計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（山東聯(lián)盟-山東財(cái)經(jīng)大學(xué)）智慧樹知到期末考試答案2024年

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（山東聯(lián)盟-山東財(cái)經(jīng)大學(xué)）智慧樹知到期末考試答案2024年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（山東聯(lián)盟-山東財(cái)經(jīng)大學(xué)）因變量為y,自變量為logx的函數(shù)形式為：（）

A:對數(shù)---對數(shù)B:對數(shù)---水平值C:水平值---對數(shù)D:水平值---水平值答案:水平值---對數(shù)在多元回歸中，OLS的基本假定包括：()

A:隨機(jī)抽樣B:不存在完全共線性C:誤差項(xiàng)的條件均值為0D:線性于參數(shù)答案:線性于參數(shù)###隨機(jī)抽樣###不存在完全共線性###誤差項(xiàng)的條件均值為0一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有

A:控制變量B:滯后變量C:內(nèi)生變量D:外生變量E:聯(lián)合收獲型答案:內(nèi)生變量###外生變量###控制變量###滯后變量與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)

A:經(jīng)驗(yàn)性B:隨機(jī)性C:確定性D:靈活性E:動(dòng)態(tài)性答案:動(dòng)態(tài)性###經(jīng)驗(yàn)性###隨機(jī)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于

A:設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰:檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論C:結(jié)構(gòu)分析D:政策評價(jià)E:經(jīng)濟(jì)預(yù)測答案:政策評價(jià)###檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論###經(jīng)濟(jì)預(yù)測###結(jié)構(gòu)分析下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)

A:判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法B:DW檢驗(yàn)C:樣本分段比較法D:殘差回歸檢驗(yàn)法E:方差膨脹因子檢驗(yàn)法答案:樣本分段比較法當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備

A:精確性B:線性C:無偏性D:一致性E:有效性答案:一致性###無偏性###有效性###線性模型的擬合優(yōu)度R-squared隨變量的度量單位的變化有所改變。

A:對B:錯(cuò)答案:錯(cuò)F統(tǒng)計(jì)量計(jì)算公式為：

。

（

）

A:正確B:錯(cuò)誤答案:正確Ifthecalculatedvalueofthetstatisticisgreaterthanthecriticalvalue,thenullhypothesis,H0isrejectedinfavorofthealternativehypothesis,H1.

A:正確B:錯(cuò)誤答案:正確當(dāng)是一個(gè)模型的因變量時(shí)，將虛擬變量的系數(shù)乘以100，可解釋為在保持所有其他因素不變情況下的百分?jǐn)?shù)差異。（

）

A:正確B:錯(cuò)誤答案:正確在多元回歸中，即使模型存在完全共線性問題，依舊可以運(yùn)用OLS進(jìn)行估計(jì)。

A:錯(cuò)B:對答案:錯(cuò)在沒有假定泊松分布完全正確的情況下使用泊松MLE時(shí)，稱之為準(zhǔn)極大似然估計(jì)。

（

）

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確女性受教育程度（educ）對生育率(kids)影響的回歸方程為

,其中為誤差項(xiàng)。年齡、收入、家庭背景都可能包含在誤差項(xiàng)中，但它們必須與受教育程度無關(guān)。（

）

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確IftheBreusch-PaganTestforheteroskedasticityresultsinalargep-value,thenullhypothesisofhomoskedastictyisrejected.

A:正確B:錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤一般地，僅改變自變量自身的度量單位，不會影響截距估計(jì)值。（

）

A:對B:錯(cuò)答案:對Thelinearprobabilitymodelalwayscontainsheteroskedasticitywhenthedependentvariableisabinaryvariableunlessalloftheslopeparametersarezero.

A:對B:錯(cuò)答案:對在概率單位模型下值得注意的兩個(gè)問題是：1）潛變量模型中的e的非正態(tài)性；2）e的異方差性。（

）

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確P值就是給定t統(tǒng)計(jì)量，能拒絕虛擬假設(shè)的最大顯著性水平。

A:正確B:錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤擬合優(yōu)度R-squared的值越接近于1代表擬合優(yōu)度越好，擬合優(yōu)度R-squared可以用于作為評價(jià)模型好壞的標(biāo)準(zhǔn)。

A:正確B:錯(cuò)誤答案:正確Predictionsofadependentvariablearesubjecttosamplingvariation

A:正確B:錯(cuò)誤答案:正確Thenotionofceterisparibusmeans“otherfactorsbeingequal.”

A:正確B:錯(cuò)誤答案:正確如果多元回歸分析中包含了一個(gè)或多個(gè)無關(guān)變量，并不會影響到OLS估計(jì)的無偏性。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確普通最小二乘法OLS是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中常用的計(jì)量模型之一。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:錯(cuò)誤殘差和誤差是相同的兩個(gè)量，殘差平方和又可以稱為“誤差平方和”。

A:錯(cuò)B:對答案:錯(cuò)Whichofthefollowingmodelsisusedquiteoftentocapturedecreasingorincreasingmarginaleffectsofavariable?

A:ModelswithquadraticfunctionsB:ModelswithinteractiontermsC:ModelswithvariablesinlevelD:Modelswithlogarithmicfunctions答案:AI參考:正確答案是【D:Modelswithlogarithmicfunctions】。\n\n該題需要找出哪種模型常用于捕捉一個(gè)變量的邊際效應(yīng)的變化情況，比如減少或增加。而logarithmicfunctions（對數(shù)函數(shù)）常常被用來處理這種情況，因?yàn)閷?shù)函數(shù)可以有效地捕捉變量的邊際效應(yīng)變化，尤其是當(dāng)這個(gè)變化是逐步、漸進(jìn)的時(shí)。因此，選項(xiàng)D是對的。選項(xiàng)A和B可能會捕捉到變量之間非線性的交互影響，而不是變量自身邊際效應(yīng)的變化；選項(xiàng)C則可能只關(guān)注變量的水平值，而不是其邊際效應(yīng)的變化。'WhichofthefollowingistrueoftheOLStstatistics?

A:Theusualtstatisticsdonothaveexacttdistributionsifthesamplesizeislarge.B:Theheteroskedasticity-robusttstatisticsarejustifedonlyifthesamplesizeislarge.C:Theheteroskedasticty-robusttstatisticsarejustifedonlyifthesamplesizeissmall.D:Inthepresenceofhomoscedasticity,theusualtstatisticsdonothaveexacttdistributionsifthesamplesizeissmall.答案:AI參考:正確選項(xiàng)：D:Inthepresenceofhomoscedasticity,theusualtstatisticsdonothaveexacttdistributionsifthesamplesizeissmall.\n\n解釋：選項(xiàng)D表示在同方差假設(shè)（homoscedasticity）成立的情況下，如果樣本量較小，則常用的t統(tǒng)計(jì)量分布不精確。這是因?yàn)榇髽颖厩闆r下，t統(tǒng)計(jì)量的分布是精確的，但在小樣本情況下，如果存在異方差（heteroskedasticity），則t統(tǒng)計(jì)量的分布就不再是精確的，需要采用異方差性魯棒的t統(tǒng)計(jì)量。所以選項(xiàng)D是正確的。'Achangeintheunitofmeasurementofthedependentvariableinamodeldoesnotleadtoachangein

A:theconfidenceintervalsoftheregression.B:thestandarderroroftheregression.C:thegoodness-of-fitoftheregression.D:thesumofsquaredresidualsoftheregression.答案:AI參考:正確答案是B:thestandarderroroftheregression.。\n\n在回歸模型中，如果自變量的單位發(fā)生變化，不會導(dǎo)致置信區(qū)間、擬合優(yōu)度或殘差平方和發(fā)生變化，但會改變回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤。標(biāo)準(zhǔn)誤是衡量回歸系數(shù)估計(jì)值精度的指標(biāo)，它的大小反映了樣本數(shù)據(jù)中回歸系數(shù)估計(jì)值的不確定性。因此，如果單位發(fā)生變化，標(biāo)準(zhǔn)誤也會隨之變化。所以選項(xiàng)B是正確的。'托賓模型中的設(shè)定問題

(

)。

A:托賓模型的期望表達(dá)式，假定潛變量模型滿足正態(tài)性和同方差性B:非正式地評價(jià)托賓模型方法是否適當(dāng)C:托賓模型潛在的重要局限性D:其余選項(xiàng)都對答案:AI參考:正確選項(xiàng)是【C:托賓模型潛在的重要局限性】。\n\n托賓模型是一種經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，用于解釋股票市場對公司投資的影響。在托賓模型中，存在一些設(shè)定問題，如模型假設(shè)的潛變量模型是否滿足正態(tài)性和同方差性等，這些問題可能會影響模型的準(zhǔn)確性和適用性。因此，選項(xiàng)A不是正確答案。同時(shí)，托賓模型的方法是否適當(dāng)也不是模型的設(shè)定問題，而是關(guān)于模型應(yīng)用和解釋的問題。因此，選項(xiàng)B也不正確。而其他選項(xiàng)D的說法本身就不符合邏輯，因此也不正確。因此，正確答案是托賓模型潛在的重要局限性。'Adatasetthatconsistsofobservationsonavariableorseveralvariablesovertimeiscalleda_____dataset

A:binaryB:timeseriesC:cross-sectionalD:experimental答案:AI參考:正確選項(xiàng)是【B:timeseries】。\n\n根據(jù)問題描述，一個(gè)包含關(guān)于一個(gè)或多個(gè)變量隨時(shí)間變化的觀察數(shù)據(jù)的集合被稱為時(shí)間序列數(shù)據(jù)集。選項(xiàng)A、C和D都不符合問題的描述。選項(xiàng)A是二元的，選項(xiàng)C是橫截面的，而選項(xiàng)D是實(shí)驗(yàn)性的，這些選項(xiàng)都不能完全符合問題的要求。因此，B選項(xiàng)“時(shí)間序列”是正確答案。'條件零均值假定不成立將會導(dǎo)致OLS的估計(jì):()

A:有偏B:其余選項(xiàng)都對C:沒有影響D:不再滿足最小方差答案:AI參考:正確選項(xiàng)為D：不再滿足最小方差。\n\n條件零均值假定是線性回歸分析中的一個(gè)基本假定，如果該假定不成立，則回歸模型中的誤差項(xiàng)不再是零均值化的，這會導(dǎo)致回歸模型的估計(jì)不再滿足最小方差，從而影響OLS估計(jì)的精度和可靠性。因此，在進(jìn)行線性回歸分析時(shí)，必須確保滿足零均值假定。'Dataontheincomeoflawgraduatescollectedatdi?erenttimesduringthesameyearis

A:cross-sectionaldataB:timeseriesdataC:paneldataD:experimentaldata答案:AI參考:正確選項(xiàng)是【B:timeseriesdata】。\n\n題目中提到的是在同一年的不同時(shí)間收集的法律畢業(yè)生收入數(shù)據(jù)，這表明這些數(shù)據(jù)是按照時(shí)間順序排列的，屬于時(shí)間序列數(shù)據(jù)。因此，選項(xiàng)B是正確答案。選項(xiàng)A、C、D都不符合題意。選項(xiàng)A的“橫截面數(shù)據(jù)”通常是在不同的時(shí)間點(diǎn)收集的數(shù)據(jù)，而選項(xiàng)C的“面板數(shù)據(jù)”通常用于描述同一批個(gè)體在多個(gè)時(shí)間點(diǎn)的數(shù)據(jù)，與題目描述不符。選項(xiàng)D的“實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)”通常用于描述通過實(shí)驗(yàn)方法獲得的數(shù)據(jù)，與題目描述也不符。'Whichofthefollowingisastatisticthatcanbeusedtotesthypothesesaboutasinglepopulationparameter?

A:tstatisticB:χ2statisticC:DurbinWatsonstatisticD:Fstatistic答案:AI參考:正確選項(xiàng)是【B:χ2statistic】。\n\nχ2statistic（卡方統(tǒng)計(jì)量）是用于測試單總體參數(shù)假設(shè)的統(tǒng)計(jì)量之一。它通常用于檢驗(yàn)兩個(gè)或多個(gè)樣本數(shù)據(jù)之間的差異是否具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，或者用于檢驗(yàn)一個(gè)樣本數(shù)據(jù)是否符合一個(gè)特定的理論分布。因此，選項(xiàng)B是正確答案。其他選項(xiàng)A、C、D分別代表t統(tǒng)計(jì)量、杜賓-瓦森統(tǒng)計(jì)量和F統(tǒng)計(jì)量，這些統(tǒng)計(jì)量通常用于多元統(tǒng)計(jì)分析或其他更復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)方法中。'Adatasetthatconsistsofasampleofindividuals,households,frms,cities,states,countries,oravarietyofotherunits,takenatagivenpointintime,iscalleda(n)

A:experimentaldatasetB:longitudinaldatasetC:timeseriesdatasetD:cross-sectionaldataset答案:AI參考:正確選項(xiàng)是D：cross-sectionaldataset。\n\n解釋：cross-sectionaldataset指的是一個(gè)數(shù)據(jù)集，它由一組在某一特定時(shí)間點(diǎn)抽取的個(gè)體、家庭、地區(qū)、城市、州、國家或其他各種單位組成。這個(gè)數(shù)據(jù)集的特點(diǎn)是只關(guān)注一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的樣本，而不是一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的數(shù)據(jù)變化。因此，選項(xiàng)D是正確答案。而選項(xiàng)A的experimentaldataset指的是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，通常用于科學(xué)研究；選項(xiàng)B的longitudinaldataset指的是縱向數(shù)據(jù)，通常用于追蹤同一組對象在不同時(shí)間點(diǎn)的變化；選項(xiàng)C的時(shí)間系列數(shù)據(jù)指的是一個(gè)數(shù)據(jù)集，其中數(shù)據(jù)點(diǎn)按時(shí)間順序排列，用于研究時(shí)間上的變化趨勢。這三個(gè)選項(xiàng)都與題目描述不符。'對美國所有家庭構(gòu)成的總體考慮一個(gè)家庭儲蓄方程：

其中，表示家庭收入，表示家庭規(guī)模，表示戶主受教育年數(shù)，而表示戶主的年齡。假定。

假設(shè)樣本只包括戶主年齡在25歲以上的家庭，我們使用OLS進(jìn)行估計(jì)，得到的是（

）；

假設(shè)我們從樣本中排除掉儲蓄超過每年25000美元以上的家庭，OLS能得到的估計(jì)是（

）。

（

）

A:有偏的，無偏的B:無偏的，有偏的C:無偏的，無偏的D:有偏的，有偏的答案:AI參考:答案：B\n推理過程：\n選項(xiàng)A和D明顯錯(cuò)誤，因?yàn)闃颖局信懦粢恍┘彝ズ?，剩下的家庭?shù)量不同，所以O(shè)LS估計(jì)出來的結(jié)果是有偏的。選項(xiàng)C也不對，因?yàn)榕懦粢恍颖竞?，剩下樣本的代表性就降低了，所以估?jì)出來的結(jié)果是有偏的。所以只有B是正確的。\n第一個(gè)空是根據(jù)圖表的信息來填寫的。我們可以發(fā)現(xiàn)對于每一個(gè)觀察到的特征（即每一列數(shù)據(jù)），他們的平方差都非常接近，并且其平方差總體趨勢也是逐步變大的，這是因?yàn)橛^察對象是從最初的較為多元的數(shù)據(jù)，隨著對數(shù)據(jù)進(jìn)行不斷地選擇剔除（年齡大于等于25歲且儲蓄小于等于25000美元的家庭），最終剩下的是更為集中和一致的數(shù)據(jù)。因此，排除掉一些樣本后，剩下的樣本在總體特征上是有偏的。\n第二個(gè)空是根據(jù)題目要求來填寫的。題目要求我們排除掉儲蓄超過每年25000美元以上的家庭后，估計(jì)結(jié)果與沒有剔除之前的結(jié)果進(jìn)行比較。此時(shí)