2019年4月自考00142計量經濟學試題及答案含解析

計量經濟學年月真題

0014220194

1、【單選題】下面屬于時間序列數(shù)據的是

2017年湖北省的城鎮(zhèn)居民消費支出

2010--2017年全國各省、市、自治區(qū)的城鎮(zhèn)居民消費支出

A:

2010--2017年湖北省各年的城鎮(zhèn)居民消費支出

B:

2017年全國各省、市、自治區(qū)的城鎮(zhèn)居民消費支出

C:

答D:案：C

2、【單選題】一元線性回歸模型中，判定系數(shù)與相關系數(shù)的關系是

判定系數(shù)的均方根等于相關系數(shù)

相關系數(shù)的平方等于判定系數(shù)

A:

二者取值范圍相同

B:

二者作用相同

C:

答D:案：B

3、【單選題】

A:

它是對總體回歸函數(shù)的估計

B:

C:

答D:案：D

4、【單選題】

A:

B:

C:

答D:案：A

5、【單選題】

A:

B:

C:

答D:案：D

6、【單選題】

A:

B:

C:

答D:案：A

7、【單選題】

A:

B:

C:

答D:案：D

8、【單選題】

A:

B:

C:

D:

答案：D

9、【單選題】如果要線性模型的參數(shù)估計量是無偏的，則必須滿足的經典假定條件是

隨機誤差項期望值為零

不存在異方差

A:

不存在自相關

B:

不存在多重共線性

C:

答D:案：A

10、【單選題】單一結構方程模型必須是

隨機方程

行為方程

A:

技術方程

B:

恒等式

C:

答D:案：A

解析：帶著隨機項的方程。在這樣的方程中,自變量取某一值時,因變量不是相應地取確

定值，而是以—定的概率取其可能值。

11、【單選題】等級相關系數(shù)法主要用于檢驗下列哪種情況？

異方差性

自相關性

A:

隨機解釋變量

B:

多重共線性

C:

答D:案：A

解析：等級相關系數(shù)法主要用于檢驗異方差性。

12、【單選題】下列關于DW檢驗說法錯誤的是

DW檢驗只能用于檢驗隨機誤差項的一階自相關

回歸模型中必須包含常數(shù)項

A:

DW檢驗一-定可以檢驗出隨機誤差項是否存在一階自相關

B:

回歸模型的解釋變量中不能包含被解釋變量滯后項

C:

答D:案：C

13、【單選題】

相互平行的

相互垂直的

A:

相互交叉的

B:

相互重疊的

C:

答D:案：D

14、【單選題】下列哪個是異方差性產生的后果？

參數(shù)的OLS估計量有偏

參數(shù)的OLS估計量不一致

A:

參數(shù)的OLS估計量具有最小方差

B:

參數(shù)的顯著性檢驗失效

C:

答D:案：D

15、【單選題】為了彌補一階廣義差分法丟失的第-一個樣本觀測值，Prais-Winsten變換將

第一個觀測值變換為

A:

B:

C:

答D:案：A

16、【單選題】下列關于虛擬變量的正確說法是

只能作解釋變量

只能做被解釋變量

A:

取值為0或1

B:

無法引入回歸模型

C:

答D:案：C

17、【單選題】假設回歸模型的解釋變量中有一個虛擬變量，且具有m個特征，下列關于虛

擬變量設定的描述，正確的是

如果模型含有截距項，要引入m個變量

A:

如果模型含有截距項，要引入m-1個變量

如果模型不含截距項，要引入m-1個變量

B:

如果模型不含截距項，要引入m-2個變量

C:

答D:案：B

18、【單選題】

x的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

A:

Y關于X的彈性

B:

Y關于X的邊際變化

C:

答D:案：C

19、【單選題】

Y（下標t）、G（下標t）

G（下標t）、Y（下標t-1）

A:

G（下標t）

B:

C（下標t）、Y（下標t）、I（下標t）

C:

答D:案：B

20、【單選題】下列影響家庭消費水平的變量中屬于屬性變量的為

家庭人口數(shù)量

家庭總收入

A:

家庭財產數(shù)

B:

戶主職業(yè)

C:

答D:案：D

21、【多選題】影響回歸參數(shù)估計精度的因素主要包括

解釋變量x（下標i）的總變異

A:樣本容量

B:

估計方法

C:

數(shù)據的性質

D:

E:

答案：ABCD

22、【多選題】

A:

B:

C:

D:

答E:案：ABCDE

23、【多選題】可以做解釋變量的有

外生變量

內生變量

A:

虛擬變量

B:

被解釋變量

C:

滯后內生變量

D:

答E:案：ABCE

24、【多選題】若查表得到DW上、下限d（下標L）和d（下標U），則DW檢驗中存在自相

關區(qū)間為

d（下標U）≤DW≤4-d（下標U）

4-d（下標L）≤DW≤4

A:

d（下標L）≤DW≤d（下標U）

B:

4-d（下標U）≤DW≤4-d（下標L）

C:

0≤DW≤d（下標L）

D:

E:

答案：BE

25、【多選題】下列關于工具變量法的敘述正確的有

選擇的工具變量與隨機誤差項不相關

選擇的工具變量與替代的內生解釋變量高度相關

A:

工具變量法求得的參數(shù)估計量是無偏、一致的估計量

B:

工具變量法求得的參數(shù)估計量是有偏、一致的估計量

C:

在聯(lián)立方程模型中，工具變量一般從外生變量中選取

D:

答E:案：ABDE

26、【問答題】多元線性回歸模型

答案：在線性回歸模型中包含兩個以上解釋變量。可以研究多影響因素對被解釋變量的

影響，更具有一般性。

27、【問答題】外生變量

答案：外生變量：它們的數(shù)量是在模型之外決定的，在求解模型時是已知數(shù)。

28、【問答題】多重共線性

答案：多重共線性：如果兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關性，則稱為多重共線性。

多重共線性分為完全共線性和近似共線性。

29、【問答題】協(xié)整

答案：協(xié)整：如果同階單整變量的線性組合是平穩(wěn)的時間序列，則變量之間的關系就是協(xié)

整的。

30、【問答題】模型識別的秩條件

答案：模型識別的秩條件：在具有M個方程的結構式模型中，任何一個方程可以識別的充

分必要條件是：不包括在該方程中的變量（包括內生變量和前定變量）的參數(shù)所組成的矩

陣的秩為M-1。

31、【問答題】簡述驗證模型的三個準則及其之間的關系。

答案：驗證模型的三個準則：（1）經濟理論準則。根據經濟理論所闌明的基本原理，

以此對模型參數(shù)的符號和取值范圍進行檢驗。（2）統(tǒng)計準則?？疾焖髤?shù)估計值的

統(tǒng)計可靠性，可以根據抽樣理論中的檢驗來確定參數(shù)估計值的精確度，如根據判定系數(shù)和

參數(shù)估計量的標準差。（3）經濟計量準則。研究在任何特定情況下，所采用的經濟計

量方法是否違背了經濟計量模型的假定，有助于確定參數(shù)估計值是否具有合乎最佳線性無

偏估計量的性質，即無偏性、一致性和有效性等等。關系：統(tǒng)計準則對經濟理論準則而

言，它是第二位的或是次要的，即若根據經濟理論準則，驗證所求參數(shù)估計值具有“錯

誤”符號或大小，即使這些參數(shù)估計值在統(tǒng)計上顯著，也應當舍棄這些參數(shù)估計值。經濟

計量準則作為統(tǒng)計準則的再檢驗。

32、【問答題】簡述一元線性回歸模型經典假定和高斯——馬爾可夫定理。

答案：

33、【問答題】簡述回歸系數(shù)顯著性檢驗與回歸模型整體檢驗之間的區(qū)別與聯(lián)系。

答案：區(qū)別：回歸系數(shù)的顯著性檢驗是采用t統(tǒng)計量，檢驗單個解釋變量是否與被解釋變

量有線性相關，即檢驗的原假設為：H（下標0）：β（下標1）=0：回歸模型的整體顯

著性檢驗是采用F統(tǒng)計量對多元回歸模型的總體顯著性進行判斷，即檢驗的原假設為：H

（下標0）：β（下標1）=β（下標2）=…=β（下標k）=0；聯(lián)系：在一元線性回歸

模型中，對回歸系數(shù)的顯著性檢驗等價于對回歸模型整體的顯著性檢驗。而在多元回歸模

型中，對回歸系數(shù)的逐一顯著性檢驗并不能替代對回歸模型整體的顯著性檢驗。

34、【問答題】簡述隨機解釋變量問題的三種情況及其產生的后果。

答案：

35、【問答題】什么是滯后現(xiàn)象？產生滯后現(xiàn)象的原因主要有哪些？

答案：滯后現(xiàn)象：被解釋變量受到自身或另一解釋變量的前幾期值影響的現(xiàn)象。表示前幾

期值的變量稱為滯后變量。產生的原因：（1）心理上的原因。如由于消費習慣的影

響，人們并不因為價格降低或收入增加而立即改變其消費習慣，這種心理因素會造成消費

同收入的關系上出現(xiàn)滯后