期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口期貨公司5版變更清單

期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口

（期貨公司4.5版）變更清單

序號(hào)文件名變更說明原由

配合優(yōu)化特定品種盈利換匯

1換匯業(yè)務(wù)憑證文件新增文件

業(yè)務(wù)建立數(shù)據(jù)校驗(yàn)機(jī)制

調(diào)整“境外特參與境外中介配合特定品種業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足

2客戶基本資料文件

機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)”字段枚舉值監(jiān)測(cè)監(jiān)控需求

客戶其它分項(xiàng)資金數(shù)配合交易所業(yè)務(wù)創(chuàng)新，滿足監(jiān)

3增加“A034”資金項(xiàng)目

據(jù)文件測(cè)監(jiān)控需求

注：

1、《期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口（期貨公司4.5版）》在《期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)

送接口（期貨公司4.4版）》基礎(chǔ)上，為滿足特定品種盈利換匯的數(shù)據(jù)報(bào)送要求及部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)

展進(jìn)行了調(diào)整變更。

期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送接口

（期貨公司4.5版）

1、內(nèi)容

（1）每個(gè)期貨公司每天需向期貨保證金監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送19-29個(gè)文本文件。

（2）每個(gè)期貨公司每天需報(bào)送：客戶基本資料文件、客戶編碼文件、客戶結(jié)算

賬戶文件、客戶期貨期權(quán)賬戶基本資金數(shù)據(jù)文件、客戶出入金記錄文件、期貨成交明

細(xì)文件、期貨持倉數(shù)據(jù)文件、其它分項(xiàng)資金數(shù)據(jù)文件、其它需要說明的信息或數(shù)據(jù)文

件、期貨平倉明細(xì)文件，期貨持倉明細(xì)文件，非貨幣充抵明細(xì)文件，期貨交割明細(xì)文

件、期貨待交割結(jié)算合約文件、期權(quán)成交明細(xì)文件、期權(quán)持倉數(shù)據(jù)文件、期權(quán)行權(quán)明

細(xì)文件、期權(quán)平倉明細(xì)文件、期權(quán)持倉明細(xì)文件。

（3）有匯兌和幣種間充抵業(yè)務(wù)的公司需要報(bào)送：匯兌明細(xì)文件、貨幣充抵資金

文件。

（4）有單一客戶綜合類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的公司需報(bào)送：?jiǎn)我豢蛻艟C合類資產(chǎn)管理

業(yè)務(wù)投資賬戶文件。

（5）有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管的公司需報(bào)送：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)托管

賬戶和資管結(jié)算賬戶文件。

（6）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)通過本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)通道外進(jìn)行交易的公司需報(bào)送：資產(chǎn)管

理非本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資金數(shù)據(jù)文件、資產(chǎn)管理非本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資金明細(xì)文件。

（7）有股票期權(quán)業(yè)務(wù)的公司需報(bào)送：客戶證券現(xiàn)貨賬戶資金文件、客戶證券現(xiàn)

貨成交明細(xì)文件、客戶證券現(xiàn)貨持倉文件。

《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》中規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)將投資者股票期權(quán)交易的

權(quán)利金、行權(quán)資金、以現(xiàn)金形式提交的保證金存放于期貨保證金賬戶，期貨公司開展

與股票期權(quán)備兌開倉以及行權(quán)相關(guān)的證券現(xiàn)貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)在存管銀行單獨(dú)開

立相關(guān)現(xiàn)貨資金賬戶。因此，期貨公司在為股票期權(quán)客戶開立期貨期權(quán)內(nèi)部資金賬號(hào)

的同時(shí)還應(yīng)單獨(dú)開立證券現(xiàn)貨內(nèi)部資金賬號(hào)，以達(dá)到期、現(xiàn)隔離的目的，且賬戶號(hào)碼

不得一樣。其中客戶的期貨期權(quán)賬戶用于記錄期貨、商品期權(quán)、金融期權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)的

資金、交易和持倉等，證券現(xiàn)貨賬戶用于記錄與證券現(xiàn)貨業(yè)務(wù)相關(guān)的資金、交易和持

倉等。

2、文件目錄

(1)客戶基本資料文件；

(2)客戶編碼文件；

(3)客戶結(jié)算賬戶文件；

(4)客戶期貨期權(quán)賬戶基本資金數(shù)據(jù)文件；

(5)客戶出入金記錄文件；

(6)期貨成交明細(xì)文件；

(7)期貨持倉數(shù)據(jù)文件；

(8)其它分項(xiàng)資金數(shù)據(jù)文件；

(9)其它需要說明的信息或數(shù)據(jù)文件；

(10)期貨平倉明細(xì)文件；

(11)期貨持倉明細(xì)文件；

(12)非貨幣充抵明細(xì)文件；

(13)期貨交割明細(xì)文件；

(14)期貨待交割結(jié)算合約文件；

(15)匯兌明細(xì)文件；

(16)貨幣充抵資金文件；

(17)單一客戶綜合類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資賬戶文件;

(18)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)托管賬戶和資管結(jié)算賬戶文件;

(19)資產(chǎn)管理非本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資金數(shù)據(jù)文件；

(20)期權(quán)成交明細(xì)文件；

(21)期權(quán)持倉數(shù)據(jù)文件；

(22)期權(quán)行權(quán)明細(xì)文件；

(23)期權(quán)平倉明細(xì)文件；

(24)期權(quán)持倉明細(xì)文件；

(25)資產(chǎn)管理非本公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資金明細(xì)文件；

(26)客戶證券現(xiàn)貨賬戶資金文件；

(27)客戶證券現(xiàn)貨成交明細(xì)文件；

(28)客戶證券現(xiàn)貨持倉文件。

(29)換匯業(yè)務(wù)憑證文件

3、格式

(1)客戶基本資料文件

期貨公司（統(tǒng)一標(biāo)識(shí)XXXX）的客戶基本資料文件名：

XXXXcustomer+日期.txt

如報(bào)送日期為2005年10月8日、標(biāo)識(shí)為0001公司的客戶基本資料文件名為。

期貨公司每日必須報(bào)送所有開戶客戶（包括其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、

境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)）的基本資料，已開戶客戶的“開戶和銷戶標(biāo)志”

為a,而銷戶客戶在其銷戶的當(dāng)日?qǐng)?bào)送銷戶信息，“開戶和銷戶標(biāo)志”為do在客戶基

本資料文件中，每個(gè)客戶一條記錄。

如果期貨公司為中金所全面結(jié)算會(huì)員或其下具有境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊

非經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)，須報(bào)送其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特

殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的基本信息，不需要報(bào)送其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)

紀(jì)參與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的客戶的基本資料。

客戶包含資產(chǎn)管理計(jì)劃，如果期貨公司有資產(chǎn)管理計(jì)劃，則資產(chǎn)管理計(jì)劃的客戶

基本資料也在此文件中報(bào)送。其中，不做期貨品種的綜合類資產(chǎn)管理戶也需要開立客

戶內(nèi)部資金賬戶并報(bào)送。

如果期貨公司有客戶從事證券現(xiàn)貨業(yè)務(wù)，無論其是否從事期貨或期權(quán)業(yè)務(wù)，均需

開立客戶期貨期權(quán)內(nèi)部資金賬戶并報(bào)送。

期貨公司報(bào)送資產(chǎn)管理賬戶的客戶基本資料時(shí)，需要通過“客戶類型''區(qū)分“單一客

戶''和”特定多個(gè)客戶''資產(chǎn)管理賬戶，還需通過“是否為期貨公司子公司經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)管

理業(yè)務(wù)”區(qū)分該資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)是期貨公司還是其專門從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的

子公司。期貨公司子公司的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)通過期貨公司報(bào)送。

每條記錄的字段和數(shù)據(jù)類型如下:

字段數(shù)據(jù)類型是否可為空備注

日期DateN格式：YYYY-MM-DD

客戶名稱Char(400)N客戶含一般客戶、交易會(huì)員、境外

特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)

參與者和境外中介機(jī)構(gòu)

特殊單位客戶此處需填寫特殊單位

客戶名稱-分戶管理資產(chǎn)名稱

身份證Char(50)Y境內(nèi)個(gè)人客戶的身份證號(hào)碼。如果

是單位客戶，此字段為空

客戶內(nèi)部資金賬Char(18)N此字段填寫期貨期權(quán)資金賬戶

戶將交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、

境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介

機(jī)構(gòu)視為客戶處理：當(dāng)客戶為交易

會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外

特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)

時(shí)，取交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參

與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境

外中介機(jī)構(gòu)的內(nèi)部資金賬戶

所在地Char(lOO)N

通訊地址Char(200)N

郵政編碼Char(20)N

聯(lián)系電話Char(60)N

開戶和銷戶標(biāo)志Char(l)Na：已開戶的客戶；

d：當(dāng)日銷戶的客戶

此字段填寫期貨期權(quán)資金賬戶的開

銷戶標(biāo)志

是否為交易會(huì)員Char(l)NY:是；N:否

供區(qū)分中金所全面結(jié)算會(huì)員下的交

易會(huì)員和一般客戶使用：

當(dāng)期貨公司為中金所全面結(jié)算會(huì)

員，且其下客戶為交易會(huì)員時(shí)，該

字段為Y;

當(dāng)期貨公司為中金所交易結(jié)算會(huì)員

或交易會(huì)員時(shí)，此處均為N

客戶類型Char(l)N0:個(gè)人;

1:單位；

2:特殊單位；

3：?jiǎn)我豢蛻艏兤谪涃Y產(chǎn)管理計(jì)劃；

4:單一客戶綜合類資產(chǎn)管理計(jì)劃；

5:特定多個(gè)客戶純期貨資產(chǎn)管理計(jì)

劃；

6：特定多個(gè)客戶綜合類資產(chǎn)管理計(jì)

劃；

9:其它

客戶期貨期權(quán)內(nèi)DateN客戶開戶并生效的實(shí)際日期，（并非

部資金賬戶開戶預(yù)開戶的日期），格式：

日期YYYY-MM-DD

組織機(jī)構(gòu)代碼證Char(40)Y境內(nèi)單位客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)

如果是自然人客戶，此字段為空

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)Char(60)Y境內(nèi)單位客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)

如果是個(gè)人客戶，此字段為空

開戶代理人名稱Char(lOO)Y開戶授權(quán)人的姓名

如果系統(tǒng)中暫時(shí)無此字段，可以為

空

開戶代理人身份Char(5O)Y開戶授權(quán)人的身份證號(hào)碼

證如果系統(tǒng)中暫時(shí)無此字段，可以為

空

賬戶休眠狀態(tài)Char(l)Na：活躍客戶；

d：休眠客戶

此字段填寫期貨期權(quán)資金賬戶的休

眠狀態(tài)

境外客戶標(biāo)識(shí)Char(l)N1：國(guó)內(nèi)客戶；

2:港澳臺(tái)客戶；

3:國(guó)外客戶

4:在中國(guó)永久居留客戶

國(guó)籍/地區(qū)Char(3)Y國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字編碼

如果是境內(nèi)客戶，此字段為空

境外個(gè)人客戶有Char(5O)Y境外個(gè)人客戶的護(hù)照號(hào)、港澳永久

效身份證明文件性居民身份證、臺(tái)灣居民來往大陸

號(hào)碼通行證、港澳臺(tái)居民居住證、

或外國(guó)人永久居留證

如果是境內(nèi)客戶、境外單位客戶，

此字段為空

機(jī)構(gòu)成立證明文Char(5O)Y境外機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)成立證明文件號(hào)碼

件號(hào)碼如果是境內(nèi)客戶、境外個(gè)人客戶，

此字段為空

是否為境外中介Char(l)Y取消，但需留位

機(jī)構(gòu)

境外中介機(jī)構(gòu)編Char(lO)Y取消，但需留位

_弓_

是否為期貨公司Char(l)YY:是；N:否

子公司經(jīng)營(yíng)的資當(dāng)期貨公司的子公司為資產(chǎn)管理業(yè)

產(chǎn)管理業(yè)務(wù)務(wù)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)時(shí)，該字段為Y;

當(dāng)期貨公司為資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)

機(jī)構(gòu)時(shí)，該字段為N;

如果非資產(chǎn)管理賬戶，此字段為空。

客戶證券現(xiàn)貨內(nèi)Char(l8)Y此字段填寫證券現(xiàn)貨資金賬戶

部資金賬戶客戶同時(shí)參與證券交易所股票期權(quán)

交易的，期貨公司需為客戶單獨(dú)開

立證券現(xiàn)貨內(nèi)部資金賬戶，用于記

錄證券現(xiàn)貨有關(guān)的資金和交易

如客戶未參與證券業(yè)務(wù)（含備兌開

倉、行權(quán)等與之相關(guān)的業(yè)務(wù)）的，

此字段為空

客戶證券現(xiàn)貨內(nèi)DateY客戶開戶并生效的實(shí)際日期，（并非

部資金賬戶開戶預(yù)開戶的日期），格式：

日期YYYY-MM-DD

如客戶未開立證券現(xiàn)貨內(nèi)部資金賬

戶，此字段為空

是否為做市商Char(l)YY:是；N:否

參與期權(quán)做市業(yè)務(wù)的客戶填報(bào)此字

段

境外特參與境外Char(3)Y1:境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者；

中介機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)2:境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者；

3:境外中介機(jī)構(gòu)

13:境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者與境外中

介機(jī)構(gòu)

境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以多重身份參與特定

品種交易時(shí)，該標(biāo)識(shí)以“1-3”枚舉

值順序組合報(bào)送，如“13”代表該

境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)同時(shí)以境外特殊經(jīng)紀(jì)

參與者身份和境外中介機(jī)構(gòu)身份參

與特定品種交易

如果不涉及相關(guān)業(yè)務(wù)，此字段為空

注：客戶基本資料里面各主要字段（如：客戶或交易會(huì)員名稱，所在地，通訊地

址，聯(lián)系電話）如果內(nèi)容出現(xiàn)半角@字符，一律替換為&at;

（2）客戶編碼文件

期貨公司（統(tǒng)一標(biāo)識(shí)XXXX）的客戶編碼文件名：

XXXXcuscode+日期.txt

如報(bào)送日期為2005年10月8日、標(biāo)識(shí)為0001期貨公司的客戶編碼文件名為。

期貨公司每日必須報(bào)送所有客戶和其代理結(jié)算的境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者，以及其

下境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的客戶的交易編碼，已銷戶客戶不再報(bào)送。此

文件中的交易編碼包含期貨交易所的交易編碼、證券交易所的衍生品合約賬戶號(hào)和證

券交易所的證券賬戶號(hào)。在客戶編碼文件中，每個(gè)客戶的記錄數(shù)等于其開立的交易編

碼、衍生品合約賬戶和證券賬戶的總數(shù)量。

如果期貨公司為中金所全面結(jié)算會(huì)員，不需要報(bào)送其代理結(jié)算的交易會(huì)員的客戶

的交易編碼。

如果期貨公司其下具有境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介

機(jī)構(gòu)，需要報(bào)送其代理結(jié)算的境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者，以及其下境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者

或境外中介機(jī)構(gòu)的客戶（當(dāng)日有交易或持倉的客戶）的交易編碼，客戶內(nèi)部資金賬戶

均取境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)在期貨公司的內(nèi)部

資金賬戶號(hào)碼。

客戶包含資產(chǎn)管理計(jì)劃，如果期貨公司有資產(chǎn)管理計(jì)劃，則資產(chǎn)管理計(jì)劃的交易

編碼也在此文件中報(bào)送。其中，綜合類資產(chǎn)管理戶如果沒有交易編碼可以不報(bào)送。

每條記錄的字段和數(shù)據(jù)類型如下:

內(nèi)容數(shù)據(jù)類型是否可為備注

空

日期DateN格式：YYYY-MM-DD

客戶內(nèi)部資金賬戶Char(18)N期貨期權(quán)業(yè)務(wù)：填寫期貨期權(quán)資

金賬戶

證券現(xiàn)貨業(yè)務(wù)：填寫證券現(xiàn)貨資

金賬戶

交易所統(tǒng)一標(biāo)識(shí)Char(l)NS:上期所；

Z:鄭商所；

D:大商所；

J:中金所；

N:上期能源；

H:上海證券交易所；

P：深圳證券交易所

交易編碼Char(l6)N期貨期權(quán)資金賬戶的交易編碼

填寫客戶在期貨交易所的交易

編碼和證券交易所的衍生品合

約賬戶，其中上海市場(chǎng)為客戶證

券賬戶號(hào)碼+期權(quán)子賬戶編碼，

深圳市場(chǎng)為客戶A股證券賬戶

號(hào)碼+參與人（期權(quán)）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

的結(jié)算賬號(hào)。證券現(xiàn)貨資金賬戶

的交易編碼填寫客戶在證券交

易所的（A股）證券賬戶號(hào)碼

（3）客戶結(jié)算賬戶文件

期貨公司（統(tǒng)一標(biāo)識(shí)XXXX）的客戶結(jié)算賬戶文件名：

XXXXcusaccount+日期.txt

如報(bào)送日期為2005年10月8日、標(biāo)識(shí)為0001期貨公司的客戶期貨結(jié)算賬戶文

件名為。

期貨公司每日必須報(bào)送所有開戶客戶（包括其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、

境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)）的期貨結(jié)算賬戶，新增的客戶期貨結(jié)算賬戶信

息其''新增或變更標(biāo)志”為a,已廢除的客戶期貨結(jié)算賬戶在廢除當(dāng)日?qǐng)?bào)送廢除信息，

“新增或變更標(biāo)志''為do在客戶期貨結(jié)算賬戶文件中，每個(gè)客戶的記錄數(shù)等于現(xiàn)有和

廢除的期貨結(jié)算賬戶數(shù)量，如果客戶同時(shí)參與期貨期權(quán)業(yè)務(wù)和證券現(xiàn)貨業(yè)務(wù)且使用同

一個(gè)結(jié)算賬戶，需分別通過期貨期權(quán)內(nèi)部資金賬戶和證券現(xiàn)貨內(nèi)部資金賬戶報(bào)送兩條

記錄。

如果期貨公司為中金所全面結(jié)算會(huì)員或其下有境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊非

經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)，須要報(bào)送其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特

殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的賬戶信息；不需要報(bào)送其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)

紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的客戶的賬戶信息。

本文件中客戶也包括期貨公司的資產(chǎn)管理戶和通過期貨公司參與股票期權(quán)交易

的客戶。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)下，用于直接向期貨保證金賬戶存取資金的銀行賬戶也通過本

文件填報(bào)：約定不進(jìn)行托管的單一客戶純期貨資產(chǎn)管理計(jì)劃，填寫客戶資管結(jié)算賬戶；

須委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管的資產(chǎn)管理計(jì)劃，填寫直接向期貨公司保證金賬戶存取資金

的銀行結(jié)算賬戶，即開立在期貨保證金存管銀行的期貨資管托管賬戶，或開立在期貨

保證金存管銀行的資金中轉(zhuǎn)賬戶。開立在非期貨保證金存管銀行的期貨資管托管賬戶

需通過此中轉(zhuǎn)賬戶向保證金賬戶存取資金。股票期權(quán)業(yè)務(wù)下用于直接向期貨公司保證

金賬戶存取資金的銀行賬戶也通過本文件填報(bào)。

每條記錄的字段和數(shù)據(jù)類型如下：

內(nèi)容數(shù)據(jù)類型是否可為空備注

日期DateN格式：YYYY-MM-DD

客戶內(nèi)部資金賬戶Char(18)N期貨期權(quán)業(yè)務(wù)：填寫期貨期

權(quán)資金賬戶；

證券現(xiàn)貨業(yè)務(wù)：填寫證券現(xiàn)

貨資金賬戶。

將交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)

參與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參

與者、境外中介機(jī)構(gòu)視為客

戶處理

銀行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)Char(2)N用01、02等標(biāo)識(shí)

01:工商銀行；

02:農(nóng)業(yè)銀行；

03:中國(guó)銀行；

04:建設(shè)銀行;

05:交通銀行；

06：浦發(fā)銀行；

07:興業(yè)銀行;

08:匯豐銀行;

09:光大銀行；

10:招商銀行；

11:中信銀行；

12:民生銀行；

13:平安銀行；

15:星展銀行；

16:廣發(fā)銀行；

17:郵儲(chǔ)銀行；

18:花旗銀行；

19:渣打銀行；

99:其他銀行

銀行賬戶Char(32)N

新增或變更標(biāo)志Char(l)Na:現(xiàn)有；d：廢除

銀行賬戶的開戶人Char(400)Y該銀行賬戶的開戶人名稱

名稱

銀行賬戶的開戶行Char(400)Y開戶銀行具體網(wǎng)點(diǎn)（到支行）

幣種Char(3)N按照ISO4217;例如:USD;

CNY

賬戶類型Char(l)N1:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算賬戶；

2:約定不進(jìn)行托管的單一客

戶純期貨資管計(jì)劃的資管結(jié)

算賬戶；

3:期貨資管托管賬戶；

4:資管產(chǎn)品托管機(jī)構(gòu)的資金

中轉(zhuǎn)賬戶

（4）客戶期貨期權(quán)賬戶基本資金數(shù)據(jù)文件

期貨公司（統(tǒng)一標(biāo)識(shí)XXXX）的客戶基本資金數(shù)據(jù)文件名：

XXXXcusfund+日期.txt

如報(bào)送日期為2005年10月8日、標(biāo)識(shí)為0001期貨公司的客戶基本資金數(shù)據(jù)文

件名為。

每家期貨公司每天需報(bào)送一個(gè)相應(yīng)文件名的客戶（包括其下交易會(huì)員、境外特殊

經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)）的基本資金數(shù)據(jù)文件，每個(gè)客

戶一條記錄。

如果期貨公司為中金所全面結(jié)算會(huì)員或其下具有境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊

非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)，須報(bào)送其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特

殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的基本資金數(shù)據(jù)信息；不需要報(bào)送其下交易會(huì)員、境

外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的客戶的基本資金數(shù)據(jù)。

經(jīng)紀(jì)客戶和期貨類資管客戶的資金數(shù)據(jù)，綜合類資管客戶投資期貨部分的資金數(shù)

據(jù)，以及股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)下不涉及證券現(xiàn)貨部分的資金數(shù)據(jù)均須在此文件中報(bào)送。

證券現(xiàn)貨賬戶內(nèi)的資金數(shù)據(jù)體現(xiàn)在文件（26）中，不在此文件中報(bào)送。

對(duì)于參與以人民幣結(jié)算的境內(nèi)特定品種期貨業(yè)務(wù)的客戶，本文件只需要報(bào)送人民

幣資金數(shù)據(jù)?？蛻舻钠渌麕欧N必須全部充抵為人民幣，其他幣種余額充抵的保證金在

“貨幣充抵金額”文件中反映。

期貨公司在為客戶計(jì)算外幣充抵人民幣金額時(shí)采用的匯率和折扣率，必須與交易

為會(huì)員計(jì)算外幣充抵人民幣金額時(shí)采用的匯率和折扣率保持一致。

每條記錄的字段和數(shù)據(jù)類型如下:

字段數(shù)據(jù)類型是否可為空備注

日期DateN格式：YYYY-MM-DD

客戶內(nèi)部資金賬戶Char(18)N此字段填報(bào)期貨期權(quán)資金賬戶

將交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與

者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境

外中介機(jī)構(gòu)視為客戶處理

當(dāng)客戶為交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)

紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)時(shí)，這

里填報(bào)交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)

參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的內(nèi)部

資金賬戶

資金權(quán)益總額Number(20,3)N當(dāng)日客戶（包括交易會(huì)員、境外

特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊非經(jīng)

紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)）權(quán)益

可用資金Number(20,3)N逐日盯市下計(jì)算得出的可用資

金

此外，在逐筆對(duì)沖下，將浮動(dòng)盈

虧算入可用資金后，其額度應(yīng)該

等同于在逐日盯市下計(jì)算得出

的可用資金

需追加保證金Number(20,3)N

風(fēng)險(xiǎn)度Number(20,3)N去掉百分號(hào)，如46表示46%

上日結(jié)存（逐日盯Number(20,3)N

市）

上日結(jié)存（逐筆對(duì)Number(20,3)Y

沖）

當(dāng)日結(jié)存（逐日盯Number(20,3)N

市）

當(dāng)日結(jié)存（逐筆對(duì)Number(20,3)Y

沖）

當(dāng)日總盈虧（逐日Number(20,3)N逐日盯市下的當(dāng)日總盈虧，計(jì)算

盯市）方式為：客戶當(dāng)日持倉盈虧+平

倉盈虧+交割配對(duì)盈虧+行權(quán)盈

虧

當(dāng)日總盈虧（逐筆Number(20,3)Y逐筆對(duì)沖下的平倉盈虧

對(duì)沖）

浮動(dòng)盈虧（逐筆對(duì)Number(20,3)Y逐筆對(duì)沖方式計(jì)算的浮動(dòng)盈虧

沖）

非貨幣充抵金額Number(20,3)N期貨公司提供給客戶結(jié)算單上

的質(zhì)押金，如倉單、有價(jià)證券等

的充抵金額，不包含貨幣充抵金

額

股票期權(quán)業(yè)務(wù)開展證券充抵保

證金業(yè)務(wù)后，證券充抵保證金金

額報(bào)送在此字段。

是否為交易會(huì)員Char(l)NY:是；N:否

供區(qū)分中金所全面結(jié)算會(huì)員下

的交易會(huì)員和一般客戶使用：

當(dāng)期貨公司為中金所全面結(jié)算

會(huì)員，且其下客戶為交易會(huì)員

時(shí)，該字段為Y;

當(dāng)期貨公司為中金所交易結(jié)算

會(huì)員或交易會(huì)員時(shí)，此處均為N

幣種Char(3)N按照ISO4217;例如：USD;

CNY

實(shí)有人民幣資金Number(20,3)N人民幣實(shí)有貨幣資金余額，不含

非貨幣充抵金額和貨幣充抵金

額

貨幣充抵金額Number(20,3)N當(dāng)日其他貨幣余額的沖抵金額

以美元充抵人民幣為例，此項(xiàng)為

當(dāng)日美元余額充抵為人民幣的

金額

無幣種間充抵業(yè)務(wù)的客戶該字

段值為零

其它貨幣質(zhì)出金額Number(20,3)N原油期貨暫無此業(yè)務(wù)，此字段值

為零。

貨幣質(zhì)押保證金占Number(20,3)N原油期貨暫無此業(yè)務(wù)，此字段值

用為零。

當(dāng)日總權(quán)利金Number(20,3)N期權(quán)業(yè)務(wù)（含期貨交易所期權(quán)業(yè)

務(wù)和證券交易所期權(quán)業(yè)務(wù)）的當(dāng)

日權(quán)利金收支余額

無期權(quán)業(yè)務(wù)的該字段為零。

凍結(jié)資金Number(20,3)Y針對(duì)上海證券交易所股票期權(quán)

業(yè)務(wù)增加此字段，即有凍結(jié)資金

款項(xiàng)產(chǎn)生時(shí)，填寫此字段。

發(fā)票保證金Number(20,3)Y該字段用于上期所倉單轉(zhuǎn)讓業(yè)

務(wù)時(shí)收取的賣方發(fā)票保證金

資金權(quán)益總額=實(shí)有人民幣資金+非貨幣充抵金額+貨幣充抵金額

資金權(quán)益總額（以人民幣作為基準(zhǔn)貨幣計(jì)量的涵蓋各外幣資產(chǎn)的總權(quán)益）=上日

資金權(quán)益總額+當(dāng)日總盈虧（逐日盯市）+當(dāng)日總權(quán)利金+出入金記錄文件的全部出

入金合計(jì)+其它分項(xiàng)資金數(shù)據(jù)文件的資金金額總和（除客戶總盈虧和賣方交割保證金）

（5）客戶出入金記錄文件

期貨公司（統(tǒng)一標(biāo)識(shí)XXXX）的客戶出入金記錄文件名：

XXXXfundchg+日期.txt

如報(bào)送日期為2005年10月8日、標(biāo)識(shí)為0001期貨公司的客戶出入金記錄文件

名為。

每家期貨公司每天需報(bào)送一個(gè)相應(yīng)文件名的客戶（包括其下交易會(huì)員、境外特殊

經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)）出入金記錄文件，該期貨公司所

屬的客戶每發(fā)生一次出金或入金，就有一條記錄。其中期貨期權(quán)資金賬戶和證券現(xiàn)貨

資金賬戶下的出入金記錄均在此文件中報(bào)送。

如果期貨公司為中金所全面結(jié)算會(huì)員或其下具有境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊

非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)，須報(bào)送與其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外

特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)之間的出入金記錄信息，不需要報(bào)送其下交易會(huì)員、

境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的客戶的出入金記錄。

此文件包含人民幣及外幣出入金（含期貨資管客戶的認(rèn)購款和贖回款）以及換匯

引起的人民幣和外幣的增減變動(dòng)。每條記錄的字段和數(shù)據(jù)類型如下：

內(nèi)容數(shù)據(jù)類型是否可為空備注

日期DateN格式：YYYY-MM-DD

客戶內(nèi)部資金賬Char(18)N期貨期權(quán)業(yè)務(wù)：填報(bào)期貨期權(quán)資金

戶賬戶，以及該賬戶下的出入金

證券現(xiàn)貨業(yè)務(wù)：填報(bào)證券現(xiàn)貨資金

賬戶，以及該賬戶下的出入金

將交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與

者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外

中介機(jī)構(gòu)視為客戶處理：當(dāng)客戶為

交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、

境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中

介機(jī)構(gòu)時(shí)，這里填報(bào)交易會(huì)員、境

外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊非經(jīng)

紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的內(nèi)部

資金賬戶

出入金額Number(20,3)N出金為負(fù)，入金為正

客戶結(jié)算賬戶或Char(2)Y期貨類資管客戶的認(rèn)購款和贖回

交易會(huì)員保證金款在本出入金文件中反映

專用賬戶銀行統(tǒng)僅當(dāng)出入金類型為“2:手工調(diào)整

一標(biāo)識(shí)出入金（銀行無記錄）”，該字段可

為空

客戶結(jié)算賬戶或Char(32)Y期貨期權(quán)業(yè)務(wù)：填報(bào)期貨結(jié)算賬戶

交易會(huì)員保證金證券現(xiàn)貨業(yè)務(wù)：填報(bào)證券現(xiàn)貨結(jié)算

專用賬戶賺戶

僅當(dāng)出入金類型為“2:手工調(diào)整

出入金（銀行無記錄）”，該字段可

為空

期貨公司保證金Char(2)Y僅當(dāng)出入金類型為“2:手工調(diào)整

專用賬戶銀行統(tǒng)出入金（銀行無記錄）”，該字段可

一標(biāo)識(shí)為空

期貨公司保證金Char(32)Y僅當(dāng)出入金類型為“2:手工調(diào)整

專用賬戶出入金（銀行無記錄）”，該字段可

為空

備注Char(40)Y出入金類型為“2手工調(diào)整出入金”

的記錄需在在此填寫原因

是否為交易會(huì)員Char(l)NY:是；N:否

供區(qū)分中金所全面結(jié)算會(huì)員下的

交易會(huì)員和一般客戶使用：

當(dāng)期貨公司為中金所全面結(jié)算會(huì)

員，且其下客戶為交易會(huì)員時(shí)，該

字段為Y;

當(dāng)期貨公司為中金所交易結(jié)算會(huì)

員或交易會(huì)員時(shí)，此處均為N

幣種Char(3)N按照ISO4217;例如：USD;CNY

出入金類型Char(l)N目前僅區(qū)分正常出入金和換匯產(chǎn)

生的出入金

0:正常出入金（銀行有記錄）；

1:換匯產(chǎn)生的出入金

2:手工調(diào)整出入金（銀行無記錄）

出入金發(fā)生日期DateN格式：YYYY-MM-DD

該筆出入金真實(shí)發(fā)生的日期

因連續(xù)交易業(yè)務(wù)的開展，出入金發(fā)

發(fā)生日期或與交易日期不一致，該

字段應(yīng)準(zhǔn)確填報(bào)該筆資金變動(dòng)發(fā)

生的真實(shí)日期

（6）期貨成交明細(xì)文件

期貨公司（統(tǒng)一標(biāo)識(shí)XXXX）的客戶期貨成交明細(xì)文件名：

XXXXtrddata+日期.txt

如報(bào)送日期為2005年10月8日、標(biāo)識(shí)為0001期貨公司的期貨客戶成交明細(xì)文

件名為。

期貨公司每天需報(bào)送一個(gè)相應(yīng)文件名的客戶（包括其下交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)

參與者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)）的期貨成交明細(xì)文件。

如果期貨公司為中金所全面結(jié)算會(huì)員或其下具有境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外特殊

非經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)，須報(bào)送其客戶和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者，以及其下交

易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的客戶的全部期貨成交記錄。

此文件不含期權(quán)成交明細(xì)，可能包含很多條記錄。對(duì)于行權(quán)獲得的期貨合約，如

計(jì)入當(dāng)日期貨成交量，則需報(bào)送在該文件中。

每條記錄的字段和數(shù)據(jù)類型如下：

字段數(shù)據(jù)類型是否可為空備注

日期DateN格式：YYYY-MM-DD

客戶內(nèi)部資金賬Char(18)N此字段填寫期貨期權(quán)資金賬戶

戶將交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與

者、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、境

外中介機(jī)構(gòu)視為客戶處理

如果是交易會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)

參與者或境外中介機(jī)構(gòu)的客戶

的成交明細(xì)，這里填報(bào)交易會(huì)

員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或境外

中介機(jī)構(gòu)的內(nèi)部資金賬戶

成交流水號(hào)Char(16)N交易所發(fā)布的成交序列號(hào)

品種合約Char(30)N

買賣標(biāo)志Char(l)NB:買；S:賣

成交量Number(lO)N單位：手

成交價(jià)Number(2O,3)N

成交額Number(2O,3)N

成交時(shí)間TimeN格式：hh:mm:ss

對(duì)于行權(quán)后獲得的期貨合約（僅

考慮計(jì)入當(dāng)日成交量的期貨合

約，如不計(jì)入當(dāng)日成交量，則無

需報(bào)送），如沒有準(zhǔn)確的成交時(shí)