(高清版)GBT 42815-2023 債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品描述規(guī)范

債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品描述規(guī)范2023-08-06發(fā)布2023-08-06實(shí)施國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB/T42815—2023 I l2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品框架 25數(shù)據(jù)元表示格式 36數(shù)據(jù)元要素定義 36.1債券收益率曲線類 36.2債券估值類 46.3債券指數(shù)類 6.4債券風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值類 參考文獻(xiàn) I本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC180)歸口。本文件起草單位：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中債金融估值中心有限公司、中國金融電子化集團(tuán)有限公司、中國外匯交易中心(全國銀行間同業(yè)拆借中心)、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、易方達(dá)基金管理有限公司、中證指數(shù)有限公司、萬得信息技術(shù)股份有限公司、上海大智慧財(cái)匯數(shù)據(jù)科技有限公司、彭博資訊(北京)有限公司上海分公司、路孚特信息服務(wù)(中國)有限公司北京分公司、中國長江三峽集團(tuán)有限公司、攀鋼集團(tuán)有限公司。1債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品描述規(guī)范本文件適用于債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品的編制發(fā)布機(jī)構(gòu)及使用機(jī)構(gòu)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于GB/T7408數(shù)據(jù)元和交換格式信息交換日期和時(shí)間表示法GB/T12406表示貨幣的代碼GB/T18391.5信息技術(shù)元數(shù)據(jù)注冊系統(tǒng)(MDR)第5部分：命名和標(biāo)識(shí)原則GB/T21076證券及相關(guān)金融工具國際證券識(shí)別編碼體系GB/T23696證券及相關(guān)金融工具交易所和市場識(shí)別碼GB/T35964證券及相關(guān)金融工具金融工具分類(CFI編碼)3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。規(guī)定全部允許值列表的值域。反映債權(quán)債務(wù)關(guān)系、用以證明發(fā)行人有義務(wù)通過提供現(xiàn)金或金融工具等進(jìn)行償付，在一定程度上可以流通的金融工具。債券收益率曲線bondyieldcurve反映一組計(jì)價(jià)貨幣和信用風(fēng)險(xiǎn)均相同，但期限不同的債券收益率值的連線。以市場價(jià)格信息為基礎(chǔ)加工生成的，反映公平交易下特定時(shí)間點(diǎn)的可變現(xiàn)參考價(jià)格及一系列相關(guān)指標(biāo)。債券指數(shù)bondindex反映某一組債券組合價(jià)格走勢的指標(biāo)體系。2指數(shù)樣本券indexconstituents按照債券指數(shù)規(guī)則篩選得到的債券。債券風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值bondValueatRisk;bondVaR用于揭示某一只債券或者某一債券組合在未來持有期內(nèi)可能存在的頭寸損失的相關(guān)指標(biāo)。4債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品框架債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品包含債券收益率曲線、債券估值、債券指數(shù)和債券風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值四大類。債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品框架見圖1。債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品債券收益率曲線類曲線名稱日期收益率曲線類型收益率曲線期限曲線收益率浮動(dòng)利率曲線基準(zhǔn)利率值債券估值類債券代碼國際證券識(shí)別編碼金融工具分類編碼債券全稱債券簡稱日期流通場所交易所和市場識(shí)別編碼債券計(jì)價(jià)幣種債券待償期債券日問估價(jià)企價(jià)債券日問應(yīng)計(jì)利息債券估價(jià)凈價(jià)債券日終估價(jià)全價(jià)債券到期收益率債券估價(jià)修正久期債券估價(jià)凸性債券口終應(yīng)計(jì)利息浮動(dòng)利率債券估值點(diǎn)差收益率債券指數(shù)類債券指數(shù)指標(biāo)要素指數(shù)代碼國際證券識(shí)別編碼金融工具分類編碼指數(shù)名稱指數(shù)指標(biāo)生效口期指數(shù)值指數(shù)久期待償期分段加權(quán)方法債券指數(shù)樣本券信息要素指數(shù)樣本券指標(biāo)生效日期指數(shù)樣木券待償期指數(shù)樣木券到期收益率指數(shù)樣本券余額指數(shù)樣本券應(yīng)計(jì)利息指數(shù)樣本券權(quán)重指數(shù)樣本券市值指數(shù)樣本券久期指數(shù)樣本券凸性債券風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值類風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值債券風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值生效日期流通場所交易所和市場識(shí)別編圖1債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品框架債券收益率曲線類價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品包含各類能反映當(dāng)前債券市場上不同計(jì)價(jià)幣種、不同信用等級(jí)、不同期限利率水平的曲線族系。具體包括收益率曲線類型、收益率曲線期限等數(shù)據(jù)元。債券估值類價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品具體包括債券日間估價(jià)全價(jià)、債券日間應(yīng)計(jì)利息、債券估價(jià)凈價(jià)、債券日終估價(jià)全價(jià)、債券到期收益率、債券日終應(yīng)計(jì)利息、債券市場隱含評(píng)級(jí)等數(shù)據(jù)元。債券指數(shù)類價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品包含債券指數(shù)指標(biāo)要素和債券指數(shù)樣本券信息要素。具體包括指數(shù)值、指數(shù)久期、指數(shù)樣本券到期收益率、指數(shù)樣本券應(yīng)計(jì)利息等數(shù)據(jù)元。債券風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值類價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品具體包括風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、債券或債券組合持有期、置信水平等數(shù)據(jù)元。35數(shù)據(jù)元表示格式本文件的債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品數(shù)據(jù)元，按以下結(jié)構(gòu)和內(nèi)容進(jìn)行描述?！Q：數(shù)據(jù)元的名稱，應(yīng)按照GB/T18391.5中規(guī)定的數(shù)據(jù)元命名規(guī)則進(jìn)行命名，必填?！⑽拿Q：數(shù)據(jù)元的英文名稱，必填。每個(gè)英文單詞之間有間隔，且每個(gè)主要英文單詞首字母大寫?！幪?hào)：數(shù)據(jù)元在本文件中的唯一編號(hào)，按照債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品框架進(jìn)行順序編號(hào)，并適當(dāng)留有一定的擴(kuò)展空間，必填。編號(hào)為4位，第1位為大寫英文字母，表示債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品大類，按照英文字母正序排列。第2位為債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品大類中細(xì)分要素的順序號(hào)。第3、第4位為債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品大類或要素中數(shù)據(jù)元的順序號(hào)?！擅杜e值域：用于規(guī)定當(dāng)數(shù)據(jù)元可被枚舉時(shí)，可供枚舉的數(shù)據(jù)元值域(包含但不限于),選填?！攘繂挝唬簲?shù)據(jù)元中數(shù)字型取值的單位，必填。若沒有度量單位，填寫無。6數(shù)據(jù)元要素定義6.1債券收益率曲線類定義：收益率曲線的編碼標(biāo)識(shí)信息。定義：收益率曲線的文字標(biāo)識(shí)信息。定義：債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品計(jì)算對(duì)應(yīng)的日期，格式采用GB/T7408中完全表示法的擴(kuò)展格式，YYYY-MM-DD。46.1.4收益率曲線類型定義：反映收益率與期限之間關(guān)系的曲線的類型?？擅杜e值域：到期收益率曲線、即期收益率曲線、遠(yuǎn)期的到期收益率曲線、遠(yuǎn)期的即期收益率曲線。6.1.5收益率曲線期限定義：收益率曲線的不同期限值。定義：收益率曲線不同期限所對(duì)應(yīng)的收益率數(shù)值。注：當(dāng)曲線為浮動(dòng)利率點(diǎn)差收益率曲線時(shí)，指不同期限所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)差收益率數(shù)值。度量單位：%。6.1.7浮動(dòng)利率曲線基準(zhǔn)利率值名稱：浮動(dòng)利率曲線基準(zhǔn)利率值。定義：浮動(dòng)利率點(diǎn)差收益率曲線對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)利率數(shù)值。度量單位：%。6.2債券估值類6.2.1債券代碼定義：債券流通托管機(jī)構(gòu)公布的債券代碼。56.2.2國際證券識(shí)別編碼名稱：國際證券識(shí)別編碼。定義：按照GB/T21076,即唯一地識(shí)別給定或其他金融工具的代碼。6.2.3金融工具分類編碼名稱：金融工具分類編碼。定義：按照GB/T35964,即金融工具的分類編碼。數(shù)據(jù)類型：字符型。6.2.4債券全稱定義：債券發(fā)行時(shí)的全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型。6.2.5債券簡稱定義：債券全稱的縮寫。定義：同6.1.3的定義。6可枚舉值域：銀行間債券市場、商業(yè)銀行柜臺(tái)市場、深圳證券交易所、上海證券交易所、上海自貿(mào)區(qū)6.2.8交易所和市場識(shí)別編碼名稱：交易所和市場識(shí)別編碼。定義：按照GB/T23696,即交易所和市場的識(shí)別碼。定義：債券估價(jià)的計(jì)價(jià)幣種?？擅杜e值域：該數(shù)據(jù)元的可枚舉值域采用GB/T12406中貨幣和資金代碼表的字母代碼。定義：債券的剩余期限，即債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品計(jì)算日至債券價(jià)格指標(biāo)產(chǎn)品到期日之間的期限。6.2.11債券日間估價(jià)全價(jià)定義：不包含估值當(dāng)日應(yīng)計(jì)利息的債券估價(jià)全價(jià)。度量單位：與債券計(jì)價(jià)幣種配合使用。76.2.12債券日間應(yīng)計(jì)利息定義：付息期起始日到估值日前一日的時(shí)間段內(nèi)累計(jì)增長的利息，即不包含估值日當(dāng)日應(yīng)計(jì)利息的度量單位：與債券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.2.13債券估價(jià)凈價(jià)定義：債券估價(jià)全價(jià)扣除持有期債券應(yīng)計(jì)利息后的估值價(jià)格。度量單位：與債券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.2.14債券到期收益率定義：債券估價(jià)所對(duì)應(yīng)的到期收益率。6.2.15債券估價(jià)修正久期定義：估價(jià)收益率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券估價(jià)變動(dòng)的近似百分比。6.2.16債券估價(jià)凸性定義：估價(jià)收益率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券估價(jià)變化率變動(dòng)的近似百分比。6.2.17債券估價(jià)基點(diǎn)價(jià)值8定義：估價(jià)收益率變動(dòng)1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券估價(jià)的變動(dòng)絕對(duì)值。度量單位：與債券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.2.18債券估價(jià)利差久期定義：估價(jià)利差收益率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，浮動(dòng)利率債券估價(jià)變動(dòng)的近似百分比。6.2.19債券估價(jià)利差凸性定義：估價(jià)利差收益率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，浮動(dòng)利率債券估價(jià)變化率變動(dòng)的近似百分比。6.2.20債券估價(jià)利率久期定義：基準(zhǔn)利率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，浮動(dòng)利率債券估價(jià)變動(dòng)的近似百分比。6.2.21債券估價(jià)利率凸性定義：基準(zhǔn)利率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，浮動(dòng)利率債券估價(jià)變化率變動(dòng)的近似百分比。6.2.22債券日終估價(jià)全價(jià)定義：包含估值當(dāng)日應(yīng)計(jì)利息的債券估價(jià)全價(jià)。度量單位：與債券計(jì)價(jià)幣種配合使用。9GB/T42815—20236.2.23債券日終應(yīng)計(jì)利息名稱：債券日終應(yīng)計(jì)利息。定義：付息期起始日到估值日當(dāng)日的時(shí)間段內(nèi)累計(jì)增長的利息，即包含估值日當(dāng)日應(yīng)計(jì)利息的累計(jì)利息。數(shù)據(jù)類型：數(shù)字型。度量單位：與債券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.2.24債券剩余本金名稱：債券剩余本金。定義：當(dāng)前估值日期仍未兌付的債券本金。數(shù)據(jù)類型：數(shù)字型。度量單位：與債券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.2.25浮動(dòng)利率債券估值點(diǎn)差收益率名稱：浮動(dòng)利率債券估值點(diǎn)差收益率。定義：浮動(dòng)利率債券到期收益率減去基準(zhǔn)利率。數(shù)據(jù)類型：數(shù)字型。度量單位：%。6.2.26估算的行權(quán)后票面利率名稱：估算的行權(quán)后票面利率。定義：根據(jù)當(dāng)前收益率推導(dǎo)得到的行權(quán)后的票面利率，用于含有投資人回售權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)的附息式固定利率債券估值。數(shù)據(jù)類型：數(shù)字型。度量單位：%6.2.27債券市場隱含評(píng)級(jí)名稱：債券市場隱含評(píng)級(jí)。定義：從市場價(jià)格信號(hào)和發(fā)行主體相關(guān)信息等因素中提煉出的動(dòng)態(tài)反映市場投資者對(duì)債券的信用評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)類型：字符型。6.3債券指數(shù)類6.3.1債券指數(shù)指標(biāo)要素定義：指數(shù)的代碼標(biāo)識(shí)信息。6.3.1.2國際證券識(shí)別編碼名稱：國際證券識(shí)別編碼。6.3.1.3金融工具分類編碼名稱：金融工具分類編碼。定義：為指數(shù)賦予的名稱。名稱：指數(shù)指標(biāo)生效日期。定義：指數(shù)指標(biāo)在系統(tǒng)中可使用的日期，格式采用GB/T7408中完全表示法的擴(kuò)展格式，YYYY-MM-DD。定義：根據(jù)指數(shù)樣本券價(jià)格漲跌計(jì)算得到的表征該組樣本券的價(jià)格水平的數(shù)值。定義：指數(shù)樣本券的待償期區(qū)間?？擅杜e值域：總值、1年以下、1年(含)至3年、3年(含)至5年、5年(含)至7年、7年(含)至10年、10年(含)以上、其他?？擅杜e值域：該數(shù)據(jù)元的可枚舉值域采用GB/T12406中貨幣和資金代碼表的字母代碼。定義：指數(shù)樣本券權(quán)重的計(jì)算方法。定義：指數(shù)樣本券市值之和。度量單位：與指數(shù)計(jì)價(jià)幣種配合使用。定義：以某種加權(quán)方法計(jì)算的指數(shù)樣本券組合久期。定義：以某種加權(quán)方法計(jì)算的指數(shù)樣本券組合凸性。定義：以某種加權(quán)方法計(jì)算的指數(shù)樣本券組合到期收益率。度量單位：%。定義：指數(shù)的樣本券數(shù)量合計(jì)。定義：以某種加權(quán)方法計(jì)算的指數(shù)樣本券組合待償期?？擅杜e值域：中債金融估值中心有限公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中證指數(shù)有限公司、深圳證券信息有限公司、上海證券交易所、其他。6.3.2債券指數(shù)樣本券信息要素定義：同6.2.1的定義。6.3.2.2國際證券識(shí)別編碼6.3.2.3金融工具分類編碼定義：同6.2.3的定義。定義：同6.2.5的定義。6.3.2.5指數(shù)樣本券指標(biāo)生效日期名稱：指數(shù)樣本券指標(biāo)生效日期。定義：指數(shù)樣本券指標(biāo)在系統(tǒng)中可使用的日期，格式采用GB/T7408中完全表示法的擴(kuò)展格式，YYYY-MM-DD?？擅杜e值域：同6.2.7的可枚舉值域。6.3.2.7交易所和市場識(shí)別編碼名稱：交易所和市場識(shí)別編碼。定義：同6.2.8的定義。6.3.2.8指數(shù)樣本券計(jì)價(jià)幣種名稱：指數(shù)樣本券計(jì)價(jià)幣種。定義：指數(shù)樣本券的計(jì)價(jià)幣種?？擅杜e值域：該數(shù)據(jù)元的可枚舉值域采用GB/T12406中貨幣和資金代碼表的字母代碼。定義：指數(shù)樣本券參與指數(shù)計(jì)算采用的價(jià)格。度量單位：與指數(shù)樣本券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.3.2.10指數(shù)樣本券價(jià)格來源名稱：指數(shù)樣本券價(jià)格來源。定義：指數(shù)樣本券參與指數(shù)計(jì)算采用的價(jià)格來源?？擅杜e值域：做市商報(bào)價(jià)中間價(jià)、銀行間市場加權(quán)平均成交價(jià)、銀行間市場加權(quán)平均結(jié)算價(jià)、交易所6.3.2.11指數(shù)樣本券調(diào)整日定義：指數(shù)樣本券調(diào)整的日期，格式采用GB/T7408中完全表示法的擴(kuò)展格式，YYYY-MM-DD。定義：指數(shù)樣本券券種或概念分類。6.3.2.13指數(shù)樣本券選擇權(quán)種類名稱：指數(shù)樣本券選擇權(quán)種類。定義：指數(shù)樣本券發(fā)行條款中包含的選擇權(quán)?？擅杜e值域：發(fā)行人贖回選擇權(quán)、投資人回售選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、其他。注1:發(fā)行人贖回選擇權(quán)指發(fā)行人在約定的日期，選擇按照約定的價(jià)格將債券贖回的權(quán)利。注2:投資人回售選擇權(quán)指投資人在約定的日期，選擇按照約定的價(jià)格將債券回售給發(fā)行人的權(quán)利。注3:發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)指發(fā)行人在約定的日期，選擇調(diào)整債券票面利率的權(quán)利。6.3.2.14指數(shù)樣本券待償期定義：指數(shù)樣本券剩余期限，即指數(shù)樣本券計(jì)算日至到期日之間的期限。6.3.2.15指數(shù)樣本券到期收益率名稱：指數(shù)樣本券到期收益率。定義：指數(shù)樣本券價(jià)格對(duì)應(yīng)的持有到期的收益率。度量單位：%。6.3.2.16指數(shù)樣本券發(fā)行方式名稱：指數(shù)樣本券發(fā)行方式。定義：指數(shù)樣本券的募集設(shè)立方式。注1:公開發(fā)行指指數(shù)樣本券向不特定的投資者發(fā)行。注2:非公開發(fā)行指指數(shù)樣本券僅針對(duì)特定的少數(shù)投資者發(fā)行。6.3.2.17指數(shù)樣本券發(fā)行人全稱名稱：指數(shù)樣本券發(fā)行人全稱。定義：指數(shù)樣本券的發(fā)行人經(jīng)過相關(guān)權(quán)威部門審核準(zhǔn)許使用的具有法律效力的名稱。6.3.2.18指數(shù)樣本券發(fā)行期限名稱：指數(shù)樣本券發(fā)行期限。定義：指數(shù)樣本券發(fā)行時(shí)起息日距離到期日的時(shí)間間隔。6.3.2.19指數(shù)樣本券發(fā)行人分類名稱：指數(shù)樣本券發(fā)行人分類。定義：指數(shù)樣本券的發(fā)行人所屬行業(yè)、概念分類、性質(zhì)分類等。定義：指數(shù)樣本券發(fā)行的面額。度量單位：與指數(shù)樣本券計(jì)價(jià)幣種配合使用。定義：指數(shù)樣本券的存量余額。度量單位：與指數(shù)樣本券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.3.2.22指數(shù)樣本券計(jì)息類型定義：利息計(jì)算時(shí)使用的不同利息分類和付息方式分類。利率。注1:貼現(xiàn)式指原始期限不超過一年(含)的債券，不附有息票，或是在票面上不規(guī)定利率，以低于面值的價(jià)格發(fā)行或注2:零息式指原始期限超過一年的債券，不附有息票，或是在票面上不規(guī)定利率，以低于面值的價(jià)格發(fā)行或出售轉(zhuǎn)注3:利隨本清固定利率指債券存續(xù)期內(nèi)不支付利息，利息和本金在債券到期時(shí)一次性償還，附有固定利息。注4:利隨本清浮動(dòng)利率指債券存續(xù)期內(nèi)不支付利息，利息和本金在債券到期時(shí)一次性償還，附有浮動(dòng)利息。注5:附息式固定利率指債券存續(xù)期內(nèi)支付利息，附有固定利息。注6:附息式浮動(dòng)利率指債券存續(xù)期內(nèi)支付利息，附有浮動(dòng)利息。6.3.2.23指數(shù)樣本券應(yīng)計(jì)利息定義：付息期起始日到付息期指數(shù)生效日前一日的時(shí)間段內(nèi)累計(jì)增長的利息，即不包含指數(shù)生效日當(dāng)日應(yīng)計(jì)利息的累計(jì)利息。度量單位：與指數(shù)樣本券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.3.2.24指數(shù)樣本券票面利率英文名稱：CouponRateo定義：指數(shù)樣本券當(dāng)前最新的票面利率。度量單位：%。定義：指數(shù)樣本券在指數(shù)中所占比重，包括但不限于全價(jià)市值權(quán)重、凈價(jià)市值權(quán)重等。度量單位：%。定義：指數(shù)樣本券按照債券價(jià)格計(jì)算的總價(jià)值，包括但不限于全價(jià)市值、凈價(jià)市值等。度量單位：與指數(shù)樣本券計(jì)價(jià)幣種配合使用。定義：收益率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，指數(shù)樣本券價(jià)格變動(dòng)的近似百分比。定義：收益率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，指數(shù)樣本券價(jià)格變化率變動(dòng)的近似百分比。6.3.2.29指數(shù)樣本券基點(diǎn)價(jià)值名稱：指數(shù)樣本券基點(diǎn)價(jià)值。定義：指數(shù)樣本券收益率變動(dòng)1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)格的變動(dòng)絕對(duì)值。度量單位：與指數(shù)樣本券計(jì)價(jià)幣種配合使用。6.3.2.30指數(shù)樣本券點(diǎn)差收益率名稱：指數(shù)樣本券點(diǎn)差收益率。定義：浮動(dòng)利率樣本券到期收益率減去基準(zhǔn)利率。度量單位：%。6.3.2.31指數(shù)樣本券利差久期定義：利差收益率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，浮動(dòng)利率樣本券價(jià)格變動(dòng)的近似百分比。6.3.2.32指數(shù)樣本券利差凸性定義：利差收益率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，浮動(dòng)利率樣本券價(jià)格變化率變動(dòng)的近似百分比。6.3.2.33指數(shù)樣本券利率久期定義：基準(zhǔn)利率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)，浮動(dòng)利率樣本券價(jià)格變動(dòng)的近似百分比。6.3.2.34指數(shù)樣本券利率凸性定義：基準(zhǔn)利率變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)