我國開放式基金業(yè)績評價(jià)研究的開題報(bào)告

我國開放式基金業(yè)績評價(jià)研究的開題報(bào)告一、研究背景和意義隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融市場的逐步開放，我國基金業(yè)的規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國基金總規(guī)模已達(dá)20萬億元人民幣。在基金業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展過程中，基金業(yè)績評價(jià)問題成為了一個(gè)十分重要但又復(fù)雜的研究話題。傳統(tǒng)基金評價(jià)方法主要基于基金收益，例如基金年化收益率、夏普比率等，但這些評價(jià)指標(biāo)具有一定的局限性，不能全面反映基金的表現(xiàn)和價(jià)值。而隨著資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理的不斷發(fā)展，基金的投資策略和管理模式也越來越多樣化，投資收益也不再是唯一的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。因此，如何建立一套科學(xué)合理的多維度、全面評價(jià)體系，成為了當(dāng)前基金業(yè)評價(jià)研究的重要課題。目前，國內(nèi)外有不少學(xué)者和機(jī)構(gòu)已經(jīng)在基金收益評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和績效評價(jià)等方面進(jìn)行了廣泛研究，但是對于我國開放式基金績效評價(jià)的研究，仍然存在一定的欠缺。因此，本研究旨在探討我國開放式基金的績效評價(jià)問題，分析不同投資策略和管理模式下的基金表現(xiàn)，為基金投資者提供科學(xué)合理的選擇參考。二、研究內(nèi)容和方法本研究主要從以下幾個(gè)方面展開：1.基金績效評價(jià)指標(biāo)體系的建立。包括梳理現(xiàn)有基金績效評價(jià)指標(biāo)，分析其優(yōu)缺點(diǎn)，探討建立科學(xué)合理的多維度、全面的指標(biāo)體系。2.基金不同投資策略和管理模式下的表現(xiàn)分析。在建立指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，對不同投資策略和管理模式下的基金表現(xiàn)進(jìn)行分析，以期發(fā)現(xiàn)行業(yè)趨勢和投資機(jī)會。3.實(shí)證應(yīng)用。以我國基金市場為樣本，通過實(shí)證分析來檢驗(yàn)建立的指標(biāo)體系在實(shí)踐中的可行性和有效性。在實(shí)證過程中，采用回歸分析和卡方檢驗(yàn)等方法。4.模型優(yōu)化和完善。根據(jù)實(shí)證結(jié)果，對建立的指標(biāo)體系和分析方法進(jìn)行優(yōu)化和完善，以提高其科學(xué)性和準(zhǔn)確性。五、預(yù)期研究成果1.建立科學(xué)合理的基金績效評價(jià)指標(biāo)體系，包括基本指標(biāo)和附加指標(biāo)，為投資者提供全面的評價(jià)工具。2.分析不同投資策略和管理模式下的基金表現(xiàn)，探求行業(yè)趨勢和投資機(jī)會。3.實(shí)證驗(yàn)證指標(biāo)體系在實(shí)踐中的可行性和有效性，為投資者提供更具科學(xué)性和準(zhǔn)確性的選擇參考。四、研究進(jìn)度安排1.研究計(jì)劃書的準(zhǔn)備（1個(gè)月）。2.背景理論研究和框架構(gòu)建（2個(gè)月）。3.建立基金績效評價(jià)指標(biāo)體系（3個(gè)月）。4.不同投資策略和管理模式下基金的表現(xiàn)分析（3個(gè)月）。5.實(shí)證應(yīng)用與結(jié)果分析（4個(gè)月）。6.模型優(yōu)化和完善（2個(gè)月）。7.研究總結(jié)與撰寫論文（2個(gè)月）。五、參考文獻(xiàn)1.Beasley,M.,Deck,C.,Johnson,E.,&Sarin,A.(2003).Theportfolioperformanceofgender-basedinvestmentfunds.JournalofBusiness,76(2),1-35.2.Chen,A.,Lesmond,D.A.,&Wei,S.X.(2007).Corporateyieldspreadsandbondliquidity.JournalofFinance,62(1),119-149.3.Fama,E.F.,&French,K.R.(2004).Thecapitalassetpricingmodel:Theoryandevidence.Journalofeconomicperspectives,18(3),25-46.4.Grinblatt,M.,&Titman,S.(2016).Financialmarketsandcorporatestrategy.TheJournalofFinance,71(2),615-650.5.Kothari,S.P.,Leone,A.J.,&Wasley,C.E.(2005).Performancematched