金融計(jì)量學(xué)智慧樹知到期末考試答案2024年

金融計(jì)量學(xué)智慧樹知到期末考試答案2024年金融計(jì)量學(xué)變量之間的關(guān)系可以分為兩大類()。

A:線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系，B:簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系C:正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D:函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系答案:函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是()。

A:既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素B:只有系統(tǒng)因素C:其他選項(xiàng)都不對(duì)D:只有隨機(jī)因素答案:既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素簡化式模型是用所有()作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量。

A:前定變量B:虛擬變量C:外生變量D:滯后內(nèi)生變量答案:前定變量逐步回歸法既檢驗(yàn)又修正了()。

A:自相關(guān)性B:多重共線性C:隨機(jī)解釋變量D:異方差性答案:多重共線性用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是()。

A:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度B:模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜C:模型規(guī)模越大越好;這樣更切合實(shí)際情況D:以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量答案:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是()。

A:過度識(shí)別B:不可識(shí)別的C:可識(shí)別的D:恰好識(shí)別答案:不可識(shí)別的如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（）。

A:無偏、有效估計(jì)量B:無偏、非有效估計(jì)量C:有偏、有效估計(jì)量D:有偏、非有效估計(jì)量答案:無偏、非有效估計(jì)量對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分為兩類，即（）。

A:間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B:單方程估計(jì)法和兩階段最小二乘法C:單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法D:工具變量法和間接最小二乘法答案:單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是()。

A:行為方程B:技術(shù)方程C:制度方程D:恒等式答案:恒等式當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用()。

A:虛擬變量B:內(nèi)生變量C:外生變量D:前定變量答案:虛擬變量簡化式參數(shù)反映其對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的()。

A:直接影響與間接影響之和B:直接影響C:直接影響與間接影響之差D:間接影響答案:直接影響與間接影響之和某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+μt描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，則企業(yè)會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）。

A:自相關(guān)性問題B:異方差性問題C:隨機(jī)解釋變量問題D:多重共線性問題答案:自相關(guān)性問題如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用()。

A:廣義差分法B:加權(quán)最小二乘法C:二階段最小二乘法D:間接最小二乘法答案:二階段最小二乘法最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和()。

A:多重共線性檢驗(yàn)B:方程的顯著性檢驗(yàn)C:異方差性檢驗(yàn)D:預(yù)測(cè)檢驗(yàn)答案:方程的顯著性檢驗(yàn)將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型,常用的數(shù)學(xué)處理方法有()。

A:廣義最小二乘法B:對(duì)數(shù)變換法C:直接置換法D:級(jí)數(shù)展開法答案:對(duì)數(shù)變換法###直接置換法###級(jí)數(shù)展開法單位根檢驗(yàn)一般包含三種情況（）。

A:含有常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)B:僅含有常數(shù)項(xiàng)C:沒有常數(shù)項(xiàng)D:僅含有時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)答案:沒有常數(shù)項(xiàng);僅含有常數(shù)項(xiàng);含有常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)以下能夠檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是()。

A:F檢驗(yàn)法B:DW檢驗(yàn)法C:White檢驗(yàn)法D:圖示法答案:圖示法###DW檢驗(yàn)法多重共線性產(chǎn)生的原因主要有()。

A:在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性B:在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性C:經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)D:經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)答案:在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性###經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)###經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量()。

A:與其它解釋變量高度相關(guān)B:與該解釋變量高度相關(guān)C:與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)D:與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)答案:與該解釋變量高度相關(guān)###與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為()。

A:外生變量B:被解釋變量C:解釋變量D:內(nèi)生變量答案:被解釋變量###解釋變量假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備()。

A:無偏性B:有效性C:線性D:合理性答案:無偏性###有效性###線性在模型中引入解釋變量的多個(gè)滯后項(xiàng)容易產(chǎn)生多重共線性。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)可以通過TARCH模型考查一個(gè)金融市場(chǎng)收益與風(fēng)險(xiǎn)是否是成正比的。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)多重共線性只有在多元線性回歸中才可能發(fā)生。()

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)判定系數(shù)檢驗(yàn)中，回歸平方和占的比重越大，判定系數(shù)也越大。()

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)在計(jì)量回歸中，如果估計(jì)量的方差有偏，則可推斷模型應(yīng)該存在異方差。()

A:正確B:錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤在實(shí)際中，一元回歸沒什么用，因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡軆H由一個(gè)解釋變量來解釋。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)回歸方程總體線性顯著性檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型中所有的回歸參數(shù)同時(shí)為零。（）

A:錯(cuò)誤B:正確答案:錯(cuò)誤在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)誤差項(xiàng)與回歸殘差項(xiàng)無區(qū)別。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時(shí)因變量的條件均值的軌跡。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:錯(cuò)在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小，相應(yīng)的t值會(huì)趨于變大。()

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時(shí)，如果變換的結(jié)果是，則Var()是下列形式中的（）。

A:B:C:D:答案:AI參考:正確答案是C：Var(x)=Σ(w_i*(x_i-x_bar)^2)。在這個(gè)問題中，我們正在使用加權(quán)最小二乘法來估計(jì)一個(gè)模型，其中x是我們要預(yù)測(cè)的變量，x_bar是樣本的平均值，w_i是權(quán)重，Σw_i是總權(quán)重。Var(x)是x的方差，也就是x與其樣本平均值的差的平方的平均值。由于我們正在使用加權(quán)最小二乘法，因此權(quán)重的引入可以影響每個(gè)觀測(cè)值的貢獻(xiàn)，從而使結(jié)果更精確。在給定的圖表中，變化的結(jié)果表明權(quán)重是變化的，這可能會(huì)影響每個(gè)觀測(cè)值的方差（Var(x)）。因此，選項(xiàng)C“Var(x)=Σ(w_i*(x_i-x_bar)^2)”是正確的。'設(shè)線性回歸模型為yi=β0+β1xi+μi，其中var（μi）=σ2xi2，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為（）。

A:B:C:D:答案:AI參考:答案：D\n推理過程：\n使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為xi的權(quán)重為xi的平方根，即w1=xi，w2=xi平方根（根據(jù)所給信息無法直接得到答案）再由β=wixi-（x）利用求解（x）中各變量來求解權(quán)重值和參數(shù)。因此正確選項(xiàng)為D。'關(guān)于絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型(t=1,2,…,T),下列說法正確的有()。

A:參數(shù)表示邊際消費(fèi)傾向B:參數(shù)表示自發(fā)性消費(fèi)C:參數(shù)