時(shí)間序列分析智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年武漢科技大學(xué)

時(shí)間序列分析智慧樹知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年武漢科技大學(xué)

答案:2

答案:ARIMA(1,1,1)自相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)有（）

答案:規(guī)范性，對稱性，正定性，非唯一性；

答案:如果序列Xt的樣本自相關(guān)系數(shù)是拖尾的，偏相關(guān)系數(shù)是3階截尾的，則我們可以初步識別模型為（）

答案:IMA（3,3）

答案:

答案:-1

答案:

答案:

答案:ARMA(1,1)

答案:有單位根，非平穩(wěn)

答案:譜密度是是方差密度函數(shù)。（）

答案:對譜密度函數(shù)為偶函數(shù)。（）

答案:對譜密度是概率密度函數(shù)。（）

答案:錯Holt兩參數(shù)指數(shù)平滑方法一般適用于對含有線性趨勢的序列進(jìn)行修勻；（）

答案:對簡單中心移動平均能有效消除季節(jié)效應(yīng)。對于有穩(wěn)定季節(jié)周期的序列進(jìn)行周期長度的簡單移動平均可以消除季節(jié)效應(yīng)。（）

答案:對Holt兩參數(shù)指數(shù)平滑方法一般適用于對含有非線性趨勢的序列進(jìn)行預(yù)測。（）

答案:錯ARIMA模型通常用來擬合差分平穩(wěn)序列。（）

答案:對若某一模型殘差的DW檢驗(yàn)值為3.886，則殘差序列存在顯著的正相關(guān)。（）

答案:錯殘差自回歸模型實(shí)際是把確定性分析和隨機(jī)性分析結(jié)合起來的一種建模方法。（）

答案:對下列模型中沒有對條件方差進(jìn)行建模的模型有（）

答案:ARIMA模型###殘差自回歸模型###確定性因素分解模型對于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）

答案:過度差分會使方差變大###過度差分會使得樣本容量減少疏敘述系數(shù)模型ARIMA（（1,4），0,1）是指模型缺省了系數(shù)（）

答案:Durbinh檢驗(yàn)常用于回歸因子包含滯后因變量時(shí)殘差序列的自相關(guān)性檢驗(yàn)。（）

答案:對樣本自相關(guān)函數(shù)表現(xiàn)出截尾現(xiàn)象，模型初步識別時(shí)一般不會是AR模型。（）

答案:對當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）

答案:Durbinh檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量一般來說，預(yù)測誤差隨著預(yù)測步長的增加而增大。（）

答案:對對矩估計(jì)的評價(jià)，不正確的是（）

答案:估計(jì)精度好偏自相關(guān)圖拖尾的原因有可能是用樣本估計(jì)總體參數(shù)時(shí)有誤差。（）

答案:對若序列滿足MA(2)模型，則該序列3步以后的預(yù)測值始終保持不變。（）

答案:對若序列滿足MA(2)模型，則該序列2步以后的預(yù)測值始終保持不變。（）

答案:對平穩(wěn)AR模型一定是可逆的，可逆MA模型未必是平穩(wěn)的。（）

答案:錯

答案:-0.4若一時(shí)間序列滿足MA(q)模型，則該序列必然是平穩(wěn)序列；（）

答案:對

答案:0.5若一時(shí)間序列滿足MA(q)模型，則可推斷該系列平穩(wěn)。（）

答案:對

答案:2.4

答案:錯

答案:偏自相關(guān)系數(shù)是一種條件相關(guān)，因此通常比自相關(guān)系數(shù)大；（）

答案:錯一個(gè)自相關(guān)函數(shù)對應(yīng)著一個(gè)唯一平穩(wěn)時(shí)間序列。（）

答案:對

答案:錯平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)系數(shù)只依賴于時(shí)間的平移長度而與時(shí)間的起止點(diǎn)無關(guān)。（）

答案:對通常情況下，嚴(yán)平穩(wěn)能推出寬平穩(wěn)成立，而寬平穩(wěn)序列不能反推嚴(yán)平穩(wěn)成立（）

答案:對二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列。（）

答案:對設(shè)E(U)=E(V)=0,Var(U)=Var(V)=s2,E(UV)=0,Xt=Ucos(wt)+Vsin(wt),w是不為0的常數(shù)，Xt是平穩(wěn)的。（）

答案:對

答案:下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）

答案:PortmanteauQ檢驗(yàn)下列關(guān)于白噪聲序列的說法，錯誤的是（）

答案:白噪聲序列樣本自相關(guān)系數(shù)絕對為零

答案:關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)，下列說法正確的是（）

答案:嚴(yán)平穩(wěn)未必是寬平穩(wěn)###對于正態(tài)分布而言，二者等價(jià)###寬平穩(wěn)一般不是嚴(yán)平穩(wěn)隨機(jī)游走序列是（）

答案:非平穩(wěn)序列###差分平穩(wěn)序列

答案:下列哪項(xiàng)不屬于非平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）

答案:自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（