巴塞爾資本協(xié)議III研究教學(xué)課件第四章巴塞爾協(xié)議下的資本監(jiān)管改革進(jìn)程

巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究資本監(jiān)管概念和興起1巴塞爾資本協(xié)議之前的銀行資本監(jiān)管2巴塞爾Ⅰ的資本監(jiān)管框架3巴塞爾Ⅱ的資本監(jiān)管框架4從巴塞爾Ⅲ看全資本監(jiān)管的改革趨勢(shì)5第四章巴塞爾協(xié)議下的資本監(jiān)管改革進(jìn)程(一）巴塞爾Ⅰ的內(nèi)容1、規(guī)定監(jiān)管資本的范圍2、將表外項(xiàng)目納入資本監(jiān)管框架4、統(tǒng)一最低資本充足率的要求3、提出了與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)統(tǒng)一的最低資本充足率的要求核心資本充足率（核心資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)）≥4%總資本充足率（核心資本+附屬資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)≥8%附屬資本中普通貸款損失準(zhǔn)備金最多不能超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1.25%附屬資本中長(zhǎng)期次級(jí)債券最多不能超過(guò)核心資本的50%1、涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)較少2、風(fēng)險(xiǎn)敏感性較低（二）巴塞爾Ⅰ資本監(jiān)管地主要缺陷3、8%標(biāo)準(zhǔn)選擇的隨意性巴塞爾Ⅰ的補(bǔ)充和完善1997年《有效銀行監(jiān)管的核心原則》1996《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》1988年巴塞爾Ⅰ強(qiáng)調(diào)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理提出了對(duì)資本進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的思路和評(píng)估原則，更加注重了如何激勵(lì)銀行機(jī)槍內(nèi)部管理來(lái)達(dá)到資本充足的目的資本監(jiān)管概念和興起1巴塞爾資本協(xié)議之前的銀行資本監(jiān)管2巴塞爾Ⅰ的資本監(jiān)管框架3巴塞爾Ⅱ的資本監(jiān)管框架4從巴塞爾Ⅲ看全資本監(jiān)管的改革趨勢(shì)5第四章巴塞爾協(xié)議下的資本監(jiān)管改革進(jìn)程巴塞爾Ⅱ的框架三大支柱最低資本充足要求市場(chǎng)約束監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)資本定義操作風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部模型法標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法標(biāo)準(zhǔn)法巴塞爾Ⅱ的資本監(jiān)管框架的主要改進(jìn)1、最低資本要求納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)2、提出更敏感性的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量方法4、更為靈活的銀行資本監(jiān)管規(guī)則3、適當(dāng)擴(kuò)大資本約束的范圍巴塞爾Ⅱ的資本監(jiān)管框架的主要改進(jìn)1、最低資本要求納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)2、提出更敏感性的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量方法4、更為靈活的銀行資本監(jiān)管規(guī)則3、適當(dāng)擴(kuò)大資本約束的范圍信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和權(quán)重國(guó)家銀行公司AAA至AA-0%20%20%A+至A-20%50%50%BBB+至BBB-50%50%100%BB+至B-100%100%100—150%B-以下150%150%150%無(wú)評(píng)級(jí)100%50%100%1、資本充足管理帶來(lái)的順周期效應(yīng)3、缺乏對(duì)非正太分布等復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)的有效測(cè)量和監(jiān)管巴塞爾Ⅱ資本監(jiān)管框架的不足之處4、資本監(jiān)管中存在大量套利行為2、激勵(lì)約束機(jī)制的有效性有待商榷1、對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不足2、資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低（三）次貸危機(jī)后對(duì)巴塞爾Ⅱ資本監(jiān)管框架的主要爭(zhēng)議3、未能有效加強(qiáng)銀行高杠桿風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管五、從巴塞爾Ⅲ看全球監(jiān)管改革的趨勢(shì)（一）從巴塞爾Ⅲ的資本監(jiān)管框架及改進(jìn)1、細(xì)化了資本定義2、提高資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)3、引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)4、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍（二）全球資本監(jiān)管地發(fā)展趨勢(shì)1、監(jiān)管資本