資本充足性監(jiān)管對我國商業(yè)銀行信貸結構影響研究

JIANGSUUNIVERSITY本科畢業(yè)論文題 目：資本充足性監(jiān)管對我國商業(yè)銀行信貸結構影響研究學生姓： 陳美紅 班級學： 金融1501 3150802005所在院： 財經(jīng)學院金融系 指導教： 宿永錚 完成日： 2019年5月資本充足性監(jiān)管對我國商業(yè)銀行信貸結構影響研究【摘要】:銀行業(yè)地位的安全和穩(wěn)定關乎著一個國家的經(jīng)濟命脈，資本充足性監(jiān)管日益成為商業(yè)銀行信貸結構最為重要的監(jiān)管原則之一。近年來，我國一直積極遵循著巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管理念，逐漸形成自己監(jiān)管的新框架。這次金融監(jiān)督與管理改制的核心是資本監(jiān)管。巴塞爾委員會不斷更新完善的資本充足率監(jiān)管準則，該準則將成為國際監(jiān)管標準。隨著國際金融監(jiān)管的不斷完善，嚴格的資本充足率監(jiān)管要求將如何影響商業(yè)銀行的信貸結構，漸漸成為人們關注的重點。為了能與巴塞爾III及其國際間接軌，我國形成了一個新的形勢，要求資本充足性監(jiān)管對商業(yè)銀行的信貸結構要有一個明確的研究方向。本文從商業(yè)銀行的信貸資金分配入手，介紹了我國銀行業(yè)監(jiān)管部門對資本充足率監(jiān)管要求的規(guī)定、資本充足性監(jiān)管背景下商業(yè)銀行信貸結構現(xiàn)狀，分析資本充足性監(jiān)管在實施的過程中可能會出現(xiàn)的問題，概述實施資本充足性的過程，并揭示了我國商業(yè)銀行的資本充足性監(jiān)管對信貸結構的影響，以及提出相應的建議?！娟P鍵詞】：資本充足性監(jiān)管；信貸結構；巴塞爾協(xié)議III

ResearchontheImpactofCapitalAdequacySupervisionontheCreditStructureofCommercialBanksinChinaAbstract：Thesafetyandstabilityofbankingstatusisrelatedtotheeconomiclifelineofacountry.TheregulationofcapitaladequacyhasbecomeoneofthemostimportantregulatoryprinciplesforthecreditstructureofcommercialBanks.Inrecentyears,ChinahasbeenactivelyfollowingtheBaselaccordregulatoryconceptandgraduallyformeditsownregulatoryframework.Thecoreoffinancialsupervisionandmanagementreformiscapitalsupervision.TheBaselcommitteeisconstantlyupdatingandimprovingthecapitaladequacyregulatorystandards,whichwillbecometheinternationalregulatorystandards.Withthecontinuousimprovementofinternationalfinancialregulation,howthestrictcapitaladequacyratioregulatoryrequirementswillaffectthecreditstructureofcommercialBanks,hasgraduallybecomethefocusofpeople'sattention.InordertobeinlinewithBaselIIIanditsinternationalstandards,Chinahasformedanewsituation,whichrequirestheregulationofcapitaladequacytohaveaclearresearchdirectiononthecreditstructureofcommercialBanks.Thisarticleobtainsfromthecommercialbankcreditfundsallocation,thecapitaladequacyratioinChina'sbankingregulatorisintroducedtheprovisionsoftheregulatoryrequirements,thecapitaladequacyregulationunderthebackgroundofpresentsituationofcommercialbankcreditstructure,analysisofcapitaladequacyregulationintheprocessofimplementationmayappearproblem,anoverviewoftheimplementationprocessofcapitaladequacy,andrevealstheourcountrycommercialbankcapitaladequacyregulationontheimpactofthecreditstructure,andputsforwardcorrespondingSuggestions.Keywords：Capitaladequacyregulation;Creditstructure;BaselIII

目錄第1章緒論 11.1選題背景及意義 11.2國內(nèi)外文獻綜述 11.2.1國內(nèi)文獻綜述 11.2.2國外文獻綜述 31.3研究思路和研究方法 41.3.1研究思路 41.3.2研究方法 4第2章資本充足性監(jiān)管的有效性研究 52.1資本充足性監(jiān)管的發(fā)展歷程 52.1.1《巴塞爾協(xié)議III》——新資本監(jiān)管框架 52.1.2我國商業(yè)銀行的應對舉措 62.2資本充足率對商業(yè)銀行風險的影響機理 72.2.1提高分子的比重，調整銀行資本結構 72.2.2降低分子的比重，減少加權風險資產(chǎn) 82.3資本充足性監(jiān)管的現(xiàn)狀 92.4商業(yè)銀行風險現(xiàn)狀分析 10第3章我國商業(yè)銀行信貸結構的現(xiàn)狀及對策分析 123.1房地產(chǎn)行業(yè)貸款的現(xiàn)狀 123.1.1合理調控房地產(chǎn)市場 143.2地方政府債務的現(xiàn)狀 153.2.1搭平臺，加強監(jiān)管，凝聚監(jiān)管合力 163.3銀行表內(nèi)外業(yè)務的現(xiàn)狀 163.3.1處理好表內(nèi)表外業(yè)務的關系 173.4傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)貸款的現(xiàn)狀 183.4.1優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，調整傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展形勢 193.5民營企業(yè)、中小企業(yè)貸款占比現(xiàn)狀 203.5.1大力支持中小、民營企業(yè)發(fā)展 213.6本章小結 22第4章資本充足性監(jiān)管下商業(yè)銀行優(yōu)化的途徑與措施 244.1優(yōu)化途徑與措施 244.1.1轉變盈利模式，提高盈利能力 244.1.2信貸結構優(yōu)化要符合經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構的變化 244.1.3建立逆周期信貸決策制度 244.1.4合理判斷經(jīng)濟形勢 24參考文獻 26第1章緒論1.1選題背景及意義在我國不斷修正和完善資本充足率監(jiān)管的過程中，我國商業(yè)銀行的資本充足率水平也經(jīng)歷了由低到高的變化。在我國非系統(tǒng)性銀行已經(jīng)達到10.5%和系統(tǒng)性重要銀行已經(jīng)達到11.5%最低要求的新資本監(jiān)管階段，研究資本充足性的充足程度對商業(yè)銀行的信貸結構具有重要意義。資本充足性監(jiān)管作為外部監(jiān)管的核心，對商業(yè)銀行信貸結構的優(yōu)化調整起到了積極有效的作用。資本充足性監(jiān)管能夠可以調整商業(yè)銀行的信貸結構，進而對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生影響。商業(yè)銀行的信貸結構要與監(jiān)管合規(guī)相一致。在市場正常體制運行之下，資本充足性監(jiān)管要求的提高使商業(yè)銀行破產(chǎn)的可能性大大減少。將商業(yè)銀行破產(chǎn)成本內(nèi)在化，可以使銀行在進行決策的過程中降低道德風險，有利于把銀行的風險暴露水平控制在一定范圍內(nèi)?！缎掳腿麪枀f(xié)議》要求銀行的資本充足性水平要更加敏感、準確地反映銀行的實際風險水平，并在銀行發(fā)生資金短缺問題之前提供預警機制。資本充足率能夠更加充分反映銀行現(xiàn)在或者未來的貸款損失數(shù)據(jù)，能夠合理簡單地進行估計。目前，在資本充足率監(jiān)管約束下，商業(yè)銀行信貸結構的調整趨勢及面臨的難題，需要對我國的商業(yè)銀行信貸結構提出更加合理化的對策及建議。在加強資本充足性監(jiān)管時，進一步降低商業(yè)銀行在經(jīng)營中的風險程度，進而維護我國商業(yè)銀行的整體穩(wěn)健運營。在我國目前實現(xiàn)資本監(jiān)管數(shù)量要求的基礎上，進一步完善制度建設，加強市場的約束功能、完善商業(yè)銀行治理體系，可以在數(shù)量上和質量上提高資本監(jiān)管的程度。商業(yè)銀行通過多種渠道及時補充資本金，還可以從根本上解決由于信貸資金不足而引起的信貸結構偏差問題，進而使我國商業(yè)銀行信貸結構在資本充足性監(jiān)管日趨加強之后可以更好地適應經(jīng)濟的發(fā)展狀況。1.2國內(nèi)外文獻綜述1.2.1國內(nèi)文獻綜述顧茜（2019）基于TRICK模型，研究影響商業(yè)銀行表外業(yè)務發(fā)展的因素。指出適當?shù)馁Y本充足率跟金融監(jiān)管對推動商業(yè)銀行的表外業(yè)務有著極大的作用，但正向關系不顯著。中國銀監(jiān)會在提高資本充足率、流動性、杠桿率、貸款損失準備等監(jiān)管指標之后，可以積極推動業(yè)務轉型升級，創(chuàng)新表外業(yè)務金融產(chǎn)品，以此來促進表外業(yè)務發(fā)展。[1]程一博（2018）運用多元線性回歸模型，對LYPF銀行的盈利能力、償債能力、運行能力、發(fā)展能力和現(xiàn)金流動狀況進行數(shù)據(jù)檢驗。并指出LYPF銀行房地產(chǎn)信貸風險的發(fā)生與上面這些數(shù)據(jù)有著極其相關的關系。商業(yè)銀行可以從整體上把控我國的房地產(chǎn)市場，對當前房地產(chǎn)市場供需存在的矛盾需要進行深刻的認識。房地產(chǎn)融資渠道狹窄，商業(yè)銀行的信貸資金成為中國房地產(chǎn)企業(yè)主要的融資方式，進而加劇了商業(yè)銀行的信貸資金與信貸投放風險。[2]楊美玲（2018）指出在目前的經(jīng)濟制度下，商業(yè)銀行的信貸結構存在著很多不合理之處。由于商業(yè)銀行信貸結構的不合理，容易使自身面臨巨大的信貸資金損失，不利于自身的信貸盈利和長遠發(fā)展。對此，商業(yè)銀行要想解決信貸資產(chǎn)過度集中、信貸結構分布不合理等問題，必須適當分配信貸資源，通過調整信貸結構，防范化解信貸資金過度集中而形成的風險。[3]韋青均（2018）選取了我國16家上市商業(yè)銀行2005——2016年的樣本數(shù)據(jù)，并以此作為研究樣本，對其采用其半年度數(shù)據(jù)進行回歸分析。指出當經(jīng)濟處于下行時期，商業(yè)銀行會主動增加弱周期性行業(yè)的貸款，提高弱周期性行業(yè)的貸款集中度。當經(jīng)濟處于下行時期時，商業(yè)銀行由于信貸資金緊迫，放貸更加謹慎，這使得商業(yè)銀行的貸款行業(yè)集中度會更加明顯，會明顯加大處于在經(jīng)濟下行時，經(jīng)營狀況更好、受經(jīng)濟周期影響更小，企業(yè)未來發(fā)展更加明朗的行業(yè)的貸款。[4]劉新平（2017）以全國30個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）2003——2014年面板數(shù)據(jù)為主要研究對象，從規(guī)模、期限、持有者、所有制屬性、集中度、行業(yè)、幣種等去度量我國的信貸結構及信貸資源配置的主要特征，指出政府干預和銀行業(yè)競爭會對商業(yè)銀行的信貸資源結構的配置產(chǎn)生影響。得出商業(yè)銀行的信貸結構是個系統(tǒng)化工程，優(yōu)化信貸結構需要全盤考慮，必須根據(jù)經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構的現(xiàn)狀和未來的發(fā)展趨勢去調整優(yōu)化信貸結構。[5]李振威（2017）采用金融企業(yè)績效評價指標體系——PAIFI，對選取的十家銀行的信貸數(shù)據(jù)進行分析，得出了我國目前商業(yè)銀行的信貸結構不合理的結論，主要表現(xiàn)為信貸集中度過高。由于商業(yè)銀行的信貸集中度過高，故而需要分散傳統(tǒng)行業(yè)信貸資產(chǎn)的集中度。[6]廖莎麗（2016）利用15家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進行實證分析，得出商業(yè)銀行在監(jiān)管部門進行監(jiān)管時，會根據(jù)自身的資本水平來不斷調整信貸結構或者收縮信貸資產(chǎn)規(guī)模，以達到監(jiān)管部門的監(jiān)管要求。我國的商業(yè)銀行目前承受風險的能力較強，總體資本充足率高于資本監(jiān)管的標準。并發(fā)現(xiàn)資本限制類的商業(yè)銀行信貸結構受到資本監(jiān)管的影響更大。表明在強資本監(jiān)管的背景下，受資本限制類的商業(yè)銀行對資本的需求波動更加明顯。[7]1.2.2國外文獻綜述AnjanV.Thakor(2019)支出無論監(jiān)管機構希望銀行提供哪種貸款，都有理由將資本要求保持在這些資本水平低于資產(chǎn)選擇中引發(fā)道德風險的資本水平，而更高的資本水平會犧牲與存款相關的經(jīng)濟服務。當銀行認為有更大的可能被要求提供政治上受歡迎的貸款時，他們有更強烈的動機減少資本，從而維護銀行的資本充足率水平。[8]FlorianLéon（2018）研究了全球信貸結構的趨同性。作者收集了1995——2014年間143個國家的家庭信貸和金融信貸數(shù)據(jù)，其中收集了84個國家的住房貸款（主要是抵押貸款）和其他貸款之間的住房信貸結構數(shù)據(jù)。并支出在2000年至2014年間，家庭信貸占總信貸的比例增加了10個百分點（從30%增加到40%）。得出了總信貸、家庭信貸和金融信貸已經(jīng)趨同且家庭信貸的趨同發(fā)生的速度快于金融信貸的結論。另外對于企業(yè)信貸來說，農(nóng)業(yè)信貸、建設信貸和貿(mào)易信貸是趨同的，但工業(yè)信貸和運輸信貸不是趨同的，以及在低收入國家、金融深度最初較低的國家跟2008年之前相比，趨同過程總體上更快。[9]AtsushiMiyake,TamotsuNakamura(2007)指出存款利率和貸款利率是為了清理信貸市場而確定的，他們發(fā)現(xiàn)最多有兩種固定狀態(tài)：一種是穩(wěn)定的，另一種是不確定的。負生產(chǎn)率沖擊降低了穩(wěn)態(tài)資本存量。然而。長期運行對銀行凈資產(chǎn)的影響取決于資本充足性監(jiān)管是否有效，如果監(jiān)管不具有約束力，則負生產(chǎn)率沖擊會對銀行凈資產(chǎn)產(chǎn)生負面影響。相反，如果經(jīng)濟處于監(jiān)管之下，當負生產(chǎn)力沖擊發(fā)生時，銀行的凈資產(chǎn)會逐漸增加，并且分析了資本充足性監(jiān)管的變化對經(jīng)濟的影響。當金融管理部門加強資本需求監(jiān)管時，雖然經(jīng)濟在短期內(nèi)處于蕭條狀態(tài)，但隨著生產(chǎn)的增加，經(jīng)濟最終達到穩(wěn)定狀態(tài)，但如果兩次沖擊同時發(fā)生，經(jīng)濟可能會陷入長期的嚴重衰退。[10]1.3研究思路和研究方法1.3.1研究思路通過在資本充足性監(jiān)管的背景下，研究我國商業(yè)銀行的信貸結構的現(xiàn)狀及發(fā)展變化，即房地產(chǎn)行業(yè)、地方政府債務、銀行表內(nèi)外業(yè)務、傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)、民營企業(yè)與中小企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展變化，以及商業(yè)銀行是否會在資本監(jiān)管限制下調整信貸結構。1.3.2研究方法（1）實證分析與理論分析結合。本文主要通過對《巴塞爾協(xié)議III》中對資本監(jiān)管的內(nèi)容進行分析，結合我國在借鑒《巴塞爾協(xié)議III》所做出的一系列方針政策，以及資本充足性監(jiān)管對我國商業(yè)銀行信貸結構影響的相關理論研究，從而進行理論與實證研究。（2）歷史分析法。本文對我國在資本充足性監(jiān)管過程中，以及商業(yè)銀行信貸結構的具體實踐進行全面的回顧與總結，并結合介紹《巴塞爾協(xié)議III》對我國資本充足率監(jiān)管的影響，并以我國商業(yè)銀行近幾年來的數(shù)據(jù)為樣本，全面解讀資本充足性監(jiān)管在我國的進展。（3）定量分析法。本文運用定量分析法對信貸結構中的房地產(chǎn)行業(yè)、地方政府債務、銀行表內(nèi)外業(yè)務等進行了闡述。借此來闡述現(xiàn)階段我國信貸結構的現(xiàn)狀和產(chǎn)生的問題。

第2章資本充足性監(jiān)管的有效性研究2.1資本充足性監(jiān)管的發(fā)展歷程資本充足性是指這樣一種情況：銀行的自有資本能夠抵御風險，也能夠保證自身的正常運轉。當銀行發(fā)生虧損時，可以利用商業(yè)銀行的自有資本金對銀行的存款人提供保護，從而減少存款人的損失。資本充足性監(jiān)管是指監(jiān)管部門規(guī)定銀行的最低資本金要求，對銀行的資本是否滿足最低資本要求進行監(jiān)管。2.1.1《巴塞爾協(xié)議III》——新資本監(jiān)管框架《巴塞爾協(xié)議III》是新資本監(jiān)管框架的改進，除了繼續(xù)堅持《巴塞爾協(xié)議II》中規(guī)定的最低資本要求、監(jiān)管檢查和市場約束三大支柱外，還強化了銀行風險資本監(jiān)管，在微觀審慎的基礎上引入了宏觀審慎的概念，是全球金融監(jiān)管體系的進步。本章主要介紹《巴塞爾協(xié)議III》以及我國在《巴塞爾協(xié)議III》背景下的資本監(jiān)管舉措。2010年12月，針對監(jiān)督和管理規(guī)則不足以應對當時的經(jīng)濟情況，《巴塞爾協(xié)議III》進行了重大的變革，提出了國際資本充足率監(jiān)督管理的新標準：最低資本充足率為8%，核心資本充足率最低為6%。并對系統(tǒng)性重要銀行附加1%的資本要求，是為了降低商業(yè)銀行“大而不倒”所帶來的一系列風險。迄今為止，巴塞爾協(xié)議已經(jīng)成為各個國家實現(xiàn)銀行資本監(jiān)管和檢測的國際新標準。《巴塞爾協(xié)議III》主要有以下方面：（1）完善原有資本監(jiān)管框架資本構成被重新嚴格定義，包括“核心資本”和“附屬資本”，取消了之前定義的三級資本，并制定了全球范圍內(nèi)的審慎調整項目和統(tǒng)一的資本扣減項目。（2）風險覆蓋范圍擴大化為了防止在銀行賬戶和交易賬戶間存在的不公平監(jiān)管套利的發(fā)生，在交易賬戶中，采取了一系列的措施來進行防范；在證券化風險暴露方面，提高了大型金融機構的資產(chǎn)相關系數(shù)，并對納入監(jiān)管體系中的表外業(yè)務規(guī)定相應的風險權重。（3）最低資本充足率的要求核心一級資本充足率為4.5%，一級資本充足率為6%，總資本充足率不得低于10.5%。對額外資本提出了增加0-2.5%的逆周期資本緩沖，在此基礎上，各國的監(jiān)管機構可以根據(jù)本國自身系統(tǒng)性風險的程度來確定逆周期資本緩沖標準。由于系統(tǒng)性重要銀行在國民經(jīng)濟中占據(jù)著重要的地位，《巴塞爾協(xié)議III》增加了1%的額外資本要求給系統(tǒng)性重要銀行，目的是為了防止系統(tǒng)性重要銀行破產(chǎn)倒閉情況。（4）設建立資本留存緩沖在銀行滿足總資本充足率為8%，一級資本充足率為6%和核心一級資本充足率為4.5%的情形下，提取了2.5%的核心一級資本作為留存資本緩沖。自此，銀行總資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率的比率就變成10.5%，8.5%和7%。（5）杠桿率指標的引入為了彌補資本充足率的不足，引入了杠桿率指標。該指標設定的監(jiān)管標準是不得低于3%，于2018年正式被納入第一監(jiān)管支柱，該指標的設定主要是為了避免過高的杠桿效率會給金融體系帶來巨大的損失。2.1.2我國商業(yè)銀行的應對舉措《巴塞爾協(xié)議III》的出臺，全面推動了監(jiān)管體系的建設。我國監(jiān)管機構在2011年頒布了《關于中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導意見》，該指引實施的監(jiān)管標準比新巴塞爾協(xié)議更為嚴格。我國的核心一級資本充足率由4%提高到了5%，這表明了我國踐行國際資本監(jiān)管標準的決心。我國銀監(jiān)會在2011年對各大銀行提出了新的資本充足率要求，將現(xiàn)行的兩個最低資本充足率要求調整為三個層次的資本充足率要求：即核心一級資本充足率不低于5%、一級資本充足率不低于6%和資本充足率不低于8%。資本充足率要達到11.5%以上的是系統(tǒng)性重要銀行，達到10.5%以上的是非系統(tǒng)性重要銀行。這樣進行差別化監(jiān)管的目的是為了提高銀行的整體管理效率?，F(xiàn)行的資本監(jiān)管制度是有效的，監(jiān)管當局可以通過采取有效的辦法，來滿足資本監(jiān)管的要求，引導商業(yè)銀行優(yōu)化貸款結構。我國相關部門在2015年頒發(fā)了《關于支持商業(yè)銀行進一步改進小企業(yè)金融服務的通知》，提出要降低小企業(yè)的貸款風險權重，這將促使商業(yè)銀行的貸款向小企業(yè)傾斜。在資本監(jiān)管日趨嚴格的情況下，我國的商業(yè)銀行表內(nèi)外業(yè)務發(fā)生了新的變化。銀監(jiān)會為了進一步加強對銀行表內(nèi)外業(yè)務的管理，頒布了新《指引》，新《指引》進一步加強了表外業(yè)務的全面風險管理，增加并完善各種表外業(yè)務類型，理順各類風險的性質、法律關系和相應的管理需要。2.2資本充足率對商業(yè)銀行風險的影響機理資本充足率反映的是銀行能夠以自有資本承擔遭受的損失，而不損害到銀行存款人和銀行債權人資產(chǎn)權益的程度。改善資本充足率監(jiān)管可以防止銀行過度膨脹風險資產(chǎn)。但是資本充足率過高，也會影響到商業(yè)銀行的信貸結構。特別是規(guī)模較小、資本充足率較低的商業(yè)銀行，由于其資產(chǎn)規(guī)模較小，風險抵抗能力較低。當商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)集中在某一行業(yè)時，一旦發(fā)生銀行擠兌情況，可能會導致銀行的直接破產(chǎn)清算。資本充足率水平與資本監(jiān)管力度成正相關，監(jiān)管機構的監(jiān)管力度越大，對資本充足率的要求越高。商業(yè)銀行可以通過調整優(yōu)化自身的資本結構或著減少加權風險資產(chǎn)的舉措來實現(xiàn)資本充足率的提高。2.2.1提高分子的比重，調整銀行資本結構本文所說的外部渠道指發(fā)行長期債務、上市發(fā)行股票和再融資；內(nèi)部融資指未分配利潤留存。如圖2-1所示，運用外部渠道進行分析時，當投資的預期風險低于預期收益時，投資者才會進行投資。隨著投資數(shù)量的不斷增加，銀行的融資成本和融資風險也在不斷增加。運用內(nèi)部渠道進行分析時，可以借助資本資產(chǎn)定價模型來解釋。當銀行要求的預期收益增加時，會把大量的未分配利潤拿去進行投資，投資組合的風險加大，投資風險增加。當銀行增加資本金，從外部渠道方面或者從內(nèi)部渠道方面來解釋說明，其抵御風險的能力都將會得到增強，從而可以避免銀行由于自有資本金不足而導致破產(chǎn)清算的情況發(fā)生。圖2-1：資本渠道傳導過程2.2.2降低分母的比重，減少加權風險資產(chǎn)提高資本充足率，降低分母的比重，可以用資產(chǎn)渠道模型來解釋。如圖2-2所示，當商業(yè)銀行選擇通過控制銀行資產(chǎn)規(guī)模的方式降低分母比重時，銀行會減少風險加權資產(chǎn)的比重，從而降低風險。同時，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的減少，會使收入和未分配利潤的減少，增大銀行風險。另一方面，商業(yè)銀行還可以選擇調整自身資產(chǎn)結構的方式降低分母的比重，減少對高風險資產(chǎn)的投資，增加對低風險資產(chǎn)的投資，使銀行的風險權重下降，風險減小。由于高風險資產(chǎn)和銀行利潤的減少，相應的銀行風險會加大。但總體來說，減少商業(yè)銀行加權風險資產(chǎn)，銀行的總體風險減少。圖2-2：資產(chǎn)渠道傳導過程2.3資本充足性監(jiān)管的現(xiàn)狀嚴格的資本管理辦法實施后，各大銀行都積極采取了措施。表2-1：商業(yè)銀行2013——2017年資本充足率情況（單位：億元，%）項目/年份2013年2014年2015年2016年2017年核心一級資本凈額75793.290738.6106268.3119366.9132195.1一級資本凈額75793.292480.8110109.4124860.5139488.1資本凈額92856.1113269.3131030.1147419.6167814.9信用風險加權資產(chǎn)696582.6763911.1884711.61012258.61125547.2市場風險加權資產(chǎn)6066.56845.48613.112053.313241.6操作風險加權資產(chǎn)5912468193.577226.184235.688216.9核心一級資本充足率9.910.610.910.810.8一級資本充足率9.910.811.311.211.3資本充足率13.313.6資料來源：根據(jù)銀監(jiān)會、各銀行資料整理在2013年《新辦法》實行后，我國商業(yè)銀行的資本不斷增加，資本充足率也在不斷平穩(wěn)上升。如表2-1所示：我國的資本凈額2017年的數(shù)額為167814.9億元，比2013年增加了74958.8億元，變化較大；資本充足率2017年的比率為13.6%，比2013年增加了1.4%，變化較??；信用風險加權資產(chǎn)、市場風險加權資產(chǎn)、操作風險加權資產(chǎn)在2017年的數(shù)額總共達到了1227005.7億元，比2013年增加了465232.6億元，變化也較大。近年來，我國銀行業(yè)實行市場化改革，并積極完善資本監(jiān)督管理體系，我國的資本充足率監(jiān)管主要呈現(xiàn)出以下特點：1、對資本的要求更加嚴格。在充分借鑒巴塞爾協(xié)議理念的基礎之上，我國近幾年出臺的相關文件在設計和管理理念上繼續(xù)保持著國際接軌的步伐。但是與國際監(jiān)管的標準相比，我國對資本充足率的要求更高，這充分體現(xiàn)了我國對銀行資本監(jiān)管的力度和決心。但嚴格的資本監(jiān)管對我國一些商業(yè)銀行來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。2、調整部分資本監(jiān)管的風險覆蓋面。我國出臺的資本管理辦法，在考慮到我國現(xiàn)階段銀行業(yè)的實際發(fā)展的情況下，對以往的風險覆蓋范圍做出了較大的變動。主要體現(xiàn)在以下：一是根據(jù)不同種類資產(chǎn)的風險和特點，重新評估確定了新的信用風險評價標準。減少小型公司和公民個人的貸款風險權重，加大對房屋抵押貸款項目的風險權重，成為調整資本監(jiān)管中最為突出的部分；二是規(guī)范了各大銀行對資產(chǎn)風險進行評估的操作流程，明確了統(tǒng)一的風險計量辦法；三是將信用風險和市場風險的內(nèi)部評級法納入對資產(chǎn)的信用評估上。2.4商業(yè)銀行風險現(xiàn)狀分析表2-2：商業(yè)銀行2013——2017年不良貸款情況（單位：億元，%）項目/年份2013年2014年2015年2016年2017年不良貸款余額5921.38425.612744.215122.517057.0次級2537.84031.05922.86091.46250.5可疑2574.13403.05282.76640.17946.6損失809.4991.61538.62391.12841.9不良貸款率1.01.7次級0.70.6可疑0.80.8損失0.30.3資料來源：根據(jù)銀監(jiān)會、各銀行資料整理截至2017年年末，我國的風險加權資產(chǎn)總共為1227005.7億元。本文在對信貸風險進行考量時，主要選取了不良貸款率對信貸風險進行研究。如表2-2所示：在選取的計算期內(nèi)，我國的不良貸款雖然逐年上升，但是上升速度緩慢，不良貸款率始終保持在1%——2%的水平，并在2015年之后，不良貸款率繼續(xù)維持在1.7%的水平上。2015年，我國的可疑貸款增加的數(shù)額較大，為1879.7億元。這主要是由于近年來我國經(jīng)濟的發(fā)展速度較快，銀行對市場給予了大量的信貸資金支持，進而刺激金融市場的繁榮發(fā)展。另外，為了追求更大的經(jīng)營利潤，在某些風險較大的經(jīng)營業(yè)務項目上，銀行不能準確地評估存在的風險，從而導致銀行的不良貸款規(guī)模增大。

第3章我國商業(yè)銀行信貸結構的現(xiàn)狀及對策分析在商業(yè)銀行的貸款投放中，銀行資本的多寡影響著銀行自身的貸款結構。在加強資本充足性監(jiān)管時，銀行的信貸結構會有所變動。通過加強資本監(jiān)管，可以把銀行的風險控制在一定水平上，并保證銀行的長遠發(fā)展。3.1房地產(chǎn)行業(yè)貸款的現(xiàn)狀目前，我國商業(yè)銀行發(fā)放的房地產(chǎn)貸款，主要有房地產(chǎn)開發(fā)貸款和個人住房貸款。如表3-1所示，2013年至2017年間，商業(yè)銀行發(fā)放的房地產(chǎn)貸款余額大幅度上升，同比增長幅度變化大，平均增速為30.35%。從2016年開始，商業(yè)銀行發(fā)放的房地產(chǎn)貸款余額的同比增長速度超過平均增速，2017年同比增長更是達到了驚人的35.5%。且2017年的房地產(chǎn)貸款余額跟2013年的貸款余額相比較，增加了近一倍的余額。在房地產(chǎn)貸款快速增加的時候，商業(yè)銀行的總貸款余額也在不斷增加，但是其平均同比增長速度為14.325%。2017年開始，商業(yè)銀行的總貸款余額的增速開始下降，由2016年的16.9%下降到12.8%。房地產(chǎn)信貸占比也隨著房地產(chǎn)貸款余額和商業(yè)銀行的總貸款余額在不斷的增加，比重逐漸上升。表3-1：2013-2017年商業(yè)銀行對房地產(chǎn)開發(fā)貸款的情況（單位：億元）年份房地產(chǎn)貸款余額同比增長（%）商業(yè)銀行總貸款余額同比增長（%）房地產(chǎn)信貸占比（%）2013年42627——718952——7.322014年5383426.981635211.507.972015年6618227.393952316.108.562016年7936131.7106603216.908.842017年9564835.5110213112.808.66資料來源：根據(jù)銀監(jiān)會、中國統(tǒng)計局資料整理個人住房貸款可以滿足購房者當前資金不足但是需要購房的意愿，是目前很多資金不足者購房的首選。如表3-2所示，在2013年至2018年期間，個人住房貸款余額在不斷增加，2012年僅為8.1萬億元，到了2018年達到25.75萬億元。個人住房的貸款余額在不斷的增加的同時，同比增長速度是呈現(xiàn)出現(xiàn)上升再下降的現(xiàn)象，其平均同比增長為22.78%。2016年個人住房貸款的同比增長達到了驚人的35%，遠遠高于其平均增長速度，表明人們的購房熱情高漲個人購房貸款增長持續(xù)加快。2017年開始，個人住房貸款余額的增長開始放緩，房地產(chǎn)貸款增速回落。近年來人們的購房熱情高漲，商業(yè)銀行個人住房貸款也隨著購房熱潮的到來而不斷地增加。由于個人住房貸款的貸款期限一般達到10年、30年，甚至更長，且貸款拖欠比例不高，因此，商業(yè)銀行在近幾年大力發(fā)展個人住房貸款，并獲取了較大的經(jīng)濟利潤。在國家內(nèi)需政策的誘導之下，作為資金密集型行業(yè)之一，房地產(chǎn)業(yè)在迅速發(fā)展的時候，必然需要商業(yè)銀行給予大量的信貸資金。表3-2：2013——2018年個人住房貸款情況（單位：萬億元）年份個人住房貸款余額同比增長（%）2012年8.1—2013年9.8212014年11.5217.52015年14.1823.22016年19.14352017年21.922.22018年25.7517.8資料來源：根據(jù)銀監(jiān)會、中國統(tǒng)計局資料整理3.1.1合理調控房地產(chǎn)市場根據(jù)調查結果顯示，我國商業(yè)銀行因為信貸結構的不合理，造成信貸風險發(fā)生，銀行要從整體上把控房地產(chǎn)市場，全面深刻的認識到房地產(chǎn)市場突出的供需矛盾。在“保增長、擴內(nèi)需、調結構”的方針政策支持下，商業(yè)銀行的信貸政策深受國家的產(chǎn)業(yè)政策的影響，對此，銀行要緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策的步伐，適應經(jīng)濟發(fā)展的方向。為了防止銀行在經(jīng)營的過程中面臨較大的風險，商業(yè)銀行要加強對房地產(chǎn)貸款的質量控制。由于現(xiàn)存的個人住房貸款制度不夠完善，存在著不可忽視的弊端，例如缺乏對高風險的風險防范機制、信用體系不完善等，商業(yè)銀行發(fā)放的個人住房貸款業(yè)務有著很高的風險暴露水平。為了防止個人住房貸款風險的進一步蔓延和爆發(fā)，商業(yè)銀行迫切需要加強風險評估、完善相應的制度建設。商業(yè)銀行信貸供給和房地產(chǎn)市場資金需求之間就存在這密不可分的關系。當商業(yè)銀行把大量信貸資金投放到房地產(chǎn)行業(yè)時，可以為房地產(chǎn)行業(yè)提供資金來源，但也會暴露出銀行的信貸風險，房地產(chǎn)市場價格的劇烈波動會引發(fā)商業(yè)銀行的信貸風險。當房價上漲時，商業(yè)銀行會加大對房地產(chǎn)市場的信貸資金支持力度，信貸資金的增加還可以通過金融擴張效應推動房價的繼續(xù)上漲；當房價下跌時，商業(yè)銀行存在著風險的不確定性，銀行便會減少對房地產(chǎn)市場的投資，導致房地產(chǎn)業(yè)資金緊缺，短期資金周轉不靈，房價崩潰，從而使商業(yè)銀行發(fā)生大量壞賬，銀行陷入危機的可能性增加。對房地產(chǎn)市場進行合理調控，是目前改善我國的房地產(chǎn)現(xiàn)狀的不可或缺的途徑。3.2地方政府債務的現(xiàn)狀政府可以利用手中的行政權利來影響和控制當?shù)氐你y行業(yè)金融機構，對當?shù)劂y行的信貸決策做出干預，來達到自己的行政目的。表3-3：我國2017——2018年地方政府債券情況（單位：億元）年份發(fā)行一般債券發(fā)行專項債券一般債務余額專項債務余額2017年2361919962103322613842018年221921946010993973923資料來源：根據(jù)中國統(tǒng)計局資料整理如表3-3所示，2017年，全國共發(fā)行地方政府債券43581億元。其中，發(fā)行一般債券和專項債券的資金數(shù)額分別為23619億元、19962億元。2017年末，全國地方政府債務余額164706億元。其中，一般債務余額和專項債務余額分別為61384億元。2018年，全國共發(fā)行地方政府債券41652億元。其中，發(fā)行一般債券和專項債券的資金數(shù)額分別為22192億元、19460億元。2018年末，全國地方政府債務余額183862億元。其中，一般債務余額和專項債券余額分別為109939億元、73923億元。由于存在個別地方政府對自身舉債方面有著較為薄弱的約束意識，在取得商業(yè)銀行借款后，沒有對還款的期限和還款的計劃沒有一個明確的實際安排，導致對商業(yè)銀行的還貸風險在不斷的增加。由于地方政府背后有國家力量的支持，在向商業(yè)銀行借款時，需要付出的代價較小，所以一般不會控制自己的借款數(shù)額。甚至有些地方政府為了能夠向銀行獲取更多的借款資金，當許多融資平臺企業(yè)在無法償還自身貸款的情況下，地方政府會把這些融資平臺企業(yè)的債務納入自身的債務范圍，從而加大了地方政府債務的風險。3.2.1搭平臺，加強監(jiān)管，凝聚監(jiān)管合力地方政府、商業(yè)銀行既是債務監(jiān)管的對象，也是共同的合作伙伴，防范地方政府債務帶來的風險是一致的目標。開展監(jiān)管合作，可以凝聚監(jiān)管合力。在地方政府債務中，商業(yè)銀行對地方政府發(fā)放的貸款也在逐漸增加，商業(yè)銀行因此面臨著巨大的潛在風險。此時，地方政府融資平臺快速發(fā)展，并帶來了巨大的經(jīng)濟利潤。一些商業(yè)銀行爭相加大對地方政府融資平臺的支持力度，進一步助長了地方政府盲目擴大投資建設的態(tài)勢。從商業(yè)銀行授信結構來看，主要表現(xiàn)為授信客戶集中，行業(yè)集中度風險針對融資平臺監(jiān)督責任不明確的問題，地方政府和商業(yè)銀行可以通過搭建新的平臺，加強監(jiān)管，從而凝聚監(jiān)管合力來防范風險。（一）追加還款來源。商業(yè)銀行可以通過推進增信措施，讓平臺追加擔保和加設第二還款來源來避免未來現(xiàn)金流不確定而產(chǎn)生的風險。（二）搭建多元化平臺，加強監(jiān)管。地方政府債務應該由商業(yè)銀行和地方政府共同來解決。根據(jù)融資對象、資金籌措的出發(fā)點、客戶如何償還資金方式，來尋求新的業(yè)務利潤增長點。在加強監(jiān)管的前提下，搭建多元化平臺，進一步利用BT、結構化PPP等模式，用資產(chǎn)服務業(yè)務來替商業(yè)銀行原來的信貸活動。（三）審慎經(jīng)營。商業(yè)銀行在地方政府進行舉債時，提供了相當一部分的信貸資金支持，為了保證銀行的信貸資產(chǎn)質量，商業(yè)銀行等金融機構在對地方政府發(fā)放貸款的過程中，要嚴格放貸，樹立風險意識，做到謹慎經(jīng)營。3.3銀行表內(nèi)外業(yè)務的現(xiàn)狀提供專業(yè)的金融服務成為是銀行表外業(yè)務最為突出的特征，如理財、代理收款、承諾業(yè)務等。在進行表外業(yè)務時，銀行運用到自身資金的機會很少，大多數(shù)情況下是為客戶提供服務，收取部分手續(xù)費及傭金，積少成多，從而達到收取大量傭金，實現(xiàn)盈利的目的。本文在研究表外業(yè)務的時候，主要以商業(yè)銀行的非利息收入為指標。并選取了6家國有商業(yè)銀行和5家股份制商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)為樣本，分別是中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行，把它們2018年的非利息收入作為依據(jù)。表3-4：我國十家商業(yè)銀行20118年非利息收入構成及變動情況（單位：百萬元，%）構成2018年2017年變動變動率（%）手續(xù)費及傭金收入819566.00795041.0024525.003.08%手續(xù)費及傭金支出96176.0094705.001471.001.55%手續(xù)費及傭金凈收入723390.00700336.0023054.003.29%其他非利息收入357535.00294349.3063185.7021.47%非利息收入總額1080925.00994685.3086239.708.67%資料來源：根據(jù)各銀行年報整理如表3-4所示：在選取的十家商業(yè)銀行的非利息收入中，2018年我國商業(yè)銀行非利息收入總額為10809.25億元，手續(xù)費及傭金凈收入為7233.9億元，非利息收入為3575.35億元。與2017年相比，非利息收入總額增加了862.397億元，手續(xù)費及傭金凈收入增加了230.54億元億元，其他非利息收入增加了631.857億元。其他非利息收入的變動率遠遠大于手續(xù)費及傭金凈收入的變動率，前者的變動率達到了21.47%。這是由于銀行表外業(yè)務回歸表內(nèi)業(yè)務所引起的。隨著商業(yè)銀行表外業(yè)務的歸表，社會融資規(guī)模增量逐漸下降。3.3.1處理好表內(nèi)表外業(yè)務的關系近年來，商業(yè)銀行通過同業(yè)、通道、委外等途徑將業(yè)務遷移至表外，并在繁榮的虛擬經(jīng)濟中分得了一杯羹。銀監(jiān)會針對金融市場發(fā)布了多項監(jiān)管文件，主要是為了強化金融機構去杠桿，從而達到降低系統(tǒng)性金融風險的目的。繼續(xù)加強對商業(yè)銀行的表外業(yè)務的監(jiān)督與管理力度，防止表外業(yè)務的盲目過度擴張，并把表外業(yè)務風險控制在一定范圍內(nèi)，以免給商業(yè)銀行帶來巨大的損失。處理好銀行表內(nèi)外業(yè)務的關系，需要我國在表外業(yè)務監(jiān)管中強化資本充足率的監(jiān)管，緊跟《巴塞爾協(xié)議III》的精神與理念，進一步防范和化解金融風險。在參照《巴塞爾協(xié)議》的基礎上，我國商業(yè)銀行已經(jīng)制定了表外業(yè)務風險轉換系數(shù)，確定了相應的表外業(yè)務風險等級，調整了資本比例，安排一定量的資本保障表外業(yè)務活動，將資本必要量和商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表表內(nèi)外業(yè)務的風險聯(lián)系起來，確保銀行有足夠的資本金來抵御未來可能會出現(xiàn)的損失。近年來隨著理財子公司的紛紛建立，商業(yè)銀行的經(jīng)營模式將會被改變。表內(nèi)、表外業(yè)務隔離經(jīng)營，表外業(yè)務將打破剛兌，投資者自負風險；表內(nèi)業(yè)務的資本充足率和各項風險撥備將被壓實；金融科技進一步深入高效的運用，這將更加有效地提高經(jīng)營的效率和提升風險控制水平。要想處理好表內(nèi)表外業(yè)務的關系，還必須處理好以下幾點：（1）表外業(yè)務由高速增長向高質量；（2）資金脫虛向實，以遏制虛擬資金過快增長的勢頭；（3）有效加強銀行的風險合規(guī)意識。3.4傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)貸款的現(xiàn)狀近年來，商業(yè)銀行逐漸減少了對傳統(tǒng)行業(yè)的信貸資源配置，加大對新興行業(yè)大貸款支持，使得傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)的貸款規(guī)模出現(xiàn)“一降一升”的局面。隨著供給側結構改革的進一步深入，商業(yè)銀行會不斷加大對新興行業(yè)的貸款支持力度，銀行的信貸資源會逐漸向新興行業(yè)傾斜。在銀行的信貸資源配置的轉變過程中，可以發(fā)現(xiàn)不同的企業(yè)獲得的銀行貸款的規(guī)模性和可得性會有所不同。作為在國家政策支持和鼓勵中的新興行業(yè)的企業(yè)獲得的銀行貸款更多，因此這類新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更能得到銀行的支持。商業(yè)銀行在大力支持新興行業(yè)的時候，必然會減少對經(jīng)營傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)的信貸資源。如表3-5所示，傳統(tǒng)行業(yè)在我國所占的比重在逐漸下降，但占比仍舊很大，新興行業(yè)的比重正在逐步增加。這是由于我國最近幾年供給側改革取得了一系列的進展。表3-5：各行業(yè)2010——2017年貸款結構占比（單位：％）行業(yè)分類2011201220132014201520162017制造業(yè)35.2733.2232.8532.1531.1832.6932.79農(nóng)林牧漁業(yè)0.460.480.560.470.440.490.52采礦業(yè)11.1213.8713.1215.2813.3410.479.25電力熱力水生產(chǎn)及供應業(yè)19.8717.7216.1514.7314.4013.8013.89建筑業(yè)11.1411.6712.2411.8712.4513.1313.08批發(fā)和零售業(yè)4.133.773.813.754.024.284.70交通運輸、倉儲和郵政業(yè)7.467.176.896.705.685.325.26住宿和餐飲業(yè)0.060.060.100.090.450.570.39信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè)1.221.762.081.921.821.802.02房地產(chǎn)業(yè)7.608.5910.1810.7813.2414.0114.01租賃和商務服務業(yè)0.730.861.311.492.062.492.85科學研究和技術服務業(yè)0.070.070.050.050.040.060.07水利環(huán)境和公共設施管理業(yè)0.700.560.470.520.630.670.96文化體育娛樂業(yè)40.14衛(wèi)生和社會工作0.050.060.080.050.090.070.08數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局年報整理當流動性資金不足以滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要時，企業(yè)可以通過削減產(chǎn)量和向銀行取得貸款來維持企業(yè)的正常穩(wěn)定運行。對新興行業(yè)來說，當企業(yè)獲得銀行的信貸資金支持時，新興行業(yè)的企業(yè)會采取擴大再生產(chǎn)以及銷售更加高質量的產(chǎn)品的經(jīng)營決策。3.4.1優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，調整傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展形勢對于傳統(tǒng)行業(yè)，政府采取產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整的方式，促進產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級，調整傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展形勢，使其更適合現(xiàn)階段的經(jīng)濟發(fā)展形勢。我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級的資金來源主要是企業(yè)內(nèi)部積累的資金。同時，在當前的經(jīng)濟體制之下，銀行是當前社會的主要融資渠道，因此我國企業(yè)的資金有很大一部分是來自銀行貸款。銀行貸款占傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)融資的比重很大。銀行貸款對企業(yè)的新增固定資產(chǎn)投資有著重要的影響。傳統(tǒng)行業(yè)的在轉型升級的過程中，離不開商業(yè)銀行信貸資金的支持。商業(yè)銀行信貸的快速發(fā)展，可以幫助提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，進而加快傳統(tǒng)行業(yè)的轉型步伐。銀行可以采取積極引導的方式促進新興行業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、調整傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展趨勢，對高新技術產(chǎn)業(yè)、新能源等在內(nèi)的低耗能等第三產(chǎn)業(yè)給予大量的資金援助。另外，銀行也需要優(yōu)化自身的融資結構，完善融資方式。新興行業(yè)的資金需求量都比較大，研發(fā)運用的資金也比傳統(tǒng)行業(yè)要大，所以需要更多的資金來支撐其自身的發(fā)展。在實行融資的過程中，除了要拓寬市場渠道，積極開放民間資本進入以外，還需要完善資本間的競爭制度和管理制度。3.5民營企業(yè)、中小企業(yè)貸款占比現(xiàn)狀近年來，為了對中小企業(yè)和民營企業(yè)進行扶持，國家出臺了一系列相關政策去幫助中小民營企業(yè)的發(fā)展。與此同時，由于意識到中小民營企業(yè)的未來的巨大發(fā)展?jié)摿?，商業(yè)銀行也加大了對中小企業(yè)和民營企業(yè)的服務力度。在國家政策的支持下，已經(jīng)開始有部分商業(yè)銀行降低對中小和民營企業(yè)的企業(yè)貸款成本，并通過減少審批程序來提高審批效率，或者將貸款的審批權下放來克服審批效率低下的問題。也有部分商業(yè)銀行把自己的戰(zhàn)略目標定位直接去服務中小和民營企業(yè)。為中小和民營企業(yè)提供金融零售業(yè)務化成為商業(yè)銀行提供金融服務的優(yōu)勢之一。本文在對中小、民營企業(yè)進行研究時，主要把小微企業(yè)作為研究指標。表3-6：商業(yè)銀行2015——2018年對小微企業(yè)的貸款情況（單位：億元）類型/年份2015年2016年2017年2018年大型商業(yè)銀行230983257390286025291085股份制商業(yè)銀行147156151358163545178133城市商業(yè)銀行138957169127202347235673農(nóng)村商業(yè)銀行143674183887226679265739外資銀行7423759685549991合計668193769358887150980621資料來源：根據(jù)各商業(yè)銀行年報資料整理如表3-6所示：不同類型的商業(yè)銀行對小微企業(yè)的貸款情況有所不同，商業(yè)銀行對小微企業(yè)發(fā)放的貸款逐年上升。大型商業(yè)銀行2015年發(fā)放貸款數(shù)230983億元，到了2018年變成291085億元；股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行2015年發(fā)放的貸款數(shù)差不多一樣，但2018年發(fā)放的貸款數(shù)相差較大，農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)放貸款265739億元，股份制商業(yè)銀行只發(fā)放了178133億元；外資銀行跟其他類型的銀行相比，發(fā)放的數(shù)目較小，且差別不大。大型商業(yè)銀行由于資金實力雄厚，能夠為小微企業(yè)提供大量的資金，外資銀行由于規(guī)模較小，資金實力不足，不能為小微企業(yè)足夠的支持。在2015年至2018年期間，我國商業(yè)銀行一共向小微企業(yè)發(fā)放了3305322億元的貸款。截至2017年末，小微企業(yè)貸款較2017年初增加了4.04萬億元，較上年同期增速達到15.14%，比各項貸款平均增速高2.67個百分點；小微企業(yè)貸款戶數(shù)達到1520.92萬戶，較上年同期增加159.82萬戶；小微企業(yè)申貸獲得率95.27%，較上年同期高1.67個百分點，全面實現(xiàn)小微企業(yè)貸款增速不低于各項貸款平均增速，小微企業(yè)貸款戶數(shù)不低于上年同期戶數(shù)，小微企業(yè)申貸獲得率不低于上年同期水平的“三個不低于”監(jiān)管目標。截至2018年6月，全國小微企業(yè)單戶授信總額1000萬元以下（含）小微企業(yè)貸款余額8.46萬億元，較上年同期增長16.03%，較各項貸款同比增速高3.92個百分點；有貸款余額戶數(shù)為1481.99萬戶，較去年同期增加317.88萬戶。階段性完成了單戶授信總額1000萬元以下小微企業(yè)貸款增速不低于各項貸款增速，貸款戶數(shù)不低于上年同期戶數(shù)的“兩增”目標。至此，小微企業(yè)貸款實現(xiàn)“三個不低于”監(jiān)管目標，貸款階段性實現(xiàn)“兩增”目標。3.5.1大力支持中小、民營企業(yè)發(fā)展基于傳統(tǒng)發(fā)展模式下的商業(yè)銀行在遭受到互聯(lián)網(wǎng)沖擊之后市場反映效率較低，眾多處于轉型中的商業(yè)銀行由于服務效率低下，產(chǎn)品設計能力不足，導致市場規(guī)模逐步萎縮，加之強監(jiān)管的影響，銀行利潤大幅下滑。民營企業(yè)尤其是中小微企的發(fā)展受到自身固有特征的限制，導致商業(yè)銀行在提供金融服務時存在內(nèi)在動力不足。商業(yè)銀行可以通過以下措施來支持中小、民營企業(yè)的發(fā)展：（1）大力發(fā)展對中小企業(yè)的信貸業(yè)務。商業(yè)銀行可以積極創(chuàng)新服務模式，助力中小、民營企業(yè)發(fā)展。通過一系列產(chǎn)品，如創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)貸款、電子供應鏈融資、企業(yè)電子貸款、商家電子貸款等，為眾多的中小企業(yè)提供方便快捷的融資支持。當企業(yè)抵押資產(chǎn)不足時，可以允許用無形資產(chǎn)抵押，例如企業(yè)的專利，或者股權質押。（2）繼續(xù)完善不良貸款容忍度指標。商業(yè)銀行可以根據(jù)不同地區(qū)的中小民營企業(yè)發(fā)展的實際情況，為不同地區(qū)的小微企業(yè)制定差別化不良貸款容忍目標。另一方面，要充分利用核銷的不良貸款稅前扣除的政策，處置力度要比之前更加嚴格。（3）建立履職回避制度。商業(yè)銀行要加強銀行內(nèi)部人員管理，禁止員工自辦或參與經(jīng)營典當行、小額貸款公司、擔保公司、P2P網(wǎng)貸公司等機構的活動。（4）促進自身對信貸客戶的優(yōu)化以及信貸資產(chǎn)結構的調整。普惠金融能夠有效化解中小企業(yè)融資困境，主要是解決融資難、融資貴的問題。通過適度增加對中小企業(yè)的授信，銀行可以調整自身資產(chǎn)結構以更好地防控資產(chǎn)負債的集中度風險。3.6本章小結隨著我國金融市場的開放程度不斷加大、市場化進程逐漸深化以及國家經(jīng)濟發(fā)展轉型改革的逐步推進，單純依靠信貸規(guī)模的增長已經(jīng)不能滿足銀行的經(jīng)營要求，信貸結構的作用顯得更加重要，因此研究在資本充足性監(jiān)管背景下的商業(yè)銀行信貸結構就顯得尤為重要。當加強資本充足性監(jiān)管時，商業(yè)銀行的可貸資金減少，便會減少對中小型企業(yè)的信貸資金供給。同時，商業(yè)銀行會調整自身的信貸結構，這可能會在一定時期降低商業(yè)銀行的收益率，但是也避免了由于信貸結構不合理而造成的高風險，特別是由于經(jīng)濟下行而造成的更大的波動和損失。合理的信貸結構，能夠提高銀行的盈利能力，促進自身的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展，能夠助力我國經(jīng)濟的發(fā)展。然而，調整信貸結構不是一朝一夕就能夠完成的，商業(yè)銀行既要去產(chǎn)能、減少不良資產(chǎn)，也要做好準備積極對信貸結構進行優(yōu)化調整。

第4章資本充足性監(jiān)管下商業(yè)銀行優(yōu)化的途徑與措施作為經(jīng)濟發(fā)展的支柱，商業(yè)銀行的經(jīng)營必然會受到經(jīng)濟形勢的影響，而作為商業(yè)銀行最重要的業(yè)務之一，信貸業(yè)務的變動必然會受到經(jīng)濟形勢的影響。另一方面，商業(yè)銀行不同的信貸結構，會對銀行自身造成影響，造成銀行經(jīng)營的不穩(wěn)定。在目前強資本監(jiān)管階段，商業(yè)銀行必須做出改變來滿足資本充足率的監(jiān)管要求。4.1優(yōu)化途徑與措施4.1.1轉變盈利模式，提高盈利能力我國商業(yè)銀行的利潤來源主要是存貸差，從實證分析發(fā)現(xiàn)，銀行貸款主要依賴于存款，如果存款減少，銀行缺乏足夠的資金來提供貸款。轉變盈利模式，通過貸款轉讓、資產(chǎn)證券化和信用衍生品等工具方法，來獲取更多的利潤，進而用未分配利潤來補充資本金。目前，信貸資產(chǎn)證券化已成為商業(yè)銀行解決資產(chǎn)結構配置，轉換經(jīng)營模式、提高資本充足率的手段。4.1.2信貸結構優(yōu)化要符合經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構的變化為了應對我國經(jīng)濟的調整和轉型升級，在接下來的一段時間里，商業(yè)銀行在進信貸結構調整時，要重點幫扶符合國家政策支持的產(chǎn)業(yè)和領域，采取與之相適應的政策措施。商業(yè)銀行也要更加注重信貸組合的管理，優(yōu)化信貸結構，提高信貸資源配置效率，保證經(jīng)營的高效、可持續(xù)，要使信貸的數(shù)量和質量并重。4.1.3建立逆周期信貸決策制度在信貸投放方面，商業(yè)銀行必須要組織相關專業(yè)人員建立逆周期信貸決策制度，并從正確的角度對經(jīng)濟形勢以及潛在的風險進行合理的預估，以此來指導管理人員和信貸人員構建起合理的信貸結構。4.1.4合理判斷經(jīng)濟形勢金融監(jiān)管部門應該具有能夠合理判斷經(jīng)濟形勢的能力，結合當前的經(jīng)濟形勢，預估未來的經(jīng)濟走向，并以此對社會上各個行業(yè)的風險情況進行合理的評定，為當前銀行發(fā)放貸款提供參考，合理引導商業(yè)銀行保持合理的貸