研究生計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷-潘祺志最終版

2021-2021學(xué)年第一學(xué)期期末試卷-A卷東北財經(jīng)大學(xué)研究生期末測驗試題課程名稱：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)類別：□必修年級：2021級開課學(xué)院：數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院題號題分一二三四五六總分101020152520100得分評閱人一、判斷正誤〔每題1分，共10分。請將正確的答案填鄙人面對應(yīng)的空格內(nèi)，正確用T表示，錯誤用F暗示〕123456789101．經(jīng)典假設(shè)要求殘差項零均值、同方差、無序列相關(guān)且從命正態(tài)分布。2．有效性是指參數(shù)估計量的方差非常小，因而回歸模型的精確度較高。3．比擬回歸模型的R2要求模型具有不異的被解釋變量。4．多元線性回歸模型解釋變量T查驗均顯著，那么聯(lián)合顯著性查驗必定顯著。5．給定顯著性程度及自由度，假設(shè)計算得到的T值超過T的臨界值，我們將拒絕零假設(shè)。6．在杜賓——沃森查驗法中，查驗統(tǒng)計量從命卡方分布。7．多元回歸中存在嚴(yán)重多重共線性，那么違背了經(jīng)典假設(shè)的要求。8．當(dāng)殘差項存在自相關(guān)時，參數(shù)估計量是有偏估計量。mm類，那么要引入個虛擬變量。9．為了防止陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有10．一個統(tǒng)計意義上好的回歸模型必需具有較高的R2。第1頁共7頁二、填空題〔每題1分，共10分。把正確答案填在空格內(nèi)〕。1．回歸模型的ESS/TSS反映了2．線性回歸模型意味著模型中。是線性的。3．高斯馬爾科夫定理說明如果線性回歸模型滿足古典假設(shè)，那么性和性。OLS估計量具有線性性、4．多元回歸的總體顯著性查驗的原假設(shè)為5．虛假自相關(guān)通常是指由于。原因而導(dǎo)致模型呈現(xiàn)殘差相關(guān)性。6．假設(shè)因變量隨著解釋變量的增加呈現(xiàn)出指數(shù)增長態(tài)勢，那么對應(yīng)的回歸模型應(yīng)表為。7．假設(shè)一個回歸模型估計成果說明D.W.值=0.28，那么殘差項可能存在問題。8．在查驗異方差時，常用的殘差方差替代指標(biāo)為9可以通過。及提高樣本不雅測值的分散度來進(jìn)行。和乘法方式。10．虛擬變量作為解釋變量引入模型有兩種根本方式：三、簡答題〔共20分〕1、使用DW查驗法來判斷自相關(guān)的存在性，其主要的缺陷和缺乏在哪里？〔7分〕2、在異方差查驗中，WHITE查驗相對于GLEISER查驗而言，有何優(yōu)勢？〔6分〕第2頁共7頁2021-2021學(xué)年第一學(xué)期期末試卷-A卷3、當(dāng)回歸模型存在較嚴(yán)重的共線性時，將對模型參數(shù)的估計發(fā)生何種影響？〔7分〕20分〕下表為針對我國30個鋼鐵企業(yè)的截面數(shù)據(jù)所構(gòu)建的出產(chǎn)函數(shù)回歸成果，請據(jù)此答復(fù)下述問題：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:12/10/11Time:22:19Sample:130Includedobservations:30VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LOG(K)LOG(L)C0.759876〔〕0.0524910.3502583.406631〔〕1.825789-1.0854260.00000.08360.2913-3.697646R-squared0.614199〔〕Meandependentvar10.00433S.D.dependentvar1.064755AdjustedR-squaredS.E.ofregression0.085260Akaikeinfocriterion-1.960088SumsquaredresidLoglikelihood0.13811824.560970.674900SchwarzcriterionF-statistic-1.8113101628.0460.000000Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)此中，Y代表國內(nèi)出產(chǎn)總值〔單元：億元〕，K代表本錢投入〔單元：億元〕和力投入〔單元：人〕。LOG(.)暗示自然對數(shù)函數(shù)。L代表勞動〔1〕請按照回歸成果的相關(guān)信息，計算上表中〔〕三處相應(yīng)數(shù)值。〔3分〕第3頁共7頁〔2〕請寫出得到的回歸方程，并解釋其所揭示的經(jīng)濟(jì)含義。〔4分〕〔3〕如果上述模型存在異方差，估計成果將發(fā)生何種問題？〔5分〕〔4〕如何修正異方差，請簡述其步調(diào)〔8分〕14分〕如果我們獲取了某高校學(xué)生在大學(xué)四年間的月度消費支出和兼職收入以及家庭給予的生活費諸變量的數(shù)據(jù)。并假定其消費不僅與寒暑假有關(guān)，且與學(xué)生年級相關(guān)?！矐?yīng)如何引入對應(yīng)的虛擬變量？〔6分〕第4頁共7頁2021-2021學(xué)年第一學(xué)期期末試卷-A卷〔年級的影響主要暗示在支出均值的變化，而假期那么改變了消費傾向，應(yīng)當(dāng)如何引入虛擬變量？〔8分〕16分〕按照我國1980-2021年城鎮(zhèn)居民人均消費支出和人均可支配收入數(shù)據(jù)，得到如下的回歸模型：?Y49.4664X0925Xtt2392X70.29362RYX3此中：個人消費支出為個人可支配收入〔千元〕，為滬深兩市綜合收益率。2〔1〕該回歸模型可能存在什么問題？你的判斷依據(jù)是什么？〔4分〕〔2〕針對上述問題，該如何修正？請簡述其步調(diào)〔6分〕第5頁共7頁〔2〕假設(shè)某同學(xué)針對上述問題進(jìn)行了修正，且從頭進(jìn)行回歸得到如下成果：?**2t*Y17.97X300.09X66tt2R2我們發(fā)現(xiàn)，比擬初始回歸和變換后的回歸，收入變量的t值急劇下降，為什么會發(fā)生這樣的結(jié)果？〔3分〕R20.9979大于變換后的方程R2〔4〕初始方程的0.981，因此，初始方程的解釋能力比變換后的方程的解釋能力強，這種說法是否正確，為什么？〔3分〕10分〕考慮以下凱恩斯收入決定模型：CYu11tt10ttItCYI此中，＝消費支出，，＝收入，＝投資支出；上述聯(lián)立方程組中僅I為外生變量，utttt1t和u為對應(yīng)方程的隨機誤差項且滿足E(u)0,E(u)0。請答復(fù)以下問題：1t2t〔1〕將上述布局方程模型變換為簡