2024年大學試題(經濟學)-計量經濟學筆試參考題庫含答案

“人人文庫”水印下載源文件后可一鍵去除，請放心下載?。▓D片大小可任意調節(jié)）2024年大學試題(經濟學)-計量經濟學筆試參考題庫含答案“人人文庫”水印下載源文件后可一鍵去除，請放心下載！第1卷一.參考題庫(共75題)1.在回歸模型滿足DW檢驗的前提條件下，當d統(tǒng)計量等于2時，表明（）A、存在完全的正自相關B、存在完全的負自相關C、不存在自相關D、不能判定2.為什么在對參數(shù)作最小二乘估計之前，要對模型提出古典假設？3.在有M個方程的聯(lián)立方程組中，若用H表示聯(lián)立方程組中全部的內生變量與全部的前定變量之和的總數(shù)，用Ni表示第i個方程中內生變量與前定變量之和的總數(shù)時，第i個方程過度識別時，則有公式（）成立。A、AB、BC、CD、D4.最小二乘估計量的統(tǒng)計性質有（）A、?無偏性B、?線性性C、?最小方差性D、?不一致性E、?有偏性5.計量經濟學模型中的被解釋變量和解釋變量、內生變量和外生變量是如何劃分的？6.相關分析與回歸分析的區(qū)別與關系。7.如果一個時間序列呈上升趨勢，則這個時間序列是（）。A、平穩(wěn)時間序列B、非平穩(wěn)時間序列C、一階單整序列D、一階協(xié)整序列8.總體方差和參數(shù)估計方差的區(qū)別是什么？9.計量經濟學研究的對象和核心內容是什么？10.模型的檢驗包括幾個方面？其具體含義是什么？11.對于模型Y=Xβ+N，若存在序列相關，同時存在異方差，即有 ，Ω是一個（）。A、退化矩陣B、單位矩陣C、對角矩陣D、正定矩陣12.如果回歸模型違背了無自相關假定，最小二乘估計量是（）A、無偏的，有效的B、有偏的，非有效的C、無偏的，非有效的D、有偏的，有效的13.對美國儲蓄與收入關系的計量經濟模型分成兩個時期分別建模，重建時期是1946—1954；重建后時期是1955—1963，模型如下： 關于上述模型，下列說法正確的是（）A、AB、BC、CD、DE、E14.對違背零均值的情況可采用引入虛擬變量的方法，這時會對下列某項產生影響（）。A、斜率系數(shù)B、截距項C、解釋變量D、模型的結構15.針對存在自相關性的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。A、加權最小二乘法B、普通最小二乘法C、殘差回歸法D、廣義差分法E、德賓兩步法16.簡述DW檢驗的局限性。17.多重共線性的實質是什么？為什么會出現(xiàn)多重共線性？18.如果某個結構方程是恰好識別的，估計其參數(shù)可用（）。A、最小二乘法B、極大似然法C、廣義差分法D、間接最小二乘法19.如果一個回歸模型中不包含截距項，則對一個具有季節(jié)因素需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）。A、3B、4C、2D、520.異方差性的影響主要有（）。A、普通最小二乘估計量是有偏的B、普通最小二乘估計量是無偏的C、普通最小二乘估計量不再具有最小方差性D、建立在普通最小二乘估計基礎上的假設檢驗失效E、建立在普通最小二乘估計基礎上的預測區(qū)間變寬21.多元線性回歸分析中，為什么在做了F檢驗以后還要做t檢驗？22.關于聯(lián)立方程模型識別問題，以下說法不正確的有（）A、?滿足階條件的方程則可識別B、?如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程恰好識別C、?如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程不可識別D、?如果兩個方程包含相同的變量，則這兩個方程均不可識別E、?聯(lián)立方程組中的每一個方程都是可識別的，則聯(lián)立方程組才可識F、?聯(lián)立方程組中有一個方程不可識別，則聯(lián)立方程組不可識別23.討論聯(lián)立方程模型24.下表給出了一含有3個實解釋變量的模型的回歸結果： 求樣本容量n、RSS、ESS的自由度、RSS的自由度。25.當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（）。A、加權最小二乘法B、間接最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法26.下列選項中判斷正確的有（）。A、在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。B、多重共線性問題的實質是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C、雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進行預測。D、如果回歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。27.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于（）。A、0B、1C、2D、428.將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。A、虛擬變量B、控制變量C、政策變量D、滯后變量29.在結構式模型中，其解釋變量（）。A、都是前定變量B、都是內生變量C、可以內生變量也可以是前定變量D、都是外生變量30.高斯—馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有（）的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計學和計量經濟學中獲得了最廣泛的應用。31.任何兩個計量經濟模型的2R都是可以比較的。32.工具變量法并沒有改變原模型，只是在原模型的參數(shù)估計過程中用工具變量“替代”（）。33.根據(jù)美國1961年第一季度至1977年第二季度的季度數(shù)據(jù)，我們得到了如下的咖啡需求函數(shù)的回歸方程： 哪些虛擬變量在統(tǒng)計上是顯著的？34.某企業(yè)的生產決策是由模型St=β0+β1Pt+μt描述（其中St為產量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產過剩，決策者會削減t期的產量；如果該企業(yè)在t-1期產出供不應求，決策者會增加t期的產量。由此判斷上述模型存在（）。A、異方差問題B、序列相關問題C、多重共線性問題D、隨機解釋變量問題35.以下是商品價格P和商品供給S的數(shù)據(jù)： 其中小寫字母表示離差（觀察值減去均值）。估計β1，β2的標準差。36.一完備的聯(lián)立方程計量經濟學模型如下： 寫出簡化式模型，并導出結構式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關系。37.為了研究體重與身高的關系，某學校隨機抽樣調查了51名學生（男生36名，女生15名），并得到如下兩種回歸模型： 如果模型b確實更好而你選擇了a，你犯了什么錯誤？38.檢驗一階自回歸模型隨機擾動項是否存在自相關，為什么用德賓h-檢驗而不用DW檢驗？39.有以下聯(lián)立方程模型： 在這個聯(lián)立方程組計量經濟學模型中，外生變量是：（）。A、YtB、Yt-1C、GtD、It40.對計量經濟模型的檢驗應從幾個方面入手。41.給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設42.聯(lián)立方程模型中方程有哪些？43.在C—D生產函數(shù)Υ=ALαKβ中，（）。A、α和β是彈性B、A和α是彈性C、A和β是彈性D、A是彈性44.計量經濟學模型研究的經濟關系有那兩個基本特征？45.變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（）。A、函數(shù)關系與相關關系B、線性相關關系和非線性相關關系C、正相關關系和負相關關系D、簡單相關關系和復雜相關關系46.簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為（）。A、外生變量和內生變量的模型B、前定變量和隨機誤差項的模型C、滯后變量和隨機誤差項的模型D、外生變量和隨機誤差項的模型47.回歸參數(shù)的顯著性檢驗（t檢驗）48.簡化模型就是把結構模型中的內生變量表示為（）A、?外生變量和內生變量的函數(shù)關系B、?外生變量和隨機誤差項的函數(shù)模型C、?滯后變量和隨機誤差項的函數(shù)模型D、?前定變量和隨機誤差項的函數(shù)模型49.當解釋變量中包含隨機被解釋變量時，下面哪一種情況不可能出現(xiàn)（）。A、參數(shù)估計量無偏B、參數(shù)估計量漸進無偏C、參數(shù)估計量有偏D、隨機誤差項的自相關問題仍可用D-W檢驗50.在檢驗異方差的方法中，不正確的是（）A、?Goldfeld-Quandt方法B、?ARCH檢驗法C、?White檢驗法D、?DW檢驗法51.對參數(shù)施加約束條件后，回歸殘差平方和有可能比未施加約束的回歸殘差平方和小。52.將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）A、5B、4C、3D、253.在模型Yt=β1+β2X2t+β3X3t+μt的回歸分析結果中，有F=263489.23，F(xiàn)的p值=0.000000，則表明（）。A、解釋變量X2t對Yt的影響是顯著的B、解釋變量X3t對Yt的影響是顯著的C、解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的D、解釋變量X2t和X3t對Yt的影響是均不顯著54.怎樣確定加權最小二乘法中的權數(shù)？55.考慮以下模型 α1和β1的估計值是否相同，為什么？56.計量經濟模型中的被解釋變量一定是（）。A、控制變量B、政策變量C、內生變量D、外生變量57.以下是某城市10個市場蘋果需求（Y）和價格（X）的數(shù)據(jù)： 假設Y=β1+β2X+u，計算系數(shù)的OLS估計量58.當存在自相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。59.指出下列哪些變量是相關關系（）。A、家庭消費支出與收入B、商品銷售額與銷售量、銷售價格C、物價水平與商品需求量D、小麥畝產量與施肥量E、學習成績總分與各門課程成績分數(shù)60.利用15個觀察數(shù)據(jù)估計三變量（兩個解釋變量X2，X3）回歸模型得到如下結果：TSS=6600，ESS=2200。求殘差平方和RSS。61.從內容角度看，計量經濟學可分為（）。A、理論計量經濟學B、狹義計量經濟學C、應用計量經濟學D、廣義計量經濟學E、金融計量經濟學62.簡述什么是異方差？為什么異方差的出現(xiàn)總是與模型中某個解釋變量的變化有關？63.虛擬變量數(shù)量的設置規(guī)則是什么？64.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。65.計量經濟模型用于預測前必須通過的檢驗分別是（）檢驗、（）檢驗、（）檢驗和（）檢驗。66.檢驗模型參數(shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化的靈敏性，確定模型是否可以用于樣本觀察值以外的范圍，屬于什么檢驗？（）A、經濟意義檢驗B、統(tǒng)計檢驗C、計量經濟學檢驗D、模型的預測檢驗67.回歸模型中隨機誤差項產生的原因是什么？68.聯(lián)立方程模型的識別狀態(tài)分為哪幾類？含義各是什么？69.對于引入了反映收入層次差異（高、中、低）的虛擬變量的家庭收入對某商品的消費需求函數(shù)模型，運用最小二乘法欲得到參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量n應滿足（）70.對于人均存款與人均收入之間的關系式St=α+βYt+μt使用美國36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計模型，括號內為標準差： 對于擬合優(yōu)度你有什么看法嗎？71.用t檢驗與F檢驗綜合法檢驗（）。A、多重共線性B、自相關性C、異方差性D、非正態(tài)性72.對于如下AR(2)隨機過程：Xt=Xt-1+0.06Xt-2+εt，該過程是否是平穩(wěn)過程？73.一個由兩個方程組成的聯(lián)立模型的結構形式如下： 分析每一個方程是否為不可識別的，過度識別的或恰好識別的？74.對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（）。A、精確性B、無偏性C、真實性D、一致性75.對于模型：Yt=β1β2Xt+μt。如果用變量的一階差分估計該模型，則意味著采用了何種自相關形式？第2卷一.參考題庫(共75題)1.在模型Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3X3t+μt的回歸分析結果中，有F=462.58，F(xiàn)的p值=0.000000，則表明（）。A、解釋變量X2t對Yt的影響不顯著B、解釋變量X1t對Yt的影響顯著C、模型所描述的變量之間的線性關系總體上顯著D、解釋變量X2t和X1t對Yt的影響顯著2.隨機誤差項在計量經濟學模型中的作用是什么？3.回歸變差（或回歸平方和）是指（）。A、被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B、被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C、被解釋變量的總變差與剩余變差之差D、解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E、隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差4.簡述不可線性化的非線性回歸模型的線性化估計方法。5.有關EG檢驗的說法正確的是（）。A、拒絕零假設說明被檢驗變量之間存在協(xié)整關系B、接受零假設說明被檢驗變量之間存在協(xié)整關系C、拒絕零假設說明被檢驗變量之間不存在協(xié)整關系D、接受零假設說明被檢驗變量之間不存在協(xié)整關系，但可以建立ECM模型6.以下陳述正確嗎？不論正確與否，請說明理由。僅當誤差項服從正態(tài)分布時，估計量才具有BLUE性質。7.根據(jù)調整的可決系數(shù)與F統(tǒng)計量的關系可知，當=1時有（）。A、F=1B、F=－1C、F→+∞D、F=08.在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？9.建立與應用計量經濟學模型的主要步驟。10.對具有多重共線性的模型采用普通最小二乘法估計參數(shù)，會產生的不良后果有（）。A、完全共線性下參數(shù)估計量不存在B、參數(shù)估計量不具有有效性C、近似共線性下普通最小二乘法參數(shù)估計量的方差變大D、參數(shù)估計量的經濟意義不合理E、變量的顯著性檢驗和模型的預測功能失去意義11.計量經濟研究中使用的經濟數(shù)據(jù)主要包括三種，即（）、（）和（）。12.以下為我國手機擁有量（萬戶）的月度數(shù)據(jù)（1999年4月-2008年2月）。 對該數(shù)據(jù)進行一次差分，運用相關圖、偏相關圖方法對差分序列平穩(wěn)性進行判斷。13.經濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)（）。A、折舊率B、稅率C、利息率D、憑經驗估計的參數(shù)E、運用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù)14.設ut為隨機誤差項，則一階線性自相關是指（）A、AB、BC、CD、D15.使用時序數(shù)據(jù)進行經濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（）。A、對象及范圍可比B、時間可比C、口徑可比D、計算方法可比E、內容可比16.在由n=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調整后的多重決定系數(shù)為（）A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.832717.回歸平方和是指（）。 A、AB、BC、CD、DE、E18.檢驗異方差性的方法有哪些？ 19.已知模型： 假設σi=σPi。逐步描述如何求得BLUE并給出理論依據(jù)。20.總離差平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是（）。A、TSS>RSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、TSS21.下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（）。A、資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產函數(shù)的解釋變量B、消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數(shù)C、本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)D、商品價格．地區(qū)．消費風俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E、每畝施肥量．每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產的解釋變量的模型22.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)接近于1，則DW統(tǒng)計量近似等于（）A、0B、1C、2D、423.下列哪些方法可克服序列相關性（）。A、差分法B、加權最小二乘法C、工具變量法D、廣義最小二乘法24.模型的檢驗包括哪幾個方面？具體含義是什么？25.聯(lián)立方程模型的單方程估計有（）。A、間接最小二乘法B、工具變量法C、二階段最小二乘法D、三階段最小二乘法E、有限信息最大似然法26.確定理論模型中所包含的變量，主要指確定（）。27.廣義差分法是對（）用最小二乘法估計其參數(shù)。A、AB、BC、CD、D28.若回歸模型的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計參數(shù)應采用（）。A、普通最小二乘法B、加權最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法29.廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？30.模型中引入虛擬變量的作用是什么？31.經濟變量的時間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關性，在分布滯后模型中，這種序列相關性就轉化為（）。A、異方差問題B、多重共線性問題C、序列相關性問題D、設定誤差問題32.聯(lián)立方程的變量主要包括什么？33.若要將一個被解釋變量對兩個解釋變量作線性回歸分析： 1）寫出總體回歸函數(shù)和樣本回歸函數(shù)； 2）寫出回歸模型的矩陣表示； 3）說明對此模型的古典假定； 4）寫出回歸系數(shù)及隨機擾動項方差的最小二乘估計式，并說明參數(shù)估計式的性質。34.對于，如果原模型滿足線性模型的基本假設則在零假設下，統(tǒng)計量（其中是的標準誤差）服從（）。A、t（n-k）B、t（n-k-1）C、F（k-1，n-k）D、F（k，n-k-1）35.為什么在對參數(shù)進行最小二乘估計之前，要對模型提出古典假定？36.在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)組合，是（）A、原始數(shù)據(jù)B、Pool數(shù)據(jù)C、時間序列數(shù)據(jù)D、截面數(shù)據(jù)37.解釋變量與隨機誤差項相關，是產生多重共線性的主要原因。38.以某地區(qū)22年的年度數(shù)據(jù)估計了如下工業(yè)就業(yè)回歸方程 試證明：一階自相關的DW檢驗是無定論的（取顯著性水平α=0.05）。39.狹義計量經濟模型是指（）。A、投入產出模型B、數(shù)學規(guī)劃模型C、包含隨機方程的經濟數(shù)學模型D、模糊數(shù)學模型40.為什么做單邊檢驗時，犯第一類錯誤的概率的評估會下調一半？41.面板數(shù)據(jù)模型，截面上個體影響不同，且個體影響可用常數(shù)項的差別來說明的模型，下列表述可取的是（）。A、可以建立固定影響變截距模型進行分析B、可以建立隨機影響變截距模型進行分析C、可以用最小二乘虛擬變量模型（LSDV）進行參數(shù)估計D、可以用廣義最小二乘法（GLS）進行參數(shù)估計E、可以通過模型設定檢驗法（協(xié)變分析檢驗）對模型的形式進行檢驗42.以下為臺灣地區(qū)1958-1972年制造業(yè)的數(shù)據(jù)。設生產函數(shù)為： 建立如下模型： 對α、β的經濟含義進行解釋43.White檢驗方法主要用于檢驗（）A、異方差性B、自相關性C、隨機解釋變量D、多重共線性44.針對出現(xiàn)多重共線性的不同情形，能采取的補救措施有哪些？45.平穩(wěn)性檢驗的方法有（）、（）和（）。46.證明：自變量系數(shù)全為零時，擬合優(yōu)度等于零，且因變量關于其均值的變異等于殘差平方和，即TSS=RSS。47.當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用（）A、外生變量B、前定變量C、內生變量D、虛擬變量48.考慮下面的數(shù)據(jù)集： 假設你想做Y對X2和X3的回歸，如果不能，你能估計那些參數(shù)或參數(shù)的組合？49.有人說：“得到參數(shù)區(qū)間估計的上下限后，說明參數(shù)的真實值落入這個區(qū)間的概率為1-α?！比绾卧u論這種說法？50.在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。51.敘述用阿爾蒙多項式法估計外生變量有限分布滯后模型的方法步驟，對多項式的次數(shù)m有哪些限制，為什么？52.檢驗異方差性的方法有哪些？53.對于一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m個不同性質的質的因素引入進計量經濟模型，則虛擬變量數(shù)目為（）。A、mB、m-1C、m-2D、m+154.假設某人利用容量為19的樣本估計了消費函數(shù)，并獲得下列結果： 計算參數(shù)估計量的標準差。55.同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)序列稱為（）。A、橫截面數(shù)據(jù)B、虛變量數(shù)據(jù)C、時間序列數(shù)據(jù)D、平行數(shù)據(jù)56.上海市居民1981~1998年期間的收入和消費數(shù)據(jù)如表所示，回歸模型為yi=β0+β1xi+μi，其中，被解釋變量yi為人均消費，解釋變量xi為人均可支配收入。試用普通最小二乘法估計模型中的參數(shù)β0，β1，并求隨機誤差項方差的估計值。 57.聯(lián)立方程模型的變量分為內生變量和外生變量兩種。58.在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。59.關于可決系數(shù)R2，以下說法中錯誤的是（）A、AB、BC、CD、D60.對包含常數(shù)項的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個數(shù)為（）。61.結構式方程中沒有內生變量作為被解釋變量。62.設服裝消費模型為：，其中，Xi為收入水平；Yi為年服裝消費支出；，，試寫出不同收入人群組的服裝消費函數(shù)模型。63.Koyck模型、自適應預期模型和局部調整模型有何異同？模型估計會存在哪些困難？如何解決？64.在結構式模型中，具有統(tǒng)計形式的唯一性的結構方程是（）。A、不可識別的B、恰好識別的C、過度識別的D、可識別的65.請簡述什么是虛假序列相關，如何避免？66.表1是中國1978年-1997年的財政收入Y和國內生產總值X的數(shù)據(jù)，表2為一元線性回歸模型的估計結果 試根據(jù)這些數(shù)據(jù)完成下列問題；若是1998年的國內生產總值為78017.8億元，確定1998年財政收入的預測值和預測區(qū)間（α=0.05，σx=22024.60）。67.可以作為單方程計量經濟學模型解釋變量的有以下幾類變量（）。A、外生經濟變量B、外生條件變量C、外生政策變量D、滯后被解釋變量E、內生變量68.某地區(qū)通過一個樣本容量為722的調查數(shù)據(jù)得到勞動力受教育年數(shù)的一個回歸方程為 如果兩個勞動力都沒有兄弟姐妹，但其中一個的父母受教育的年數(shù)均為12年，另一個的父母受教育的年數(shù)均為16年，則兩人受教育的年數(shù)預期相差多少年？69.時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有何不同？70.研究經濟問題時，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)：（）數(shù)據(jù)、（）和（）數(shù)據(jù)。71.盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是BLUE。 以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。72.計量經濟模型的計量經濟檢驗通常包括隨機誤差項的異方差檢驗、（）檢驗、解釋變量的（）檢驗。73.隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。74.同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。A、橫截面數(shù)據(jù)B、時間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)D、原始數(shù)據(jù)75.簡述加權最小二乘法的思想。第1卷參考答案一.參考題庫1.參考答案：C2.參考答案：在對參數(shù)作最小二乘估計之前,要對模型提出古典假設。因為模型中有隨機擾動，估計的參數(shù)是隨機變量，只有對隨機擾動的分布作出假定，才能確定所估計參數(shù)的分布性質，也才可能進行假設檢驗和區(qū)間估計。只有具備一定的假定條件，所作出的估計才具有較好的統(tǒng)計性質。3.參考答案：A4.參考答案：A,B,C5.參考答案： 在單方程計量經濟學模型中，按照因果差異，將變量分為被解釋變量（explainedvariable）與解釋變量（explanatoryvariable）。被解釋變量是模型的分析研究對象，是具有某種概率分布的隨機變量，也稱為“因變量”或“應變量”（dependentvariable）、“回歸子”（regressand）等。解釋變量是分析研究對象的主要影響因素，是確定性的變量，也稱為“自變量”（independentvariable）、“回歸元”（regressor）等。 在聯(lián)立方程計量經濟學模型中，按是否由模型系統(tǒng)決定，將變量分為內生變量（endogenousvariables）和外生變量（exogenousvariables）兩大類。內生變量是由模型系統(tǒng)決定同時可能也對模型系統(tǒng)產生影響的變量，是具有某種概率分布的隨機變量，外生變量是不由模型系統(tǒng)決定但對模型系統(tǒng)產生影響的變量，是確定性的變量。6.參考答案： 相關分析與回歸分析既有聯(lián)系又有區(qū)別。首先，兩者都是研究非確定性變量間的統(tǒng)計依賴關系，并能測度線性依賴程度的大小。其次，兩者間又有明顯的區(qū)別。相關分析僅僅是從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上測度變量間的相關程度，而無需考察兩者間是否有因果關系，因此，變量的地位在相關分析中飾對稱的，而且都是隨機變量； 回歸分析則更關注具有統(tǒng)計相關關系的變量間的因果關系分析，變量的地位是不對稱的，有解釋變量與被解釋變量之分，而且解釋變量也往往被假設為非隨機變量。再次，相關分析只關注變量間的具體依賴關系，因此可以進一步通過解釋變量的變化來估計或預測被解釋變量的變化。7.參考答案：B8.參考答案：總體方差是未知的，但是確定存在的。參數(shù)估計方差可以由樣本數(shù)據(jù)計算出來，但只是總體的近似反映，未必等于真實值。9.參考答案： 計量經濟學的研究對象是經濟現(xiàn)象，是研究經濟現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律。計量經濟學的核心內容包括兩個方面： 一是方法論，即計量經濟學方法或者理論計量經濟學。 二是應用，即應用計量經濟學。無論是理論計量經濟學還是應用計量經濟學，都包括理論、方法和數(shù)據(jù)三種要素。10.參考答案：模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經濟學檢驗、模型的預測檢驗。經濟意義檢驗——需要檢驗模型是否符合經濟意義，檢驗求得的參數(shù)估計值的符號與大小是否與根據(jù)人們的經驗和經濟理論所擬訂的期望值相符合；統(tǒng)計檢驗——需要檢驗模型參數(shù)估計值的可靠性，即檢驗模型的統(tǒng)計學性質；計量經濟學檢驗——需要檢驗模型的計量經濟學性質，包括隨機擾動項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變量的多重共線性檢驗等；模型的預測檢驗——主要檢驗模型參數(shù)估計量的穩(wěn)定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍。11.參考答案：D12.參考答案：C13.參考答案：A,B,C,D14.參考答案：B15.參考答案：D,E16.參考答案： 從判斷準則中看到，DW檢驗存在兩個主要的局限性：首先，存在一個不能確定的DW值區(qū)域，這是這種檢驗方法的一大缺陷。其次：DW檢驗只能檢驗一階自相關。但在實際計量經濟學問題中，一階自相關是出現(xiàn)最多的一類序列相關，而且經驗表明，如果不存在一階自相關，一般也不存在高階序列相關。所以在實際應用中，對于序列相關問題—般只進行DW檢驗。17.參考答案： 多重共線性包括完全的多重共線性和不完全的多重共線性。多重共線性實質上是樣本數(shù)據(jù)問題，出現(xiàn)了解釋變量系數(shù)矩陣的線性相關問題。 產生多重共線性的經濟背景主要有以下幾種情形： 第一，經濟變量之間具有共同變化趨勢。 第二，模型中包含滯后變量。 第三，利用截面數(shù)據(jù)建立模型也可能出現(xiàn)多重共線性。 第四，樣本數(shù)據(jù)自身的原因。18.參考答案：D19.參考答案：B20.參考答案：B,C,D,E21.參考答案： 在多元模型中，F(xiàn)檢驗與T檢驗的作用不同，具體表現(xiàn)在：F檢驗是檢驗整個方程，即所有解釋變量聯(lián)合起來對被解釋變量的影響，但并未說明各個解釋變量對被解釋變量的影響；而t檢驗是檢驗當其他解釋變量不變時，單個解釋變量對被解釋變量的影響。22.參考答案：A,B23.參考答案： 24.參考答案： 樣本容量n=43+1=44 RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 ESS的自由度為：3 RSS的自由度為：d.f.=44-3-1=4025.參考答案：C26.參考答案：A,B,C27.參考答案：D28.參考答案：D29.參考答案：C30.參考答案：有效性或者方差最小性31.參考答案：錯誤32.參考答案：隨機解釋變量33.參考答案：從各參數(shù)的t檢驗看，第一季度和第二季度的虛擬變量在統(tǒng)計上是顯著的。34.參考答案：B35.參考答案： 36.參考答案： 37.參考答案：如果b模型確實更好，而選擇了a模型，則犯了模型設定錯誤，丟失相關解釋變量。38.參考答案： 因為DW檢驗法不適合于方程含有滯后被解釋變量的場合，在自回歸模型中，滯后被解釋變量是隨機變量，已有研究表明，如果用DW檢驗法，則d統(tǒng)計量值總是趨近于2。也就是說，在一階自回歸中，當隨機擾動項存在自相關時，DW檢驗卻傾向于得出非自相關的結論。 39.參考答案：C40.參考答案： ①經濟意義檢驗； ②統(tǒng)計準則檢驗； ③計量經濟學準則檢驗； ④模型預測檢驗。41.參考答案：錯誤42.參考答案： 行為方程式（1分）；技術方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或均衡條件）（1分）；定義方程（或恒等式）（1分）。43.參考答案：A44.參考答案： 一是隨機關系，二是因果關系。45.參考答案：A46.參考答案：B47.參考答案： 當其他解釋變量不變時，某個回歸系數(shù)對應的解釋變量是否對被解釋變量有顯著影響做出推斷。48.參考答案：D49.參考答案：D50.參考答案：D51.參考答案：錯誤52.參考答案：C53.參考答案：C54.參考答案：在樣本容量足夠的情況下，可以先嘗試用懷特檢驗找出引起異方差的解釋變量，然后通過Glejser檢驗找出殘差e隨該解釋變量變化而變化的函數(shù)形式，進而以該函數(shù)開方的倒數(shù)作為權數(shù)進行加權最小二乘估計。55.參考答案： 56.參考答案：C57.參考答案： 58.參考答案：錯誤59.參考答案：A,C,D60.參考答案： 61.參考答案：A,C62.參考答案： 設模型為，如果其他假定均不變，但模型中隨機誤差項的方差為，則稱ui具有異方差性。由于異方差性指的是被解釋變量觀測值的分散程度是隨解釋變量的變化而變化的，所以異方差的出現(xiàn)總是與模型中某個解釋變量的變化有關。63.參考答案： 若定性因素有m個相互排斥的類型（或屬性、水平），在有截距項的模型中只能引入m-1個虛擬變量，否則會產生完全的多重共線性。在無截距項的模型中，定性因素有m個相互排斥的類型時，引入m個虛擬變量不會導致完全多重共線性。64.參考答案：正確65.參考答案：經濟意義；統(tǒng)計推斷；計量經濟；模型預測66.參考答案：D67.參考答案： 模型中省略的變量；隨機行為；模型形式不完善；變量合并誤差；測量誤差68.參考答案：聯(lián)立方程模型中的隨機方程以及聯(lián)立方程模型的識別性可分為三種類型：不可識別、恰好可識別和過度可識別。若聯(lián)立方程模型中的某個結構式方程具有確定的統(tǒng)計形式，則稱該方程可識別；反之，若不具有確定的統(tǒng)計形式，則稱該方程不可識別。對于某一可識別的結構式方程，若方程中的參數(shù)有惟一一組估計值，則稱該方程恰好可識別；若方程中的參數(shù)有有限組估計值，則稱該方程過度可識別。若模型中的所有隨機方程都可識別，稱模型可識別；反之，若模型中存在不可識別的方程，則稱模型不可識別。對于一個可識別的模型，若模型中所有的隨機方程都恰好可識別，則稱該模型恰好可識別；若模型中存在過度可識別的隨機方程，則稱該模型過度可識別。69.參考答案：n≥370.參考答案：擬合優(yōu)度刻畫解釋變量對被解釋變量變化的解釋能力。模型中53.8%的擬合優(yōu)度，表明收入的變化可以解釋儲蓄中53.8%的變動。71.參考答案：A72.參考答案： 73.參考答案： 74.參考答案：D75.參考答案： 若題目要求用變量的一次差分估計該模型，即采用了如下形式：Yt-Yt-1=β2（Xt-Xt-1）+（μt-μt-1）或ΔYt=β2ΔXt+εt 這時意味著μt=μt-1+εt，即隨機擾動項是自相關系數(shù)為1的一階自相關形式。第2卷參考答案一.參考題庫1.參考答案：C2.參考答案： 計量經濟學是研究經濟變量之間存在的隨機因果關系的理論與方法，其中對經濟變量之間關系的隨機性的描述通過引入隨機誤差項（stochasticerror）的方式來實現(xiàn)。 一個經濟變量通常不能被另一個經濟變量完全精確地決定，需要引入隨機誤差項來反映各種誤差的綜合影響，主要包括： 1.變量的內在隨機性的影響； 2.解釋變量中被忽略的因素的影響； 3.模型關系設定誤差的影響； 4.變量觀察值的觀察誤差的影響； 5.其他隨機因素的影響。3.參考答案：B,C,D4.參考答案： （1）直接搜索法（Direct?Search?Method）； （2）直接優(yōu)化法（Direct?Optimization?Method）； （3）迭代線性化法（Iterative?Linearzation?Method）。5.參考答案：A6.參考答案： 錯誤，在證明高斯-馬爾科夫定理時，無需假設誤差項服從正態(tài)分布。7.參考答案：D8.參考答案： 因為人們發(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)2R的值往往會變大，從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認為要使模型擬合得好，就必須增加解釋變量。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變量必定使得待估參數(shù)的個數(shù)增加，從而損失自由度，而實際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會產生很多問題，比如，降低預測精確度、引起多重共線性等等。為此用修正的決定系數(shù)來估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度。9.參考答案： （1）理論模型的設計（Φ確定模型所包含的變量，Φ確定模型的數(shù)學形式，Φ擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值）；（2）樣本數(shù)據(jù)的收集；（3）模型參數(shù)的估計；（4）模型的檢驗（Φ經濟意義，Φ統(tǒng)計，Φ計量，Φ模型預測）；（5）應用（Φ結構分析，Φ經濟預測，Φ政策評價，Φ檢驗和發(fā)展經濟理論）。10.參考答案：A,B,C,D,E11.參考答案：時間序列數(shù)據(jù)；橫截面數(shù)據(jù)；面板數(shù)據(jù)12.參考答案： 13.參考答案：A,B,C,D14.參考答案：B15.參考答案：A,B,C,D,E16.參考答案：D17.參考答案：B,D18.參考答案： 檢驗方法： （1）圖示檢驗法； （2）戈德菲爾德—匡特檢驗； （3）懷特檢驗； （4）戈里瑟檢驗和帕克檢驗（殘差回歸檢驗法）； （5）ARCH檢驗（自回歸條件異方差檢驗）19.參考答案： 20.參考答案：B21.參考答案：A,C22.參考答案：A23.參考答案：A,D24.參考答案： 模型的檢驗主要包括：經濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經濟學檢驗、模型的預測檢驗。 ①在經濟意義檢驗中，需要檢驗模型是否符合經濟意義，檢驗求得的參數(shù)估計值的符號、大小、參數(shù)之間的關系是否與根據(jù)人們的經驗和經濟理論所擬訂的期望值相符合； ②在統(tǒng)計檢驗中，需要檢驗模型參數(shù)估計值的可靠性，即檢驗模型的統(tǒng)計學性質，有擬合優(yōu)度檢驗、變量顯著檢驗、方程顯著性檢驗等； ③在計量經濟學檢驗中，需要檢驗模型的計量經濟學性質，包括隨機擾動項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變量的多重共線性檢驗等； ④模型的預測檢驗，主要檢驗模型參數(shù)估計量的穩(wěn)定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍。25.參考答案：A,B,C,E26.參考答案：解釋變量27.參考答案：D28.參考答案：C29.參考答案： 基本思想就是對違反基本假定的模型做適當?shù)木€性變換，使其轉化成滿足基本假定的模型，從而可以使用OLS方法估計模型。（5分）30.參考答案： （1）可以描述和測量定性因素的影響； （2）能夠正確反映經濟變量之間的關系，提高模型的精度； （3）便于處理異常數(shù)據(jù)。31.參考答案：B32.參考答案： 內生變量（2分）、外生變量（2分）和前定變量（1分）。33.參考答案： 34.參考答案：B35.參考答案： 在古典假定條件下，OLS估計得到的參數(shù)估計量是該參數(shù)的最佳線性無偏估計，具有無偏性、有效性、線性?？傊?，作古典假定是為了使所作出的估計具有較好的統(tǒng)計性質和方便地進行統(tǒng)計推斷。36.參考答案：D37.參考答案：錯誤38.參考答案： 由于樣本容量n=22，解釋變量個數(shù)為k=3，在5%在顯著性水平下，相應的上下臨界值為dU=1.66、dL=1.05。由于DW=1.147位于這兩個值之間，所以DW檢驗是無定論的。39.參考答