計量經(jīng)濟學(xué)實驗報告-自相關(guān)

統(tǒng)計學(xué)院實驗報告登記表課程名稱：計量經(jīng)濟學(xué)2011年11月23日實驗題目學(xué)會自相關(guān)的檢驗與修正方法學(xué)生姓名班級學(xué)號實驗登記事項實驗相關(guān)章節(jié)內(nèi)容第六章自相關(guān)實驗?zāi)康囊笱芯渴杖肱c人均消費支出的關(guān)系實驗數(shù)據(jù)第六章課后習(xí)題處理過程記錄模型設(shè)定表1.1DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/23/11Time:10:45Sample:119Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C79.9300412.399196.4463900.0000X0.6904880.01287753.620680.0000R-squared0.994122

Meandependentvar700.2747AdjustedR-squared0.993776

S.D.dependentvar246.4491S.E.ofregression19.44245

Akaikeinfocriterion8.872095Sumsquaredresid6426.149

Schwarzcriterion8.971510Loglikelihood-82.28490

F-statistic2875.178Durbin-Watsonstat0.574663

Prob(F-statistic)0.000000

0.690488（1.11）Se=(12.39919)(0.012877)t=(6.446390)(53.62068)R-squared=0.994122F=2875.178DW=該回歸方程可決系數(shù)較高，回歸系數(shù)均顯著。對樣本容量為19，一個解釋變量的模型、1%顯著水平，查DW統(tǒng)計表可知，,,模型中DW<DL,顯然消費模型中有自相關(guān)。這一點從殘差圖中也可以看出，如圖1.1圖1.1殘差圖圖中，殘差的變得有系統(tǒng)模式，連續(xù)為正和連續(xù)為負，表明殘差項存在一階自相關(guān)，模型中t統(tǒng)計量和F統(tǒng)計量的結(jié)論不可信，需要采取補救措施。二．自相關(guān)問題的處理。選用廣義差分法解決。由模型（1.11）可得殘差序列,在Eviews中，每次回歸的殘差放在resid序列中，為了對殘差進行回歸分析，須生產(chǎn)命名為e的殘差序列，得到殘差序列et,用et進行滯后一期的自回歸，可得方程由上式可得，對原模型進行廣義差分，得到廣義差分方程（1.12）對（1.12）的廣義差分方程進行回歸，方程輸出結(jié)果如表1.2表1.2廣義差分方程輸出結(jié)果DependentVariable:Y-0.657352*Y(-1)Method:LeastSquaresDate:11/23/11Time:11:29Sample(adjusted):219Includedobservations:18afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C35.977618.1035464.4397370.0004X-0.657352*X(-1)0.6686950.02064232.395120.0000R-squared0.984983

Meandependentvar278.1002AdjustedR-squared0.984044

S.D.dependentvar105.1781S.E.ofregression13.28570

Akaikeinfocriterion8.115693Sumsquaredresid2824.158

Schwarzcriterion8.214623Loglikelihood-71.04124

F-statistic1049.444Durbin-Watsonstat1.830746

Prob(F-statistic)0.000000回歸方程為35.97761+0.668695

Se=(8.103546)(0.020642)T=(4.439737)(32.39512)R-squared=0.984983F=1049.444DW=對樣本容量為18，一個解釋變量的模型、1%顯著水平，查DW統(tǒng)計表可知，,,模型中DW=1.830746>，說明模型中已無自相關(guān)，不必再迭代。同時可見，可決系數(shù)，t,F統(tǒng)計量也達到理想水平。=