計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)市公開課一等獎省賽課獲獎?wù)n件

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)一、緒論1.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概念2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)計（1）確定模型所包含變量考慮經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象經(jīng)濟(jì)學(xué)理論及經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律，數(shù)據(jù)可得性，選擇變量間獨立性；（2）確定模型數(shù)學(xué)形式；（3）確定理論模型中待估參數(shù)理論期望值。第1頁3.樣本數(shù)據(jù)搜集（1）樣本數(shù)據(jù)類型

時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)及虛擬變量數(shù)據(jù)。（2）樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量

完整性、準(zhǔn)確性、可比性及一致性。4.模型檢驗（1）經(jīng)濟(jì)意義檢驗（2）統(tǒng)計檢驗（擬合優(yōu)度檢驗、變量及方程顯著性檢驗）（3）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗（隨機(jī)干擾項相關(guān)性檢驗、異方差性檢驗及解釋變量多重共線性檢驗）（4）模型預(yù)測檢驗第2頁5.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用（1）結(jié)構(gòu)分析（2）經(jīng)濟(jì)預(yù)測（3）政策評價（4）檢驗與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論第3頁二、一元線性回歸模型1.基本概念（1）變量間關(guān)系（確定函數(shù)關(guān)系、不確定統(tǒng)計關(guān)系）（2）相關(guān)分析、回歸分析（3）相關(guān)分析和回歸分析相互聯(lián)絡(luò)與區(qū)分（4）總體回歸函數(shù)（5）樣本回歸函數(shù)（6）樣本回歸函數(shù)隨機(jī)形式第4頁二、線性回歸模型2.高－馬定理（1）一類是關(guān)于隨機(jī)干擾項，包含零均值，同方差、不序列相關(guān)，滿足正態(tài)分布；（2）另一類是關(guān)于解釋變量，主要有：解釋變量是非隨機(jī)，假如是隨機(jī)變量，則與隨機(jī)干擾項不相關(guān)。（3）對于多元回償還包含：各解釋變量之間不存在相關(guān)性。（4）這些假設(shè)都是針對普通最小二乘法。第5頁3.一元線性回歸參數(shù)預(yù)計（1）參數(shù)預(yù)計（2）參數(shù)性質(zhì)線性性、無偏性、最小方差性（BLUE）在經(jīng)典假定下，普通最小二乘預(yù)計量含有線性性、無偏性和最小方差性（BLUE）。第6頁（3）參數(shù)分布（4）t統(tǒng)計量第7頁（5）參數(shù)預(yù)計最小二乘原理（基本思想）（6）總體方差預(yù)計

第8頁3.擬合優(yōu)度（1）離差平方和分解（2）關(guān)系總離差：TSS＝ESS+RSS自由度：N－1=k+(N-k-1)（3）擬合優(yōu)度

第9頁三、違反經(jīng)濟(jì)假定模型當(dāng)模型假定不符合高－馬定理依然采取OLS預(yù)計模型所帶來后果：1.異方差性是隨機(jī)干擾項方差不相同時產(chǎn)生一類現(xiàn)象。OLS預(yù)計仍是無偏、一致，但通常假設(shè)檢驗t、F不可靠，將造成錯誤結(jié)論。慣用檢驗方法：圖示法、Park和Gleiser檢驗法、Goldfeld-Quandt檢驗法、White檢驗法。2.消除異方差方法加權(quán)最小二乘法法（WLS）第10頁違反經(jīng)濟(jì)假定模型序列相關(guān)性是模型隨機(jī)干擾項出現(xiàn)序列相關(guān)時產(chǎn)生現(xiàn)象。OLS預(yù)計量仍含有沒有偏性與一致性，但假設(shè)檢驗不可靠，預(yù)測變得無效。檢驗方法圖示法、回歸檢驗法、D.W檢驗法等。修正方法廣義差分法、廣義最小二乘法（GLS）第11頁違反經(jīng)濟(jì)假定模型多重共線性是指多個解釋變量間存在共線性（相關(guān)性），分為完全共線或近似共線。模型完全共線時，模型參數(shù)無法預(yù)計。近似共線時，不違反經(jīng)典假設(shè)，模型參數(shù)OLS仍是無偏、一致且有效，但預(yù)計參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差往往較大，使得t降低，參數(shù)顯著性下降。消除方法逐步回歸法、差分法、增大樣本容量法、使用額外信息法。第12頁違反經(jīng)濟(jì)假定模型第13頁練習(xí)1：解釋以下概念：（1）異方差性（2）序列相關(guān)性（3）多重共線性（4）完全共線性（5）近似共線性（6）隨機(jī)解釋變量（7）差分法（8）廣義最小二乘法（9）D.W檢驗練習(xí)2.判斷以下各題對錯，并說明理由：（1）在存在異方差情況下，OLS預(yù)計量是有偏和無效。（2）假如存在異方差，造成t檢驗與F檢驗失效。（3）在存在異方差情況下，OLS法總是高估了預(yù)計量標(biāo)準(zhǔn)差。第14頁（4）存在序列相關(guān)時，OLS預(yù)計量是有偏而且也是無效。（5）消除序列相關(guān)一階差分變換假定自相關(guān)系數(shù)必須等于1。（6）存在多重共線時，模型參數(shù)無法預(yù)計。（7）存在多重共線時，一定會使參數(shù)預(yù)計值方差增大，從而造成預(yù)計率損失。（8）一旦模型中解釋變量是隨機(jī)，則違反了基本假設(shè)，使得模型OLS預(yù)計量有偏且不一致。第15頁練習(xí)3.簡述異方差對以下各項有何影響：（1）OLS預(yù)計量及其方差；（2）置信區(qū)間；（3）顯著性t檢驗和F檢驗使用。練習(xí)4.什么是異方差性？舉例說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中異方差性。檢驗異方差性方法和思緒是什么？練習(xí)5.什么是序列相關(guān)性？舉例說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中序列相關(guān)性存在。檢驗序列相關(guān)性方法思緒是什么？熟悉D.W統(tǒng)計量計算方法和查表判斷。練習(xí)6.什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性經(jīng)濟(jì)背景是什么？有何危害？為何會造成這些危害？檢驗多重共線性方法思緒是什么？有哪些克服方法？第16頁例題例1.以下哪種情況是異方差性造成結(jié)果？（1）OLS預(yù)計是有偏；（2）通常t檢驗不再服從t分布；（3）OLS預(yù)計量不再含有最正確線性無偏性。例2.以某地域22年年度數(shù)據(jù)預(yù)計了以下工業(yè)就業(yè)回歸方程：

D.W=1.147(-0.56)(2.3)(-1.7)(5.8)其中Y為總就業(yè)量，X1為總收入，X2為平均月工資，X3為地方政府總支出。證實：一階自相關(guān)D.W檢驗無定論。

第17頁例3.某地域供水部門利用最近15年用水年度數(shù)據(jù)得出以下預(yù)計模型：(1)依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和直覺，預(yù)計回歸系數(shù)符號是什么？為何？觀察符號與你直覺相符嗎？(2)在10%顯著性水平下，請進(jìn)行t檢驗與方程F檢驗。t檢驗與F檢驗是否相符？(3)預(yù)計值是有偏或無效或不一致嗎？請說明理由。第18頁解：1.人口越多或住戶越多，對用水需求越多，故X、P前面符號取正號；收入高，用水較多，Z前面符號為正；水價上漲，用戶會節(jié)約用水，W前面符號為負(fù)；降雨量大，草地和花園或耕地用水需求會下降，R前面符號為負(fù)，所以，從預(yù)計模型看，除了Z前面符號與預(yù)期不相符合外，其它符號都與期望相符。2.t統(tǒng)計量是檢驗單個變量顯著性，F(xiàn)統(tǒng)計量是檢驗變量是否聯(lián)合顯著，即方程顯著性。

T(9)=2.262，全部參數(shù)預(yù)計值t值絕對值都小于2.262，在5%顯著性水平下，這些變量是不顯著。

F（5,9）＝3.48，可見計算F值大于該臨界值，表明回歸系數(shù)是聯(lián)合顯著。引發(fā)T與F矛盾結(jié)果可能是變量間多重共線性。第19頁3.多重共線性是解釋變量間樣本觀察現(xiàn)象表現(xiàn)，在不存在完全共線性情況下，近似共線并不意味著基本假設(shè)任何改變，所以O(shè)LS預(yù)計量無偏性、一致性和有效性依然成立，即仍是BLUE預(yù)計量。但共線性往往造成參數(shù)預(yù)計值方差大于不存在多重共線性情況。第20頁例4.在碩士產(chǎn)中勞動在增加值中所占份額（即勞動份額）變動時，有以下模型：其中Y是勞動份額，t為勞動時間。依據(jù)該研究期內(nèi)16年數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)預(yù)計，得到模型結(jié)果為：(1)模型A中有沒有自相關(guān)？模型B呢？(2)怎樣解釋自相關(guān)存在？(3)你怎樣區(qū)分“純粹”自相關(guān)和模型形式設(shè)定錯誤？第21頁解：1.模型A中，n=15，k=1，當(dāng)

，時，則查表得

，因DW<1.08，由此判定該模型中存在正自相關(guān)。模型B中，n=16，k=2，

，則查表得

，

，由此判定該模型中不存自相關(guān)。

模型A中存在自相關(guān)原因是實際中當(dāng)期勞動份額受到前期勞動份額影響，而模型并未考慮到這一原因影響，所以，模型A設(shè)定形式有誤。2.用DW值能夠判斷回歸方程是否存在自相關(guān)，也能夠用其判定模型設(shè)定誤差檢驗，關(guān)鍵在于結(jié)合模型經(jīng)濟(jì)意義和經(jīng)濟(jì)理論來區(qū)分。第22頁例5.現(xiàn)有年中國31個省(市、自治區(qū))火災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失Y(億元)和保費(fèi)收入X(億元)數(shù)據(jù)。我們將預(yù)計中國保費(fèi)收入對火災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失影響，建立以下模型：

，借助Eviews軟件進(jìn)行參數(shù)預(yù)計，結(jié)果以下：第23頁問：(1)將上述結(jié)果中補(bǔ)充完整(保留3位小數(shù))；