UFX統(tǒng)一接入業(yè)務(wù)說明

UFX統(tǒng)一接入業(yè)務(wù)說明1報(bào)單指令委托確認(rèn)終端程序發(fā)送報(bào)單請求給柜臺，柜臺判斷合法性之后，應(yīng)答終端程序接收/拒絕報(bào)單。柜臺將報(bào)單轉(zhuǎn)發(fā)到交易所柜臺收到交易所應(yīng)答和回報(bào)，將實(shí)時(shí)通知終端程序338202-期貨委托確認(rèn)委托請求中必要參數(shù)///交易類別：F4futu_exch_type=”F4”///合約代碼：IF1407futu_code=”IF1407”///買賣方向：1(1:買入;2:賣出;)entrust_bs=’1’///開平方向：1(1:開倉;2:平倉;4:平今倉;)futures_direction=’1’///套保標(biāo)志：0(0:投機(jī);1:套保;2:套利;)hedge_type=’0’///委托數(shù)量：1entrust_amount=1///委托價(jià)格：2200futu_entrust_price=2200非必要參數(shù)///期貨委托屬性：F0（F0：限價(jià)單;F1：市價(jià)單;F2：止損定單;F3：止盈定單;F4：限價(jià)止損定單;F5：限價(jià)止盈定單;F6：止損;F7：組合定單;FA：跨期套利確認(rèn);FB：持倉套保確認(rèn);FC：請求報(bào)價(jià);FD：期權(quán)權(quán)力行使;FE：期權(quán)權(quán)力放棄;FF：雙邊報(bào)價(jià)）entrust_prop=”F0”///委托場景：提供第三方輸入標(biāo)識，存儲該委托標(biāo)記信息，后臺交易系統(tǒng)只做存儲，主推回報(bào)中會同時(shí)帶回entrust_occasion=””///委托引用：提供第三方輸入，在同一會話中來唯一標(biāo)識該筆委托，后臺會根據(jù)同一會話情況下，判斷唯一性，主推回報(bào)中會同時(shí)帶回entrust_reference=””338204-組合委托確認(rèn)組合委托特別說明///套利合約代碼：輸入組合合約arbit_code=”a1405&a1409”///合約代碼：輸入第一腿合約futu_code=”a1405”///第二腿合約代碼：輸入第二腿合約second_code=”a1409”///組合委托類型：0（鄭州：7：跨期套利;8：跨品種套利;9：期權(quán)BUL;A：期權(quán)BER;B：期權(quán)BLT;C：期權(quán)BRT;D：期權(quán)STD;E：期權(quán)STG;大連：0：基本定單;1：套利定單;3：批量定單;4：期權(quán)執(zhí)行申請定單;5:雙邊報(bào)價(jià)定單;6:互換訂單;上海：暫無套利單;中金：暫無套利單;）weave_type=’0’參數(shù)說明(此功能也支持普通委托，并支持以下業(yè)務(wù))///有效期類型：0（0：無;1：即時(shí)全部成交;2：即時(shí)部分成交;3：當(dāng)日有效;4：取消前有效;5：指定日期前有效;6：集合競價(jià)有效;7：本節(jié)有效;）time_condition=’0’///成交量類型：0（0：無;1：全部成交定單;2：立即成交和撤消定單;3：任何數(shù)量;4：最小數(shù)量;）volume_condition=’0’///委托有效期：當(dāng)為長期(time_condition=’5’)有效時(shí)，需要指明有效日期，其他情況輸入當(dāng)日日期valid_date=20140723///止損觸發(fā)價(jià)格：當(dāng)為止損或者止盈時(shí)，必須填寫觸發(fā)價(jià)格spring_price=止損止盈價(jià)格其余參數(shù)同338202

關(guān)于組合委托參數(shù)鄭州組合///跨期套利weave_type=‘7’///跨期套利entrust_prop=‘7’///組合定單///跨品種套利weave_type=‘8’///跨品種套利entrust_prop=‘7’///組合定單大連組合weave_type=‘1’///套利定單entrust_prop=‘0’///限價(jià)單關(guān)于平倉上期所區(qū)分昨倉和今倉平昨倉時(shí)，futures_direction=’2’平今倉時(shí)，futures_direction=’4’其他交易所不區(qū)分昨倉和今倉平倉時(shí)，futures_direction=’2’FOK/FAK指令FOKweave_type=‘0’//0：基本定單time_condition=‘1’//1：即時(shí)全部成交 volume_condition=‘1’//1：全部成交定單FAKweave_type=‘0’//0：基本定單time_condition=‘2’//2：即時(shí)部分成交 volume_condition=‘2’//2：立即成交和撤消定單F1-鄭州商品交易所FOK 不支持FAK 支持F2-大連商品交易所FOK 支持FAK 支持F3-上海期貨交易所FOK支持FAK支持F4-中國金融期貨交易所FOK支持FAK支持交易所指令匯總：序號指令類型交易類別委托屬性有效期類型成交量類型組合委托類型備注futu_exch_typeentrust_proptime_conditionvolume_conditionweave_type1限價(jià)單F1/F2/F3/F4F0///2市價(jià)單F1/F2/F4F1///3FAKF1/2/4F2/25F3/F4F0136F3/F4F014期貨委托數(shù)量生效(fex_min_volume)7FOKF1/1/8F2//19F3/F4F01110跨期/跨品種F1F72/307/8/9/A/B/C/D/E只能投機(jī)單11套利/互換F2F0301/3/4/5/6只能投機(jī)單12F1F0/F1/F6/FA/FB/FC/FD/FE2/3/4/5/13F2F0/F1/F2/F3/F4/F5/0/1/214F3F0/F1/F61/3/4/5/6/70/1/3/4期貨委托數(shù)量生效(fex_min_volume)15F4F0/F1/F61/3/4/5/6/70/1/3/4在報(bào)單交易過程中，會產(chǎn)生如下幾組交易序號：session_no、entrust_reference用戶登錄(331100)之后，應(yīng)答包中可以獲得session_no會話編號。在同一個(gè)session_no會話編號，確保entrust_reference唯一性；如果用戶沒有指定entrust_reference，后臺會自動生成，確保唯一。branch_no、entrust_no當(dāng)后臺接收用戶委托時(shí)，會根據(jù)每個(gè)營業(yè)部號生成委托號futu_exch_type、confirm_id當(dāng)交易所接受報(bào)單時(shí)，會根據(jù)交易所類型，獲得在交易所的主場單號報(bào)單應(yīng)答和回報(bào)后臺在收到用戶報(bào)單請求后，先對其驗(yàn)證合法性。報(bào)單是否成功都會收到對應(yīng)功能號應(yīng)答包?？上扰袛鄀rror_no是否非0，error_no!=0，獲取error_info；error_no==0，可獲取后臺產(chǎn)生的entrust_no；當(dāng)交易所接受報(bào)單時(shí)，會有委托回報(bào)，通過33101發(fā)布類型通知；后續(xù)如果有成交，也通過33101發(fā)布類型通知；LY=0(數(shù)字0)表示委托回報(bào)；LY=B表示成交回報(bào) 如果交易所認(rèn)為報(bào)單錯(cuò)誤，用戶會收到33101委托回報(bào)，錯(cuò)誤信息在error_message 如果收到LY=3的回報(bào)時(shí)，該類型回報(bào)為非本地系統(tǒng)下單的委托回報(bào)，比如用戶在06柜臺登錄，但是該資金賬號在uft后臺做了交易，這時(shí)06柜臺會收到交易所對應(yīng)報(bào)單回報(bào)，這時(shí)這筆回報(bào)被記成異地補(bǔ)單，同時(shí)用戶會收到LY=3的回報(bào)，該回報(bào)可以當(dāng)委托回報(bào)處理。2撤單指令338217-期貨委托撤單撤單輸入?yún)?shù)session_no///會話編號；entrust_reference///委托引用在未收到委托應(yīng)答之前，可以用session_no、entrust_reference定位報(bào)單entrust_no///委托編號在收到委托應(yīng)答，獲得entrust_no之后，則增加可以用entrust_no定位報(bào)單futu_exch_type///交易類別；confirm_id///主場單號在收到委托已報(bào)，獲得confirm_id之后，則增加可以用futu_exch_type、confirm_id定位報(bào)單 06柜臺暫時(shí)只支持entrust_no撤單。撤單應(yīng)答和回報(bào)后臺收到撤銷指令后，先判斷合法性，撤單是否成功都會收到338217應(yīng)答包。可先判斷error_no是否非0，error_no!=0，獲取error_info；error_no==0，可獲取后臺產(chǎn)生的entrust_no；該entrust_no為撤單委托的委托號，并不是被撤委托的委托號交易所接受撤銷指令后，確認(rèn)撤單成功后，會通過33101委托回報(bào)通知用戶如果交易所認(rèn)為報(bào)單錯(cuò)誤，會通過33101委托回報(bào)通知用戶，錯(cuò)誤信息在error_message3委托成交回報(bào)620003-33101-LY=0-委托回報(bào)委托回報(bào)已報(bào)-entrust_status=’2’當(dāng)交易所接收報(bào)單并應(yīng)答，后臺收到交易所應(yīng)答會推送委托狀態(tài)為已報(bào)的委托信息給用戶廢單-entrust_status=’9’當(dāng)交易所拒絕報(bào)單并應(yīng)答，后臺收到交易所應(yīng)答會推送委托狀態(tài)為廢單的委托信息給用戶，用戶可獲得error_message錯(cuò)誤信息部撤/已撤-entrust_status=’5’/’6’當(dāng)交易所收到撤單指令后，后臺經(jīng)確認(rèn)會推送委托狀態(tài)為部撤/已撤的委托信息給用戶撤廢-entrust_status=’D’當(dāng)交易所拒絕撤單指令后，后臺經(jīng)確認(rèn)會推送委托狀態(tài)為撤廢的委托信息給用戶，用戶可獲得error_message錯(cuò)誤信息報(bào)單數(shù)量、成交數(shù)量、撤單數(shù)量entrust_amount///委托數(shù)量total_business_amount///成交總數(shù)量withdraw_amount///撤單數(shù)量普通委托：entrust_amount=total_business_amount+withdraw_amount組合委托：entrust_amount=total_business_amount/2+withdraw_amount資金賬號多點(diǎn)登錄用戶多點(diǎn)登錄時(shí)，在登錄成功后，記下當(dāng)前會話session_no。當(dāng)收到委托回報(bào)時(shí)，可根據(jù)session_no來過濾出自己的委托回報(bào)。同時(shí)記下對應(yīng)的entrust_no或者futu_exch_type、confirm_id。當(dāng)收到成交回報(bào)是，可根據(jù)entrust_no或者futu_exch_type、confirm_id來過濾出自己的成交回報(bào)。620003-33101-LY=B-成交回報(bào)成交回報(bào)部成/已成-entrust_status=’7’/’8’當(dāng)報(bào)單在交易所有成交時(shí)，后臺收到交易所應(yīng)答會推送委托狀態(tài)為部成/已成的委托信息給用戶這時(shí)，后臺不會推LY=0委托回報(bào)。只推一次LY=B成交回報(bào)4其他委托成交回報(bào)續(xù)傳[620001-33101-訂閱-期貨委托成交回報(bào)]新增輸入?yún)?shù)position_str///定位串不傳，表示不做續(xù)傳操作，直接接收當(dāng)前回報(bào)數(shù)據(jù)；傳空，表示從頭開始續(xù)傳；傳回報(bào)返回定位串，則表示從上次回報(bào)接收的最后一個(gè)數(shù)據(jù)開始，接著開始接收下一個(gè)回報(bào)數(shù)據(jù)。（斷點(diǎn)續(xù)傳）資金計(jì)算資金余額=期初余額+入金-出金；靜態(tài)權(quán)益=期初客戶權(quán)益=期初余額+期初質(zhì)押金額+入金-出金；客戶權(quán)益=靜態(tài)權(quán)益-凍結(jié)手續(xù)費(fèi)+收取權(quán)利金-支出權(quán)利金+平倉盈虧+持倉盈虧；可用資金=期初客戶權(quán)益-當(dāng)日開倉預(yù)凍結(jié)保證金和費(fèi)用-當(dāng)日開倉凍結(jié)保證金+收取權(quán)利金-支出權(quán)利金-凍結(jié)資金+平倉盈虧+持倉盈虧（根據(jù)配置來決定持倉盈利記錄還是虧損記錄，還是都不記錄）可取資金=期初客戶權(quán)益-當(dāng)日開倉預(yù)凍結(jié)保證金和費(fèi)用-當(dāng)日開倉凍結(jié)保證金+收取權(quán)利金-支出權(quán)利金-凍結(jié)資金+平倉盈虧（根據(jù)配置來決定平倉盈利記錄還是虧損記錄，還是都不記錄）+持倉盈虧（根據(jù)配置來決定持倉盈利記錄還是虧損記錄，還是都不記錄）當(dāng)日開倉預(yù)凍結(jié)保證金和費(fèi)用=委托費(fèi)用+委托保證金+委托權(quán)利金（收取-支出）當(dāng)日開倉凍結(jié)保證金=凍結(jié)費(fèi)用+客戶保證金持倉信息338303-持倉匯總查詢begin_amount;///期初數(shù)量，盤中不會更新enable_amount;///可用數(shù)量，會實(shí)時(shí)計(jì)算掛單/撤單時(shí)發(fā)生的數(shù)量變化real_enable_amount;///當(dāng)日開倉可用數(shù)量real_amount=old_current_amount+real_current_amount;///總持倉，只當(dāng)發(fā)生成交時(shí)，會計(jì)算數(shù)量變化real_current_amount;///今總持倉，總成交金額=real_open_balance+old_open_balancehold_margin;///持倉保證金338307-持倉明細(xì)查詢begin_amount=current_amount;持倉數(shù)量=current_amount–drop_amount;///持倉數(shù)量=期初數(shù)量–平倉數(shù)量5初始化過程創(chuàng)建配置對象(CConfigInterface::NewConfig)，設(shè)置t2sdk配置[servers]//服務(wù)器地址[license_file]//許可證文件[login_name]//有名客戶端的名字 更多t2sdk配置說明請?jiān)斠姟禩2SDK外部版開發(fā)指南.docx》 注意：如果設(shè)置login_name時(shí)，必須確保唯一性。創(chuàng)建連接對象(CConnectionInterface::NewConnection)將配置對象指針傳入NewConnection初始連接對象(CConnectionInterface::Create/CreateEx)如果不需要任何回調(diào)方法，則可向Create/CreateEx傳遞NULL，而不必自定義回調(diào)類和對象開始連接/注冊(CConnectionInterface::Connect)注意：錯(cuò)誤信息=-11；請先telnet對應(yīng)服務(wù)地址，是否可以打開對應(yīng)端口錯(cuò)誤信息=-20；連接超時(shí)錯(cuò)誤信息=-26；請聯(lián)系期貨公司，是t2的通訊證書不對更多t2sdk錯(cuò)誤碼請?jiān)斠姟禩2SDK外部版開發(fā)指南.docx》發(fā)送登錄請求發(fā)送331100登錄請求包注意:獲得user_token并保存，作為其余請求包輸入?yún)?shù)之一；獲得branch_no并保存，訂閱委托成交回報(bào)主鍵之一；獲得session_no并保存，本次登錄會話編號；判斷tabconfirm_flag，如果值為1時(shí)，請先查詢結(jié)算單，再對其確認(rèn)；發(fā)送訂閱請求發(fā)送620001訂閱請求包，對應(yīng)發(fā)布類型如下33100：單腿行情33101：委托成交回報(bào)33102：組合行情33105：交易所狀態(tài)信息注意：成功訂閱之后，需要維護(hù)620000心跳。詳見[心跳維護(hù)范例]訂閱行情可以一個(gè)請求包訂閱多個(gè)合約。詳見[行情訂閱范例]查詢結(jié)算單確認(rèn)結(jié)算單可正常做其余業(yè)務(wù)操作6開發(fā)特別說明Packer打包注意&&技巧打包順序先打頭，再打值正確√lpPacker->AddField("function_id");lpPacker->AddField("fund_account",'S');lpPacker->AddInt(331100);lpPacker->AddStr("888888");錯(cuò)誤×lpPacker->AddField("function_id");lpPacker->AddInt(331100);lpPacker->AddField("fund_account",'S');///應(yīng)該先把Field都打好lpPacker->AddStr("888888");打包對應(yīng)Field數(shù)量=Value數(shù)量正確√lpPacker->AddField("function_id");lpPacker->AddField("fund_account",'S');lpPacker->AddInt(331100);lpPacker->AddStr("888888");錯(cuò)誤×lpPacker->AddField("function_id");lpPacker->AddField("fund_account",'S');lpPacker->AddInt(331100);lpPacker->AddStr("888888");lpPacker->AddInt(0);///多了一行ValueValue可以打多行l(wèi)pF2Packer->BeginPack();lpF2Packer->AddField("issue_type",'I'); lpF2Packer->AddField("futu_code",'S');//合同代碼（期貨專用） lpF2Packer->AddInt(33100); lpF2Packer->AddStr("IF1408");//根據(jù)指定合約訂閱lpF2Packer->AddInt(33100); lpF2Packer->AddStr("IF1409");//根據(jù)指定合約訂閱lpF2Packer->EndPack();訂閱消息中心打包，需打到KeyInfo中 IF2Packer*lpF2Packer=NewPacker(2); lpF2Packer->AddRef(); lpF2Packer->BeginPack(); lpF2Packer->AddField("futu_code",'S');//合同代碼（期貨專用） lpF2Packer->AddStr("IF1409");//根據(jù)指定合約訂閱 lpF2Packer->EndPack(); REQ_DATARequest; Request.fileHeadLen=0; Request.issueType=33100; Request.keyInfoLen=lpF2Packer->GetPackLen(); Request.lpFileHead=NULL; Request.lpKeyInfo=lpF2Packer->GetPackBuf(); Request.packetType=0; Request.sequeceNo=0