2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理過關(guān)檢測試卷A卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風(fēng)險(xiǎn)管理過關(guān)檢測試卷A卷附答案

單選題（共100題）

1、下列選項(xiàng)中，不屬于按商業(yè)銀行流動性來源分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表內(nèi)流動性

D.表外流動性

【答案】C

2、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包

括（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

【答案】D

3、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.總頭寸

B.凈頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.止損

【答案】B

4、我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括()

A.信息披露內(nèi)容不全面

B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

D.管理層信息披露不夠充分

【答案】D

5、商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是0。

A.吸存放貸能力

B.支付中介作用

C.貨幣創(chuàng)造能力

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平能力

【答案】D

6、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)

債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬美元，美元遠(yuǎn)期空頭300萬美元，那么該

商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

7、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估的流程為（）o

A.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件-戰(zhàn)略管理部門作出評估一制訂

實(shí)施方案

B.戰(zhàn)略管理部門作出評估一專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件一制訂

實(shí)施方案

C.制訂實(shí)施方案-專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件-戰(zhàn)略管理部門

作出評估

D.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件一制訂實(shí)施方案一戰(zhàn)略管理部門

作出評估

【答案】A

8、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、

營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別,

以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是（）o

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利率

D.凈資產(chǎn)收益率

【答案】A

9、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散的說法錯誤的是（）

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

10、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）。

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

B.做市交易形成的頭寸

C.代客買賣頭寸

D.自營外匯交易頭寸

【答案】A

11、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達(dá)到峰

值，努力爭?。ǎ┠昵皩?shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】c

12、（2018年真題）在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中，流動性覆蓋率

為優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來（）日現(xiàn)金凈流出量之比。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】B

13、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以

便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行

創(chuàng)造增加值

【答案】C

14、（2018年真題）下列關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說

法中，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值

和公允價(jià)值

B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的

未來價(jià)值

C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值

【答案】B

15、（2018年真題）下列不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.法人準(zhǔn)入

【答案】D

16、（2020年真題）通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營情況下，下列對資產(chǎn)

負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

B.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

D.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

【答案】B

17、要明確技術(shù)交底的責(zé)任，責(zé)任人員不包括（）。

A.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人

B.業(yè)主

C.作業(yè)隊(duì)長

D.作業(yè)班組長

【答案】B

18、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的

是（）。

A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的

有效監(jiān)督

C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)

的全體股東受到平等的待遇

D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益

相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行

合作

【答案】A

19、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方

面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A.注冊資本準(zhǔn)入

B.高級管理人員準(zhǔn)入

C.區(qū)域準(zhǔn)入

D.產(chǎn)品準(zhǔn)入

【答案】B

20、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.靈活性

D.債務(wù)的易變性

【答案】D

21、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量的說法中，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量的是“在一定的概率下的最大損失"，但不能捕捉

置信度以外的損失情況

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值能直接指明市場風(fēng)險(xiǎn)的具體來源

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況

【答案】A

22、（2018年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》認(rèn)為（）包括但不限于

因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償

所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.國別風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

23、下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的是（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對競爭對手造成損害

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

【答案】C

24、（?）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵約束機(jī)制

C.完善的公司治理

D.有效的委托一一代理機(jī)制

【答案】A

25、下列事件中，屬于外部事件方面操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.職員欺詐

B.自然災(zāi)害

C.流程不健全

D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷

【答案】B

26、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金

為11億元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額備

付金率為（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

27、（）指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)

值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期

【答案】B

28、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，為了對不確定性收益進(jìn)行計(jì)量和評估，通

常需要計(jì)算未來的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)確定性

B.預(yù)期收益

C.預(yù)汁損失

D.經(jīng)濟(jì)增加值

【答案】B

29、要明確技術(shù)交底的責(zé)任，責(zé)任人員不包括（）。

A.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人

B.業(yè)主

C.作業(yè)隊(duì)長

D.作業(yè)班組長

【答案】B

30、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)?/p>

是（）。

A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評估

【答案】C

31、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%,

2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為

36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】A

32、貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，其中形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要

力量不包括（）。

A.市場

B.銀行

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

D.客戶

【答案】D

33、當(dāng)工程質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或要求，有十分嚴(yán)重的質(zhì)量問題,

對結(jié)構(gòu)的使用和安全都將產(chǎn)生重大影響，而又無法通過修補(bǔ)辦法給

予糾正時(shí)，可以做出（）的決定。

A.修補(bǔ)處理

B.返工處理

C邛艮制使用

D.不做處理

【答案】B

34、多重信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中⑶直

接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因

素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.Credit?Metric模型

B.Credit?Risk+模型

C.Credit?Portfolio?View模型

D.KMV模型

【答案】C

35、下列有關(guān)插座的安裝，說法錯誤的是（）。

A.單相三孔及四孔的接地線或接零線均應(yīng)在上方，面對三孔插座，

左邊接零線，右邊接相線；面對四孔插座，左孔接口、下孔接L2、

右孔接L30

B.插座的接地線單獨(dú)敷設(shè)，不允許與工作零線混用

C.接地（PE）或接零（PEN）線在插座間可串聯(lián)連接

D.同一場所的三相插座，接線的相序一致。

【答案】C

36、在巴塞爾協(xié)議III中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是（）。

A.優(yōu)先股及其溢價(jià)

B.實(shí)收資本或普通股

C.資本公積可計(jì)入部分

D.盈余公積

【答案】A

37、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性

風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與

定量分析技術(shù)并舉。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.流動風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

38、下列各項(xiàng)中，不屬于土地總登記準(zhǔn)備工作的是（）。

A.組織準(zhǔn)備

B.行政準(zhǔn)備

C.公告準(zhǔn)備

D.技術(shù)準(zhǔn)備

【答案】C

39、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（?）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】A

40、商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準(zhǔn)備是（）。

A.24億元

B.9億元

C.4.5億元

D.30億元

【答案】D

41、（）通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。

A.預(yù)期損失

B.期望損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】A

42、(2020年真題)對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模

型遇到的最大難題是()。

A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符

B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識較多，難以掌握

C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

【答案】D

43、關(guān)于劃撥國有土地使用權(quán)的法律特征，下列說法不正確的是

()。

A.劃撥國有土地使用權(quán)的取得受范圍限制

B.劃撥國有土地使用權(quán)一般沒有明確的時(shí)間期限

C.城鎮(zhèn)范圍內(nèi)的使用權(quán)人應(yīng)繳納土地使用稅

D.劃撥國有土地使用權(quán)是以政府行為而獲得的權(quán)利

【答案】D

44、在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是()。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

【答案】C

45、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200,歐

元多頭150,英鎊多頭100,美元空頭50,日元空頭220,則凈總敞

口頭寸法為（）o

A.180

B.140

C.80

D.220

【答案】A

46、下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是（）。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)

等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

【答案】A

47、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.商品風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

48、已知某商業(yè)銀行2013年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失

準(zhǔn)備充足率為80%,則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

49、（）是委托代理法律關(guān)系成立的要件之一。

A.《土地登記申請書》

B.《土地登記委托書》

C.《國有土地所有權(quán)出讓合同》

D.土地權(quán)屬來源證明材料

【答案】B

50、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是（）。

A.推行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序

B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理計(jì)劃并努力保證實(shí)施效果

C.改善聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系并定期提交聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.定期進(jìn)行自我評估，綜合采用因果分析法、情景分析法等對聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評估

【答案】A

51、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為

12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年

的總資產(chǎn)收益率為（）。

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

【答案】B

52、（）這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬

合同等主合同。

A.抵押

B.保證

C留置

D.質(zhì)押

【答案】C

53、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括（）。

A.損失事件評估

B.損失事件識別

C.損失事件填報(bào)

D.損失金額確定

【答案】A

54、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn),

總價(jià)值為15萬元：另一部是年收益率為45%的B資產(chǎn)，總價(jià)值為

10萬元；還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價(jià)值是15萬

元。那么，王先生這個(gè)投資組合的預(yù)期收益率是（）。

A.20%

B.30%

C.45%

D.50%

【答案】B

55、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（）。

A.屬于靜態(tài)指標(biāo)

B.包括流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】D

56、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)（）的過程。

A.動態(tài)、連續(xù)

B.靜態(tài)、連續(xù)

C.動態(tài)、間斷

D.靜態(tài)、間斷

【答案】A

57、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)

于累計(jì)外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項(xiàng)中錯誤的一項(xiàng)是（）。

A.累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率

敏感性外匯負(fù)債

B.資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致

C.在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

D.累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸+資本凈額

【答案】A

58、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資

本是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.會計(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】B

59、風(fēng)管連接處嚴(yán)密度合格標(biāo)準(zhǔn)為中壓風(fēng)管每（）m接縫平均不大

于（）處為合格。

A.120,16

B.120,8

C.100,16

D.100,8

【答案】D

60、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動

性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組

合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（?）。

A.無法出售的貸款

B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

C.抵押給第三方的資產(chǎn)

D.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

【答案】C

61、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原

C.統(tǒng)一授信原則

D.展期重審原則

【答案】C

62、經(jīng)濟(jì)上行時(shí)期，杠桿率指標(biāo)（）；經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，杠桿率指標(biāo)

（）。

A.上升；下降

B.下降；上升

C.上升；上升

D.下降；下降

【答案】B

63、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）。

A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B.銀行貸款利率提高

C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D.債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

【答案】D

64、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）o

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.單一客戶限額

【答案】D

65、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）o

A.透支

B.應(yīng)解匯款

C.票據(jù)融資

D.從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)

【答案】B

66、下列關(guān)于先進(jìn)的管理理念，說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平

衡

B.高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)

C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的收益

D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)

【答案】D

67、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及對價(jià)格波動的敏感性

B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概

率事件

C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

【答案】D

68、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括（）。

A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

B.維護(hù)銀行市場秩序

C.保護(hù)存款者的利益

D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

【答案】D

69、下列金屬風(fēng)管制作機(jī)械中，（）主要用于矩形風(fēng)管板材間聯(lián)合

角的合縫，使風(fēng)管成型。

A.自動風(fēng)管生產(chǎn)線

B.角鋼法蘭液壓釧］接機(jī)

C.主要用于矩形風(fēng)管的折方

D.電動聯(lián)合角合縫機(jī)

【答案】D

70、（2021年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)

的是（）

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

【答案】C

71、假設(shè)某企業(yè)信息評級為B,對其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)

歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期

信用評級為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)

險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

【答案】D

72、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下

列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

【答案】D

73、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，錯誤的是（）o

A.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)不是限額目標(biāo)值設(shè)定的絕對參考

B.限額指標(biāo)很多是絕對額指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)限額控制

三個(gè)環(huán)節(jié)

D.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管

的最低要求

【答案】B

74、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因

素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸

款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

【答案】B

75、操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不包括（）o

A.員工技能

B.客戶滿意度

C.地區(qū)數(shù)量

D.產(chǎn)品市場份額

【答案】D

76、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿

中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動不計(jì)入當(dāng)期損益

D.能夠進(jìn)行積極的管理

【答案】C

77、某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)

保，該幼兒園（）。

A.若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保

B.可以提供擔(dān)保

C.不能提供擔(dān)保

D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

【答案】C

78、下列選項(xiàng)中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出的最

低資本要求說法正確的是（）。

A.核心一級資本充足率最低資本要求為3%

B.核心一級資本充足率最低資本要求為5%

C.一級資本充足率最低資本要求為8%

D.資本充足率最低資本要求為10%

【答案】B

79、假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡

率依次為0.17%,0.60%,0.60%,根據(jù)死亡率模型計(jì)算得3年的累

計(jì)死亡率為（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

80、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）o

A.股票

B.現(xiàn)金

C.同業(yè)借款

D.債券

【答案】B

81、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系中，反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素的

是()。

A.客戶評級

B.第一維度

C.第二維度

D.第三維度

【答案】C

82、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在

2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初

次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為

()o

A.35%

B.40%

C.67%

D.80%

【答案】C

83、關(guān)于土地登記分類，下列說法正確的是（）o

A.土地登記僅包括初始登記

B.土地登記僅包括變更登記

C.土地登記包括初始登記和變更登記

D.權(quán)利的設(shè)定登記屬于初始登記

【答案】C

84、某銀行2015年的資本為1000億元，計(jì)劃2016年注入100億元

資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則電子行業(yè)以資本

表示的組合限額為（）億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

85、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資質(zhì)等級分別屬

于（）。

A.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

B.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

【答案】D

86、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于

（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

【答案】C

87、作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，（）是指交易雙方在結(jié)算過程中,

一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

88、（）是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體

系安全的重要基礎(chǔ)。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

C.市場準(zhǔn)入

D.風(fēng)險(xiǎn)評估

【答案】C

89、()承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀

行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

【答案】B

90、以下不屬于國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的是⑺。

A.Credit?Metrics模型

B.Credit?Portfolio?View模型

C.Credit?Risk+模型

D.Credit?Monitor模型

【答案】D

91、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()

A.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由歐洲的巴塞爾委員會倡導(dǎo)的概念

B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系

統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)包括策略風(fēng)險(xiǎn)

D.中國銀監(jiān)會和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會在新資本協(xié)議中提出

的定義

【答案】C

92、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會

()o

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

【答案】A

93、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用

等級為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生

違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為()。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

94、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)的說法，不正確的是()。

A.監(jiān)控各類限額

B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估

D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠

【答案】D

95、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)不包括()。

A.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向監(jiān)事會報(bào)告

B.對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告

C.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí),

給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)

D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行

風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案

【答案】A

96、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對()進(jìn)行

分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.利潤表和所有者權(quán)益變動表

C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)報(bào)表

【答案】A

97、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的

缺點(diǎn)不包括（）o

A.過分依賴于外部評級

B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺

乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感

性

【答案】D

98、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）o

A.評價(jià)主體是商業(yè)銀行

B.評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C.評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率

D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

【答案】D

99、某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210

億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為（）o

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

【答案】B

100、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（）。

A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

D.應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

【答案】A

多選題（共80題）

1、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，下列不得

進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓的不良資產(chǎn)有（）。

A.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

B.在借款合同或擔(dān)保合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)

C.經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入全國企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計(jì)劃的資產(chǎn)

D.國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產(chǎn)

E.債務(wù)人或擔(dān)保人為國家機(jī)關(guān)的資產(chǎn)

【答案】BCD

2、可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法有（）。

A.對角線模型

B.因子模型

C.歷史模擬法

D.解析模型

E.仿真模型

【答案】AB

3、下列各選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。

A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

C.購買保險(xiǎn)

D.業(yè)務(wù)外包

E.計(jì)提預(yù)期損失

【答案】ACD

4、以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識別過程中，不屬于非財(cái)務(wù)

因素分析的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

B.地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

D.微觀經(jīng)濟(jì)分析

E.自然環(huán)境分析

【答案】BD

5、施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令改正，處工程合同價(jià)

款（）的罰款。

A.3%以上4%以下

B.2%以上3%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上5%以下

【答案】C

6、零售客戶對商業(yè)銀行的存款意愿通常取決于（）0

A.自身的經(jīng)驗(yàn)

B.金融知識

C.產(chǎn)品種類

D.服務(wù)質(zhì)量

E.銀行的地理位置

【答案】ABCD

7、應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容不包括（）。

A.各種救護(hù)設(shè)施是否齊全有效

B.可依托的社會力量及其救援和聯(lián)絡(luò)程序

C.應(yīng)急避險(xiǎn)的行動程序，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)程序

D.發(fā)生事故時(shí)應(yīng)采取的有效措施

【答案】A

8、影響系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括（）o

A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

B.行業(yè)因素

C.企業(yè)財(cái)務(wù)因素

D.企業(yè)非財(cái)務(wù)因素

E.區(qū)域因素

【答案】AB

9、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別和分析的時(shí)候，需

要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括（）。

A.客戶的類型

B.基本經(jīng)營情況

C.企業(yè)員工的數(shù)量

D.信用狀況

E.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

【答案】ABD

10、有效聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括（）。

A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正

B.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

C.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

D.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

E.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期

預(yù)警

【答案】ABCD

H、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，

主要內(nèi)容包括（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策

程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度、

E.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

【答案】ABCD

12、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的有（）。

A.VaR是對現(xiàn)在損失風(fēng)險(xiǎn)的總結(jié)

B.VaR可以預(yù)測尾部極端損失情況

C.VaR是指產(chǎn)生的最大損失

D.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失

E.VaR不是即將發(fā)生的真實(shí)損失

【答案】ABC

13、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)

可劃為八大類銀行產(chǎn)品線，包括()。

A.支付和結(jié)算

B.資產(chǎn)管理

C.公司金融

D.貸款

E.零售銀行業(yè)務(wù)

【答案】ABC

14、匯率風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

D.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

E.外匯違約風(fēng)險(xiǎn)

【答案】CD

15、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括0。

A.目標(biāo)設(shè)定

B.控制活動

C.事件識別

D.風(fēng)險(xiǎn)對策

E.風(fēng)險(xiǎn)評估

【答案】ABCD

16、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。

A.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

E.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

【答案】ABD

17、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評估主要包括（）。

A.董事會和高管層對銀行風(fēng)險(xiǎn)是否實(shí)施有效監(jiān)督

B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

C.內(nèi)部控制機(jī)制和審計(jì)工作能否及時(shí)識別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不

足

D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項(xiàng)

業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)

E.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)

事件的例外安排

【答案】ABCD

18、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的損失包括（）。

A.經(jīng)營損失

B.經(jīng)濟(jì)損失

C.隱性損失

D.會計(jì)損失

E.聲譽(yù)損失

【答案】BD

19、利率靈敏度可分為（）。

A.利差靈敏度

B.利率損失敏感性

C.利率收益敏感性

D.期望利率敏感性

E.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

【答案】A

20、信訪接待日制度是指信訪人可以（）當(dāng)面反映信訪事項(xiàng)。

A.在公布的接待日期和地點(diǎn)

B.在公布的接待日期和時(shí)間

C.向公布的負(fù)責(zé)人或接待人

D.向政府信訪機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

【答案】A

21、商業(yè)銀行建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)遵循的原則有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備高度的獨(dú)立性

E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

【答案】AD

22、下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。

A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失

B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失

C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失

D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失

E.VAR只用做市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

【答案】AD

23、廣義上講，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括（）o

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.區(qū)域準(zhǔn)入

D.高級管理人員準(zhǔn)入

E.級別準(zhǔn)入

【答案】ABD

24、商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的

基本面指標(biāo)。基本面指標(biāo)主要包括（）o

A.環(huán)境類指標(biāo)

B.實(shí)力類指標(biāo)

C.品質(zhì)類指標(biāo)

D.財(cái)務(wù)類指標(biāo)

E.營運(yùn)能力指標(biāo)

【答案】ABC

25、下列關(guān)于巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說

法，正確的有（）。

A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期

將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的

程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方

法

B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分

類的損失數(shù)據(jù)

C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的

使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部

控制系統(tǒng)情況的其他因素

D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)

分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)

E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行

層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部

控制因素

【答案】ABCD

26、操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)

品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平.建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操

作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計(jì)量法重要因素的有（）。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

B.外部損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

E.借款人信用記錄

【答案】ABCD

27、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從（）入手。

A.中觀層面

B.局部層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面

【答案】ACD

28、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有（）o

A.將不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

B.貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段

C.越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)

險(xiǎn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的客觀性和科學(xué)性

D.風(fēng)險(xiǎn)管理是每位員工都應(yīng)該履行的職責(zé)并主動預(yù)防

E.從單純的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

等并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【答案】ABCD

29、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)

域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號。

A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

【答案】ABCD

30、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指

標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)（）o

A.不良資產(chǎn)/貸款率

B.預(yù)期損失率

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

【答案】AC

31、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工正確的有（）o

A.董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計(jì)量、檢測和控制

各種風(fēng)險(xiǎn)

B.只有當(dāng)董事會充分意識到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí),

風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益

C.專門委員會可以負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則

D.董事會通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式,

對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督

E.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提

交董事會批準(zhǔn)

【答案】AC

32、商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.保證人的資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人的保證意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E.保證的法律責(zé)任

【答案】ABCD

33、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的

有（）。

A.對市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

C.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

E.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

【答案】BD

34、建筑給排水工程中，（）是在立管、支管的安裝過程中交叉進(jìn)

行的。

A.閥門安裝

B.潔具安裝

C.地漏安裝

D.水泵安裝

【答案】A

35、情景分析中的情景可以（）。

A.人為設(shè)定

B.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

D.從對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計(jì)分析中得到

E.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動的隨機(jī)過程得到

【答案】ABCD

36、在法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批過程中，存在的操作風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A.未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大經(jīng)營活動和重大風(fēng)險(xiǎn)問題

B.企業(yè)有意將抵押物或質(zhì)押物轉(zhuǎn)移

C.超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信

用貸款

D.授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報(bào)告

E.暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款

【答案】CD

37、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則

下列表述正確的是()。

A.利率上開，凈利息收入上升

B.利率上升，凈利息收入下降

C.利率下降，凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率上升，凈利息收入不變

【答案】AD

38、可以用來量化收益率風(fēng)險(xiǎn)或者收益率波動性的指標(biāo)有()。

A.預(yù)期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.眾數(shù)

【答案】CD

39、商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模是由一定水平的()

決定的。

A.客戶規(guī)模

B.一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)

C.發(fā)放的貸款

D.凈利潤

E.核心存款

【答案】BC

40、()是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A.中央銀行

B.財(cái)政部門

C.稅務(wù)部門

D.法律部門

E.證券監(jiān)督管理部門

【答案】AB

41、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BD

42、資本充足率壓力測試總體框架的主要內(nèi)容有（）o

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.定性壓力測試及管理行動

D.結(jié)果輸出

E.資本規(guī)劃

【答案】ABCD

43、下列關(guān)于核心負(fù)債比例的說法，正確的是（）。

A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債x100%

B.核心負(fù)債比例指標(biāo)認(rèn)為到期期限在3個(gè)月以上的負(fù)債具有較高的

存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性

C.將到期日在3個(gè)月以上的負(fù)債和50%比例的活期存款定義為核心

存款

D.大型銀行的中值在50%左右，股份制銀行的中值在40%左右

E.一般應(yīng)對同類銀行進(jìn)行聚類分析，考察其在同類銀行中負(fù)債的穩(wěn)

定可比程度

【答案】ABC

44、下列屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警融資指標(biāo)的有（）。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票價(jià)格下跌

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.融資成本上升

【答案】B

45、目前，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法主要包括()。

A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

B.由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動性管理

C.成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動性委員會

D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，力口

強(qiáng)對全行流動性的管理

E.運(yùn)用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、

配置資金

【答案】ABCD

46、下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有()。

A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

B.可以集中于同一個(gè)借款人

C.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

D.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化

E.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

【答案】ACD

47、金融期貨按照交易對象的不同，可分為0。

A.貨幣期貨

B.大豆期貨

C.指數(shù)期貨

D.黃金期貨

E.利率期貨

【答案】AC

48、下列關(guān)于市場計(jì)量方法的說法正確的有（）0

A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

【答案】ABC

49、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本包括0。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實(shí)體資本

E.虛擬資本

【答案】ABC

50、《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有

()o

A.準(zhǔn)確性

B.綜合性

C.科學(xué)性

D.清晰度

E.可用性

【答案】ABD

51、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風(fēng)險(xiǎn)的有()。

A.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

B.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境

C.自動取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易

D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級

E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

【答案】ABCD

52、1987年《中華人民共和國土地管理法》實(shí)施后，農(nóng)村村民建房

占用的宅基地，超過當(dāng)?shù)匾?guī)定的面積標(biāo)準(zhǔn)的，按照()進(jìn)行登

記。

A.實(shí)際批準(zhǔn)面積

B.實(shí)際使用面積

C.全村平均用地面積

D.當(dāng)?shù)匾?guī)定的面積標(biāo)準(zhǔn)

【答案】A

53、下列屬于巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有

(?)o

A.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則

B.董事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級管理層執(zhí)行董事會政策

C.公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利

D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

E.董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營架構(gòu)

【答案】ABD

54、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門對其操作

和風(fēng)險(xiǎn)管理程序的審核和認(rèn)可，其相關(guān)部門包括()。

A.法律部門

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門

D.財(cái)務(wù)會計(jì)部門

E.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

【答案】ABCD

55、變更土地登記的基礎(chǔ)是()。

A.注銷登記

B.設(shè)定土地登記

C.土地總登記

D.初始土地登記

【答案】C

56、考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從()等方面進(jìn)行分析

和判斷。

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.管理層風(fēng)險(xiǎn)

C.財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

D.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

E.宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境

【答案】ABD

57、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益呈現(xiàn)()的趨勢。

A.自由化

B.高利潤化

C.多樣化

D.復(fù)雜化

E.全球化

【答案】CD

58、在聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容中，提高日常解決問題的能力主要

包括（）o

A.預(yù)先識別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶ν?/p>

回應(yīng)

C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機(jī)

D.定期測試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對措施

E.采用壓力測試和情景分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評估

【答案】ABCD

59、對于那些無法通過（）進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以在

交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】ABCD

60、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括（）。

A.治理架構(gòu)

B.政策制度

C.管理流程

D.內(nèi)部控制

E.信息系統(tǒng)

【答案】ABCD

61、（）有權(quán)確定土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)包費(fèi)、租金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)

等。

A.當(dāng)事人雙方

B.發(fā)包方

C.承包方

D.村民會議

【答案】A

62、以下（）是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.有明確記載的危機(jī)/決策流程

C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

【答案】ABCD

63、犯罪主體只能是自然人的金融犯罪的有（）。

A.貸款詐騙罪

B.保險(xiǎn)詐騙罪

C.票據(jù)詐騙罪

D.信用卡詐騙罪

E.有價(jià)證券詐騙罪

【答案】AD

64、常見電線型號中，BLV是代表（）。