研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷-潘祺志最終版

2021-2021學(xué)年第一學(xué)期期末試卷-A卷東北財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生期末測驗(yàn)試題課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)類別：□必修年級(jí)：2021級(jí)開課學(xué)院：數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院題號(hào)題分一二三四五六總分101020152520100得分評閱人一、判斷正誤〔每題1分，共10分。請將正確的答案填鄙人面對應(yīng)的空格內(nèi)，正確用T表示，錯(cuò)誤用F暗示〕123456789101．經(jīng)典假設(shè)要求殘差項(xiàng)零均值、同方差、無序列相關(guān)且從命正態(tài)分布。2．有效性是指參數(shù)估計(jì)量的方差非常小，因而回歸模型的精確度較高。3．比擬回歸模型的R2要求模型具有不異的被解釋變量。4．多元線性回歸模型解釋變量T查驗(yàn)均顯著，那么聯(lián)合顯著性查驗(yàn)必定顯著。5．給定顯著性程度及自由度，假設(shè)計(jì)算得到的T值超過T的臨界值，我們將拒絕零假設(shè)。6．在杜賓——沃森查驗(yàn)法中，查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量從命卡方分布。7．多元回歸中存在嚴(yán)重多重共線性，那么違背了經(jīng)典假設(shè)的要求。8．當(dāng)殘差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，參數(shù)估計(jì)量是有偏估計(jì)量。mm類，那么要引入個(gè)虛擬變量。9．為了防止陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有10．一個(gè)統(tǒng)計(jì)意義上好的回歸模型必需具有較高的R2。第1頁共7頁二、填空題〔每題1分，共10分。把正確答案填在空格內(nèi)〕。1．回歸模型的ESS/TSS反映了2．線性回歸模型意味著模型中。是線性的。3．高斯馬爾科夫定理說明如果線性回歸模型滿足古典假設(shè)，那么性和性。OLS估計(jì)量具有線性性、4．多元回歸的總體顯著性查驗(yàn)的原假設(shè)為5．虛假自相關(guān)通常是指由于。原因而導(dǎo)致模型呈現(xiàn)殘差相關(guān)性。6．假設(shè)因變量隨著解釋變量的增加呈現(xiàn)出指數(shù)增長態(tài)勢，那么對應(yīng)的回歸模型應(yīng)表為。7．假設(shè)一個(gè)回歸模型估計(jì)成果說明D.W.值=0.28，那么殘差項(xiàng)可能存在問題。8．在查驗(yàn)異方差時(shí)，常用的殘差方差替代指標(biāo)為9可以通過。及提高樣本不雅測值的分散度來進(jìn)行。和乘法方式。10．虛擬變量作為解釋變量引入模型有兩種根本方式：三、簡答題〔共20分〕1、使用DW查驗(yàn)法來判斷自相關(guān)的存在性，其主要的缺陷和缺乏在哪里？〔7分〕2、在異方差查驗(yàn)中，WHITE查驗(yàn)相對于GLEISER查驗(yàn)而言，有何優(yōu)勢？〔6分〕第2頁共7頁2021-2021學(xué)年第一學(xué)期期末試卷-A卷3、當(dāng)回歸模型存在較嚴(yán)重的共線性時(shí)，將對模型參數(shù)的估計(jì)發(fā)生何種影響？〔7分〕20分〕下表為針對我國30個(gè)鋼鐵企業(yè)的截面數(shù)據(jù)所構(gòu)建的出產(chǎn)函數(shù)回歸成果，請據(jù)此答復(fù)下述問題：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:12/10/11Time:22:19Sample:130Includedobservations:30VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LOG(K)LOG(L)C0.759876〔〕0.0524910.3502583.406631〔〕1.825789-1.0854260.00000.08360.2913-3.697646R-squared0.614199〔〕Meandependentvar10.00433S.D.dependentvar1.064755AdjustedR-squaredS.E.ofregression0.085260Akaikeinfocriterion-1.960088SumsquaredresidLoglikelihood0.13811824.560970.674900SchwarzcriterionF-statistic-1.8113101628.0460.000000Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)此中，Y代表國內(nèi)出產(chǎn)總值〔單元：億元〕，K代表本錢投入〔單元：億元〕和力投入〔單元：人〕。LOG(.)暗示自然對數(shù)函數(shù)。L代表勞動(dòng)〔1〕請按照回歸成果的相關(guān)信息，計(jì)算上表中〔〕三處相應(yīng)數(shù)值?！?分〕第3頁共7頁〔2〕請寫出得到的回歸方程，并解釋其所揭示的經(jīng)濟(jì)含義?！?分〕〔3〕如果上述模型存在異方差，估計(jì)成果將發(fā)生何種問題？〔5分〕〔4〕如何修正異方差，請簡述其步調(diào)〔8分〕14分〕如果我們獲取了某高校學(xué)生在大學(xué)四年間的月度消費(fèi)支出和兼職收入以及家庭給予的生活費(fèi)諸變量的數(shù)據(jù)。并假定其消費(fèi)不僅與寒暑假有關(guān)，且與學(xué)生年級(jí)相關(guān)。〔應(yīng)如何引入對應(yīng)的虛擬變量？〔6分〕第4頁共7頁2021-2021學(xué)年第一學(xué)期期末試卷-A卷〔年級(jí)的影響主要暗示在支出均值的變化，而假期那么改變了消費(fèi)傾向，應(yīng)當(dāng)如何引入虛擬變量？〔8分〕16分〕按照我國1980-2021年城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出和人均可支配收入數(shù)據(jù)，得到如下的回歸模型：?Y49.4664X0925Xtt2392X70.29362RYX3此中：個(gè)人消費(fèi)支出為個(gè)人可支配收入〔千元〕，為滬深兩市綜合收益率。2〔1〕該回歸模型可能存在什么問題？你的判斷依據(jù)是什么？〔4分〕〔2〕針對上述問題，該如何修正？請簡述其步調(diào)〔6分〕第5頁共7頁〔2〕假設(shè)某同學(xué)針對上述問題進(jìn)行了修正，且從頭進(jìn)行回歸得到如下成果：?**2t*Y17.97X300.09X66tt2R2我們發(fā)現(xiàn)，比擬初始回歸和變換后的回歸，收入變量的t值急劇下降，為什么會(huì)發(fā)生這樣的結(jié)果？〔3分〕R20.9979大于變換后的方程R2〔4〕初始方程的0.981，因此，初始方程的解釋能力比變換后的方程的解釋能力強(qiáng)，這種說法是否正確，為什么？〔3分〕10分〕考慮以下凱恩斯收入決定模型：CYu11tt10ttItCYI此中，＝消費(fèi)支出，，＝收入，＝投資支出；上述聯(lián)立方程組中僅I為外生變量，utttt1t和u為對應(yīng)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)且滿足E(u)0,E(u)0。請答復(fù)以下問題：1t2t〔1〕將上述布局方程模型變換為簡