組合〕所對(duì)應(yīng)的指標(biāo)值>=報(bào)警值時(shí)，右鍵可觸發(fā)“單客戶強(qiáng)平〞，默認(rèn)為所選投資者的為到達(dá)指標(biāo)正常的單客戶強(qiáng)平界面2.3.凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)超標(biāo)強(qiáng)平強(qiáng)平算法強(qiáng)平金額如何計(jì)算[初次強(qiáng)平金額]=權(quán)益*強(qiáng)平前實(shí)際指標(biāo)值–權(quán)益*報(bào)警值〔由于目前凈持倉(cāng)占用保證金/權(quán)益=強(qiáng)平前實(shí)際指標(biāo)值>報(bào)警值，目標(biāo)凈持倉(cāng)占用保證金/權(quán)益=報(bào)警值，兩個(gè)等式相減可得需釋放保證金金額，即強(qiáng)平金額〕注：上述權(quán)益=昨權(quán)益+入金–出金+平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧[實(shí)際值]–手續(xù)費(fèi)–上次質(zhì)押+質(zhì)押金額，即權(quán)益和盤中交易場(chǎng)上權(quán)益一致〔相當(dāng)于釋放資金為“實(shí)時(shí)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)〞〕2.3.凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)超標(biāo)強(qiáng)平強(qiáng)平算法強(qiáng)平順序如何設(shè)定只強(qiáng)平預(yù)警指標(biāo)中涉及產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)，涉及多產(chǎn)品或多合約時(shí)，再內(nèi)部按照產(chǎn)品代碼、合約代碼順序，且只強(qiáng)平對(duì)應(yīng)占用保證金多的一方的持倉(cāng)強(qiáng)平數(shù)量如何計(jì)算針對(duì)強(qiáng)平預(yù)警指標(biāo)中涉及產(chǎn)品的某一個(gè)產(chǎn)品、占用保證金較多的方向，需要平倉(cāng)數(shù)量=按照合約最小下單量取整〔今倉(cāng)：本次需要平倉(cāng)的金額/最新價(jià)〔or昨結(jié)算價(jià)/成交均價(jià)/開倉(cāng)價(jià)〕/合約乘數(shù)/保證金比率〕+按照合約最小下單量取整〔昨倉(cāng)：本次需要平倉(cāng)的金額/昨結(jié)算價(jià)/合約乘數(shù)/保證金比率〕，這里的保證金比率采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞，相當(dāng)于強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)選定為“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞2.3.凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)超標(biāo)強(qiáng)平強(qiáng)平算法強(qiáng)平數(shù)量如何計(jì)算〔續(xù)〕在計(jì)算完上一個(gè)合約、方向所對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之后，即計(jì)算下一個(gè)合約、方向所對(duì)應(yīng)的強(qiáng)平手?jǐn)?shù)之前，系統(tǒng)總會(huì)再一次重新計(jì)算當(dāng)前強(qiáng)平金額=上一次需要強(qiáng)平的金額–上次計(jì)算所釋放的保證金總額，如果<0了，強(qiáng)平手?jǐn)?shù)即開始為0，相當(dāng)于“少平一手，新的指標(biāo)值還大于警示值，即平掉的手?jǐn)?shù)所釋放保證金之后，得新的指標(biāo)值剛剛好開始小于警示值〞釋放保證金如何計(jì)算釋放保證金=所平今倉(cāng)*最新價(jià)〔or昨結(jié)算價(jià)/成交均價(jià)/開倉(cāng)價(jià)〕*合約乘數(shù)*保證金率+所平昨倉(cāng)*昨結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù)*保證金率，保證金比率采用“經(jīng)紀(jì)公司標(biāo)準(zhǔn)〞2.3.凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)超標(biāo)強(qiáng)平強(qiáng)平算法其他還可以選擇按照“資金正常〞方式生成強(qiáng)平單，此時(shí)的規(guī)那么就同普通單客戶強(qiáng)平，但是需要注意的是：只強(qiáng)平預(yù)警指標(biāo)中涉及產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)強(qiáng)平步驟類似單客戶強(qiáng)平，所不同的是單客戶強(qiáng)平關(guān)注的是投資者的資金風(fēng)險(xiǎn)狀況，這里關(guān)注的是投資者相應(yīng)品種凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)狀況2.3.凈持倉(cāng)保證金指標(biāo)報(bào)警及超標(biāo)強(qiáng)平整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算目的針對(duì)那些可用資金并不多的投資者，計(jì)算在所持合約皆往不利方向波動(dòng)的極限情況下，可以抗合約的不利波動(dòng)幅度如何確定合約往哪個(gè)方向波動(dòng)為不利？風(fēng)險(xiǎn)類型指定穿倉(cāng)時(shí)，合約的不利波動(dòng)方向表示該合約的價(jià)格按照此方向波動(dòng)，將導(dǎo)致該投資者的權(quán)益減少；如果合約的價(jià)格無(wú)論上漲還是下跌都不影響權(quán)益，那么波動(dòng)方向?yàn)闊o(wú)漲跌〔例如凈持倉(cāng)為0時(shí)〕2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算如何確定合約往哪個(gè)方向波動(dòng)為不利？風(fēng)險(xiǎn)類型指定強(qiáng)平時(shí)，合約的不利波動(dòng)方向表示該合約的價(jià)格按照此方向波動(dòng)：將導(dǎo)致該投資者的〔權(quán)益–交易所保證金〕減少；如果合約的價(jià)格無(wú)論上漲還是下跌都不影響〔權(quán)益–交易所保證金〕，那么波動(dòng)方向?yàn)闊o(wú)漲跌；一般強(qiáng)平定義：交易所保證金〉權(quán)益需要：原交易所保證金+交易所保證金變化量>原權(quán)益+權(quán)益變化量因此需要：交易所保證金變化量>權(quán)益變化量從而需要：〔權(quán)益–交易所保證金〕減少2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算如何確定合約往哪個(gè)方向波動(dòng)為不利？風(fēng)險(xiǎn)類型指定強(qiáng)平時(shí)，合約的不利波動(dòng)方向表示該合約的價(jià)格按照此方向波動(dòng)：使用自定義強(qiáng)平時(shí)，合約的不利波動(dòng)方向表示該合約的價(jià)格按照此方向波動(dòng)，將導(dǎo)致該投資者的風(fēng)險(xiǎn)度增加，具體風(fēng)險(xiǎn)度算法參照設(shè)置的值；如果合約的價(jià)格無(wú)論上漲還是下跌都不影響風(fēng)險(xiǎn)度，那么波動(dòng)方向?yàn)闊o(wú)漲跌；2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算如何確定合約往哪個(gè)方向波動(dòng)為不利？風(fēng)險(xiǎn)類型指定追保時(shí)，合約的不利波動(dòng)方向表示該合約的價(jià)格按照此方向波動(dòng)，將導(dǎo)致該投資者的〔權(quán)益–保證金〕減少；沒(méi)有無(wú)漲跌情況出現(xiàn)，即使某個(gè)合約上無(wú)凈持倉(cāng)，那么價(jià)格上漲，會(huì)導(dǎo)致保證金占用增加，最終導(dǎo)致權(quán)益–保證金減少，即會(huì)導(dǎo)致保證金變化量>權(quán)益變化量的合約波動(dòng)方向?yàn)椴焕较颉苍蝾愃骑L(fēng)險(xiǎn)類型指定強(qiáng)平時(shí)〕問(wèn)題：“反于凈持倉(cāng)方向即為合約不利方向〞這樣的描述是否正確？例如某投資者有某合約的持倉(cāng)99手，其中多頭50手，空頭49手，假設(shè)保證金比率15%，如果價(jià)格上漲，將會(huì)有：保證金變化量=〔最新價(jià)–基準(zhǔn)價(jià)〕*99*合約乘數(shù)*15%〉持倉(cāng)盈虧的變化量=〔最新價(jià)–基準(zhǔn)價(jià)〕*1*合約乘數(shù)2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算何為基準(zhǔn)價(jià)？所謂基準(zhǔn)價(jià)即合約波動(dòng)后新價(jià)格產(chǎn)生的基準(zhǔn)有哪些基準(zhǔn)價(jià)？昨結(jié)算價(jià)成交均價(jià)〔當(dāng)某個(gè)合約盤中無(wú)行情時(shí)，那么無(wú)此價(jià)，反算的結(jié)果記錄中也不會(huì)包含此合約對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)記錄〕最新價(jià)結(jié)算價(jià)〔只有在收盤，并且系統(tǒng)收到當(dāng)日結(jié)算價(jià)后，才支持結(jié)算價(jià)作為基準(zhǔn)價(jià)〕自定義價(jià)格2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算波動(dòng)方法“相同幅度波動(dòng)〞：所有已選合約漲跌幅度一致，即對(duì)于某一投資者，那些已經(jīng)選擇的合約在已經(jīng)配置好的漲跌方向上，漲跌幅度完全一致。所謂漲跌幅度一致是指相對(duì)值，例如合約A停板幅度4%，合約B停板幅度6%，那么合約A漲2%和合約B漲3%是“一致漲跌幅〞“合約先后順序〞：可以選擇計(jì)算順序，排在前的總是將資金先分配給該合約的持倉(cāng)，如果到了停板還有剩余資金，可以分配給下一個(gè)順序合約的持倉(cāng)。該算法要求用戶指定“停板數(shù)〞，當(dāng)多個(gè)合約時(shí)，前面合約按照指定停板數(shù)計(jì)算，最后一個(gè)合約不受影響，計(jì)算到目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)為止，當(dāng)只有一個(gè)合約時(shí)，這一個(gè)合約按照指定停板數(shù)計(jì)算〔一般不這樣使用〕2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算反算步驟選擇需要反向計(jì)算的投資者根據(jù)投資者當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)指定反算目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別穿倉(cāng)、強(qiáng)平、追保觀察投資者所持合約的不利漲跌方向必要時(shí)重新調(diào)整方向或其漲跌幅度可以根據(jù)對(duì)于行情的預(yù)期判斷，選擇某些合約不參與反算〔不重新計(jì)算資金〕，指定某些合約漲跌幅度〔下跌上限100%，上漲無(wú)限〕，甚至指定某些合約往有利的方向波動(dòng)〔需指定波動(dòng)幅度〕，還可以調(diào)整合約順序以便指定反算時(shí)資金先分配給哪個(gè)合約〔當(dāng)波動(dòng)方法選擇合約先后順序時(shí)〕2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算反算步驟選定反算基準(zhǔn)價(jià)以及波動(dòng)方法那些未選擇的合約，不重新計(jì)算保證金，那些波動(dòng)方向?yàn)闊o(wú)漲跌的合約采用基準(zhǔn)價(jià)參與計(jì)算，計(jì)算時(shí)總是先將其先行正向計(jì)算資金，剩余的資金再去計(jì)算那些需要參與權(quán)益反算合約的漲跌幅度；另外，對(duì)于用戶已經(jīng)明確漲跌幅度〔包括重新確定漲跌方向并明確漲跌幅度〕的，也是采用基準(zhǔn)價(jià)按照已經(jīng)確定好的漲跌幅度得出新價(jià)格，然后也是先行正向計(jì)算資金，剩余的資金再去計(jì)算那些需要參與權(quán)益反算合約的漲跌幅度根據(jù)相同幅度波動(dòng)和合約先后順序不同的算法計(jì)算出合約波動(dòng)漲跌幅度2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算反算步驟系統(tǒng)反向計(jì)算投資者剩余資金可抗合約的漲跌幅度并支持結(jié)果導(dǎo)出合約：“過(guò)濾無(wú)效記錄〞時(shí)，只有那些選擇了的并且波動(dòng)方向不是為“無(wú)漲跌〞的合約才會(huì)顯示在反算結(jié)果中波動(dòng)價(jià)格：波動(dòng)的目標(biāo)價(jià)格，即在基準(zhǔn)價(jià)根底之上考慮漲跌多少幅度之后的目標(biāo)價(jià)格，重要的計(jì)算結(jié)果之一波動(dòng)幅度：當(dāng)合約要在某方向上波動(dòng)多少幅度〔總的波動(dòng)幅度〕，才能使得投資者的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別到達(dá)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，重要的計(jì)算結(jié)果之一漲跌停：交易所規(guī)定的某合約的常規(guī)漲跌停板，尚未考慮擴(kuò)板停板數(shù)：總波動(dòng)幅度中包含了幾個(gè)停板2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt單客戶權(quán)益反向計(jì)算反算步驟系統(tǒng)反向計(jì)算投資者剩余資金可抗合約的漲跌幅度并支持結(jié)果導(dǎo)出停板波動(dòng)：=(1+漲跌?！砠停板數(shù)-1，例如漲跌停為5%，停板數(shù)為3，那么停板波動(dòng)為=(1+5%)^3–1=15.76%停板外波動(dòng)：波動(dòng)幅度=(1+停板波動(dòng))*(1+停板外波動(dòng))波動(dòng)方向：上漲/下跌，一般為合約不利波動(dòng)方向方向標(biāo)志：有利/不利，一般為不利2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt批量客戶權(quán)益反向計(jì)算目標(biāo)與單客戶權(quán)益反算不同，因?yàn)閷?duì)于多個(gè)投資者來(lái)說(shuō)，持有合約有所不同，對(duì)于同一個(gè)合約，持有方向也有所不同，當(dāng)持有不同方向頭寸的同一合約時(shí)，從整體上無(wú)法準(zhǔn)確判斷合約的哪個(gè)波動(dòng)方向?yàn)椴焕?，哪個(gè)方向?yàn)橛欣?，因此批量客戶的?quán)益反算突出考慮在預(yù)先指定合約行情走勢(shì)的情況下，這些投資者所剩余資金可抗合約的漲跌幅度2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt批量客戶權(quán)益反向計(jì)算如何確定合約波動(dòng)方向人為指定對(duì)于某一投資者來(lái)說(shuō)，如果遇到合約波動(dòng)方向設(shè)置成了有利的方向，且用戶又未明確具體的波動(dòng)范圍，系統(tǒng)自動(dòng)按無(wú)漲跌的方式進(jìn)行計(jì)算，需要注意的是：未選中的合約，不重新計(jì)算；選中但是無(wú)漲跌或有利方向但未設(shè)漲跌幅的，按基準(zhǔn)價(jià)重新計(jì)算基準(zhǔn)價(jià)：同單客戶權(quán)益反向計(jì)算波動(dòng)方法：同單客戶權(quán)益反向計(jì)算2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt批量客戶權(quán)益反向計(jì)算反算步驟選擇需要反向計(jì)算的投資者可通過(guò)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)篩選設(shè)置合約的漲跌方向及其漲跌幅度選擇參與反算的產(chǎn)品/合約，方向人為指定，如果波動(dòng)方向?qū)τ谀惩顿Y者的資金來(lái)說(shuō)是有利方向，如果同時(shí)設(shè)置了具體漲跌幅，那么按設(shè)置值計(jì)算，但如果未設(shè)置具體漲跌幅，那么同無(wú)漲跌的合約，按基準(zhǔn)價(jià)參與計(jì)算指定反算目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別選定反算基準(zhǔn)價(jià)以及波動(dòng)方法系統(tǒng)反向計(jì)算投資者剩余資金可抗合約的漲跌幅度并支持結(jié)果導(dǎo)出2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt計(jì)算實(shí)例2.4.權(quán)益反向計(jì)算整理ppt目的就投資者目前的持倉(cāng)情況，估算當(dāng)品種合約的結(jié)算價(jià)為X〔通過(guò)參數(shù)設(shè)置〕，保證金比率為Y〔通過(guò)參數(shù)設(shè)置〕時(shí)，投資者新的資金情況及相應(yīng)的新風(fēng)險(xiǎn)度和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別狀態(tài)，以便指導(dǎo)風(fēng)控人員提早進(jìn)行下一步風(fēng)控措施壓力測(cè)試參數(shù)設(shè)置選擇參與試算的投資者，目前單一、全部〔可優(yōu)化：增加篩選條件，例如持有某些風(fēng)險(xiǎn)持倉(cāng)〕2.5.壓力測(cè)試整理ppt壓力測(cè)試參數(shù)設(shè)置設(shè)置選定投資者所持合約當(dāng)前交易日及以后N天的試算價(jià)，以及該投資者該合約的保證金比率〔默認(rèn)交易用保證金比率，可修改；可優(yōu)化增加交易所保證金比率調(diào)整〕參數(shù)可模板化存儲(chǔ)并應(yīng)用壓力測(cè)試壓力測(cè)試所用試算方法是同日終結(jié)算，只是將結(jié)算時(shí)采用的結(jié)算價(jià)采用這里的試算價(jià)，采用的保證金采用這里的試算保證金，且結(jié)算只是針對(duì)一天，而壓力測(cè)試試算可以連續(xù)計(jì)算N天2.5.壓力測(cè)試整理ppt優(yōu)化方向〔開發(fā)中〕恢復(fù)交易所保證金比率設(shè)置增加參與壓力測(cè)試客戶選擇方案2.5.壓力測(cè)試整理ppt目標(biāo)結(jié)合交易所關(guān)于出現(xiàn)3個(gè)同方向漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，預(yù)算當(dāng)出現(xiàn)極限行情時(shí)，經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)該如何調(diào)整保證金比率以管理風(fēng)險(xiǎn)，適用于長(zhǎng)假前后的風(fēng)險(xiǎn)管理適用場(chǎng)景D1出現(xiàn)單邊市；D2根據(jù)交易所規(guī)那么擴(kuò)板，并且當(dāng)日繼續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市；D3根據(jù)交易所規(guī)那么繼續(xù)擴(kuò)板，并且當(dāng)日繼續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市，當(dāng)日收市后交易所進(jìn)行強(qiáng)制減倉(cāng)〔一般情況，有些交易所的個(gè)別品種不這么做〕；D4漲跌停板恢復(fù)成正常值2.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算整理ppt風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算要求出的結(jié)果1、顯示那些投資者，他們的資金并不是足夠多，當(dāng)他們的持倉(cāng)在D1、D2、D3和D4這幾天都沒(méi)有變化的時(shí)候〔因?yàn)樵跇O限行情里面，很有可能出現(xiàn)想要平倉(cāng)也平不掉〕，當(dāng)他們的保證金比率也不變化的時(shí)候，D4盤后他們會(huì)穿倉(cāng)，這些人并不一定都需要在D1上調(diào)保證金，但可關(guān)注2.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算整理ppt風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算要求出的結(jié)果2、找出那些投資者，他們的資金并不是足夠多，當(dāng)他們的持倉(cāng)在D1、D2和D3這幾天都沒(méi)有變化的時(shí)候〔因?yàn)樵跇O限行情里面，很有可能出現(xiàn)想要平倉(cāng)也平不掉〕，當(dāng)他們的保證金比率也不變化的時(shí)候，D3盤后他們會(huì)穿倉(cāng)，這些人就需要在D1或更早之前上調(diào)保證金，以便在極限行情出現(xiàn)的更早時(shí)間里暴露風(fēng)險(xiǎn)，盡快平倉(cāng)，以釋放保證金2.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算整理ppt風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算要求出的結(jié)果3、針對(duì)那些需要上調(diào)保證金的投資者，計(jì)算D1這天保證金比率究竟應(yīng)該調(diào)整至多少？使得該投資者在D2即出現(xiàn)穿倉(cāng)，且資金狀況要求該投資者在D2這天必須強(qiáng)平X手才能恢復(fù)正?！布僭O(shè)D2這天能全部強(qiáng)平掉〕，而投資者剩下的凈持倉(cāng)手?jǐn)?shù)，如果按照以前的保證金比率〔不上調(diào)時(shí)的正常標(biāo)準(zhǔn)〕，即使保存到D3那天也剛好不穿倉(cāng)2.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算整理ppt風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算算法簡(jiǎn)介1、按照調(diào)整之前的投資者保證金比率水平，并根據(jù)D1那天的客戶權(quán)益、結(jié)算價(jià)、持倉(cāng)水平，計(jì)算出D4那天投資者各自的最低客戶權(quán)益持倉(cāng)最大虧損_D(N)＝〔結(jié)算價(jià)_D(N)－結(jié)算價(jià)_D(N-1)〕×凈持倉(cāng)×合約乘數(shù)客戶最低權(quán)益_D4＝客戶權(quán)益_D1－∑持倉(cāng)最大虧損_D2－∑持倉(cāng)最大虧損_D3－∑持倉(cāng)最大虧損_D42、找出那些客戶最低權(quán)益_D4為負(fù)的投資者顯示，并且選擇那些客戶最低權(quán)益_D3為負(fù)的投資者參與下一步運(yùn)算2.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算整理ppt風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算算法簡(jiǎn)介3、按照調(diào)整之前的投資者保證金比率水平，并根據(jù)D2那天的客戶最低權(quán)益，計(jì)算出D3那天需要平倉(cāng)多少手，使得D3那天繼續(xù)出現(xiàn)停板時(shí)，投資者剛好不穿倉(cāng)可留手?jǐn)?shù)_D3＝向下取整[客戶最低權(quán)益_D2÷((結(jié)算價(jià)_D3－結(jié)算價(jià)_D2)×合約乘數(shù))]應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)＝原凈持倉(cāng)－可留手?jǐn)?shù)_D32.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算整理ppt風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算算法簡(jiǎn)介4、假設(shè)在D1這天將投資者保證金比率調(diào)整為M，那么可以使得在D2這天投資者已經(jīng)穿倉(cāng)，并且需要平倉(cāng)的量剛好等于上一步運(yùn)算出的應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)的數(shù)量，全部平完之后使得D2剛好不再穿倉(cāng)強(qiáng)平金額＝昨倉(cāng)保證金－昨權(quán)益＝保證金_D1－客戶權(quán)益_D1＝結(jié)算價(jià)_D1×M×凈持倉(cāng)×合約乘數(shù)－客戶權(quán)益_D1應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)＝向上取整[強(qiáng)平金額÷(M×凈持倉(cāng)×合約乘數(shù))]上述公式中解出M，并取M＝max(M，目前的保證比率)2.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算整理ppt操作步驟選擇需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的投資者，根本為所有投資者設(shè)置品種漲跌停板幅度以及合約初始價(jià)格〔盤中默認(rèn)為最新價(jià)；盤后默認(rèn)為收盤價(jià)；結(jié)算價(jià)發(fā)布之后，默認(rèn)為結(jié)算價(jià)〕選擇出現(xiàn)停板的交易日〔即前文所述場(chǎng)景可推廣〕假設(shè)D1出現(xiàn)漲停板，那么D1、D2、D3、D4的漲跌停板幅度為4%、6%、8%和4%〔以大連品種為例〕假設(shè)D2出現(xiàn)漲停板，那么D1、D2、D3、D4、D5的漲跌停板幅度為4%、4%、6%、8%和4%觀察風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算結(jié)果并可導(dǎo)出2.6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算整理ppt風(fēng)險(xiǎn)通知發(fā)送途徑系統(tǒng)通知短信通知郵件通知通知〔系統(tǒng)僅提供手工記錄留存〕風(fēng)險(xiǎn)通知發(fā)送方式自動(dòng)發(fā)送手動(dòng)發(fā)送注：系統(tǒng)、短信和郵件通知均支持自動(dòng)/手動(dòng)發(fā)送2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險(xiǎn)通知在自動(dòng)發(fā)送模式下通知內(nèi)容模板化，模板可設(shè)置多種應(yīng)用于不同的投資者自動(dòng)發(fā)送規(guī)那么持倉(cāng)不變的情況下，每種風(fēng)險(xiǎn)類型的風(fēng)險(xiǎn)通知只發(fā)一次，不會(huì)因?yàn)樾星樽兓蛘咂渌闆r引起資金變化，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)波動(dòng)而發(fā)送屢次同一風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)通知，當(dāng)然，當(dāng)資金變化引起了風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)波動(dòng)，會(huì)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知舉例：某投資者持倉(cāng)不變，風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)由強(qiáng)平->穿倉(cāng)->追保->強(qiáng)平->穿倉(cāng)，系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)3次風(fēng)險(xiǎn)通知，分別為第一次強(qiáng)平、穿倉(cāng)和追保，以后同樣的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別再次出現(xiàn)，不再重發(fā)2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險(xiǎn)通知在自動(dòng)發(fā)送模式下自動(dòng)發(fā)送規(guī)那么〔續(xù)〕持倉(cāng)發(fā)生變化后，風(fēng)險(xiǎn)通知會(huì)重新發(fā)送，各風(fēng)險(xiǎn)類型的通知次數(shù)重新計(jì)數(shù)；如果在場(chǎng)上將自動(dòng)發(fā)送功能去掉，從保存設(shè)置后開始不再自動(dòng)發(fā)送通知，無(wú)論風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)是否到達(dá)條件。直到重新翻開自動(dòng)發(fā)送功能。勾上【允許當(dāng)天發(fā)送過(guò)相同或者更高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別通知的客戶再次發(fā)送】時(shí)，在持倉(cāng)不變的情況下，當(dāng)發(fā)送過(guò)更高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)類型通知后，風(fēng)險(xiǎn)類型降到更低級(jí)別，只要這一級(jí)別沒(méi)有發(fā)送過(guò)通知，系統(tǒng)即會(huì)對(duì)其發(fā)送通知；取消勾選該項(xiàng)時(shí)，在持倉(cāng)不變的情況下，當(dāng)發(fā)送過(guò)更高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)類型通知后，風(fēng)險(xiǎn)類型降到更低級(jí)別，系統(tǒng)不會(huì)再次發(fā)送通知2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險(xiǎn)通知在手動(dòng)發(fā)送模式下系統(tǒng)通知內(nèi)容可使用模板，也可以自定義【允許當(dāng)天發(fā)送過(guò)相同或者更高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別通知的客戶再次發(fā)送】選項(xiàng)的用處同自動(dòng)發(fā)送系統(tǒng)默認(rèn)不支持向風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)是【警示】或【正?！康耐顿Y者手動(dòng)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知。勾上【允許發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為警示的風(fēng)險(xiǎn)通知】或【允許發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為正常的風(fēng)險(xiǎn)通知】后，手動(dòng)發(fā)送系統(tǒng)/短信/郵件風(fēng)險(xiǎn)通知時(shí)，才能對(duì)【警示】/【正常】的投資者生效2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險(xiǎn)通知模板設(shè)置可針對(duì)投資者設(shè)置哪一風(fēng)險(xiǎn)類型〔即狀態(tài)〕、哪種通知渠道采用自動(dòng)發(fā)送模式可針對(duì)投資者設(shè)置哪一風(fēng)險(xiǎn)類型下采用何種風(fēng)險(xiǎn)通知模板風(fēng)險(xiǎn)通知模板可以添加、修改，故可對(duì)一個(gè)或多個(gè)投資者進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置設(shè)置了自動(dòng)發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)類型，自動(dòng)發(fā)送的規(guī)那么如前文短信通知除了與系統(tǒng)、郵件通知一樣的自動(dòng)發(fā)送規(guī)那么，還可以通過(guò)【短信通知時(shí)間設(shè)置】，啟用定時(shí)發(fā)送方式用戶可以設(shè)定系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送警示風(fēng)險(xiǎn)通知的風(fēng)險(xiǎn)度下限，警示風(fēng)險(xiǎn)通知以該風(fēng)險(xiǎn)度下限為判斷依據(jù)，和前臺(tái)界面顯示的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)無(wú)關(guān)2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險(xiǎn)通知詳細(xì)狀態(tài)1、未生成：沒(méi)有在風(fēng)控客戶端手動(dòng)/自動(dòng)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知；2、已生成未發(fā)送：已經(jīng)在風(fēng)控客戶端手動(dòng)/自動(dòng)發(fā)送了風(fēng)險(xiǎn)通知，但：系統(tǒng)通知：不會(huì)出現(xiàn)短信通知：風(fēng)控短信接口程序未發(fā)送郵件通知：風(fēng)控短信接口程序未發(fā)送3、發(fā)送失?。阂呀?jīng)在風(fēng)控客戶端手動(dòng)/自動(dòng)發(fā)送了風(fēng)險(xiǎn)通知，但：系統(tǒng)通知：接收到失敗響應(yīng)短信通知：未配置準(zhǔn)確的風(fēng)控短信接口或接收到失敗響應(yīng)郵件通知：未配置準(zhǔn)確的郵件效勞器地址或接收到失敗響應(yīng)2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險(xiǎn)通知詳細(xì)狀態(tài)4、已發(fā)送未接收：效勞器已成功發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知，但客戶不在線〔主要針對(duì)系統(tǒng)通知，短信/郵件通知的通知狀態(tài)沒(méi)有該狀態(tài)〕；5、已接收未確認(rèn)：效勞器已成功發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知，并且客戶在線〔要求客戶在線主要針對(duì)系統(tǒng)通知，短信/郵件通知的通知狀態(tài)也有該狀態(tài)，只要收到短信/郵件發(fā)送效勞器的成功反響就顯示該狀態(tài)〕；6、已確認(rèn)：客戶確認(rèn)收到風(fēng)險(xiǎn)通知〔主要針對(duì)系統(tǒng)通知，目前系統(tǒng)不支持該狀態(tài)〕，后續(xù)待完善需求之一。2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt風(fēng)險(xiǎn)通知狀態(tài)1、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)通知詳細(xì)狀態(tài)為狀態(tài)5，即“已接收未確認(rèn)〞時(shí)，這里的風(fēng)險(xiǎn)通知狀態(tài)顯示成“已發(fā)送＊＊通知〞，例如“已發(fā)送追保通知〞，且總是顯示當(dāng)天給該投資者發(fā)送的歷史風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別最高狀態(tài)；2、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)通知詳細(xì)狀態(tài)為狀態(tài)1234時(shí)，這里的風(fēng)險(xiǎn)通知狀態(tài)顯示成“未通知〞。2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt界面應(yīng)用資金監(jiān)控窗口顯示風(fēng)險(xiǎn)通知詳細(xì)狀態(tài)投資者信息顯示窗口、單客戶強(qiáng)平界面顯示風(fēng)險(xiǎn)通知狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)通知發(fā)送留痕并查詢2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt業(yè)務(wù)通知途徑短信通知、系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)通知發(fā)送方式自動(dòng)、手動(dòng)業(yè)務(wù)通知支持的業(yè)務(wù)類型投資者新開戶〔只能發(fā)短信通知〕新增交易編碼〔只能發(fā)短信通知〕強(qiáng)平成交〔只能發(fā)系統(tǒng)通知〕手工投資者入金、手工投資者入金沖銷〔只能發(fā)短信通知〕投資者銀期轉(zhuǎn)賬出入金〔只能發(fā)短信通知〕2.7.風(fēng)險(xiǎn)通知、業(yè)務(wù)通知整理ppt2.8.異常交易監(jiān)控中金所上期所大商所鄭商所自成交（單合約）≥5次≥5次≥5次≥5次頻繁報(bào)撤單（單合約）≥600次≥500次≥500次≥500次大額報(bào)撤單（單合約）≥100次且單筆撤單量超過(guò)合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%≥50次且單筆撤單量≥300手≥400次且單筆撤單量超過(guò)合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%≥50次且單筆撤單量＞800手日內(nèi)過(guò)度交易（開倉(cāng)量）＞1000手無(wú)無(wú)無(wú)實(shí)際控制關(guān)系賬戶自成交持倉(cāng)超限自成交持倉(cāng)超限自成交持倉(cāng)超限自成交持倉(cāng)超限整理ppt自成交監(jiān)控成交預(yù)警參數(shù)設(shè)置：對(duì)于自成交筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置〔單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過(guò)X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：選擇成交號(hào)一致、投資者代碼〔交易編碼〕一致的兩筆〔并非指手?jǐn)?shù)〕不同買賣方向的開倉(cāng)或平倉(cāng)成交記錄，一對(duì)成交算一次自成交，超過(guò)警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示對(duì)于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投/保的標(biāo)志設(shè)置來(lái)進(jìn)行設(shè)置2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt頻繁報(bào)撤單監(jiān)控報(bào)單預(yù)警參數(shù)設(shè)置：對(duì)于撤單筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置〔單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過(guò)X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的某一個(gè)合約上的撤單總次數(shù)〔并非指手?jǐn)?shù)〕匯總，超過(guò)警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示對(duì)于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投/保的標(biāo)志設(shè)置來(lái)進(jìn)行設(shè)置2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt大額報(bào)撤單監(jiān)控報(bào)單預(yù)警參數(shù)設(shè)置：對(duì)大額撤單筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置〔單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過(guò)X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕。另外，對(duì)大額撤單的定義，那么通過(guò)“定義大額撤單〞來(lái)設(shè)，如中金所單筆撤單量到達(dá)或者超過(guò)交易所規(guī)定的限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量80%的，構(gòu)成大額撤單，可設(shè)定中金所>=0.8預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的某一個(gè)合約上的大額撤單總次數(shù)〔并非指手?jǐn)?shù)〕匯總，超過(guò)警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示對(duì)于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投/保的標(biāo)志設(shè)置來(lái)進(jìn)行設(shè)置2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt日內(nèi)過(guò)度交易監(jiān)控成交預(yù)警參數(shù)設(shè)置：對(duì)于開倉(cāng)成交手?jǐn)?shù)進(jìn)行設(shè)置〔未指定單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品合并添加功能，可以通過(guò)X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的開倉(cāng)成交手?jǐn)?shù)匯總，超過(guò)警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示對(duì)于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投/保的標(biāo)志設(shè)置來(lái)進(jìn)行設(shè)置2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt其他大商所規(guī)定市價(jià)指令、止損〔盈〕指令、套利指令、附加立即全部成交否那么自動(dòng)撤銷〔FOK〕和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷〔FAK〕指令屬性形成的撤單次數(shù)和自成交不計(jì)入在內(nèi)系統(tǒng)默認(rèn)執(zhí)行上述規(guī)那么，不需用戶額外設(shè)置〔其中自成交目前仍然計(jì)算，正在優(yōu)化修改〕還有局部非交易所規(guī)定，方便監(jiān)控的功能行情預(yù)警：當(dāng)某合約行情最新價(jià)到達(dá)漲跌停板附近某區(qū)域時(shí)，列出含有該合約持倉(cāng)，并且風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為追保、強(qiáng)平或穿倉(cāng)的投資者2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt其他行情預(yù)警〔續(xù)〕合約最新價(jià)在【下跌價(jià)格】到【上漲價(jià)格】之間為平安范圍，最新價(jià)超出平安范圍那么為預(yù)警范圍。合約最新價(jià)>【上漲價(jià)格】時(shí)，預(yù)警列出持有該合約空頭倉(cāng)位的有風(fēng)險(xiǎn)的投資者；合約最新價(jià)<【下跌價(jià)格】時(shí)，預(yù)警列出持有該合約多頭倉(cāng)位的有風(fēng)險(xiǎn)的投資者如何修改【下跌價(jià)格】、【上漲價(jià)格】？直接修改【下跌價(jià)格】、【上漲價(jià)格】修改【相對(duì)下跌幅度〔%〕】、【相對(duì)上漲幅度〔%〕】，相對(duì)下跌幅度：下跌到跌停板價(jià)格時(shí)，相對(duì)下跌幅度為100%，如果相對(duì)下跌幅度為80%，表示的價(jià)格=昨結(jié)算價(jià)-〔〔昨結(jié)算價(jià)–跌停價(jià)〕*0.8〕；相對(duì)上漲幅度：上漲到漲停板價(jià)格時(shí)，相對(duì)上漲幅度為100%，如果相對(duì)上漲幅度為80%，表示的價(jià)格=昨結(jié)算價(jià)+〔〔漲停價(jià)–昨結(jié)算價(jià)〕*0.8〕2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt其他權(quán)益預(yù)警權(quán)益預(yù)警功能用來(lái)提醒操作員，某些投資者的權(quán)益低于設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為參數(shù)設(shè)置：針對(duì)單個(gè)、多個(gè)或全部投資者，對(duì)權(quán)益進(jìn)行設(shè)置〔可以通過(guò)X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：權(quán)益<=相應(yīng)的預(yù)警值時(shí)，進(jìn)行預(yù)警顯示持倉(cāng)預(yù)警持倉(cāng)預(yù)警功能用來(lái)提醒操作員，某些投資者的多頭持倉(cāng)量、空頭持倉(cāng)量、總持倉(cāng)量，超過(guò)設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt其他錯(cuò)單預(yù)警錯(cuò)單預(yù)警功能用來(lái)提醒操作員，某些投資者的錯(cuò)單筆數(shù)、錯(cuò)單頻率〔1秒內(nèi)的錯(cuò)單筆數(shù)〕，超過(guò)設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為參數(shù)設(shè)置：對(duì)錯(cuò)單筆數(shù)、錯(cuò)單頻率進(jìn)行設(shè)置〔單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過(guò)X/Y/Z設(shè)置成3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色〕預(yù)警記錄篩選規(guī)那么：對(duì)投資者當(dāng)前交易日的錯(cuò)單筆數(shù)匯總，超過(guò)警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示，并對(duì)其當(dāng)天交易過(guò)程中每秒錯(cuò)單筆數(shù)超過(guò)警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示2.8.異常交易監(jiān)控整理ppt選項(xiàng)設(shè)置實(shí)時(shí)行情各類查詢用戶事件查詢及錯(cuò)單查詢投資者報(bào)單、持倉(cāng)、成交排行持倉(cāng)量分布界面使用的一些人性化考慮3.其他功能介紹整理ppt效勞器配置增、刪、改風(fēng)控前置效勞器地址及端口號(hào)選定默認(rèn)登錄的風(fēng)控前置效勞器地址及端口號(hào)通過(guò)勾選“程序啟動(dòng)時(shí)執(zhí)行自動(dòng)更新〞來(lái)選擇是否讓終端自動(dòng)升級(jí)投資者資金信息配置見前文投資者資金監(jiān)控章節(jié)投資者報(bào)單、成交排行配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于10的整數(shù)排行規(guī)那么：1〕排名不支持并列，排名數(shù)量不能為0，可以為正〔前幾名〕、負(fù)數(shù)〔后幾名〕；2〕比例絕對(duì)值不能大于1，可以為正〔前N%〕、負(fù)數(shù)〔后N%〕3.1.選項(xiàng)設(shè)置整理ppt投資者持倉(cāng)排行配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：設(shè)置投資者成交排行信息窗口數(shù)據(jù)刷新間隔排行規(guī)那么：按持倉(cāng)量排名〔投資者總體范圍不是為該操作員有權(quán)限的投資者，而是經(jīng)紀(jì)公司所有投資者，要求設(shè)定前面多少名〕/按比例〔投資者總體范圍不是為該操作員有權(quán)限的投資者，而是經(jīng)紀(jì)公司所有投資者，要求設(shè)定前面%多少〕，持倉(cāng)量從大到小排列合約/品種分組設(shè)置：設(shè)置各分組顯示的顏色實(shí)時(shí)風(fēng)控行情配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：設(shè)置實(shí)時(shí)風(fēng)控行情窗口數(shù)據(jù)刷新間隔，必須為大于等于1的整數(shù)合約列表視圖顏色設(shè)置：用于設(shè)置實(shí)時(shí)行情背景以及各字段顯示的顏色3.1.選項(xiàng)設(shè)置整理ppt實(shí)時(shí)風(fēng)控行情配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于1的整數(shù)合約列表視圖顏色設(shè)置：用于設(shè)置實(shí)時(shí)行情背景以及各字段顯示的顏色市場(chǎng)持倉(cāng)量分布顯示配置數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于10的整數(shù)；大中散戶持倉(cāng)比例模式設(shè)置：有比例值和絕對(duì)值兩種方式視圖配置設(shè)置窗口數(shù)據(jù)顯示欄背景色、窗口數(shù)據(jù)字體、窗口默認(rèn)顯示字段以及字段顯示順序一旦使用快速模式，程序性能將提高，但是不支持分組排序3.1.選項(xiàng)設(shè)置整理ppt提示設(shè)置【聲音提示】用于設(shè)置報(bào)單狀態(tài)發(fā)生變化或有成交時(shí)，是否有提示音；【狀態(tài)欄提示】用于設(shè)置報(bào)單狀態(tài)發(fā)生變化或有成交時(shí)，在狀態(tài)欄中是否顯示相應(yīng)的提示信息；所有提示僅針對(duì)本次登錄的操作員報(bào)入的報(bào)單以及成交變化3.1.選項(xiàng)設(shè)置整理ppt常見字段參考交易培訓(xùn)環(huán)節(jié)3.2.實(shí)時(shí)行情整理ppt報(bào)單查詢勾選【強(qiáng)平查詢】，點(diǎn)擊【提交】按鈕，用戶可查詢公司強(qiáng)平報(bào)單情況成交查詢勾選【強(qiáng)平查詢】，點(diǎn)擊【提交】按鈕，用戶可查詢公司強(qiáng)平單的成交情況。勾選【合并委托成交】，點(diǎn)擊【提交】按鈕，用戶可查詢屬于同一委托單的成交的合并情況，【成交價(jià)】顯示為同一委托單的成交均價(jià)。勾選【自成交查詢】，點(diǎn)擊【提交】按鈕，用戶可查詢投資者自買自賣情況。3.3.各類查詢整理ppt持倉(cāng)查詢資金查詢出入金查詢投資者信息查詢交易編碼查詢通知查詢業(yè)務(wù)通知查詢席位資金查詢3.3.各類查詢整理ppt用戶事件查詢通過(guò)選擇【事件類型】，查詢特定操作員或特定投資者的特定事件由CTP拒絕的報(bào)單需要通過(guò)用戶事件查詢錯(cuò)單查詢?cè)趫?bào)單查詢界面，選擇狀態(tài)為“錯(cuò)單〞的那些報(bào)單，這些錯(cuò)單都是交易所拒絕的各類錯(cuò)單，由CTP拒絕的報(bào)單需要通過(guò)用戶事件查詢獲得3.4.用戶事件及錯(cuò)單查詢整理ppt投資者報(bào)單排行總報(bào)單量、買報(bào)單量、賣報(bào)單量、凈買入報(bào)單量〔買報(bào)單量–賣報(bào)單量〕、成交報(bào)單數(shù)、總報(bào)單數(shù)、成交比例、投資者信息拆分/合并添加投資者持倉(cāng)排行總持倉(cāng)=昨持倉(cāng)+今倉(cāng)=多頭持倉(cāng)+空頭持倉(cāng)=投機(jī)多頭持倉(cāng)+保值多頭持倉(cāng)+投機(jī)空頭持倉(cāng)+保值空頭持倉(cāng)；總持倉(cāng)本錢=昨持倉(cāng)量*昨結(jié)算價(jià)+今倉(cāng)*開倉(cāng)價(jià)昨持倉(cāng)、今倉(cāng)、多頭持倉(cāng)、空頭持倉(cāng)、凈持倉(cāng)〔多–空〕、投機(jī)多頭持倉(cāng)、投機(jī)空頭持倉(cāng)、保值多頭持倉(cāng)、保值空頭持倉(cāng)拆分/合并添加3.5.投資者報(bào)單、持倉(cāng)、成交排行整理ppt投資者成交排行總成交量、總成交額、買成交量、買成交額、賣成交量、賣成交額凈買入成交量

=買成交量–賣成交量?jī)糍I入成交額

=買成交額–賣成交額拆分/合并添加3.5.投資者報(bào)單、持倉(cāng)、成交排行整理ppt市場(chǎng)持倉(cāng)量分布顯示針對(duì)某些品種或者合約，顯示餅圖，構(gòu)成為期貨公司內(nèi)部大、中、散戶結(jié)構(gòu)，其中大、中、散戶的定義詳見選項(xiàng)->市場(chǎng)持倉(cāng)量分布顯示配置總持倉(cāng)比例：某指定品種或合約上，大戶占比：期貨公司內(nèi)總持倉(cāng)數(shù)符合大戶標(biāo)準(zhǔn)〔大于大中戶分界線的〕的投資者數(shù)/期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù)；中戶占比：期貨公司內(nèi)符合中戶標(biāo)準(zhǔn)的投資者數(shù)/期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù)；散戶占比：期貨公司內(nèi)符合散戶標(biāo)準(zhǔn)的投資者數(shù)/期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù)其他字段同理3.6.持倉(cāng)量分布整理ppt支持通配符模糊查詢支持頁(yè)面布局靈活調(diào)整支持窗口字段排序、多重排序、分組排序通過(guò)鼠標(biāo)左擊需要進(jìn)行排序的表頭字段，實(shí)現(xiàn)排序通過(guò)鼠標(biāo)右擊需要進(jìn)行分組的表頭字段，在彈出的下拉框中勾選【按組排序】即可實(shí)現(xiàn)按組排序按住【Shift】按鈕，鼠標(biāo)左擊多個(gè)表頭字段，實(shí)現(xiàn)多重排序，先按照第一個(gè)點(diǎn)擊的表頭字段數(shù)據(jù)排序，然后在此根底上再按照第二個(gè)點(diǎn)擊的表頭字段排序，依次類推支持終端自動(dòng)升級(jí)支持在線幫助3.7.界面使用的一些人性化考慮整理ppt新的資金計(jì)算算法人民幣方案一美元質(zhì)押成人民幣的資金存放在人民幣質(zhì)押賬戶中；人民幣質(zhì)押賬戶的資金只用于原油〔CO〕的保證金原油〔CO〕的保證金占用、凍結(jié)先從人民幣質(zhì)押賬戶上扣取，不夠時(shí)借用人民幣主賬戶資金；浮動(dòng)盈虧、平倉(cāng)盈虧和手續(xù)費(fèi)全部計(jì)入人民幣主賬戶人民幣質(zhì)押賬戶余額=max((日初質(zhì)押資金+盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)質(zhì)押-盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)解質(zhì)-CO保證金占用、凍結(jié)),0)4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法人民幣方案一原油〔CO〕平倉(cāng)、撤單后，假設(shè)存在借用人民幣主賬戶資金時(shí)，釋放的保證金占用、凍結(jié)先返還給借用的人民幣主賬戶，超出局部再返還給人民幣質(zhì)押賬戶盤中實(shí)時(shí)人民幣解質(zhì)成美元，資金必須小于等于人民幣質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于美元質(zhì)押人民幣的總金額盤中實(shí)時(shí)美元質(zhì)押人民幣時(shí)，資金必須小于等于美元主賬戶可質(zhì)押資金；進(jìn)入人民幣質(zhì)押賬戶后，假設(shè)存在借用人民幣主賬戶資金時(shí)，先返還給人民幣主賬戶，超出局部再參加人民幣質(zhì)押賬戶4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法人民幣方案二美元質(zhì)押成人民幣的資金存放在人民幣質(zhì)押賬戶中人民幣質(zhì)押賬戶的資金可用于原油〔CO〕的保證金、手續(xù)費(fèi)、平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧原油〔CO〕的保證金、持倉(cāng)盈虧先從人民幣質(zhì)押賬戶上扣取，不夠時(shí)借用人民幣主賬戶資金4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法人民幣方案二當(dāng)原油〔CO〕的總平倉(cāng)盈虧–總手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié)>0，總平倉(cāng)盈虧、總手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié)計(jì)入人民幣主賬戶；當(dāng)原油〔CO〕的的總平倉(cāng)盈虧–總手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié)<=0，總平倉(cāng)盈虧、總手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié)計(jì)入人民幣質(zhì)押賬戶，不夠時(shí)借用人民幣主賬戶資金人民幣質(zhì)押賬戶余額=max(日初質(zhì)押資金+盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)質(zhì)押-盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)解質(zhì)-CO保證金占用、凍結(jié)+CO持倉(cāng)盈虧+min〔CO平倉(cāng)盈虧-CO手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié)，0),0)4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法人民幣方案二原油〔CO〕平倉(cāng)、撤單后，假設(shè)存在借用人民幣主賬戶資金時(shí)，釋放的保證金等其他資金先返還給借用的人民幣主賬戶，超出局部再計(jì)入人民幣質(zhì)押賬戶盤中實(shí)時(shí)人民幣解質(zhì)成美元，資金必須小于等于人民幣質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于美元質(zhì)押人民幣的總金額盤中實(shí)時(shí)美元質(zhì)押人民幣時(shí)，資金必須小于等于美元主賬戶可質(zhì)押資金；進(jìn)入人民幣質(zhì)押賬戶后，假設(shè)存在借用人民幣主賬戶資金時(shí)，先返還給人民幣主賬戶，超出局部再參加人民幣質(zhì)押賬戶4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法美元方案一人民幣質(zhì)押成美元的資金存放在美元質(zhì)押賬戶中；美元質(zhì)押賬戶的資金只用于原油〔CO〕的保證金原油〔CO〕的保證金占用、凍結(jié)先使用美元主賬戶資金，不夠時(shí)借用美元質(zhì)押賬戶的資金；浮動(dòng)盈虧、平倉(cāng)盈虧和手續(xù)費(fèi)全部計(jì)入美元主賬戶美元質(zhì)押賬戶余額=日初質(zhì)押資金+盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)質(zhì)押-盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)解質(zhì)-借用質(zhì)押賬戶資金4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法美元方案一原油〔CO〕平倉(cāng)、撤單后，假設(shè)存在借用美元質(zhì)押賬戶資金時(shí)，釋放的保證金占用、凍結(jié)先返還給借用的美元質(zhì)押賬戶，超出局部再計(jì)入美元主賬戶盤中美元主賬戶銀期入金或者手工入金后，先進(jìn)入美元主賬戶，假設(shè)美元主賬戶有可用余額，并存在借用美元質(zhì)押資金時(shí)，將余額返還給美元質(zhì)押賬戶盤中實(shí)時(shí)美元解質(zhì)成人民幣，資金必須小于等于美元質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于人民幣質(zhì)押美元的總金額盤中實(shí)時(shí)人民幣質(zhì)押成美元時(shí)，資金必須小于等于人民幣主賬戶可質(zhì)押資金4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法美元方案二人民幣質(zhì)押成美元的資金存放在美元質(zhì)押賬戶中；美元質(zhì)押賬戶的資金可用于原油〔CO〕的保證金、手續(xù)費(fèi)、浮動(dòng)盈虧、平倉(cāng)盈虧原油〔CO〕的保證金、手續(xù)費(fèi)、浮動(dòng)盈虧、平倉(cāng)盈虧先使用美元主賬戶資金，不夠時(shí)借用美元質(zhì)押賬戶的資金美元質(zhì)押賬戶余額=日初質(zhì)押資金+盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)質(zhì)押-盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)解質(zhì)-借用質(zhì)押賬戶資金原油〔CO〕平倉(cāng)、撤單后，假設(shè)存在借用美元質(zhì)押賬戶資金時(shí)，釋放的保證金等費(fèi)用先返還給借用的美元質(zhì)押賬戶，超出局部再計(jì)入美元主賬戶4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法美元方案二盤中美元主賬戶銀期入金或者手工入金后，先進(jìn)入美元主賬戶，假設(shè)美元主賬戶有可用余額，并存在借用美元質(zhì)押資金時(shí)，將余額返還給美元質(zhì)押賬戶盤中實(shí)時(shí)美元解質(zhì)成人民幣，資金必須小于等于美元質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于人民幣質(zhì)押美元的總金額盤中實(shí)時(shí)人民幣質(zhì)押成美元時(shí)，資金必須小于等于人民幣主賬戶可質(zhì)押資金4.補(bǔ)充內(nèi)容-CO新風(fēng)控整理ppt新的資金計(jì)算算法小結(jié)為使資金利用的自由度最大化，特殊品種須優(yōu)先使用“美元〞一旦場(chǎng)上“美元〞增加，特殊品種占用人民幣要立即“歸還〞人民幣方案下特殊品種的凈盈利優(yōu)先計(jì)入人民幣主賬戶〔即使貨幣質(zhì)押資金可用于保證金、盈虧和手續(xù)費(fèi)〕，可用