在線網(wǎng)課知慧《金融風(fēng)險(xiǎn)管理(西安財(cái)大)》單元測(cè)試考核答案

第一章單元測(cè)試第二章單元測(cè)試第三章單元測(cè)試第四章單元測(cè)試第五章單元測(cè)試第六章單元測(cè)試第七章單元測(cè)試第八章單元測(cè)試第九章單元測(cè)試第十章單元測(cè)試第一章單元測(cè)試1.【多選題】正確答案：ABCD對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解，以下選項(xiàng)正確的是：（）A.風(fēng)險(xiǎn)是各種結(jié)果發(fā)生的可能性B.風(fēng)險(xiǎn)是不確定性對(duì)目標(biāo)的影響C.風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際結(jié)果對(duì)期望值的偏離D.風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果的不確定性2.【多選題】正確答案：ABCD金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括：（）A.隱蔽性B.擴(kuò)散性C.主觀性D.普遍性3.【多選題】正確答案：ACD以下風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()A.投資風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)4【判斷題】操作風(fēng)險(xiǎn)具有人為性的特點(diǎn)。（）A.錯(cuò)B.對(duì)5【判斷題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種外生風(fēng)險(xiǎn)，不存在內(nèi)生性。（）A.對(duì)B.錯(cuò)6【判斷題】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)由于其難以衡量、控制和預(yù)測(cè)，因此巴塞爾協(xié)議還沒有將其列入監(jiān)管框架中。（）A.錯(cuò)B.對(duì)第二章單元測(cè)試1【判斷題】巨額損失的出現(xiàn)，意味著風(fēng)險(xiǎn)管理的失效。（）A.錯(cuò)B.對(duì)2【判斷題】識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的類型和受險(xiǎn)部位，是金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的第一步。（）A.對(duì)B.錯(cuò)3【判斷題】風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。（）A.對(duì)B.錯(cuò)4.【多選題】正確答案：CD金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本原則有（）A.實(shí)時(shí)性B.成本效益C.系統(tǒng)性D.風(fēng)險(xiǎn)最小化E.準(zhǔn)確性5.【多選題】正確答案：BCDE金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本內(nèi)容包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)度量B.產(chǎn)生原因C.嚴(yán)重程度D.風(fēng)險(xiǎn)類型E.受險(xiǎn)部位6【單選題】(2分)“不將所有雞蛋放在同一籃子中”體現(xiàn)了（）思想。A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移7【單選題】(2分)對(duì)發(fā)生頻率高、單體損失程度低且風(fēng)險(xiǎn)事件近乎獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)，可使用（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略D.風(fēng)險(xiǎn)分散策略第三章單元測(cè)試1【判斷題】信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險(xiǎn)工作中會(huì)遇到法律方面的障礙，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的法律限制很少。（）A.錯(cuò)B.對(duì)2【判斷題】由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)3【判斷題】某項(xiàng)金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險(xiǎn)越小。（）A.對(duì)B.錯(cuò)4【判斷題】巴塞爾協(xié)議III包括三大支柱：核心資本、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查和信息披露。（）A.錯(cuò)B.對(duì)5.【多選題】正確答案：BCDE[多項(xiàng)選擇題]1.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言B.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征C.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信用交易活動(dòng)中D.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)6.【多選題】正確答案：ABCDE信用風(fēng)險(xiǎn)度量的基本概念有（）A.預(yù)期損失B.違約概率C.違約損失率D.非預(yù)期損失E.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露7.【多選題】正確答案：ABCDEF不出資的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具有（）。A.保險(xiǎn)產(chǎn)品B.不出資的合成證券化C.貸款交易D.資產(chǎn)抵押證券E.擔(dān)保第四章單元測(cè)試1【單選題】(2分)我國利率市場(chǎng)化改革在哪一年基本完成？（）A.2013年B.2019年C.2015年D.2017年2【判斷題】基于重定價(jià)缺口的分析，當(dāng)重定價(jià)缺口為正，而市場(chǎng)利率下降時(shí)，凈利息收入會(huì)增加。（）A.錯(cuò)B.對(duì)3【判斷題】債券期限越長，利率變動(dòng)對(duì)市值的影響幅度越大，隨著債券期限的延長，利率變動(dòng)對(duì)市值影響幅度遞減。（）A.錯(cuò)B.對(duì)4【判斷題】久期是到期收益率的增函數(shù)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)5【判斷題】利率敏感性缺口管理策略中，根據(jù)利率變動(dòng)方向調(diào)整敏感性缺口的策略稱為積極策略。（）A.錯(cuò)B.對(duì)第五章單元測(cè)試1【判斷題】久期越大，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大。（）A.錯(cuò)B.對(duì)2【判斷題】在正態(tài)分布下，90%的值將落在均值±1.65個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。（）A.錯(cuò)B.對(duì)3.【多選題】正確答案：ABCD市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告應(yīng)該堅(jiān)持以下哪些原則？（）A.時(shí)效性B.恰當(dāng)性C.獨(dú)立性D.可靠性4.【多選題】正確答案：ABCD對(duì)于日風(fēng)險(xiǎn)收益（DEAR），計(jì)算時(shí)需要考慮的指標(biāo)有（）A.價(jià)格敏感性B.收益率變動(dòng)C.價(jià)格波動(dòng)D.本幣市場(chǎng)價(jià)值5【判斷題】股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）A.錯(cuò)B.對(duì)第六章單元測(cè)試1【判斷題】逐日結(jié)算制度降低了信用風(fēng)險(xiǎn)，卻增大了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能。（）A.錯(cuò)B.對(duì)2【判斷題】當(dāng)中央銀行采取擴(kuò)張性的貨幣政策時(shí)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是不容易發(fā)生的。（）A.錯(cuò)B.對(duì)3.【多選題】正確答案：BC以下（）指標(biāo)中，指標(biāo)值越高，流動(dòng)性狀況越好。A.現(xiàn)金狀況比率B.短期資產(chǎn)比率C.存款集中度D.抵押證券比率4.【多選題】正確答案：AD以下因素中，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有影響的宏觀因素有（）A.利率B.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)C.匯率D.貨幣供給量5【單選題】(2分)La_VaR實(shí)質(zhì)上是由流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因子和（）構(gòu)成的集成風(fēng)險(xiǎn)。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因子B.操作風(fēng)險(xiǎn)因子C.信用風(fēng)險(xiǎn)因子D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子6.【多選題】正確答案：ABCD以下風(fēng)險(xiǎn)中，會(huì)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)造成影響的風(fēng)險(xiǎn)有（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.國家風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第七章單元測(cè)試1.【多選題】正確答案：ABCD匯率波動(dòng)的影響因素有（）A.利率B.投資者預(yù)期C.國際收支D.通貨膨脹2【判斷題】根據(jù)利率平價(jià)說，如果本國利率高于外國利率，則本幣未來將升值。（）A.錯(cuò)B.對(duì)3【判斷題】投資者心理因素對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)影響不大。（）A.對(duì)B.錯(cuò)4【判斷題】市場(chǎng)是一只看不見的手，他會(huì)控制匯率向平衡方向發(fā)展，因此，不需要過于擔(dān)心匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響。（）A.錯(cuò)B.對(duì)5【判斷題】某中國銀行貸款給美國企業(yè)，如果人民幣升值，銀行收回貸款是將獲得額外收益。（）A.錯(cuò)B.對(duì)第八章單元測(cè)試1【判斷題】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)2【判斷題】操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括建立操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和最化、風(fēng)險(xiǎn)管理和緩釋、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)。（）A.錯(cuò)B.對(duì)3【判斷題】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和測(cè)量的步驟包括收集信息、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理行動(dòng)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)4【單選題】(2分)（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。（）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)5【單選題】(2分)以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)B.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)C.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失D.委托方偽造收付款憑證騙取資金6【單選題】(2分)下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信息風(fēng)險(xiǎn)C.關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)D.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)7.【多選題】正確答案：AD廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)概念把除_________和_________以外的所有風(fēng)險(xiǎn)都視為操作風(fēng)險(xiǎn)。（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.交易風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)8.【多選題】正確答案：ABCD操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（）。A.流程B.環(huán)境C.基礎(chǔ)設(shè)施D.戰(zhàn)略E.評(píng)估9.【多選題】正確答案：ABC操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型可以劃分為（）。A.高級(jí)衡量法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)化方法D.損失分布法E.積分卡法10.【多選題】正確答案：BCE操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)不易界定B.人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因C.單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰D.操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間具有不確定性E.發(fā)生頻率低，但損失大第九章單元測(cè)試1.【多選題】正確答案：BCD按引發(fā)國家風(fēng)險(xiǎn)事故的性質(zhì)劃分，國家風(fēng)險(xiǎn)包括：（）A.金融風(fēng)險(xiǎn)B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.政治風(fēng)險(xiǎn)2.【多選題】正確答案：ABCD綜合考量影響國家風(fēng)險(xiǎn)的因素，應(yīng)從哪些因素出發(fā)：（）A.政策因素B.經(jīng)濟(jì)因素C.政治因素D.金融地位3.【多選題】正確答案：BCD以下哪些屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特征：()A.容易計(jì)量B.傳播快C.衍生性D.突發(fā)性4【判斷題】內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期審核商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程，保障戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施質(zhì)量。（）A.對(duì)B.錯(cuò)5.【多選題】正確答案：BCD以下哪些屬于商業(yè)銀行合規(guī)的特征：()A.內(nèi)部約束性B.強(qiáng)制性C.內(nèi)部約束性D.勸誡性6【判斷題】合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指的是商業(yè)銀行由于沒有遵循適用的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)第十章單元測(cè)試1【判斷題】巴塞爾協(xié)議Ⅲ的第二個(gè)支柱是資本監(jiān)管。（）A.錯(cuò)B.對(duì)2【判斷題】商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率的標(biāo)準(zhǔn)不得低于100%。（）A.錯(cuò)B.對(duì)3.【多選題】正確答案：ABCD在標(biāo)準(zhǔn)化法下計(jì)算時(shí)，首先按照特定的準(zhǔn)則計(jì)算資產(chǎn)組合分別暴露于（）以及期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（OP）下的風(fēng)險(xiǎn)大小，然后加總。（）A.股票風(fēng)險(xiǎn)（EQ）B.外匯風(fēng)險(xiǎn)（FX）C.利率風(fēng)險(xiǎn)（IR）D.商品風(fēng)險(xiǎn)（CO）4.【多選題】正確答案：ABCD在宏觀審慎監(jiān)管中，