風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型課件

風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型2024/3/15風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型加中金融協(xié)會(CCFA)風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型風(fēng)險(xiǎn)管理概述(OverviewofRiskManagement)王勇加中金融協(xié)會風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型聲明 AlltheviewsexpressedinthispresentationarethoseofmyownanddonotnecessarilyrepresenttheviewsofRBCFinancialGroup.風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型加拿大銀行簡介風(fēng)險(xiǎn)管理過程風(fēng)險(xiǎn)管理框架信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)流通風(fēng)險(xiǎn)提綱在資產(chǎn)負(fù)債管理講座中詳細(xì)闡述！詳細(xì)內(nèi)容可參見“現(xiàn)代西方商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)管理”，第二版，陳林龍，王勇/著風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型加拿大銀行業(yè)銀行狀況六大銀行擁有92%的銀行資產(chǎn)大約有六十家銀行，而美國有上千家八個一級(ScheduleI)四十六個二級(ScheduleII)混業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管理嚴(yán)謹(jǐn)業(yè)績衡量(股權(quán)回報(bào)，資產(chǎn)回報(bào))功能主要金融媒介提供存款服務(wù)提供貸款服務(wù)“期限轉(zhuǎn)換”風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型加拿大銀行業(yè)績資產(chǎn)以及核心資本回報(bào)率收入構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型加拿大皇家銀行金融集團(tuán)加拿大最大的銀行北美第十大，全球第二十七大(以二00二年十月一日市值計(jì)算)總資產(chǎn)$3780億(加園，1加園=0.63美元)壹佰二十萬客戶在全球三十國家大約有六萬雇員風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型加拿大主要銀行資本金回報(bào)率風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型全球大銀行資產(chǎn)回報(bào)率風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型風(fēng)險(xiǎn)管理的職權(quán)劃分銀行業(yè)務(wù)有以下幾類風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)流通風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部門資產(chǎn)負(fù)債管理部門風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型加拿大皇家銀行金融集團(tuán)-結(jié)構(gòu)RBC

銀行業(yè)

集團(tuán)管理委員會RBC保險(xiǎn)系統(tǒng)技術(shù)部

RBC資本市場

RBC投資財(cái)務(wù)/庫務(wù)部

RBC交易處理

風(fēng)險(xiǎn)控制部

人事部風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型皇家銀行金融集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)委員會

審計(jì)委員會(董事會)管理審查和風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(董事會)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)委員會Chair–CEO資產(chǎn)負(fù)債管理委員會Chair–CFO道德和職守理委員會Chair–CRO風(fēng)險(xiǎn)管理委員會Chair–CRO利率風(fēng)險(xiǎn)管理委員會Chair–CFO外匯和流動資金管理委員會Chair–SVP&VP風(fēng)險(xiǎn)政策審查委員會Chair–CRO交易風(fēng)險(xiǎn)管理委員會Chair–SVP國家風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

Chair–SVP風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型皇家銀行金融集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)金字塔

缺少控制能力更多控制能力信譽(yù)策略競爭監(jiān)督機(jī)制和法律金融系統(tǒng)性信貸市場流動資產(chǎn)保險(xiǎn)保險(xiǎn)承銷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)運(yùn)作技術(shù)應(yīng)用人員運(yùn)作程序風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型RBC風(fēng)險(xiǎn)金字塔：組織結(jié)構(gòu)透視

所有權(quán)監(jiān)視升級監(jiān)督

商業(yè)平臺個人/商業(yè)銀行

保險(xiǎn)投資資本市場全球整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會董事會管理審查和風(fēng)險(xiǎn)政策委員會集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會文化體制委派責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展過程市場以及經(jīng)濟(jì)蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)的概念管理?xiàng)l例的放松市場監(jiān)管人員對衍生產(chǎn)品的擔(dān)憂巴塞耳資本金管理?xiàng)l例的引入新技術(shù)，新理論的影響Markowitz證券組合理論Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論VaR風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求資產(chǎn)平衡表現(xiàn)金存款貸款短期債券固定資產(chǎn)長期債券投資人權(quán)益非資產(chǎn)平衡表衍生產(chǎn)品衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型利息收入-操作費(fèi)用=稅前收入-折價(jià)，稅收-準(zhǔn)備金=凈收入風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型風(fēng)險(xiǎn)與收益因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn).一般是險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越大.風(fēng)險(xiǎn)與收益有非對稱關(guān)系.消除風(fēng)險(xiǎn)=消除收益風(fēng)險(xiǎn)本身并不是壞東西，我們的主要責(zé)任是管理風(fēng)險(xiǎn)。最糟糕的是對風(fēng)險(xiǎn)沒有正確認(rèn)識和錯誤管理風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型信用風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性破產(chǎn)可能性市場價(jià)錢變化信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型信用分析目的：分析信貸人信用分析信用分析系統(tǒng)定量標(biāo)準(zhǔn)定性標(biāo)準(zhǔn)信用評審公司的做法業(yè)務(wù)(BusinessRisk)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)特征，競爭能力，技術(shù)，管理特征金融風(fēng)險(xiǎn)(FinancialRisk)：容資結(jié)構(gòu)，F(xiàn)inancialPolicy,CashFlowProtection,FinancialFlexibilityetc.內(nèi)部做法信貸人信用分析貸款評級風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型信用審批過程貸款動機(jī)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是否可接受？償還能力企業(yè)發(fā)展計(jì)劃,管理能力資產(chǎn)負(fù)債平衡表審查資金流檢驗(yàn)管理能力審查競爭力審查定價(jià)分析定量分析準(zhǔn)則信用評級法律審評等等審批通過支撐資金貸款組合初期審察定量檢驗(yàn)貸款定價(jià)審批通過后期管理風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型傳統(tǒng)信用管理的弊病受主觀的影響費(fèi)用昂貴難以定量化難以識別資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型敞口計(jì)算信譽(yù)評估信譽(yù)變化破產(chǎn)概率破產(chǎn)損失相關(guān)性其它因素=

f信用解析過程風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失Forwhichreservesshouldbeheld2損失密度函數(shù)無損失預(yù)期損失災(zāi)難性損失99.93%的置信區(qū)間非預(yù)期損失ForwhicheconomiccapitalshouldbeheldprotectingagainstunexpectedcreditlossesPotential“Unexpected”Lossagainstwhichitwillbetooexpensivetoholdequity風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型市場風(fēng)險(xiǎn)指由于市場價(jià)格變動使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。特點(diǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率，股票價(jià)格等等絕對型，相對型市場風(fēng)險(xiǎn)管理較為發(fā)達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型市場風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)測算風(fēng)險(xiǎn)政策和過程風(fēng)險(xiǎn)分析和檢測風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)物理學(xué)家／數(shù)學(xué)家風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度（ValueatRisk）主要用來測試在給定的時間內(nèi)，在某一置信度下，在正常的市場條件下，銀行一個投資組合可能產(chǎn)生的最大的損失。VAR有三個因素需要考慮：（1）時間長度：如天數(shù)或周數(shù)；（2）置信度（把握程度）；（3）損益的分布。風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型為什么用VAR來管理風(fēng)險(xiǎn)?VAR可以回答這樣的問題：在某一段時間內(nèi)，在X%（如99%）的把握下，銀行至多會損失多少。如管理層在每個營業(yè)日的開始，可能會給風(fēng)險(xiǎn)管理部門提出這樣的問題：在99%的把握內(nèi)，一天內(nèi)整個銀行的損失至多有多大？VAR將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化成一個貨幣數(shù)量VAR可以用來計(jì)算復(fù)雜投資組合的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型操作風(fēng)險(xiǎn)是指所有潛在的、由非市場因素和信用因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，也就是除了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)以外的一切風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：主要指計(jì)算機(jī)故障給銀行業(yè)務(wù)操作帶來的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于技術(shù)的落后，可能給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。模型風(fēng)險(xiǎn)：在模型構(gòu)造過程中，沒有對市場狀況和風(fēng)險(xiǎn)識別有一個全面的認(rèn)識，導(dǎo)致模型的低效和無能。會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：指由于會計(jì)制度和政策不能正確反映企業(yè)經(jīng)營狀況風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型操作風(fēng)險(xiǎn)難以定量化，操作風(fēng)險(xiǎn)往往是突發(fā)性事件。小概率，大損失?？梢杂行У倪M(jìn)行控制。風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型操作風(fēng)險(xiǎn)損失Source:Erisk.Com風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型交易風(fēng)險(xiǎn)操作控制風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指令錯誤超出風(fēng)險(xiǎn)控制量系統(tǒng)失效記帳錯誤違法交易模型風(fēng)險(xiǎn)清算錯誤作弊市場定價(jià)錯誤實(shí)物傳達(dá)洗劫現(xiàn)金錯誤信息文件錯誤保安風(fēng)險(xiǎn)編成錯誤主要工作人員風(fēng)險(xiǎn)通訊錯誤過程風(fēng)險(xiǎn)后備計(jì)劃失效Source:GRAP操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例前臺PeopleRisk HighProcessRisk LowModelRisk HighBookingRisk LowSystemRisk LowStrategicRisk LowTotal Medium后臺PeopleRisk LowProcessRisk HighModelRisk LowBookingRisk HighSystemRisk LowStrategicRisk LowTotal Medium-風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型操作風(fēng)險(xiǎn)的正確管理態(tài)度每一業(yè)務(wù)平臺擁有操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)種類多種多樣。操作風(fēng)險(xiǎn)管理猶如人類的身體保健活動。操作風(fēng)險(xiǎn)管理也要確保風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型操作風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)部的責(zé)任業(yè)務(wù)部門的責(zé)任內(nèi)部審計(jì)部也要負(fù)責(zé)BURMGroupManagementImplementation風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型操作風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施過程準(zhǔn)備分析模型具體分析行動風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型

操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例Activity11.Process–Documentation/Contract2.Process–TransactionProcessFailures3.ManagementInformation/DataIntegrity(NA)Activity24.Technology–BusinessContinuity5.People–CapabilityandLearning6.People–Work-LifeBalance7.People–InadequateorLossofPeopleResources8.Process-Valuation/Model9.Process-TransactionProcessing10.ReputationActivity311.Process–Valuation/Model風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型流動性風(fēng)險(xiǎn)流通風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類災(zāi)難性的：這類流通風(fēng)險(xiǎn)是由于其它風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。當(dāng)其它風(fēng)險(xiǎn)造成損失很大時，可引發(fā)顧客對銀行產(chǎn)生懷疑。從而造成銀行資金短缺。容資困難(正常性的)：因?yàn)槿葙Y困難而產(chǎn)生的損失的可能。風(fēng)險(xiǎn)管理概述中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟中國最專業(yè)的培訓(xùn)師門戶型流